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愿意花10个币买格兰杰因果检验程序
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用Eviews吧 省10个论坛币了 或者试试uscd包里面有Granger因果检验的程序
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本帖最后由 不虐不舒服斯基 于
15:59 编辑
用了两种方法分别做了Granger因果分析。
用gcause，先观察AIC，最小时选择了最优阶数6，然后观察F值和p值，
结果如下：
Granger causality test& && && && && && && && &&&Sample: 1993q3 to 2014q1
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & obs = 83
H0: lnsci does not Granger-cause lngdp
& && && && &&&F( 6, 70) =& & 2.91
& && && && && &Prob & F =& &0.0137
& && && && && & chi2(6) =& &20.69& && &(asymptotic)
& && && && &Prob & chi2 =&&0.0021& && &(asymptotic)
. estat ic
-----------------------------------------------------------------------------
& && & Model |& & Obs& & ll(null)& &ll(model)& &&&df& && && & AIC& && && &BIC
-------------+---------------------------------------------------------------
& && && &&&. |& &&&83& &-98.39974& & 238.9006& &&&13& & -451.8013& &-420.3563
-----------------------------------------------------------------------------
这个结果是说在5%的置信水平上拒绝原假设，lnsci是lngdp的Granger-cause么？
用vargranger做了小样本，滞后阶数选择的还是6，结果如下：
&&Granger causality Wald tests
&&+------------------------------------------------------------------------+
&&|& && && & Equation& && && &&&Excluded |& &&&F& && &df& & df_r&&Prob & F |
&&|--------------------------------------+---------------------------------|
&&|& && && && & lngdp& && && && &&&lnsci |&&.44329& &&&1& && &80& &0.5075&&|
&&|& && && && & lngdp& && && && && & ALL |&&.44329& &&&1& && &80& &0.5075&&|
&&|--------------------------------------+---------------------------------|
&&|& && && && & lnsci& && && && &&&lngdp |&&35.633& &&&1& && &80& &0.0000&&|
&&|& && && && & lnsci& && && && && & ALL |&&35.633& &&&1& && &80& &0.0000&&|
&&+------------------------------------------------------------------------+
这个p值是不是说在1%的置信水平上有Granger因果了？
如果让stata自主选择滞后阶数就默认为2，这时候p值就很不理想了。
不知道这样的步骤对不对？
我的是季度数据，是4q1，滞后阶数6是不是太大了？用varsoc的话，是4最优……看不懂到底滞后阶数应该怎么选择。。。
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哪位高手帮忙看看下面的格兰杰因果检验的结果，多谢!!!
Pairwise Granger Causality Tests& & & & & & & & & & & &
Date: 02/26/12& &Time: 12:05& & & & & & & & & & & &
Sample: 1M12& & & & & & & & & & & &
Lags: 2& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &
&&Null Hypothesis:& & & & Obs& & & & F-Statistic& & & & Probability
& & & & & & & & & & & &
&&DCPI does not Granger Cause DCGPI& & & & 149& & & &&&8.22863& & & &&&0.00041
&&DCGPI does not Granger Cause DCPI& & & & & & & &&&13.2365& & & &&&5.3E-06
& & & & & & & & & & & &
&&DPPI does not Granger Cause DCGPI& & & & 149& & & &&&1.40317& & & &&&0.24916
&&DCGPI does not Granger Cause DPPI& & & & & & & &&&15.1216& & & &&&1.1E-06
& & & & & & & & & & & &
&&DRMPI does not Granger Cause DCGPI& & & & 149& & & &&&0.66834& & & &&&0.51414
&&DCGPI does not Granger Cause DRMPI& & & & & & & &&&23.3483& & & &&&1.6E-09
& & & & & & & & & & & &
&&DPPI does not Granger Cause DCPI& & & & 149& & & &&&2.70309& & & &&&0.07040
&&DCPI does not Granger Cause DPPI& & & & & & & &&&3.33213& & & &&&0.03849
& & & & & & & & & & & &
&&DRMPI does not Granger Cause DCPI& & & & 149& & & &&&3.37124& & & &&&0.03708
&&DCPI does not Granger Cause DRMPI& & & & & & & &&&4.16369& & & &&&0.01746
& & & & & & & & & & & &
&&DRMPI does not Granger Cause DPPI& & & & 149& & & &&&1.40373& & & &&&0.24902
&&DPPI does not Granger Cause DRMPI& & & & & & & &&&10.5066& & & &&&5.5E-05
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DCPI does not Granger Cause DCGPI
DCGPI does not Granger Cause DCPI
看P值0.0１0，否定DCPI does not Granger Cause DCGPI
即DCPI是DCGPI 的原因。
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& |主题: 8540, 订阅: 51
DCPI does not Granger Cause DCGPI& && &&&149& && && &8.22863& && && &0.00041
&&DCGPI does not Granger Cause DCPI& && && && && &&&13.2365& && && &5.3E-06
看P值0.0１0，否定DCPI does not Granger Cause DCGPI& &&&即DCPI是DCGPI 的原因。
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如果是在显著水平为5%的条件下，
DRMPI does not Granger Cause DCPI& && &&&149& && && &3.37124& && && &0.03708
这个是不是可以得出结果，DRMPI是DCPI的原因？
dnq 发表于
DCPI does not Granger Cause DCGPI& && &&&149& && && &8.22863& && && &0.00041
&&DCGPI does not Grang ...多谢！
如果是在显著水平为5%的条件下，
DRMPI does not Granger Cause DCPI& && &&&149& && && &3.37124& && && &0.03708
这个是不是可以得出结果，DRMPI是DCPI的原因？
多谢！！！
是的， 0.03708小于置信区间0.05.
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1361277&page=1&from^^uid=76531
置信区间改为置信度，不好意思，弄错了。
wyt2009 发表于
如果是在显著水平为5%的条件下，
DRMPI does not Granger Cause DCPI& && &&&149& && && &3.37 ...是的。
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Matlab-Codes 非线性格兰杰granger因果关系检验，直接点击c 文件夹下的hjt2_tval.exe即可
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