怎么用matlab验证两组金融matlab 时间序列列

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-23 04:21 标签： 时间序列matlab程序
【图文】第5章
MATLAP中的金融时间序列分析_百度文库
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MATLAP中的金融时间序列分析
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本来我想一天看完把金融工具箱结束掉的&结果下午又被我娘拉出去买衣服裤子了&&&所以只把时间序列分析看了&明天看衍生品计算、定价和固定收益债券&&&时间序列分析参考资料： 张树德 MATLAB金融工具箱的应用利用分析家软件获得名为'000937'&中证公用股票的日K线图然后复制数据到Excel日期&开盘&最高&最低&收盘&成交量&成交额&MA1&MA2&MA3&MA4&9.82&4.77&1.579&7.848&2266.03每行的格式是这样的MATLAB似乎方便接收西方格式的日期，所以改成日月年的格式31-Mar-10非常蛋疼的是教材要求我们把中文翻译成英文再用ascii2fts我还是不翻译了反正前两行是会被忽略的还是干脆删除吧Data=ascii2fts('data1.txt')这样将文件转换成fints型的数据= =||似乎fints型就是专门处理时间序列的有什么toweekly和tomonthly可以将日线变成周线和月线= =||fts2mat可以转成矩阵如果加入一个可选参量1，那么日期也会被输出D1=fts2mat(Data,1)不过金融工具箱里面似乎提供了很多处理fints的方法ftse = extfield(tsobj,fieldnames)extfield(Data,'series1')extfield(Data,[{'series1'},{'series2'}])价格转换为收益率 price2ret收益率转换为价格 ret2price这两个函数是对数组进行处理的，张老师的书顺序各种混乱&&newfts=fillts(oldfts,method)对缺失数据进行插值，method和interp1的method一致貌似参考书这里打算开始讲相关系数的计算了感觉顺序有点二所以把时间序列模型插到前面来其实在看这些妖魔鬼怪的模型之前我只听谢老师讲过一点D-W检验那个才比较好用吧&&自回归模型AR自回归模型其实就和线性系统差不多&&哎其实离散时间序列整个就和信号与系统里面的东西很类似啊只不过可能不会过多地拿金融序列来做变换什么的&&y_t= phi_1 y_{t-1} +...+phi_p y_{t-p} + epsilon_t就成为了一个p阶的AR模型&&&&epsilon是白噪声移动平均模型MA移动平均模型表示成y_t = epsilon_t - theta_1 epsilon_{t-1}-...-theta_q epsilon_{t-q}这就是一个q阶MA模型epsilon是相互独立的随机变量感觉这根本就是对一列随机变量作个滤波&&自回归移动平均模型ARMAy_t = phi_1 y_{t-1} +...+phi_p y_{t-p} + epsilon_t - theta_1 epsilon_{t-1}-...-theta_q epsilon_{t-q}这就是一个p,q阶的ARMA模型&&让我想到金融里面会有很多东西都是毛估估的&&物理学家听上去会毛骨悚然的&&在ARMA模型、AR模型上又扩展了很多新模型什么ARMAX和ARX&&这些都是假的其实&&好吧，利用autocorr可以计算各阶的自相关系数parcorr可以计算偏相关系数[PartialACF, Lags, Bounds] = parcorr(Series , nLags , R , nSTDs)[ACF, Lags, Bounds] = autocorr(Series , nLags , M , nSTDs)Series是一个序列nLags代表需要输出的阶数M或者R 是代表模型的实际阶数
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品评校花校草，体验校园广场怎么用matlab将股票历史行情的txt转换成金融时间序列数据呢？ - 知乎6被浏览483分享邀请回答34 条评论分享收藏感谢收起帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:2&分页:&发信人: dgb (小米吃鸡), 信区: Signal
标&&题: 如何在MATLAB中计算两个确定的时间序列的相似程度？
发信站: 水木社区 (Sat Apr&&1 22:16:41 2006), 站内 && 两个时间序列，都是一维确定的数值。想计算它们的相似程度，怎么算？ &&&& 谢谢 && --
做爱做的事 &&&& ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 166.111.249.*]
&&发信人: CAFANS (BB), 信区: Signal
标&&题: Re: 如何在MATLAB中计算两个确定的时间序列的相似程度？
发信站: 水木社区 (Sun Apr&&2 01:58:19 2006), 站内 && 相关系数
【 在 dgb (小米吃鸡) 的大作中提到: 】
两个时间序列，都是一维确定的数值。想计算它们的相似程度，怎么算？ &&&& 谢谢 && --
做爱做的事 &&&&&&&& --
0_0 -_- $_$ o_o !_! ^_^ #_# O_O l_l v_v p_q @_@ +_+ =_= x_x&&&& Though desperately, still waiting...
Rej: Univ. of Michigan, UC Berkeley, UCLA, Princeton, PSU, Rice, JHU,&& Univ of Massachusettes, UC Irvine, Columbia, Stanford, Purdue, Univ of Virginia,Duke, UPenn ... Waiting more &&&& ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 211.151.90.*]
&文章数:2&分页:

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