基金估值：
累计分红：--元
基金经理：徐皓
成立日期：
基金类型：开放式基金
份额规模：2.06亿份
管 理 人：国泰基金管理有限公司
海通评级：暂无评级
基金重仓持股截至：
持仓前10的股票
--年--季度10大重仓股
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信息传输、软件和信息技术服务业融资客新动向：逾百亿抢筹有色 出货部分白马股 _ 东方财富网
融资客新动向：逾百亿抢筹有色 出货部分白马股
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【融资客新动向：逾百亿抢筹有色 出货部分白马股】其中有色行业获124亿元融资盘抢筹。计算机电子、非银金融、银行等行业位居其后，至少获得逾40亿元的融资净买入。
　　A股融资客的动向向来备受关注，随着大盘站上3300，风险偏好抬升，融资客买买买的热情也不断高涨。　　自8月初融资余额突破9000亿元关口之后，两融市场增量资金并没有放慢进场的脚步。　　最新数据显示，沪深两市融资余额已经增至9619.84亿元，站上了9500亿元的两年来高位。　　与8月初的9026亿元相比，短短一个多月，两市融资余额增长超600亿元，那么这些高风险偏好的新增资金青睐哪些行业与个股？ 　　数据显示，资源类个股获大量入，而上半年获热捧的部分白马股出明显。　　统计发现，从行业角度来看，自8月1日以来，截至9月6日，28个申万一级行业中有25个出现融资净买入，融资净买入额全部过亿，而仅纺织服装、医药生物、轻工制造等三个行业录得不超过1亿元的融资净卖出。　　其中有色行业获124亿元融资盘抢筹。计算机电子、非银金融、银行等行业位居其后，至少获得逾40亿元的融资净买入。从个股来看，下半年启动的有色板块，受到融资客的热情追捧，在融资净买入排名前20大个股中，有半数为有色资源股。 　　其中方大炭素8月以来获融资净买入25.20亿元，高居首位。值得注意的是，方大炭素在7月单月暴涨117%。随后遭遇停牌核查，复牌后股价涨势明显收敛，8月至今总体呈现高位震荡走势。　　在此期间，融资客依然持续买入，超过20亿元的融资增幅。这或表明杠杆风险资金对其后市表现仍有期待。　　而中国铝业、云铝股份、北方稀土、中信国安、盛和资源、洛阳钼业、赣锋锂业等个股有色行情爆发以来的龙头品种，融资净买入额均超6亿元。(数据来源：东方财富)　　有券商宏观研究院的策略研究员表示，两融余额持续攀升说明场内投资者信心回升，前期周期行业上涨的逻辑主要源自三方面：首先是受供给侧结构性改革推进，行业供给端持续收影响；其次，即将迎来季节性需求旺季；最后，周期性行业盈利情况良好。　　也有专家指出，供给侧结构性改革改变了周期性行业的经营环境，股市融资规模上升，表明投资者对改革的肯定。　　与有色受热捧不同，部分今年上半年表现出现的一线白马龙头，则遭遇了融资客出货。　　东方财富数据显示，在净减少额排名前20大个股中，中国平安、伊利股份、广汽集团、潍柴动力、万科A、大华股份、长城汽车、康美药业等多只白马龙头股现身。(数据来源：东方财富Choice数据)　　当然也不是所有一线白马都遭遇融资客出货，部分业绩特别强劲的，融资客依然看好，比如贵州茅台8月以来融资净买入2.91亿元，万华化学融资净买入2.59亿元，海康威视融资净买入2.31亿元。　　两融余额进入高位　　近两年来，两融余额变化与大盘指数涨跌之间存在密切联系。在一轮指数行情初期，两融余额的增长大多滞后于的上涨。而在一轮行情末期，两融余额与上证指数往往同时见顶。　　去年4月、去年11月、今年4月，上证指数与两市两融余额三度几乎同时见到阶段高点，前后相距不超过两个交易日。从数据上看，上述3次阶段高点依次为8951亿元、9722亿元与9357亿元。　　分析人士表示，目前上证指数与两融余额均未表现出明显的见顶信号。但从数据上看，当前9500亿元的两融余额再次进入近两年的高位区域，而资源股等领涨品种的后续走势，将会成为决定两融余额会否再次见顶的重要因素。绩优有色金属主题基金基金代码基金简称近三月收益手续费操作165520<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.20% 0.12% 160221<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff% 0.00% 240022<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.50% 0.15% 110025<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.50% 0.15% 数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至日期：
(责任编辑：DF207)
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关注天天基金前9个月全国重要银行AH股表现知多少 - 特牛银行
当前位置 > &>&&>&
前9个月全国重要银行AH股表现知多少
&　　全国重要银行AH股共21只标的，截至10月5日他们的表现和估值如下：
　　1、21只标的19只上涨，2只下跌，平均涨幅为19.6%;
　　2、超过平均涨幅的标的有9只，低于平均涨幅的有12只;
　　3、表现最好的三只标的是招商银行H、招商银行A和工商银行A股;
　　4、表现最差的三只标的是民生银行H、民生银行A和中信银行A股;
　　5、表现最好的招商银行H涨66.1%，表现最差的民生银行H跌10.5%;
　　6、12只A股平均涨幅为20.1%，9只H股平均涨幅为18.9%;
　　7、21只标的平均市净率为0.92倍，9只标的超过平均估值;
　　8、市净率高于1.0的标的有7只，市净率低于0.7的标的有4只&&
　　(港股的价格年初按照汇率1.14结算，现价按照1.18结算)
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有色B(150197)
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有色B：2017年第二季度报告
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
第 1 页共 16 页
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
2017 年第2 季 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 泰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 七 月 十九 日国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
§1重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 7
月 14 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2基 金产 品 概 况
基金简称 国泰国证有色金属行业指数分级
场内简称 国泰有色
基金主代码 160221
交易代码 160221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年3 月30 日
报告期末基金份额总额 969,364,149.66 份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资策略 1 、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司
行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步 调整时， 基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
2 、债券投资策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到期日
在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债， 债
券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。
3 、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活
跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠
杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪
误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率 ×95%+ 银行活期存
款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份
额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风
险收益特征。 运作过程中，本基金共有三类基金
份额，分别为国泰有色份额、有色 A 份额、有色B
份额。 其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金
份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金； 有色 A 份额的预期风险和预
期收益较低； 有色 B 份额采用了杠杆式的结构， 预
期风险和预期收益有所放大， 将高于普通的股票型
基金。 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建 设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
国泰有色 有色A 有色B
下属分级基金的场内简
国泰有色 有色A 有色B
下属分级基金的交易代
196 150197
报告期末下属分级基金
的份额总额
205,629,039.6
381,867,555.0
381,867,555.0
风险收益特征 国泰有色份额
为普通的股票
型指数基金份
额， 具有较 高预
期风险、 较 高预
期收益的特征，
其预期风险和
预期收益均高
于混合型基金、
债券型基金和
货币市场基金
有色A 份额的
预期风险和预
期收益较低
有色B 份额采
用了杠杆式的
结构， 预期风险
和预期收益有
所放大， 将高于
普通的股票型
§3主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
(2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日)
1.本期已实现收益 -45,819,373.81 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
2.本期利润 -88,065,877.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0761
4.期末基金资产净值 994,891,579.30
5.期末基金份额净值 1.0263
注： （1） 本 期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
① －③ ②－④
-5.47% 1.24% -5.13% 1.23% -0.34% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年3 月30 日至2017 年6 月30 日） 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
注： （1）本基金的合同生效日为日；
（2）本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
任本基金的基金经理
任职日期 离任日期
硕 士 研 究 生 ，FRM ， 注 册 黄 金
投 资 分 析 师 （ 国 家 一 级 ） 。 曾
任 职 于 中 国 工 商 银 行 总 行 资
产托管部。 2010 年5 月加盟国
泰 基 金 ， 任 高 级 风 控 经 理 。
2011 年 6 月至2014 年1 月担
任上证180 金融交易型开放式
指数证券投资基金、 国泰上证
180 金融交易型开放式指 数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰
沪深300 指数证券投资基金的
基金经理助理， 2012 年3 月至
2014 年 1 月兼任中小板 300
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
投资基金、 国泰中小板 300 成
长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理
助理。2014 年1 月至2015 年
8 月任国泰中小板 300 成长交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接基金的基金经理，2014
年 1 月至 2015 年 8 月 任中小
板300 成长交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 6 月起兼任国泰国证
房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投
资基金的基金经理，2014 年
11 月起兼任国泰纳斯达 克100
指 数 证 券 投 资 基 金 和 纳 斯 达
克100 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2015
年3 月起兼任国泰国证有色金
属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金的基金经理， 2015 年8 月至
2016 年 6 月任国泰国证新能
源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 （由中小板 300 成长交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转
型而来）的基金经理，2016
年7 月起兼任国泰国证新能源
汽车指数证券投资基金 （LOF）
（ 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而
来）的基金经理，2016 年 11
月 起 兼 任 国 泰 创 业 板 指 数 证
券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金 经
理， 2017 年3 月起兼任国泰中
证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投
资基金（LOF）的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 《基国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
金管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同
和招募说明书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告
期内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内
幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、 准确、 完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分
开、 公平对待， 基金管理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精 心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
仅靠“漂亮 A50”的优异表现无法带领大盘突破前期高点，在 A 股国际化、
机 构 化 进 程当 中 ， 结 合金 融 去 杠 杆以 及 新 股 常规 化 发 行 的背 景 下 ，2017 年 二 季
度初大盘指数便开始了系统性调整， 次新股、 军工、 周期、 创业板调整明显。 随
后在政策的呵护下最终呈现了 V 型反转， 重配“价值白马”的主动权益基金净值
甚至录得了新高。有色板块期初回调明显，距前高仍有较大距离。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作， 减国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017 年第二季度的净值增长率为-5.47%，同期业绩比较基准收益
率为-5.13%。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
经过了2016 年底及2017 年二季度初的两波系统性调整，A 股总体风险有了
进一步释放。在沪深港通以及 MSCI 入池的逐步影响下，A 股估值结构和投资者
结构都发生了深刻的变化。 价值白马股以及大盘蓝筹估值的提升及追捧在时间的
消化下很可能是一个长期的过程。A 股相对于美股以及港股更具吸引力，A 股下
半年面临的上行风险更大，反映了资本市场对于我国宏观政治经济形势的信心。
但仅仅上证50 以及 “漂亮50” 无法带领 A 股冲破新高， 均衡配置可能具备更高
的风险配置价值。
美元走势可能低于预期强度， 特朗普新政并不支持美元持续大幅走强。 供给
侧改革的持续发力， 国企改革及兼并重组将对有色板块有所支撑。 风险释放后看
好有色板块的弹性。
国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线的 50 家主 要上市公司，能够表
征有色行业的整体表现。 投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金， 积极把
握有色行业阶段性的投资机会。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
§5投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
1 权益投资 930,237,386.70 92.37
其中：股票 930,237,386.70 92.37 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
6 银行存款和结算备付金合计 71,062,303.18 7.06
7 其他各项资产 5,745,268.87 0.57
8 合计 1,007,044,958.75 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
9,903,183.00
C 制造业 22,146,906.88 2.23
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,057,729.50 3.22
5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
331,878,010.22
C 制造业 566,301,646.98 56.92
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 898,179,657.20 90.28 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
1 601899 紫金矿业 20,772,086 71,248,254.98 7.16
2 601600 中国铝业 11,948,464 54,007,057.28 5.43
3 600111 北方稀土 3,875,238 43,906,446.54 4.41
4 002460 赣锋锂业 943,445 43,634,331.25 4.39
5 600547 山东黄金 1,424,870 41,221,489.10 4.14
6 600489 中金黄金 3,515,390 35,259,361.70 3.54
7 600219 南山铝业 10,050,913 34,072,595.07 3.42
8 000630 铜陵有色 11,757,362 33,390,908.08 3.36
9 603799 华友钴业 549,129 33,376,060.62 3.35
10 000060 中金岭南 2,870,427 32,148,782.40 3.23
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
1 600614 鹏起科技 921,600 10,137,600.00 1.02
2 000975 银泰资源 784,100 9,903,183.00 1.00
3 000933 神火股份 1,354,000 9,870,660.00 0.99
4 300428 四通新材 66,000 1,732,500.00 0.17
5 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货 。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本 报 告 期 内 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投 资于 超 出 基 金合 同 规 定 备选 股 票 库 之
外的情况。
5.11.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 505,464.28
2 应收证券清算款 190,056.67
3 应收股利 -
4 应收利息 12,650.80
5 应收申购款 5,037,097.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
9 合计 5,745,268.87
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前 五 名股票中不存在流通受限情况。
§6开 放式 基 金 份 额变 动
项目 国泰有色 有色A 有色B 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
本报告期期初
基金份额总额
311,073,659.98 588,791,603.00 588,791,603.00
报告期基金总
107,705,768.23 - -
减：报告期基
金总赎回份额
626,998,484.55 - -
报告期基金拆
分变动份额
413,848,096.00 -206,924,048.00 -206,924,048.00
本报告期期末
基金份额总额
205,629,039.66 381,867,555.00 381,867,555.00
§7基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末， 本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备 查文 件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
1、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同
2、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金托管协议
3、关于核准国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
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8.2 存 放 地点
本 基 金 管 理人 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 办 公 地 点 ——上 海 市虹 口 区 公 平路 18
号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点—— 北 京 市 西 城 区 闹 市
口大街1 号院1 号楼。
8.3 查 阅 方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021 ）0-888-8688
客户投诉电话： （021）
公司网址：
国 泰 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年七 月 十 九 日