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【摘　要】
汇率风险又称外汇风险，指经济主体在运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。可分为交易风险、折算风险和经济风险。对商业银行来说，汇率风险是其面临的最常见的风险之一，商业银行能否有效管理外汇风险，对于我国汇率形成机制建设和银行体系建设至关重要。
【分　类】
【关键词】
【收　录】
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消费导刊 2015年1期 文档列表
消费导刊高端研讨
作者：张建华
　单位：山东省东营市河口区工商局
作者：张晓亮 贾玉婷
　单位：宁夏工商职业技术学院会计系
作者：王志超
　单位：北京市工商行政管理局朝阳分局
作者：莫凡 莫宁
　单位：广东农工商职业技术学院 广东外语外贸大学金融学院
作者：辛宇琦
　单位：青岛农业大学
作者：卢婧
　单位：江苏省土地估价协会
作者：周丽娜
　单位：潍坊滨海经济技术开发人口计生局
作者：马剑丰
　单位：铜陵移动公司
作者：李严筠 白羽
　单位：对外经济贸易大学
作者：夏敏
　单位：新疆天业集团有限公司
作者：陈瑶 康卿豪 王雪豹 谢元新
　单位：内蒙古科技大学地测系 内蒙古科技大学矿加系 内蒙古科技大学安全系
作者：张睿
　单位：中国人民大学
作者：刘蒙
　单位：苏州大学商学院
作者：徐春辉
　单位：黑龙江省讷河市财政局国库支付中心
作者：张芸
　单位：首都师范大学政法学院
作者：李彦松
　单位：中国社会科学院经济研究所
作者：祁烨然 赵佳希
　单位：平安证券有限责任公司 华为技术有限公司
作者：张璇洁
　单位：湘财证券股份有限公司
作者：姜伟宁
　单位：北京工商大学
作者：刘元祎
　单位：招商银行北京分行
作者：王小爽
　单位：广发证券股份有限公司
作者：孙秀玲
　单位：甲骨文中国软件系统有限公司
作者：赵一龙
　单位：北京工商大学经济学院
作者：向冲
　单位：武昌职业学院
作者：刘莹
　单位：北京安禾投资基金管理有限公司
作者：李小琼
　单位：北京中睿天下信息技术有限公司
作者：张继东
　单位：冀北电力有限公司
作者：黄静然
　单位：中国光大银行
作者：倪薇瑜
作者：乔文
　单位：山东财经大学统计学院
作者：苏琛
　单位：河北大学经济学院
作者：刘美
　单位：开滦唐山社区服务中心计划生育办公室
作者：朱亚寻
　单位：武汉大学经济与管理学院
作者：向玉兰
　单位：重庆市黔江区委党校
作者：王清华
　单位：长江大学化学与环境工程学院
作者：雷超
　单位：浙江理工大学马克思主义学院
作者：唐晓旺
　单位：河南省社会科学院经济研究所
作者：李佳蔓
　单位：西华大学西华学院
作者：海兰珠
　单位：中南民族大学
作者：王乐军
　单位：海航集团
作者：鲁丽萍
　单位：河南财政税务高等专科学校
作者：劳娌萍
　单位：北京千秋商贸有限公司
消费导刊经济观察
作者：马元辉
作者：曾婷 纪彤
　单位：沈阳理工大学
作者：胡波
　单位：三门峡供电公司
作者：林俊
　单位：上海大学
作者：王光涛
　单位：浙江财经大学
作者：李文珍
　单位：沈阳市消防支队
作者：刘燕萍
　单位：黑龙江省三江工程建设管理局
作者：王敬婧 李茜 肖瑶
　单位：成都信息工程学院银杏酒店管理学院
作者：毛晗
　单位：长江大学经济学院
作者：孙小芳
　单位：中鸿税务师事务所有限公司连云港分公司
作者：闫健
　单位：东营高速公路管理处
作者：周瑞云
　单位：东营高速公路管理处
作者：张晓桐
　单位：吉林大学东北亚研究院
作者：毛亚娟
　单位：朝阳工程技术学校
作者：叶润林
　单位：广州珠江职业技术学院
作者：万宗天
　单位：江苏省南京市南京供电公司
作者：胡薇
　单位：长沙环境保护职业技术学院
作者：邱红
　单位：湖北省荆州市第一人民医院
作者：张梅
　单位：黑龙江省讷河市财政局投资评审中心
作者：周世耿 郭译蔓
　单位：北京神州数码有限公司
作者：吴昊 蒋伟
　单位：江苏省常熟高新技术产业开发区管委会
作者：李娜
　单位：山东省泰安市岱岳区农业局
作者：李晓影
　单位：安徽阜阳建工集团有限公司
作者：徐文涛
　单位：北京工商大学
作者：孙峰
　单位：北京农商业银行
作者：吴俊贤 赵胤钘
　单位：中央财经大学
作者：马占华
　单位：吉林省白城市水资源管理中心
作者：范建平
　单位：宜川县会计管理局
作者：唐冬
　单位：绵阳职业技术学院
作者：成珏
　单位：德硕管理咨询上海有限公司北京分公司
作者：张岩
　单位：海南航空股份有限公司
作者：吴秀玲
　单位：中国人民大学
作者：刘智源
　单位：天津华北地质勘查局
作者：邱金平
　单位：重庆财经职业学院
作者：胡文静
　单位：韩亚银行中国有限公司
第99-100页
作者：付艳梅
　单位：齐齐哈尔富铁轨枕有限公司富拉尔基分公司
第101-101页
作者：冯静
　单位：北京银行
第102-103页
作者：闫皓
　单位：昆仑信托有限责任公司
第104-105页
作者：洪璐
　单位：北京市统计局教育中心
第106-106页
作者：李桐
　单位：东兴证券股份有限公司
第107-108页
作者：柏宇
　单位：汇丰银行中国有限公司北京华贸支行
第109-109页
作者：陈倩
　单位：上海大学
第110-111页
作者：段文吉
第112-113页
作者：吴莹
　单位：杭州盈控自动化有限公司
第114-115页
作者：郭晓光
　单位：河南省工人温泉疗养院
第116-117页
作者：李娟
　单位：中南财经政法大学
第118-119页
作者：夏罡
　单位：北京工商大学经济学院
第120-121页
作者：张冕
　单位：中国人寿保险集团公司
第122-122页
作者：高辉
　单位：威海市妇幼保健院
第123-124页
作者：吴益琼
　单位：国网浙江萧山供电公司
第125-125页
作者：唐蕾
　单位：江苏中远国际货运有限公司无锡分公司
第126-127页
作者：姜钰莹
　单位：瑞穗银行中国有限公司北京分行
第128-128页
作者：刘红霞
　单位：河南省周口市川汇区人社局机关事业单位保险所
第129-130页
作者：沈欣
　单位：河南明锐景观园林工程有限公司
第131-131页
作者：高文佳
　单位：华夏银行信用卡中心
第132-133页
作者：嵇建萍
　单位：浙江医院
第134-134页
作者：郭小千
　单位：中石化股份有限公司天津分公司物资装备部
第135-135页
作者：郑州泽
　单位：浙江理工大学
第136-136页
作者：韩立君
　单位：河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司
第137-137页
作者：刘阳
　单位：深圳大学
第138-138页
作者：晋丽新
　单位：中国原子能科学研究院
第139-139页
作者：翟功利 孟凡丽
　单位：辽宁大学经济学院 沈阳理工大学经济管理学院
第140-140页
作者：王东红
　单位：陕西石羊集团股份有限公司陕西石羊集团农牧有限公司
第141-141页
作者：桂松
　单位：广西血液中心
第142-142页
作者：蒋明芽
　单位：富阳市银湖街道综合服务中心
第143-143页
作者：樊志伟 董建 高绪鹏
　单位：中国海洋大学
第144-144页
作者：蔡啸晓
　单位：浙江省烟草公司绍兴市公司
第145-145页
作者：童晓燕
　单位：浙江省温岭市横峰街道办事处
第146-146页
作者：赵新倩
　单位：第二炮兵工程大学士官学院
第147-147页
作者：沈艳丽
　单位：沈阳工程学院
第149-149页
作者：程双雁
　单位：东北财经大学
第150-150页
作者：王珍燕
　单位：河南省国龙置业有限公司
第151-151页
作者：郭富城
　单位：邵阳学院
第152-152页
作者：毛杰
　单位：杭州电子科技大学
第153-153页
作者：李艳彬
　单位：沈阳黎东幕墙装饰有限公司
第154-154页
作者：何方鹊
　单位：台州市公路管理局
第155-155页
作者：刘敏
　单位：黑龙江省讷河市财政局投资评审中心
第156-156页
作者：毛战武
　单位：巴陵石化合成橡胶事业部
第158-158页
作者：贺龙虎
　单位：中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心
第159-159页
作者：杨宏宁
　单位：宁夏公路管理局银川分局
第160-160页
作者：杜妍
　单位：辽宁葫芦岛渤海船舶职业学院
第161-161页
作者：李锦学
　单位：沈阳工程学院
第162-162页
作者：王从军
　单位：陕西如意广电科技有限公司
第163-163页
作者：马艳
　单位：黑龙江省农民负担检查所
第164-164页
作者：严莹
　单位：中国建设银行党校
第165-165页
作者：张巩
　单位：北京谷润管理咨询有限责任公司
第166-166页
作者：宋晖
　单位：索尼移动通讯产品中国有限公司
第167-168页
作者：周翠俭
　单位：中共惠州市委党校
第169-169页
作者：李玉华
　单位：中铁七局集团武汉工程有限公司
第170-171页
作者：侯占广 崔雪
　单位：河北经贸大学
第172-173页
作者：易德峰
　单位：岛津公司
第174-174页
作者：崔雪 桑楠楠
　单位：河北经贸大学
第175-176页
作者：王春梅
　单位：日照港口医院
第177-177页
作者：程晓凌
　单位：乌鲁木齐职业大学
第178-178页
作者：牟玲
　单位：日照港集团有限公司
第179-179页
作者：王晖
　单位：上海市第一妇婴保健院
第180-180页
作者：张建哲
　单位：北京朝歌数码科技股份有限公司
第181-181页
作者：余珊珊 黄为卿
　单位：云南大学旅游文化学院
第182-183页
作者：许沁乔
　单位：无锡太湖学院
第184-184页
作者：苏楷
　单位：索林医疗上海有限公司
第185-186页
作者：郑浩杰 孟凡丽
　单位：沈阳理工大学经济管理学院
第187-187页
作者：滕英洁
　单位：广西崇左东盟国际职业教育学院
第188-188页
作者：钱烨
　单位：南京大学金陵学院
第189-190页
作者：勾洋
　单位：保定市第四职业中学
第191-191页
作者：贾玉坤
　单位：瑞驰恒达商业管理北京有限公司
第192-192页
消费导刊百家争鸣
作者：王毓东
　单位：核工业北京化工冶金研究院
第193-193页
作者：杨月
　单位：辽宁医学院
第194-194页
作者：贺萧含 李菲 郭绍义
　单位：沈阳建筑大学
第195-195页
作者：倪丽丽
　单位：浙江理工大学马克思主义学院
第196-196页
作者：李静
　单位：广州市帝诺办公家具有限公司
第197-198页
作者：刘红
　单位：国机资产管理公司
第199-199页
作者：白祥宇 何红
　单位：沈阳工程学院
第200-200页
作者：王俊华
　单位：国网河南省电力公司三门峡供电公司
第203-203页
作者：石建梅
　单位：济宁市技师学院
第204-204页
作者：佟国威
　单位：华北电力大学
第205-205页
作者：祝宏霞
　单位：济宁市技师学院
第206-206页
作者：陈丹
　单位：四川省西华大学西华学院
第207-207页
作者：王建强
　单位：呼和浩特职业学院
第208-208页
作者：邓振坤
　单位：长江大学化学与环境工程学院
第209-209页
作者：吕英
　单位：包头服务管理职业学校
第210-210页
作者：刘洋
　单位：大连旅顺龙塘建筑工程有限公司
第211-211页
作者：汪海波
　单位：大连旅顺龙塘建筑工程有限公司
第212-212页
作者：仰结胜
　单位：安庆市公路管理局潜山分局
第213-213页
作者：贾松
　单位：中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司
第215-215页
作者：宋西成
　单位：嘉兴银行股份有限公司
第216-216页
作者：张海峰
　单位：沈阳市于洪区公路管理处
第217-217页
作者：姜浩
　单位：长江大学机械工程学院
第218-218页
作者：李双
　单位：湖南省汽车技师学院
第219-220页
作者：张雷
　单位：辽宁省交通工程有限公司
第221-222页
作者：薛绯
　单位：中原工学院系统与工业工程技术研究中心中原工学院经济管理学院
第223-223页
作者：陈明敏
　单位：迈盛世国际金融系统科技北京有限公司上海分公司
第224-225页
作者：王李
　单位：中铁七局集团有限公司海外公司
第226-227页
作者：刘立华
　单位：双峰县职业中专
第228-228页
作者：牛大山 马艳利 苑辉
　单位：沧州职业技术学院 沧州工贸学校
第229-229页
作者：杨玉兰
　单位：山东省梁山县拳铺镇人民政府
第230-230页
作者：刘豪勇
　单位：河南油田保卫处
第231-231页
作者：荆国良
　单位：石狮市人民检察院
第232-232页
作者：郭雪飞
　单位：北京市石景山区人民法院
第233-234页
作者：张卫民 刘国良 杨秀勇
　单位：空军勤务学院
第235-235页
作者：管春雨 李瑶
　单位：哈尔滨工程大学人文社会科学学院
第236-236页
作者：李存良
　单位：双峰县职业中专
第237-237页
作者：袁静
　单位：山东省济宁市技师学院
第238-238页
作者：彭艺娟
　单位：平顶山工业职业技术学院
第239-239页
作者：杨琳琳
　单位：北京信息科技大学政治理论教育学院
第240-241页
作者：胡志豪
　单位：长江大学教育学院
第242-242页
作者：林浙南
　单位：浙江理工大学
第243-244页
作者：付中上
　单位：河南工业贸易职业学院
第245-245页
作者：钟艳
　单位：第二炮兵工程大学士官学院
第246-246页
作者：付静
　单位：山东省济宁市技师学院
第247-247页
作者：刘亚飞
　单位：第二炮兵工程大学士官学院
第248-248页
作者：于亮辰 张鲁芳
　单位：山东省昌邑市环境监测站
第249-249页
作者：段莹
　单位：沈阳大学政法学院
第250-250页
作者：沈凌云 李明慧
　单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 曲靖师范学院人文学院
第251-252页
作者：李炎可
　单位：中南民族大学社会学专业
第253-253页
作者：安艳
　单位：渭南市下吉中学
第254-254页
作者：纪尚金
　单位：中共双鸭山市委党校
第255-255页
作者：任伟
　单位：河南油田双河社区
第256-256页
作者：吕妍 左英霞 任华业
　单位：哈尔滨幼儿师范高等专科学校政治教研部
第257-257页
作者：甘琼
　单位：河南省轻工业学校
第258-258页
作者：吴成
　单位：辽宁省鞍山市华育高新区学校
第259-259页
作者：黄媛媛
　单位：大连市金融中等职业技术专业学校
第260-260页
作者：杨洋
　单位：辽宁医学院外语教研部
第261-261页
作者：张琦
　单位：大连医科大学中山学院
第262-262页
作者：黄海阔
　单位：中铁七局集团有限公司
第263-264页
作者：郭岩 李琛 齐晓明
　单位：青岛黄海学院
第265-265页
作者：张冬梅
　单位：鞍山师范学院思想政治理论课教学科研部
第266-267页
作者：周艳 柴英 陈志超
　单位：中原油田采油四厂
第268-268页
作者：陈金勇
　单位：莆田市荔城区北高镇人民政府
第269-270页
作者：李晓静
第271-271页
作者：梁仁凤 杨采玲 黄梅芳 陈观华
　单位：桂林理工大学人文社会科学学院
第272-273页
作者：张圆
　单位：浙江理工大学
第274-274页
作者：陈颖 王逸乐 施鹏
　单位：浙江理工大学法政学院
第275-277页
作者：姜雨彤
　单位：辽宁大学人口所
第278-278页
作者：王巍
　单位：中国银行沈阳北站支行
第279-279页
作者：张家斌 甘志辉
　单位：辽宁大学经济学院
第280-281页
作者：陈凯
　单位：辽宁大学经济学院
第282-282页
作者：陈思
　单位：沈阳师范大学
第283-283页
作者：韩海勇
　单位：辽宁大学经济学院
第284-284页
作者：石晓燕
　单位：中国政法大学研究生院
第285-285页
作者：李炎
　单位：辽宁大学经济学院
第286-286页
作者：王冰洁
　单位：辽河石油勘探局物资公司
第287-287页
作者：王方杰
　单位：辽宁大学商学院
第288-288页
作者：吴锶
　单位：大连海事大学
第289-289页
作者：葛盈君
　单位：辽宁大学马克思主义学院
第290-290页
作者：张涵
　单位：辽宁大学法学院
第291-292页
作者：姜园园 马媛
　单位：中央财经大学
第293-293页
作者：王雪梅 戴青原
　单位：中央财经大学会计学院
第294-294页
作者：马媛 姜园园
　单位：中央财经大学
第295-295页
消费导刊杂志分期列表
产品参数：
主管单位：中国轻工业联合会
主办单位：中国轻工业联合会
出版地方：
快捷分类：
国际刊号：
国内刊号：11-5052/Z
邮发代号：80-786
创刊时间：1950年
发行周期：
期刊开本：A4
下单时间：1个月内
复合影响因子：0.06
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周一至周日 8:00-18:00
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　　汇率风险主要指在与金融等经济活动中，相关经济主体用外币计价的资产或者负债，因为外汇汇率的变化促使本币兑换与折算价值随之改变，继而造成外汇持有者发生损失的概率。汇率风险管理作为巴塞尔协议中涉及商业三大风险控制体系中最重要的一条，汇率形成机制的改革对于行业银行的发展既带来了机遇，又增加了风险。而商业银行只有准确把握好汇率风险，才利于其稳健发展。　　一、人民币汇率波动特点及未来变化趋势　　人民币汇率波动特点。自从2011年下半年以来，海量的国际资本从欧洲及新兴的市场中持续流出，促使美元产生不断升值的发展趋势，且国际市场上产生了看空人民币的情况。直至2011年年底，人民币兑换美元发生了“跌停板”现象，在这个过程中，人民币曾保持小幅度上涨趋势。然而分析2012年发展趋势可知，人民币双向波动特征变得越来越明显。而随着人民币对美元交易区间的扩大，新人民币汇率机制的形成，双向波动特征将会越来越明显。故行业内人士预测：在全球经济复苏前，人民币对美元汇率将一直呈现出双向波动特点。　　同时，由于汇率形成机制的深入改革，资本账户管制制度越来越松，人民币汇率波动幅度将增大。目前印度、巴西与俄罗斯等新兴市场的汇率波动十分明显。新兴市场比较依赖国外资本，若经济形势出现改变，则这部分国家的汇率极易受到资本流动的冲击而产生剧烈变化。现阶段，我国资本账户管制多，但依旧向着自由兑换方向发展，且市场机制在汇率形成中发挥的作用增大，汇率的短期波动主要有资本流动决定。由此从新人民币汇率形成机制看，我国的汇率波动与新兴市场相似，其波动幅度将越来越大。　　未来变化趋势。虽然短时期内人民币汇率走势特点为波动，但是人民币升值的经济基础没有发生本质性改变，从长远角度看，人民币依旧以升值为主。①稳健的经济增长是人民币汇率进一步升值的坚实基础。汇率问题实际上属于经济问题，一个国家的经济情况直接决定了其汇率走势。且随着我国产业结构的不断优化升级，技术水平及劳动生产率的提高，经济增长水平将会提升，依据巴拉萨一萨缪尔森效应，连续性的经济增长一定会促使人民币继续升值。②目前欧美各国经济开始复苏，中国出口贸易恢复正常，贸易顺差将继续扩大。且我国贸易顺差的规模飞速提升，这主要由于决定贸易差额的核心因素在于国外需求，而非人民币汇率水平。由于中国加工贸易在出口中占据较大比例，人民币升值导致国内进口成本下降，以此抵消升值对国内企业出口价的影响。同时，中国出口产品的价格弹性很低，且出口规模受到人民币升值的影响微乎其微。随着人民币市场化改革越来越深入，人民币升值的压力及预期必将在人民币汇率走势方面得到体现。③在浮动汇率制与资本自由流动的形势下，一个国家货币形势主要由资本流向决定。其中浮动汇率制度的管理，资本账户的开放是中国汇率制度改革的主要方向，受到改革深化程度的影响，资本流动将深刻影响到中国汇率走势。随着全球经济逐渐恢复，进一步提高了国际资本的风险偏好，大量资本回归至新兴市场中，由此提高了新兴市场国家的汇率。　　总之，在未来(5~10)年内，人民币汇率将继续保持小幅升值的发展趋势，但其升值幅度会有所下降，浮动幅度则有所扩大，并将完全改变以往单边连续性升值的发展趋势，为人民币走向国际化奠定良好基础。　　二、商业银行汇率风险管理　　构建完善的风险管理结构。在新人民币汇率形成机制下，构建完善的风险管理结构是促进商业银行汇率风险管理的前提条件。从董事会至经营管理层的结构需完整，自上而下进行合同风险管理，且设立严格的审批授权制度与严密的汇报系统。在这方面可吸取国外银行的先进管理经验即：董事会需承担汇率风险最终管理责任，熟知商业银行各种重要的汇率风险，并了解风险管理情况，切实践行风险管理战略决策。监事会负责监视董事会、银行各位高管的道德风险与银行财务运行情况。而银行的经理层全面管理日常风险事务。其中在董事会下可设立风险管理、审计委员会，形成专业化风险管理职能部门，要求其切实履行汇率风险管理职责，有效监管、制动业务部门。此外，商业银行还应构建完善的法人治理结构，要求董事会、股东大会及监事会等严格依照相关法律规定，切实履行各自职责，进而形成高效运行，互相制衡的监督体系。　　形成现代化风险管理制度。随着人民币汇率市场化步伐的越来越快，对于各大商业银行汇率风险管理能力的要求越来越高。商业银行自身应合理利用新人民币汇率形成机制，形成现代化风险管理制度，对于系统内部各个业务单位，各种类型的风险进行全方位统筹规划，把信用风险、市场风险及其余各种风险归入统一系统中，构建独立于外汇业务部门之外的外汇风险管理职能部门，且该部门和相关业务部门有机结合进行风险管理，制定出统一的风险管理政策，各种业务必须由风险管理部门进行审批，并执行严格的风险管理流程，保证把承担的汇率风险控制在规定额度范围内。　　健全对汇率风险计量评价体系。现代社会金融市场交易越来越自由，汇率风险的来源渠道越来越多，风险性质复杂程度增加，商业银行必须在这样多变的环境条件下具备有效识别、计量与监控汇率风险的能力。从搜索收集汇率风险信息至构建汇率风险管理模型，先进的信息化技术在汇率风险管理中的广泛应用。且很多国外银行构建了质量高的风险管理信息体系全方位监控汇率风险，他们应用数理统计模型进行定量分析，准确精密地预测风险概率，精确度得以进一步提升。鉴于此，我国商业银行可加强和拥有丰富管理经验的专业化金融结构合作，学习其先进的管理经验与计量方法，同时结合中国的实际经济情况，开发出完善的对汇率风险计量评价体系，确定风险偏好及风险承受程度，具备精确计量风险的能力，然后将其融入日常风险管理事务中，进一步提高自身的风险管理能力。　　增强对外汇业务和汇率风险的控制与审计。商业银行应该设计出科学有效的内部控制制度，并加强内部控制制度的完整性建设，把内部控制扩展至商业银行的业务流程与各个风险点中，适时评估内部控制，一旦发现问题及时改正。同时，培养一支了解商业银行各种外汇业务流程、且具备丰富专业知识的审计队伍，加大力度检查汇率风险的内部审计工作，增加内部审计次数，保证审计的覆盖面广。并适时估测汇率风险内部控制中存在的不足之处，及时改进，保证高效率落实各项汇率风险管理制度。　　在新人民币汇率形成机制条件下，人民币汇率浮动幅度越来越大，与此同时商业银行所面临的汇率风险也逐渐增大，故商业银行十分有必要提升自身汇率风险管理水平。当前我国商业银行既面临着巨大挑战，又面临着更大的发展机遇，其只有采用先进的管理方法，科学调控汇率波动带来的市场风险，不断增加盈利数额，才有能力和外资银行竞争，取得进一步发展。
(责任编辑：DF146)
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