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瑞达期货： PTA破位下挫 持仓大幅削减
　　盘面情况：郑州PTA1801合约头盘报5310元/吨，收盘报5118元/吨，较上一买卖日上涨188元/吨，跌幅为3.54%。成交量增长至190.18万手左右，持仓量削减168000手至1351534手。　　消息面：1、9月27日亚洲地区PX市场上涨3.5美元/吨，收盘价钱为833.5美元/吨FOB韩国和851.5美元/吨CFR中国。2、埃克森美孚出台10月PX&ACP倡导价钱在940美元/吨，较9月ACP倡导价上调30美元。　　现货价钱：华东主流现货和1801合约报盘意向平水至升水10元邻近，仓单和1801合约报盘贴水15-20元/吨邻近，商谈在元/吨邻近。美金盘PTA市场船货报盘保持在640-645美元/吨邻近，递盘保持在640美元/吨邻近，PTA一日游货源供应商报盘保持至665-700美元/吨，成交有限。　　库存数据：买卖所仓单为10746张，较上一买卖日削减753张，有用预报为13379张。　　概念总结：国际原油高位震动；亚洲PX价钱小幅下调，按加工费500元/吨折算动态成本在元/吨左右，以后动态加工费处于910元/吨左右。国内PTA开工率处于82%左右；PTA现货市场大幅上涨，市场成交尚可，部分聚酯工厂接盘，涤丝市场行情稳中有跌，下游织造行业购买情绪不高。技巧上，PTA1801合约大幅上涨，期价跌破60日线后加快下挫，短线出现高位调剂走势。操纵上，区间买卖，临近长假，留意控制危险。
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趋势追踪-期货与期权（）
趋势符号说明：★&代表空头；&★ 代表多头；★ 代表关注
美元：今晚震荡或略跌；波段，91支撑，反弹压力95。
美豆11月：今晚震荡，若突破，涨的概率大；波段，支撑950，整体走势进入震荡偏涨格局，短压1000.
豆油12月：今晚震荡；波段，陷入震荡格局，短节奏有支撑。
马棕油指数：今晚震荡，若突破，涨的概率大；波段，区间震荡，中期宽幅震荡。
伦外铜：今晚震荡或上涨；波段，6550之上多头对待，有冲击前高附近可能。
原油12月：今晚震荡；波段，陷入震荡修复格局，上下动能均有限。
日胶指数：今晚弱势或偏跌；波段，虽然逼近200支撑，但势头上依然偏弱，继续偏空对待。
伦敦金：今晚震荡或偏涨；波段，陷入修复势震荡走势。
豆粕1801-期货/期权
近期报告并未给市场带来太明显的推动力。盘面走势上，陷入阶段的整理走势。同时，也需要注意到油脂库存压力大，企业是否有减少压榨的动力，而对粕类形成支撑可能。目前没有，后期可关注。盘面上，阶段陷入震荡格局整体在区域整理。从波段走势来看，短期整理难摆脱，但整体权衡，上的动力会优于下的动力。因此，操作上，建议观望为主。若前期有多单，也可持有忍耐。
从趋势来看，豆粕未来整体将会震荡上行，3000目标仍是适中目标，由于下行空间锁定，因此，风险有限。同时，节奏上短期陷入震荡，会降低波动率对权利金的提振。因此，节前有做：买入M1801-C-3000(当前市价为20）的持仓，可继续忍耐持有。无仓者，则建议观望。
白糖1801-期货/期权
价格在底部徘徊多日，但并未出现止跌反弹走势，势头继续保持弱势格局。从当前格局来看，反弹力度有限，会制约反弹力度，同时下方6000附近形成短期支撑。日线走势上看，偏空格局未变，但短节奏此时追空意义不大。建议等待反弹6200附近可继续试空。
波段走势上，弱势未变，但短期底部有徘徊和弱势反弹可能。节前建议的持仓为&卖出SR801-C-6300（当前价格57）&。当前权利金跌至25附近，结合行情来看，建议此持仓可做获利了结。
主要商品期货
近期宏观市场未有信息指引，贵金属陷入震荡格局。技术上，前期285形成平台压力，短期280压制成为反弹的主要压力，同时，275会对短期有支撑。因此，在当前位置，震荡修复走势对待，不建议任何持仓。
由于现货压力大，使得豆油走势明显弱于棕油。从中期来看，陷入震荡格局，前期6450压力强大，而下方支撑两级。日线走势上，依然保持了偏弱格局，6000对短节奏有一定支撑，但只是短节奏而已。接下来，以6200为压力，可短节奏偏空对待。同时，考虑到棕油的作用，操作策略上，不追跌做空。持仓上，观望为宜。
在回调走势中，棕油回调力度略大于豆油，但趋势来看，棕油依旧要强于豆油。最新的马马棕报告，单产调低，但库存增加，因此，对市场形成了一个制衡作用。盘面走势上，强于豆油，短期在5500附近构成一定支撑，此支撑只能限制下跌的动能，但不足以支撑价格重新上涨。因此，暂且观望为宜。
玉米当前，是在趋势性偏多和阶段性偏空的制约下呈现宽幅震荡走势。就整体去库存的趋势上来看，玉米长期依然是偏多格局，但波段上，玉米新粮上市，给市场造成了打压。盘面走势上看，价格已经下跌只1650附近，接近宽幅震荡的下边界，因此，继续做空动力不大。激进者，可1730为止损少量尝试多，有空者则选择平仓离场。
当前鸡蛋进入了相对平静时期，但整个商品市场格调进入偏弱的格调下，也有资金开始在独立性品种上，兴风作浪。因此，鸡蛋仍是投机资金的偶发之地。盘面上，4000一线抵抗力量较强，并逐步抬升支撑到4100附近，短节奏上震荡偏涨，但仍会形成明显压制。因此，操作上，短节奏可适当多单操作，持仓上适可而止。
PTA是化工相关品里，与原油关联性最强的品种，因此，假期受原油下跌拖累，PTA也蒙受打压。而盘面上，波动上陷入无序震荡格局，压力5280附近，支撑5000.在此区域内，节奏呈现无序状态，因此，建议观望为主。
日线走势上，空头趋势未结束，但是随着跌幅的加深，下跌动力在减弱。同时，日胶接近200支撑，尽管此位置不能构成底部，但会对节奏形成不确定的反复。因此，此时仍是偏空思路对待，但交易上做空一定要保守。就势头而言，反弹动力不强，10日均线仍会很沉重，未来仍会继续下探附近。操作上，老仓以10日均线为防守继续持空，新仓则注意节奏和仓量。
螺纹已经进入多头严重失守的状态，因此，多头重拾强势的难度非常大。但由于整个市场充斥着，偶发性的政策后遗症，因此，下跌过大时也会出现瞬间的大反弹走势，因此，节奏剧烈仍需注意。盘面上看，是一个强压力带，而未来仍会试探一线。当前节点，介入比较尴尬，但主体思想依然找到日内高点位置做空为主。
煤焦下跌迅猛，下跌过程无犹豫空间，几乎是一步到位势的下跌。从势头来看，焦煤将会从哪涨起回到哪里的架势。盘面走势上看，价格依然会下探1000附近，因此，5日均线为防守仍可持空。但是尽管说，跌回至涨势原点，但从可操作性来讲，在价格下跌1000附近，建议空单了结离场，剩下波动则做短线处理。
从整个市场来看，有色板块最先从弱势格局中企稳。但是受制整个市场情绪影响，可能也会影响其多头氛围。技术上看，伦铜在6400获得一定支撑，国内在50000附近获支撑反弹，势头上看，反弹可能仍会持续。因此，可为防守适量持多。
有色板块仍是商品里最强劲的品种。因此，此类品种只选择多或观望，不做空。铝换月至12月，当前走势来看，处于整理徘徊走势，上涨和下跌暂时动力均衡。若从整个板块考虑来讲，可为止损适量持多。但从及时获利角度来讲，此持仓意义不大。综合来看，无单建议观望，若有多持仓风险也不大。
铜，持多。
玉米，可尝试平空翻多。
橡胶、螺纹、焦煤，老空单继续持有，新空单保守操作。
节前的持仓应对：
买入M1801-C-3000(当前市价20），继续持有。
卖出SR801-C-6300（当前价格57）的持仓，建议25附近平仓
说明：本专栏的期权策略，目前只侧重做方向性的单边激进策略。买入看涨/看跌为激进型策略，故设置资金使用率在5%以内。卖出策略为防御型策略，也需注意万一被行权的风险。资金管理为第一位！
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期货市场风险莫测，交易务请谨慎从事。
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程序化交易每日系统提示
作者：张宝平 日期：
开空：螺纹1801 郑醇1801 棕榈1801
开多：沪镍1801 豆一1801 菜粕1801
持多：IF1710 IH1710 IC1710 沪铜1711 沪铝1711 沪锌1711 沪铅1711 豆粕1801 鸡蛋1801
持空：持空 文华商品指数 工业品指数 农产品指数 五债TF1712 十债T1712 沪金1712 橡胶1801 塑料1801 PP1801 PTA1801 PVC1801 焦炭1801 焦煤1801铁矿1801 动煤1801 玻璃1801 玉米1801 豆油1801 淀粉1801 郑麦1810 郑棉1801 郑油1801 白糖1801
观望：沪银1712
开仓/持仓方向&&
信号出现时间&&
信号强度&&
文华商品指数
工业品指数
农产品指数
五债TF1712
程序化提示说明：
1、当持多品种多于持空品种时，整体市场明显是多头行情，投资者以多头为主；当持空品种多于持多品种的时候，整体市场明显为空头行情，投资者以空头为主；当多空和观望相差无几的时候，说明多空平衡，投资者应该以对冲操作为主。而且在操作过程中投资者如果日内操作应该多最强品种，空最弱品种。&
2、关于信号强度&
信号强度范围:0-13&
数值&10，信号强度为“多强”；数值&4，&信号强度为“空强”；&
8&=数值&=10，&信号强度为“多弱”；&4&=数值&=6，&信号强度为“空弱”&
数值=7,&中&
多头行情中,数值越大,表明多头信号强烈；空头行情中,&数值越小,表明空头信号强烈。&
3、此程序化交易信号较为合适中长线交易，请投资者慎重。&
4、该交易系统为均线系统，与推出的其他交易策略思想、周期均存在差异，所以信号也可能存在不一致的情况，特此说明。&
以上建议仅供参考，据此操作风险自担。
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