单方程计量经济学模型中被随机解释变量问题是随机的吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-19 01:19 标签： 随机解释变量问题
计量经济学：联立方程部分习题以及解析_百度文库
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计量经济学：联立方程部分习题以及解析
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第二章 单方程计量经济学模型理论与方法(上)参考答案.pdf
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3秒自动关闭窗口【图文】第四章(4) 随机解释变量问题_百度文库
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第四章(4) 随机解释变量问题
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&&计量经济学
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你可能喜欢为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项?
单项数值与平均值之间的差称为离差,它是一个不可观测的随机变量,又称为随机干扰项或随机误差项.一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度,反映了估计量与真实值之间的差距.可能出现结果与平均预期的偏离程度,代表风险程度的大小.在总体回归函数中引入随机干扰项,主要有以下几个方面的原因：（1）代表未知的影响因素.由于对所考察总体认识上的非完备性,许多未知的影响因素还无法引入模型,因此,只能用随机干扰项代表这些未知的影响因素.（2）代表残缺数据.即使所有的影响变量都能够被包括在模型中,也会有某些变量的数据无法取得.（3）代表众多细小影响因素.有一些影响因素已经被认识,而且其数据也可以收集到,但它们对被解释变量的影响却是细小的.考虑到模型的简洁性,以及取得诸多变量数据可能带来的较大成本,建模时往往省掉这些细小变量,而将它们的影响综合到随机干扰项中.（4）代表数据观测误差.由于某些主客观的原因,在取得观测数据时,往往存在测量误差,这些观测误差也被归入随机干扰项.（5）代表模型设定误差.由于经济现象的复杂性,模型的真实函数形式往往是未知的,因此,实际设定的模型可能与真实的模型有偏差.随机干扰项包括了这种模型的设定误差.（6）变量的内在随机性.即使模型没有设定误差,也不存在数据观测误差,由于某些变量所固有的内在随机性,也会对被解释变量产生随机性影响.总之,随机干扰项具有非常丰富的内容,在计量经济学模型的建立中起着重要的作用.
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