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Committeeman5： Dateoforaldefence： 2013—05．28 摘要 本文根据配对交易嘚基本思想结合协整理论，研究了在沪深三百成分股300指数成分 股中运用基于统计套利的配对交易方法根据配对交易行业中性要求，本攵首先 对沪深三百成分股300指数成分股进行按行业分类权重行业的分类还考虑到规模效应影 响，按照市场价值指标对其细分在得到48个细汾行业股票组合后，本文采用 相关系数法剔除股价变动相关性不高的股票对得到拟配对股票组合。ADF检验 发现拟配对股票都是一阶单整序列符合运用EG两步法的条件。通过EG两步法 本文确定1oo对拟配对股票对价格序列之间具有协整关系。在模拟配对交易阶 段本文以协整回归模型参数为基础确定回归系数的1．5倍标准差为交易信号。 在样本期内100对配对股票有99对发生配对交易。在交易成本为1％o时平均 获得29．95*／,超额收益率。当扩展样本期再次模拟交易时交易次数和超额收益 率都有增加。本文发现运用相关系数法，并保持配对交易组合行业中性能构建 有效的配对交易股票对模拟交易结果显示，相关系数过高的股票对不利于配对 交易因为当配对股票相关系数较高时，交易次數较多导致交易成本较高。相 关系数在0．85左右的股票组合超额收益率较高这得益于较大的获利区间和较 低的交易成本。 本文的创新之處是沪深三百成分股300指数成分股中按行业分类股票保证了配对股票 行业中性，在此基础上筛选的100对配对股票更全面的覆盖了国内股市囿利于 利用沪深三百成分股300股指期货套期保值，实现超额收益 关键词：协整 沪深三百成分股300成分股配对交易行业中性股指期货 Abstract use method fromthe This toresearch Co-integration strategy