matlab怎么检验收益率的garch模型 matlab效应

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多元GARCH的Matlab程序
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RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest,拟合的garch(1,1)系数通过检验,要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验,求指导~
支持楼主:、
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楼主解决了吗?我想请问一下,在proc model的过程步里,怎样才可以得到各个方程的残差序列啊
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哼哼签到天数: 30 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
本文做毕业设计,运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计,但是该如何对参数估计结果进行显著性检验?向各位朋友求助!!!
载入中......
又是似然函数最优化!!!!
cyz 发表于
又是似然函数最优化!!!!似然函数值计算出来了,请问怎么分析呢?
可以请问下,你是怎么用matlab实现多元GARCH模型的参数估计的?可以发一份程序代码吗?谢谢!
能不能请教下,具体怎么做的多元GARCH模型的估计
楼主~~我也想请问matlab要怎么做garch估计。。。
楼主,请问怎么做的多元GARCH,可否告知一下,谢谢啦,跪求~~~
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论坛法律顾问:王进律师浅析利用garch模型对中国股票的拟合检验_百度文库
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浅析利用garch模型对中国股票的拟合检验
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在用eviews对金融数据做garch(1,1)检验时, 得到ARCH(1)和GARCH(1)的P值均大于20%,此时用gacch(1,1)系数估算波动率是否有意义,如果没有意义,如何改进其波动率的计算,另外,我想询问一下如何判断金融数据有garch效应,如果garch(1,1)不满足,那么garch二价应用时,是否有garch(1,1)那样良好的波动率期限结构
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typically GARCH(1,1) has been enough. no one would like to use GARCH(p,q) where p or q is greater than2.You can use LM test to investigate whether there is ARCH effect. standard time series text will normally give this test method.
谢谢!!!
一楼大神,膜拜
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