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下载所得到的文件列表第三章 思考与练习.doc.doc
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第三章思考与练习1.什么是汇率,汇率的标价方式有哪两种,我国外汇标价采用的是哪种方式。2.什么是即期汇率、远期汇率,它们的关系是怎样的。3.什么是汇率风险,它是由什么引起的,衡量汇率风险的指标是什么?4.汇率有哪几种形成机制,不同汇率机制下汇率风险的特点是怎样的?5.绝对购买力平价的内容是什么,该理论成立的假设前提是什么,现实社会经济能否满足该假设前提。6.相对购买力平价的内容是什么,与绝对购买力平价相比它在实践中有哪些改进。7.无抛补利率平价的预期汇率变化率是由什么决定的。8.抛补的利率平价理论的内容是什么,它与无抛补利率平价理论的联系是怎样的。9.费雪方程与利率平价理论相比有哪些优点。10.某美国进口商从英国进口价值 100 万英镑的货物,合同约定 3 个月后付款,当时英镑的即期汇率为 1 英镑=1.5600 美元,3 个月远期英镑汇率为 1 英镑=1.5800 美元,为避免汇率上升的风险,该美国进口商在外汇远期市场应如何去操作?11.日本某机构对美国国库券的投资将于 9 月 12 日到期,到期时将收回 1000 万美元。当时(同年 3 月 12 日)美元即期汇率为 1 美元= 120 日元,6 个月远期汇率为 1 美元=118 日元。若该机构担心到期时美元贬值,他在外汇远期市场应如何操作?如果 6 个月后美元没有贬值,反而升值,美元的即期汇率变为 1 美元= 122 日元,该机构的盈亏状况是怎样的。第五章思考与练习1.简述监管资本的概念。2.简述风险加权资产的概念。3.简述不良贷款的概念。4.简述存款机构核心指标的内容。5.简述存款机构金融稳健指标的基础数据来源。6.简述企业部门金融稳健指标的内容。7.简述企业部门金融稳健指标的基础数据来源。8.简述非银行金融机构金融稳健指标的内容。9.简述住户部门金融稳健指标的内容。10.简述金融市场和房地产市场金融稳健指标的内容。第六章思考与练习1.债券有哪些分类?2.债券的市场价格与市场利率的关系是怎样的,为什么?3.溢价发行、折价发行及平价发行债券的票面利率与市场利率的关系是怎样的,为什么?4.什么是到期收益率、持有期收益率,在实践中如何确定它们?5.无违约债券的票面利率受哪些因素制约,如果发行人根据自身需求确定了融资期限、融资规模和发行方式,那么无违约债券的票面利率由什么因素决定?6.在市场利率与违约概率已知的情况下,有违约债券的票面利率受哪些因素制约。7.有违约债券的票面利率与违约概率的关系是怎样的,为什么?8.利率决定的理论主要有哪些,其主要观点是什么?9.名义利率与实际利率的关系是怎样的;如果存在恶性通货膨胀,费雪等式能否利用?10.什么是即期利率、远期利率,它们的区别是什么?11.在理性预期条件下,预期的即期利率与远期利率的关系是怎样的。12.远期利率能够由不同期限的即期利率确定的前提条件是什么。13.什么是单利、复利,如果投资于以复利计息的债券,其到期的实际收益率与票面利率的关系是怎样的?14.收益率曲线有哪几种形态,解释利率期限结构的理论假说有哪些,主要内容分别是什么?15.什么是流动补偿,它是怎么确定的?16.什么是违约风险、违约溢价,违约溢价如何来确定?17.什么是麦卡莱持续期,它是如何描述利率风险的?18.什么是修正持续期,它与麦卡莱持续期的关系是怎样的?19.已知某投资组合中,各债券的持续期,如何得到组含的持续期?20.什么是债券的凸度,它与债券价格随利率变动的关系是什么?21.如何构造免疫资产?22.如何利用远期利率协议对利率风险进行管理?23.什么是利率互换,如何利用利率互换对利率风险进行管理?24.设债券面值为 100 元,其价格为 82 元,每年支付一次 3 元的利息,投资期限为 5 年。分别求该债券的票面利率、当期收益率和到期收益率。25.一家银行给你的报价是:年利率 14%,按季度计复利。求:(1)等价的连续复利利率?(2)按年计复利的利率?26. 假设即期利率如下表:(连续复利)年(n) n 年期即期利率(%每年)1 8.02 7.53 7.24 7.05 6.9试分别计算第二年、第三年、第四年和第五年的远期利率。27. 6 个月期与 1 年期的即期利率都为年利率 10%。对于期限还有 18 个月、息票利率为年率8%(刚刚付过利息)的债券(面值为 100 元),其到期收益率为年率 10.4%。债券价格为多少?这 18 个月期的即期利率为多少?所有利率按半年计复利。28. 5 年期面值为 100 元的债券的现价为 86.8 元,已知每年底支付 8%的息票利息,求到期收益率(按连续复利计算)?29.债券市场现正发行两种债券 A 和 B,这两种债券的发行条件如下:①债券 A:面值 1000 元,年利率 6%,每年付息一次,5 年期,面值发行;②债券 B:面值 1000 元,年利率 5%,每年付息一次,3 年期,发行价为 980 元。如果市场利率为 6%,上述两种债券哪个更值得投资?30.某债券面值 1000 元,5 年期,票面年利率 8%,每年 8 月付息一次,发行价为 1060 元。某投资者自债券发行时购买并一直持有到到期日,则该投资者投资该债券的到期收益率为多少?若该投资者在第 3 年末以 1050 的价格卖出该债券,其持有期收益率又是多少?31.某公司欲发行债券,面值 1000 元,3 年期,票面年利率 6%,每年付息一次,预计发行时市场利率为 8%,(1)发行价应为多少? (2)若发行时发生通货膨胀,通胀率为 2%,如果还按原定发行价发行,则该债券的实际到期收益率为多少? (3)若维持到期收益率为 8%,则实际发行价格将为多少?32.某债券一年期,票面年利率 8%,按季度付息,该债券的实际年利率为多少?33.设市场的无风险利率为 5%,债券 A 和 B 的面值均为 1000 元,期限均为 1 年,债券 A 的违约概率为 196,债券 B 的违约概率为 5%,且发生违约后对投资者均无任何返还。若发行人希望按面值发行债券,而投资者要求债券 A 的期望收益率相当干 6%的无风险利率,要求债券 B 的期望收益率相当于 8%的无风险利率,则债券 A 和 B 的息票率应为多少??它们各自的违约溢价和风险溢价为多少?34.某投资者打算将 10 万元投资于下述两种债券:债券 A:面值 1000 元,期限 6 年,息票率 8%;债券 B,面值 1000 元,期限 15 年,息票率 12 %。假设当前市场利率为 9%,该投资者为使债券组合的修正持续期为 6 年,将资金如何在这两种债券中分配?第七章思考与练习1、什么是股票?股票的基本分类有哪些?2、什么是股票市场?股票市场统计的主要内容有哪些?3、什么是股价指数?股价指数的主要编制方法有哪些?查阅有关资料,指出几种国际著名股价指数:道琼斯股票价格平均指数、标准普尔平均指数、伦敦金融时报 100 指数、日经股价指数、香港恒生指数等是如何编制的。4、预期 C 公司的股息增长率是 5%。(1)预期今年年底的股息是 8 元/每股,资本化率为 10%,1
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第三章 思考与练习
1.什么是汇率，汇率的标价方式有哪两种，我国外汇标价采用的是哪种方式。
2.什么是即期汇率、远期汇率，它们的关系是怎样的。
3.什么是汇率风险，它是由什么引起的，衡量汇率风险的指标是什么？
4.汇率有哪几种形成机制，不同汇率机制下汇率风险的特点是怎样的？
5.绝对购买力平价的内容是什么，该理论成立的假设前提是什么，现实社会经济能否满足该假设前提。
6.相对购买力平价的内容是什么，与绝对购买力平价相比它在实践中有哪些改进。
7.无抛补利率平价的预期汇率变化率是由什么决定的。
8.抛补的利率平价理论的内容是什么，它与无抛补利率平价理论的联系是怎样的。
9.费雪方程与利率平价理论相比有哪些优点。
10.某美国进口商从英国进口价值100万英镑的货物，合同约定3个月后付款，当时英镑的即期汇率为1英镑=1.5600美元，3个月远期英镑汇率为1英镑=1.5800美元，为避免汇率上升的风险，该美国进口商在外汇远期市场应如何去操作?
11.日本某机构对美国国库券的投资将于9月12日到期，到期时将收回1000万美元。当时(同年3月12日)美元即期汇率为1美元= 120日元，6个月远期汇率为1美元=118日元。若该机构担心到期时美元贬值，他在外汇远期市场应如何操作?如果6个月后美元没有贬值，反而升值，美元的即期汇率变为1美元= 122日元，该机构的盈亏状况是怎样的。
思考1.债券有哪些分类2.债券的市场价格与市场利率的关系是怎样的，为什么3.溢价发行、折价发行及平价发行债券的票面利率与市场利率的关系是怎样的，为什么4.什么是到期收益率、持有期收益率，在实践中如何确定它们5.无违约债券的票面利率受哪些因素制约，如果发行人根据自身需求确定了融资
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第三章 思考与练习
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