如何正确使用趋势跟随的交易系统-信息服务
如何正确使用趋势跟随的交易系统
发布时间： 20:45
如果趋势交易很容易执行，那么所有人都会这样去做，他就不会成为一个成功的策略。当在等待买高卖低的机会时，恐惧与和忧虑也会随之而来，这时应当把这些感觉与胜利和盈利联系起来（通过回顾测试结果来强化这种联系）。
【愿意回吐相当比例的浮动盈亏】 &&&&请记住没有人知道趋势什么时候会结束。不要试图去预测趋势的终点，坚定的持有头寸，让盈利奔跑。 &&&&当我们习惯于把成功与盈利（失败与亏损）联系到一起，很自然的我们只会记住那些直觉告诉我们顶和底的时候（这时不需要放弃一定量的浮动能力），而忘记那些我们预测市场转向失败的时候。我把这现象成为交易者精神综合症。 &&&&下面是关于这个问题的一些心理提示： &&&&1.参与，但不要预测。 &&&&2.市场会回报我们的耐心，后悔会出一定比例的浮动盈利显然是后见之明。 &&&&3.接受你的市场预测，并与实际市场进行比较，这可以帮助你摆脱交易者精神综合症。 【在一连串小亏损之后坚持交易】 &&&&耐心是成为成功的趋势交易者的关键。 &&&&关于这个问题的心理提示：对机械交易系统结果的分析可以帮助我们认识到在经历一连串亏损之后，继续加以可以赢得胜利。这种历史记录的分析可以加强我们度过亏损的勇气和信心。 【能将纪律性和灵活性融合在一起】 &&&&纪律性意味着坚持成功的策略；灵活性意味着当市场特性发生变化时放弃策略。 &&&&纪律性和灵活性看起来有些自相矛盾，最成功的交易者信任他们的策略，并且愿意在困难的时候坚持执行；同时他们也认识到市场的特性是可能发生变化的，当市场特性真正变化时，他们愿意改变甚至放弃现行的策略。 【当执行趋势跟随系统时，愿意交易较小的头寸（比如：任意头寸的最大风险不超过资产的1%至5%）已经受回调的考验】
& & 下面两种情况都可能违背这个原则：扳平综合症，当我们加大杠杆而试图从亏损中迅速摆脱出来时；
&&&&观望后悔综合症，当我们看到盈利并决定加大投入以获得更多回报时。 &&&&现实关于这个问题的一些心理提示： &&&&观察历史最大回调过程中那些交易的盈利比例。请记住，如果你没有交易足够小的头寸来到承受最大回调的话，那么你很可能坚持不到盈利的时候。 【适应1%至5%的交易产生绝大部分的盈利】 &&&&这一点可以与机械系统交易的一个主要原则联系在一起：不要错过任意一个交易信号。这也意味着对交易者来说没有假期可言。据说可是结果中表现最好的几次交易，父你会发现下级与机械系统交易是水火不相容的。而且，因为1%至5%的交易会贡献大部分的盈利，交易系统应当包含在趋势反复时能重新产生交易信号的机制。 &&&&现在是关于这个问题的一些心理提示： &&&&检测当你的系统去除几次表现最好的交易后的结果。 【愿意数周乃至数月的持有头寸】 &&&&趋势交易者能够成功是因为他们知道如何把小的盈利积累到大的盈利。这些要求由数周乃至数月持有头寸的心理准备。 &&&&现世关于这个问题的一些心理提示： &&&&1.在交易时间内离开电脑屏幕（特别是成为趋势交易者后的交易生涯早期） &&&&2.在市场中心位置进行交易--这会帮助你解决显得更加积极的心理问题。通过增加和乐或者在中心位置处交易，可以保证参与到趋势中，并且满足变得积极的心理需要。当然，对于在中心位置处交易的忠告时，不要增加和说到可能带来大比例的回调的地步。 【习惯较慢的交易和较多的分析过程】 &&&&许多趋势交易者如果在一个交易日内需要作无数交易决定，他们会感到身心疲惫。 &&&&现在是关于这个问题的一些心理提示：
&&&&有这种问题的交易者在持有中线或长线交易时，会感到压力较小，因为他们不需要每个交易日都盯着屏幕。另类交易策略之十五:识别趋势震荡之神器MESA
&&&&报告摘要:&&&&趋势震荡困惑&&&&2010年市场迎来指数,期初市场波动巨大,趋势良好,日内趋势交易模型大赚特赚之声不乏于耳,但是进入到2013年以来,市场波动骤然缩减,十字星振幅震荡成了家常便饭,更有以吃止损盘为生的说法出现,趋势不在,君以为如何?我们来回答,MESA神器可识别趋势或震荡,何谓MESA,最大熵谱分析是也!&&&&最大熵谱分析&&&&将时域数据转换为频域数据的模型很多,最广为人知的就是傅里叶变换,后来又衍生出来快速傅里叶变换以及小波变换,被非常广泛的用于信号处理,信息论等领域。最大熵频谱分析模型在领域的应用更加优于快速傅里叶变换和小波变换,因为他所需要的估计数据更少,从而使结果更加精确同时延迟更加少。&&&&利用最大熵谱分析方法,将时域序列转至频域,从而发现波动周期,周期大者为趋势,小者为震荡。&&&&实证结果&&&&以2011年到2013年的数据为实证数据,模型的参数在实证过程中实时估计和更新。最大熵模型的指标很好的将震荡的数据滤掉,而在趋势阶段,我们使用自适应均线进行交易,通过对动量的判断来发出发卖信号以及平仓信号。&&&&我们假设手续费为单边万分之零点三,滑点为平均单边0.3点,止损的设置为每5分钟损失10个点的时候止损。&&&&从交易结果来看,在考虑手续费及滑点之后,2011年至2013年累计收益点数1535,约合累计收益率230.25%,胜率42.6%。其中2011年收益683点,最大回撤213点,约合收益率102.45%,回撤31.95%。其中2012年收益162点,最大回撤169点,约合收益率24.30%,回撤25.35%,2013年收益689点,回撤174点,约合收益率103.35%,回撤26.10%。
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识别趋势（1）
大家好，欢迎参加威力学堂，本节课我们将介绍识别趋势的第一部分
您是否遇到过交易顺利不会做错方向的时候呢？ 每当您买入，汇价就上行；或者您卖出后，汇价就会下跌。此时，我们通常可在很短的时间内/获取很高的赢利，但也有可能我们在很短的时间内又回吐了大部分赢利。很多投资者把这种持续赢利的时期仅归功于运气，这或许有一点道理。但是很小部分的投资者知道为什么会持续赢利，并且努力寻找这种持续赢利的机会。
他们究竟在寻找什么呢？答案是：市场趋势。市场趋势最容易被忽视的，但却是找到交易机会的最重要一步。
在升趋势中，有时我们不需要考虑使用何种策略，只要买进就可以了；在跌趋势中，我们就只要卖出就可以了。顺着趋势交易时，您的交易策略自然也就步入正途。这并不是说您每笔交易都会赢利，准确的说应该是：您不需要很精确地寻找入市和离场的价位也有获利的机会。所以我们的观点是：尽可能寻找最明显的趋势，并在趋势中寻找交易机会。因此，寻找交易机会的第一步是 判断市场趋势方向，这一步决定我们的交易方向。 如果市场处在升势中，我们可以寻机做多；如果市场处在下跌趋势中，我们寻机做空。如
果市场处于区间盘整，我们可以在低点也就是支持位上方买进，或者是在高点也就是阻力位下方卖出。另外我们也可以转向趋势明显的货币对。福汇提供可交易的货币对超过30种，所以我们只需要找到趋势最好的货币对交易。现在我们来介绍判断趋势的方法：
上升趋势是指：市场形成一系列更高的高位和更高的低位 。
市场跌穿先前低位后，升势就会转为跌势
下跌趋势是指：市场创下一系列更低的高位及更低的低位
当市场突破先前高位后，跌势就会转为升势
区间市场是指：交易局限于两个价格水平之间
识别高和低位并无特定的规则，但应选择最明显的升势，跌势或者区间市场进行交易。如果您不能确定趋势方向，可以将视线转移到其他趋势容易辨别的货币对上。我们有很多货币对可以买卖，这也是外汇市场的优点之一。
我们以一些不同时间段里趋势强劲的货币对为例。该日图显示了强劲下行趋势，现在来看它在6个月中的表现/以更好地把握市场情绪。
图中汇价形成了一系列下降的高点和低点，这为卖出提供了的大好环境。 这张图表显示上行趋势的4小时图，时间跨度为20天，我们发现汇价形成一系列上升的高点和低点,
这是买进的大好时机，每当汇价回落时，总能找到支持并反弹创新高。
不需要费力寻找市场趋势，只要选择您能看清楚趋势的货币对就可以了。您问一个十岁的小孩这些线条是上升的还是下降的，如果他们不确定的话，就会诚实的回答。我们交易时也应这样/保持简单和一致.
现在以1小时图为例，不过应该看汇价在该图中至少5天的表现。
我们经常提醒大家跟随趋势进行交易，但有时交易新手在较短的时间段图表上观察而不能把握真实的市场情绪。这如看一个团队的比赛一样，如果只关注其中几个选手是不能清楚整个团队的表现。因此，有时候我们必须退后一步，观察较大的范围以把握市场真正的行情。
这是欧元/美元15分钟图表，汇价强劲上扬并反弹接近阻力线，这是典型的做空时机。但真是这样的吗？我们退后一步观察欧元/美元的日线图。从日图上看，15分钟图上强劲的上扬趋势确实是正确的。
这是我们正在观察的下行趋势， 虽然汇价的确已经下跌一段时间 ，但我们可以看到下行动量很快减弱并反转上行，回到长期的上行趋势。我们目标是/不要陷入错误的交易方向。
如何保证交易方向正确呢？寻找交易机会时要分析一个以上时间段的图表。建议大家通过较长的时间段图表来判断趋势，之后转向较短的时间段图表以找到顺着趋势方向的交易机会。
选择时间段时，应选择能够反映长期趋势的时间段，而非短距离的时间段，否则我们只能看到汇价相同的活动 。我们建议大家使用的两种时间段比例为4:1及6:1。
如果根据日线图进行交易，则利用周线图判断趋势；
如果是根据4小时图表进行交易，则利用日线图判断趋势；
如果是根据15分钟图表进行交易，则利用小时图判断趋势。
如果是根据5分钟图表进行交易，则利用30分钟图表判断趋势；
如果是根据1分钟图表进行交易，则利用5分钟图表判断趋势。
较短时间段提供更多交易机会，但较长时间段能提供更佳交易机会，因为其技术分析会更准确。日图中的一根蜡烛显示的交易肯定比1分钟蜡烛图所显示的要多。也就是说较长的时间段能够更准确地呈现真正的市场情绪，因为它们包含了更多的与市场方向的相关信息。
您把握的市场信息越多，就越能代表大多数投资者的意见。但每个投资者交易时/都须考虑到花在市场上的时间/以及他们对于交易风险的偏好。
现在我们简单回顾一下上述内容作为本节课的结束。 首先，判断市场情绪，趋势是上升，下降的，还是处于区间盘整。 其次，利用交易时间段更长的时间段图表判断市场趋势。 最后，一定要顺应趋势方向建立交易 。
以上是我们简单介绍了根据趋势进行交易以及如何使用多重时间段分析。如果您想要了解更多，请参加我们的第二节课。
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