申万菱信沪深300增强基金过去两年回报超70%
　　据万得数据显示，截至3月11日，沪深300指数过去两年上涨43.14%。指数增强型基金由于加入了主动管理的因素，长期收益可能更甚一筹。以申万菱信沪深300指数增强基金为例，同期数据显示，该基金过去两年回报率达73.19%，在33只指数增强型基金产品中排名第1位。据了解，该基金主要采用“被动+主动”的投资管理方式，一方面通过指数化投资实现对标的指数的跟踪，另一方面通过数量化模型进行投资组合优化，力求实现超越标的指数的业绩表现。据银河数据统计，截至3月11日，申万菱信沪深300指数增强基金自日成立以来已经实现了59.20%的收益率，同期沪深300指数涨幅为19.40%。另据晨星数据显示，截至2015年12月底，在沪深300指数增强基金中，有4只产品的相对基准指数获得10%以上的超额收益，其中申万菱信沪深300实现了近12%的超额收益。据悉，申万菱信旗下第二只指数增强型基金――申万菱信指数增强基金已获得证监会批复，将于近期择机发行。　　金放
（责任编辑：张振江 HN061）
03/14 00:2303/11 06:5203/09 09:1803/09 07:5003/07 09:2003/02 07:3202/22 09:4702/22 00:24
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&>&&>&申万菱信沪深300指数增强
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盘中估算：2.3173
单位净值（10-13）：
2.3211 ( 0.36% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&&&
类型：股票指数
资产规模：
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
(一)股票投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、分析师预期模型与阿尔法等模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对沪深300指数股票组合进行优化,力求获得稳定适度的超额收益。
(1)申万菱信企业价值评估模型
申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成;主要是通过历史、预测及经验数据,计算出股票的相对价值,获取股票的潜在投资价值信息。
(2)申万菱信分析师预期模型
申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据,结合自身的实践经验,经过长时间研究检验而成;主要是通过对预测数据的全面分析,获取具有领先股价走势的盈利预测趋势信息。
(3)申万菱信阿尔法模型
申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预期模型评价的基础上,通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试,形成具有稳定表现的阿尔法模型。
(4)风险控制模型
作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。
本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%
(5)模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。
3、股票投资组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股,本基金将根据其公布的最新成份股情和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。
(2)不定期调整
1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益等因素,确定调整策略。
(二)债券投资策略
在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。
(三)股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
(四)其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好的实现基金的投资目标。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+1.5%
风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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基金规模(亿元)
季度净申购
季度总申购份额
季度总赎回份额
截止日期：单位：万份
份额规模排名
截止日期：基金投资类型：股票型（共 1200 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户)
户均份额(万份)
单位：万份机构与个人持有份额占比
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沪深300和中证500要选什么基金？
　　笔者知道还是有很多小伙伴都在定投沪深300和中证500的，那今天我就来简单讲讲这略复杂的俩，顺便普及介绍几个别的指数。&　　先说说沪深300指数(CSI 300 index)。&　　其指数样本300只股票选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，再加上成份股又是市场中代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况，所以沪深300指数俨然成了沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。 &　　君不见，沪深300指数是大多数主动型基金的比较基准(意思就是只要跑赢它就算成功)，就连去年的熔断机制，都是看沪深300是否触发阈值决定的。&　　正因为如此，跟踪沪深300的指数基金有近60只，在通过一番鼻青脸肿的跌打腾挪之后，结果倒是很简单的：&&　　增强型的基金给了三个，主要是我觉得他们各有千秋，所以还是先比较一番再做决定，请看图直接体会下：&&　　首先有个很明显的事实，增强型沪深300明显要比沪深300本尊和ETF走的都好；其次三个增强型基金中，申万和景顺这两个看着要更好些，不过因为申万的这个基金经理就是那个申万量化中小盘的金昉毅，所以我会毫不犹豫的选申万这个，也就是这样：&&　　照理沪深300的话题应该到此结束了，不过既然讲都讲到这了，我就顺便介绍几个沪深300的衍生指数。&　　比如沪深300等权指数，意思就是说构建指数的时候各行业的权重相等，且行业内的样本股权重也保持相等，这个和常规的沪深300指数的非等权重还是有差别的。市面上只有2只这样的基金，一只叫景顺长城沪深300等权重ETF，另一只叫做中银沪深300等权重指数LOF，规模都很迷你(千万级别)，所以我就不多具体分析了。&　　再比如沪深300价值指数，这个比较好理解，就是选取沪深300指数样本股中价值特征最显著的100家公司组成，以综合反映沪深300指数中投资价值较高股票的整体市场表现。跟踪的基金有申万菱信沪深300价值指数。&　　再再比如沪深300高贝塔指数，采用了国外创新的SmartBeta指数编制方法，由沪深300指数中贝塔值最高的100只上市企业的股票组成，个股权重与其贝塔值成正比，即赋予贝塔值大的成分股更高的权重。跟踪的基金有招商沪深300高贝塔分级。&　　最后比如沪深300安中动态策略指数，由安中投资冠名定制的动态管理策略指数，该指数主要在沪深300指数的基础上进行增强，拟通过权重调整，创造持续超越沪深300指数的超额收益。简单来说就是个增强型沪深300指数，基金有汇添富沪深300安中指数。 &　　再说说中证500指数(CSI Smallcap 500 index).&　　这个指数选取的股票是：&　　1)扣除沪深300指数样本股以及最近一年日均总市值排名前300名的股票；&　　2)剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；&　　3)然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。&　　所以中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。&　　跟踪中证500的指数基金也不少，有30+只，当然我分析完了之后的结果也还是很简单的：&&　　同样的，关于增强型中证500和一般中证500指数的区别，我继续给大家看个图直接体会下：&&　　这个没啥悬念的一目了然，我就不多说了。&　　如上所述，沪深300和中证500是中证系列指数的两大护法，分别跟踪了大盘的300只股票和中小盘的500只股票，所以有人选择这个组合做定投我也完全没有问题。&　　接下去我顺便介绍几个常见的中证系列指数基金。&　　如果按数字大小排列的话，在沪深300之前其实还有两个指数：&　　一个叫做中证100指数，其指数样本由沪深300指数的成分股中选择市值最大的100只股票组成，这也是沪深两市A股市场市值最大的100只股票，覆盖了A股流动市值的一半。如果从行业权重来看，其覆盖了银行，钢铁，电力，信息技术，交通运输等大型上市公司，其中金融地产占近50%的比重，所以中证100的成长性肯定是不好的。跟踪这个指数的基金那么10来只，典型的有华宝兴业中证100指数。&　　另一个叫做中证200指数，这个指数倒也简单，就是除掉中证100样本股外的沪深300样本股中的其他200只样本股，其综合反映了沪深证券市场内中市值公司的整体情况。这个指数只有一个规模很小的基金跟踪叫做泰信中证200指数。&　　接着才是沪深300，然后是中证500。&　　再接下去的这个叫做：中证800指数。&　　这个指数堪称最偷懒指数，其成份股就是中证500加沪深300一起构成，号称就能综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况了。照理定投中证800就和定投沪深300+中证500效果一样，蛋素目前市面上跟踪这个指数的基金不是很多，只有天弘中证800指数(A类C类各一)，长盛同庆中证800指数LOF和银华中证800等权增强分级这么几个，规模也都不大，所以或许可以再等等它们长大了再说。&　　还有一个叫做中证1000指数的，其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数倒是可以形成互补。因为选择的股票市值够小，中证1000指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证500指数相比都更小，据说更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。跟踪这个指数的2个基金刚出来不久，一个的南方中证1000ETF(场内)，另一个华宝中证1000指数分级(场外分级母基金)，规模也都不算大。&　　中证系列指数其实还有很多，比如细分的行业主题指数，和一些互联网公司联合发布的大数据增强型指数等等，特别是后者，我打算好好研究一番再放出来，今天就先这样吧。&
迪森股份 深沪两市唯一从事分布式能源的上市公司 未来的的业绩会腾飞 股价也会一飞冲天！至少会到50元300335迪森股份 生物质供热龙头，继续开启综合能源--天然气分布式能源的战略布局 清洁能源综合服务领域领导者 是真正的环保龙头股 大牛散赵建平今年最看好是环保行业，特别看好分布式能源 迪森股份－－深沪两市唯一从事分布式能源的上市公司，要重点关注。
股指期货要放开了 证券股开始启动了 要重点把握证券股中的龙头股 收获更高国元证券000728——券商中的战斗机和龙头股，蓄势待发！会上30元左右1、调整到位，周线MACD,KDJ金叉，时机到来；2、盘子小，溢价高，股性活跃，机会多；3、业绩良好，每股净资产、公积金、未分配利润优厚，风险小；4、深圳股，是持有可以打新股的精品；5、政策面对券商预期良好。
陕西咸阳网友
牛市买指数基金，当前还没到时候
河南开封网友
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申万菱信沪深300指数增强(310318)
2.32110.3589%
申万菱信基金管理有限公司关于新增申银万国期货有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加申银万国期货有限公司开展的费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，经与申银万国期货有限公司（以下简称申万期货）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称本公司）决定自日起，在申万期货办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回并开通定期定额投资、转换业务，并同时参加申万期货开展的费率优惠活动，详情如下：
一、新增代销业务
基金名称 基金代码
申万菱信盛利精选证券投资基金 310308
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 310318
申万菱信新动力混合型证券投资基金 310328
申万菱信收益宝货币市场基金（A类/B类） 339
申万菱信新经济混合型证券投资基金 310358
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 310368
申万菱信添益宝债券型证券投资基金（A类/B类） 379
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 310388
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 310398
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 310508
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 310518
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（A类） 001148
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（A类） 001201
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金（A类/C类） 512
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金（A类/C类） 602
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 001156
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 002510
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 003986
申万菱信量化成长混合型证券投资基金 004135
申万菱信价值优享混合型证券投资基金 004768
二、基金转换业务
经与申万期货协商一致，自日起，本公司将同时在申万期货开通上述基金自建TA产品申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金（A类/B类）、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金（A类/B类）、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金（A类）、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金（A类/C类）、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金（A类/C类）、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金之间的互相转换业务。
具体业务规则请遵循申万期货的规定，各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书（更新）或登录本公司网站查询。
三、定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
（一）适用基金范围
自日起，本公司将同时在申万期货办理上述基金（除申万菱信收益宝货币市场基金（B类））的定期定额投资业务。
（二）适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。
（三）申请方式
1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循申万期货的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者到申万期货申请增开交易账号（已在申万期货开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循申万期货的规定。
（四）扣款方式和扣款日期
投资者须遵循申万期货的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户；根据与申万期货的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
（五）投资金额
投资者可与申万期货就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额，定期定额业务起点金额为人民币100元整。
（六）申购费率
详见四、费率优惠部分。
（七）交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
（八）已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后，可以自T+2日起（T为申购申请日）随时办理基金的赎回。如无另行公告，定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
（九）变更及终止
投资者通过申万期货申请办理，具体办理程序遵循申万期货的有关规定。
四、费率优惠
自日起，投资者通过申万期货申购（含定期定额申购）我司旗下上述开放式基金（仅限于场外前端收费模式），其申购费率（仅限前端收费模式）实行4折的优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，按0.6%执行；若原申购费率低于0.6%或为固定费用的，则按其规定的申购费率执行，不再享有费率折扣，各基金具体费率以申万期货公告为准。上述基金原费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。
上述费率优惠活动的具体截止日期以申万期货届时发布的相关公告为准。
五、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在申万期货处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费），不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换、赎回等其他业务的基金手续费。
2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以申万期货的安排和规定为准，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。
3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
六、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、申银万国期货有限公司
客服电话：400-888-7868
2、申万菱信基金管理有限公司
客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299
七、本公司旗下开放式基金代销机构
截至日，本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
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