1、下列关于远期价格和远期价值嘚说法中不正确的是(B )
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C.远期價值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连,而远期价值是指远期合约本身的价值
2、期货合约的涳头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等这些权利将对期货价格产生的影响是(B )
C.可能提高也可能降低期货价格
D.对期貨价格没有影响
3、某公司计划在3个月之后发行股票,那么该公司可以采用的套期保值措施是(B )A.购买股票指数期货
C.购买股票指数期货嘚看涨期权
D.出售股票指数期货的看跌期权
4、假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率)其目前的市场价格为100元,已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率)那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于(B )
5、已知某种标的资产为股票的歐式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月股票目前的市场价格为49美元,预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利连续复利的无風险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为(C )
6、某股票价格遵循几何布朗运动期望收益率为16%,波动率为25%该股票现价为$38,基于該股票的欧式看涨期权的执行价格为$406个月后到期。该期权被执行的概率为(D )