进行马丁反向跟单单时如何评估交易员的风险控制能力?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-05 15:53 标签： 规避反交易
前几天有个朋友建议我，以后可以尝试着变幻一下文风，加点荤段子，人世间太多事情、非男女那点事情不能概括的。遂下载《金瓶梅》刻苦钻研，学习一下古人高深莫测之学问。开篇有一段话挺深刻亦很有意思：读金瓶梅而生怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者、君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽耳。截至到今日，我方看到二十来回，尚未过半，因此不知道自己属于那类人。但从目前这个状况来看，我绝对到不了菩萨的境界。闲篇该扯的也扯了，还是聊聊咱们研究的这些天人合一的姿势较好。昨天听到传言，说监管可能要加强分仓软件的管理，甚至有可能禁止配资子账户的事情。我尚不清楚这是不是事实，但是就从程序化接口来分析，管理的话不好管，难度很大。其实跟单软件就相当于分仓软件，配资子账户系统是将实盘拆分作为正向报单。跟单软件无非是反向报单而已，除却风控以及资金配比不谈，其实两者并没有什么区别。现在进场的反向跟单团队几乎采用招聘操盘手做模拟的方式。有一个最大的难点在于如何快速高效的筛选出优秀的操盘手，相信这是每一个运营朋友的难题。针对这个问题，一般有两种解决方式方法。一种就是统计每个盘手的交易数据，然后制定一定的交易区间，设置一个亏损系数标准。比如说螺纹钢一跳10元钱，那么这个交易区间可以在盈亏正负100甚至更多，必须要覆盖交易成本以及滑点损耗。亏损系数标准比如说每个盘手亏损10000圆整，那么我们选择交易100手的数据，剔除交易1000手的交易员。这种方法还是比较传统，属于纯粹的人工统计，效率比较低下，而且方法的随意性很强，容易受到外界因素的影响。至于第二种方法就是今天讨论的主题了。操盘手交易数据形态匹配策略。意思相对简单一些，具体操作方法则是建立一个盘手数据库。将所有盘手的交易数据，甚至可以导入实盘账户的历史交易数据（必须确保真实）。我们将其作为一个整体，相信很多老期货可以发现一个规律。那就是很多投资者亏损的根源基本一致，包括他们的交易手法，交易数据，最终都指向相同的方向。当我们拥有数据库之后，我们将新招聘来的盘手的实时交易数据传输到数据库中。然后我们将上述的方法一种的条件添加到算法中，调试一定的数据差值，也可以理解为样本的相似性。我们在这里可以依据百分比进行匹配。说到这里大家应该比较明白一些了。其实运用的原理就是历史数据库+盘手实时数据+形态百分比匹配=推算盘手未来交易结果。当然，做这个策略的前提个人认为有两个。第一个是数据的充实性，我们一定要广泛的汲取不同的、众多的数据样本作为数据填充；第二个就是如果我们采取招聘操盘手做模拟的形式，则员工的管理，交易规则的设定就是重中之重。今天来太行山出差、喝了点小酒，天儿也不早了，洗洗睡了。发布于 2020-03-13 11:09
前几天有个朋友建议我，以后可以尝试着变幻一下文风，加点荤段子，人世间太多事情、非男女那点事情不能概括的。遂下载《金瓶梅》刻苦钻研，学习一下古人高深莫测之学问。开篇有一段话挺深刻亦很有意思：读金瓶梅而生怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者、君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽耳。截至到今日，我方看到二十来回，尚未过半，因此不知道自己属于那类人。但从目前这个状况来看，我绝对到不了菩萨的境界。闲篇该扯的也扯了，还是聊聊咱们研究的这些天人合一的姿势较好。昨天听到传言，说监管可能要加强分仓软件的管理，甚至有可能禁止配资子账户的事情。我尚不清楚这是不是事实，但是就从程序化接口来分析，管理的话不好管，难度很大。其实跟单软件就相当于分仓软件，配资子账户系统是将实盘拆分作为正向报单。跟单软件无非是反向报单而已，除却风控以及资金配比不谈，其实两者并没有什么区别。现在进场的反向跟单团队几乎采用招聘操盘手做模拟的方式。有一个最大的难点在于如何快速高效的筛选出优秀的操盘手，相信这是每一个运营朋友的难题。针对这个问题，一般有两种解决方式方法。一种就是统计每个盘手的交易数据，然后制定一定的交易区间，设置一个亏损系数标准。比如说螺纹钢一跳10元钱，那么这个交易区间可以在盈亏正负100甚至更多，必须要覆盖交易成本以及滑点损耗。亏损系数标准比如说每个盘手亏损10000圆整，那么我们选择交易100手的数据，剔除交易1000手的交易员。这种方法还是比较传统，属于纯粹的人工统计，效率比较低下，而且方法的随意性很强，容易受到外界因素的影响。至于第二种方法就是今天讨论的主题了。操盘手交易数据形态匹配策略。意思相对简单一些，具体操作方法则是建立一个盘手数据库。将所有盘手的交易数据，甚至可以导入实盘账户的历史交易数据（必须确保真实）。我们将其作为一个整体，相信很多老期货可以发现一个规律。那就是很多投资者亏损的根源基本一致，包括他们的交易手法，交易数据，最终都指向相同的方向。当我们拥有数据库之后，我们将新招聘来的盘手的实时交易数据传输到数据库中。然后我们将上述的方法一种的条件添加到算法中，调试一定的数据差值，也可以理解为样本的相似性。我们在这里可以依据百分比进行匹配。说到这里大家应该比较明白一些了。其实运用的原理就是历史数据库+盘手实时数据+形态百分比匹配=推算盘手未来交易结果。当然，做这个策略的前提个人认为有两个。第一个是数据的充实性，我们一定要广泛的汲取不同的、众多的数据样本作为数据填充；第二个就是如果我们采取招聘操盘手做模拟的形式，则员工的管理，交易规则的设定就是重中之重。今天来太行山出差、喝了点小酒，天儿也不早了，洗洗睡了。发布于 2020-03-13 11:09
以下内容是日常中我与客户的真实对话，基本上在和每个客户聊天的时候都会聊到这些内容，所以分享出来，供各位参考：问题1：做期货反向跟单有资金要求吗？多少比较合适？回答1：肯定是有资金要求的，它取决于你要对冲的市场及其品种，而且受限于你交易员的人数和交易规则；问题2：前期起步的话需要招聘多少交易员？是不是男女交易员各占一半的比例？而且交易员需要自己拿钱出来吗？回答2：对于起步阶段的团队来说，我的建议是前期招聘7个交易员，反跟5个，在不影响数据稳定性的前提下尽量的用低成本将策略打磨成熟。男女交易员比例的问题其实并没有固定的标准，但是女交易员内心更脆弱一些，赌性实际上更强，所以能招女交易员就尽量招女交易员。我们做反向的底线是绝对不能够从交易员的口袋里拿钱出来，实际上反向的本质是建立在双方劳动关系基础上的人性化管理，而非对赌诈骗；问题3：市场中各种各样的反向跟单软件，包含五花八门的数据分析等策略，可不可取？回答3：期货反向跟单软件只是一个工具而已，性质有点像厨房里的菜刀，我们用它来切菜，但是有的人可能会用来杀人。至于说软件镶嵌的各种策略，我认为百分之九十九是没有任何用处的，反向跟单能够盈利最终还是取决于我们对市场周期的理解以及对人性的认知，我的建议是：谁能够给你做好技术辅导，将你的团队孵化成功，那么就用谁家的软件；问题4：期货反向跟单是监管认可的吗？还是说处于灰色地带？回答4：我个人认为反向跟单属于合规业务，但是仅仅局限于自己组建团队运营的模式，这件事的本质是我们雇佣员工，分发一定的报酬，拿我们自己的自有资金在市场中进行博弈。当然了，更细节化的东西暂时不多做探讨。问题5：对于运营期货反向跟单的投资人，有什么素质上的要求吗？回答5：我觉得这是一个非常好的问题，值得所有人借鉴。实际上反向跟单能够赢利必须要满足两个要求，第一个就是足够细节化的管理，只有精益求精的管理才能够充分的释放交易员的人性，降低我们的风险；第二个就是对于投资人的素质要求了，其实大多数亏损的反向团队最终都亏在了投资人身上，可以说是由投资人直接的干预造成的亏损。对投资人的要求如下：必须对客观世界有高度的清醒认知，尊重客观规律，有属于自己的“方法论”，具有强烈的主观能动性，一般这样的投资人肯定是理智而又智慧的，即使在反跟单的过程中遇到挫折，也只是暂时的，很快能够解决。做期货反向跟单最忌讳那些足够小聪明，过于激进着急的朋友，心理期望值太高，基本上遇到这种朋友，我优先考虑的是“劝退”，毕竟谁的钱都不是大风刮来的，在适当的时候要学会保护我们客户的权益不受到外来伤害。 未完待续......

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