国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)国寿安保尊享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2014 年 5月 14 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]480 号)注册和 2014年 6 月 17 日《关于国寿安保尊享债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]535 号),进行募集。本基金的基金合同于 2014年 7 月 24 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。重要提示国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的基金合同于2014年7月24日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的第 1 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。本基金的基金合同于2014年7月24日生效。基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。一、基金管理人(一) 基金管理人概况名称:国寿安保基金管理有限公司第 2 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层法定代表人:刘慧敏设立日期:2013 年 10 月 29 日注册资本:5.88 亿元人民币存续期间:持续经营客户服务电话:4009-258-258联系人:耿馨雅国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份 14.97%。(二) 主要人员情况1、基金管理人董事会成员刘慧敏先生,董事长,博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易所副总经理,国泰君安证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司副总裁、总裁;现任中国人寿保险(集团)公司副总裁、中国人寿资产管理有限公司总裁、中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。尹矣先生,董事,博士。曾任农业银行总行信贷部乡镇企业处、综合处、信贷二部制度检查处处长,办公室副主任、主任,农业银行广东省分行副行长、行长,农业银行总行资产处置部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正省行级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁。左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事。叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、国寿财富管理有限公司董事。彭雪峰先生,独立董事,博士。曾任北京市燕山区律师事务所副主任律师,第 3 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要北京市第四律师事务所律师;现任北京大成律师事务所主任、律师。杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副主任、副院长、学校党总支书记兼副院长;现任中央财经大学教务处处长、会计学教授。周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。2、基金管理人监事会成员杨建海先生,监事长,本科。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监审部总经理。现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、办公室(党委办公室)主任。张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部副总经理。马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。3、高级管理人员刘慧敏先生,董事长,博士。简历同上。左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限公司督察长。4、本基金基金经理董瑞倩女士,基金经理,硕士,17 年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理,国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。第 4 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要5、投资决策委员会成员左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理。段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部副总经理。黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章成立时间:2004 年 09 月 17 日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号联系人:田
青联系电话:(010)6759 5096(二)主要人员情况赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国第 5 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。三、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心名称:国寿安保基金管理有限公司住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号法定代表人:刘慧敏办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层客户服务电话:4009-258-258传真: 010-50850777联系人:孙瑶(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://e.gsfunds.com.cn)2、其他销售机构(1)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王琳客服电话:95533第 6 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要网址:www.ccb.com(2)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn(3)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(4)交通银行股份有限公司注册地址:上海市银城中路 188 号办公地址:上海市银城中路 188 号法定代表人:牛锡明联系人:裴学敏电话:021-58781234传真:021-58408483网址:www.bankcomm.com(5)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉联系人:高天、姚磊电话:021-61618888传真:021-63604196客户服务热线:95528公司网址:www.spdb.com.cn第 7 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(6)江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号法定代表人:王自忠联系人:孙瑜电话:051256968188传真:051256968259网址:www.zrcbank.com(7)申万宏源证券有限公司注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人:李梅联系人:钱达琛电话:021-33389888传真:021-33388224客户服务电话:95523 或 4008895523网址:www.swhysc.com(8)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈有安联系人:邵海霞电话:010-66568124传真:010-66568990客户服务电话:95551网址:www.chinastock.com.cn(9)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦第 8 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要法定代表人:杨泽柱联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客户服务电话:95579网址:www.95579.com(10)中山证券有限责任公司注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层法定代表人:黄扬录联系人:刘军电话:0755-82943755传真:0755-82960582客户服务电话:400-102-2011网址:www.zszq.com.cn(11)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人::高冠江联系人:唐静电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com(12)国海证券股份有限公司注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦法定代表人:张雅锋联系人:陈炽华第 9 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要电话:0755-82047857传真:0755-82835785客户服务电话:95563网址:www.ghzq.com.cn(13)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路 183 -187 号大都会广场 43 楼办公地址:广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼法定代表人:孙树明联系人:黄岚电话:020-87555888传真:020-87555305客户服务电话:95575网址:www.gf.com.cn(14)中国国际金融有限公司注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 27 层及 28 层法定代表人:金立群联系人:肖婷电话:010-65051166传真:010-65058065客户服务电话:010-85679238;010-85679169网址:www.cicc.com.cn(15)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人:李玮联系人:吴阳电话:0531-68889155传真:0531-68889752第 10 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要客服电话:95538网址:www.qlzq.com.cn(16)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人:其实联系人:丁珊珊电话:010-65980408-8009传真:010-65980408-8000客户服务电话:400-1818-188网址:www.1234567.com.cn(17)杭州数米基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人:陈柏青联系人:张裕电话:021-60897840传真:0571-26697013客户服务电话:4000-766-123网址:www.fund123.cn(18)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人:凌顺平联系人:杨翼电话:0571-88911818传真:0571-86800423客户服务电话:4008-773-772网址:www.ijijin.cn(19)和讯信息科技有限公司概况第 11 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉联系人:岳倩倩电话:010-85650578传真:021-20835879客户服务电话:4009-200-022网址:www.hexun.com(20)一路财富(北京)信息科技有限公司注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208法定代表人:吴雪秀联系人:段京璐电话: 010-88312877传真: 010-88312885客户服务电话:400-001-1566网址:www.yilucaifu.com(21)北京中天嘉华基金销售有限公司注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457房间办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层法定代表人:黄俊辉联系人:张立新电话:010-58276999传真:010-58276998客户服务电话:400-650-9972网址:www.5ilicai.cn(22)上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室第 12 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906室法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话:021-20613999传真:021-68596916客户服务电话:400-700-9665网址:www.ehowbuy.com(23)深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元法定代表人:薛峰联系人:童彩平电话:0755-33227950传真:0755-82080798客户服务电话:400-678-8887网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com(24)北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人:闫振杰联系人: 韩晓彤电话:010-62020088-7071传真:010-62020355客户服务电话:400-888-6661网址:www.myfund.com(25)深圳腾元基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808第 13 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要法定代表人:曾革联系人:曾革电话:0755-33376922传真:0755-33065516客户服务电话: 400-687-7899网址:www.tenyuanfund.com(26)上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼法定代表人:燕斌联系人:汤蕾电话:021-51507071传真:021-62990063客服电话 4000-466-788公司网站:www.91fund.com.cn(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人:杨懿联系人:张燕电话:010-58325388-1588传真:010-58325300客服电话:400-166-1188公司网站:8.jrj.com.cn(28)泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人: 林卓联系人:薛长平第 14 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要电话:0411-88891212传真:0411-88891212客服电话:400-6411-999公司网站:www.taichengcaifu.com基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。(二)登记机构名称:国寿安保基金管理有限公司住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层法定代表人:刘慧敏客户服务电话:4009-258-258传真:010-50850966联系人:干晓树(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人:俞卫锋电话:021-31358666传真:021-31358600联系人:安冬经办律师:吕红、安冬(四)审计基金财产的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室法人代表:Ng Albert Kong Ping 吴港平电话:010-58153000传真:010-85188298第 15 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要联系人:辜虹经办注册会计师:辜虹、林美红四、基金的名称国寿安尊享债券型证券投资基金五、基金的类型债券型六、基金的投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。七、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构将该品第 16 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要种纳入投资范围,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,若未规定须经基金份额持有人大会决议的,基金管理人可不召开基金份额持有人大会。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。八、投资策略本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。1、类属资产配置策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。2、期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。3、久期调整策略第 17 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。4、个券选择策略本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。5、分散投资策略本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。6、回购套利策略回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。7、可转换债券投资策略由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。8、中小企业私募债投资策略本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治第 18 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类,具有广泛的市场代表性。全价指数是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中。如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒体上予以公告,且无需召开基金份额持有人大会。十、基金的风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%,不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。十一、基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第 19 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,报告期间为 2015 年 4 月1 日至 6 月 30 日。本报告财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元占基金总资产的比序号
项目
金额例(%)1
权益投资 48,737,557.16 3.79其中:股票
48,737,557.16 3.792
基金投资
- -3
固定收益投资 1,155,829,221.50 89.84其中:债券
1,155,829,221.50 89.84资产支持证券
- -4
贵金属投资 - -5
金融衍生品投资 - -6
买入返售金融资产
- -其中:买断式回购的买入返售金- -融资产7
银行存款和结算备付金合计 46,565,951.92 3.628
其他资产 35,373,706.69 2.759 合计 1,286,506,437.27 100.002、报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元占基金资产净值比代码 行业类别
公允价值例(%)A
农、林、牧、渔业
- -B
采矿业 - -C
制造业 - -电力、热力、燃气及水生产和供D
198.40 -应业E
建筑业 - -第 20 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要F
批发和零售业
- -G
交通运输、仓储和邮政业 8,848,596.00 1.11H
住宿和餐饮业
- -信息传输、软件和信息技术服务I - -业J
金融业 39,888,762.76 5.01K
房地产业
- -L
租赁和商务服务业
- -M
科学研究和技术服务业
- -N
水利、环境和公共设施管理业 - -O
居民服务、修理和其他服务业 - -P
教育
- -Q
卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业
- -S
综合
- -合计 48,737,557.16 6.123、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元股票代
占基金资产净序号
股票名称
数量(股) 公允价值码
值比例(%)1
600016 民生银行
4,012,954
39,888,762.76 5.012
000089 深圳机场 784,450
8,848,596.00 1.113
600023 浙能电力 20 198.40
0.004、报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元占基金资产净值比序号
债券品种
公允价值例(%)1
国家债券
- -2
央行票据
- -3
金融债券 120,232,000.00
15.09第 21 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要其中:政策性金融债
120,232,000.00
15.094
企业债券 647,310,784.50
81.255
企业短期融资券 - -6
中期票据 330,749,000.00
41.527
可转债
57,537,437.00 7.228
其他
- -9 合计
1,155,829,221.50 145.095、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元债券代
占基金资产净序号 债券名称
数量(张)
公允价值码 值比例(%)1
150203 15国开03 500,000
49,735,000.00 6.242
140444 14农发44 400,000
40,140,000.00 5.043
124428 13粤垦债 300,000
31,761,000.00 3.994
132001 14宝钢EB 171,460
31,708,097.80 3.981014660 14鲁信控5 300,000
31,209,000.00 3.9208 MTN0016、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明第 22 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要本基金本报告期末未持有股指期货。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。11、投资组合报告附注11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。11.3 其他资产构成单位:人民币元序号 名称
金额1
存出保证金 42,741.072
应收证券清算款 3,934,482.693
应收股利
-4
应收利息 31,392,999.625
应收申购款
3,483.316
其他应收款 -7
待摊费用
-8
其他
-9
合计 35,373,706.6911.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩第 23 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。1、国寿安保尊享债券A阶段
净值增
净值增
业绩比 业绩比
①-③
②-④长率①
长率标
较基准 较基准准差②
收益率 收益率③ 标准差④过去三个月 3.68%
0.59%
1.35%
0.10%
2.33%
0.49%过去六个月 7.45%
0.51%
1.20%
0.10%
6.25%
0.41%自基金合同生效日起 18.30%
0.44%
6.01%
0.12%
12.29%
0.32%至今(2014年07月24日-2015年06月30日)2、国寿安保尊享债券C阶段
净值增
净值增
业绩比 业绩比
①-③
②-④长率①
长率标
较基准 较基准准差②
收益率 收益率③ 标准差④过去三个月 3.60%
0.59%
1.35%
0.10%
2.25%
0.49%过去六个月 7.27%
0.51%
1.20%
0.10%
6.07%
0.41%自基金合同生效日起 18.00%
0.44%
6.01%
0.12%
11.99%
0.32%至今(2014年07月24日-2015年06月30日)十三、费用概览第 24 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(一) 与基金运作有关的费用1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、本基金从 C 类基金份额基金的财产中计提的销售服务费;4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金的证券交易费用;8、基金的银行汇划费用;9、证券账户开户费用和银行账户维护费;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。(二) 与基金销售有关的费用1、A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的的申购费率不高于 0.80%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准:申购金额 申购费率
特定申购费率M 100 万 ≤ M 300 万 ≤ M M ≥ 500 万
按笔收取,1000 元/笔 按笔收取,1000 元/笔注:M 为申购金额。基金管理人对通过直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。特定申购费率适用范围为基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额第 25 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要期限的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额Y Y 30 天 ≤Y 0.10%年 30 天 ≤ Y赎回费率 0.10%1 年 ≤ Y0.05%年Y ≥ 1年
0%Y ≥ 2年
0%注:就赎回费而言,1 年指 365 天,2 年指 730 天。3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。(三) 不列入基金费用的项目1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。(四) 基金管理费和托管费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定第 26 页 共 27 页国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书摘要媒体上刊登公告。十四、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2014年6月23日刊登的本基金原招募说明书(《国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:1、在“第二部分、释义”中,更新《基金法》条目的注释;2、在“第三部分、基金管理人”中,对基金管理人国寿安保基金管理有限公司的基本情况进行了更新;3、在“第四部分、基金托管人”中,对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;4、在“第五部分、相关服务机构”中,增加了部分代销机构并更新直销机构、登记机构基本情况;;5、在“第九部分、基金的投资”中,更新了“十一、基金投资组合报告”,数据内容截止时间为 2015 年 6 月 30 日,财务数据未经审计;6、更新了“第十部分、基金的业绩”,相关数据内容截止时间为 2015 年6 月 30 日;7、更新了“第二十部分、基金托管协议的内容摘要”中基金管理人的基本情况;8、更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”中的客服传真;9、更新了“第二十二部分、其它应披露的事项”,披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。国寿安保基金管理有限公司2015 年 9 月第 27 页 共 27 页查看公告原文
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第4季度报告 2022年12月31日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 基金简称新华安享惠金定期债券基金主代码519160基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年11月13日报告期末基金份额总额516,841,616.57份投资目标本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。投资策略本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人广发银行股份有限公司下属分级基金的基金简称新华安享惠金定期债券A类新华安享惠金定期债券C类下属分级基金的交易代码519160519161报告期末下属分级基金的份 额总额511,818,580.00份5,023,036.57份§3
主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标报告期 (2022年10月1日-2022年12月31日)新华安享惠金定期债券A类新华安享惠金定期债券C类1.本期已实现收益-2,191,780.91-25,776.082.本期利润-11,506,424.46-116,725.403.加权平均基金份额本期利润-0.0225-0.02324.期末基金资产净值498,940,857.794,870,689.435.期末基金份额净值0.97480.9697注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、新华安享惠金定期债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.26%0.20%0.68%0.00%-2.94%0.20%过去六个月-2.83%0.20%1.37%0.00%-4.20%0.20%过去一年-6.01%0.23%2.74%0.00%-8.75%0.23%过去三年-0.10%0.15%8.44%0.00%-8.54%0.15%过去五年10.55%0.13%14.46%0.00%-3.91%0.13%自基金合同 生效起至今72.01%0.14%30.95%0.00%41.06%0.14%2、新华安享惠金定期债券C类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.34%0.20%0.68%0.00%-3.02%0.20%过去六个月-3.00%0.20%1.37%0.00%-4.37%0.20%过去一年-6.33%0.23%2.74%0.00%-9.07%0.23%过去三年-1.14%0.15%8.44%0.00%-9.58%0.15%过去五年8.69%0.13%14.46%0.00%-5.77%0.13%自基金合同 生效起至今66.39%0.14%30.95%0.00%35.44%0.14%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年11月13日至2022年12月31日) 1．新华安享惠金定期债券A类：2．新华安享惠金定期债券C类：注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4
管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郑毅本基金基金经理，总经理助理兼固定收益投资部总监、基金投资部总监，新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康2022-09-29-11学士，历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。马英本基金基金经理，新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2016-06-012022-10-1415金融学硕士，历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理、新华基金管理股份有限公司债券研究员、基金经理助理。注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析从海外看，四季度通胀低于预期，但通胀绝对水平仍处于高位。根据基数推算，今年上半年总量通胀将以较快的斜率回落，但是核心CPI的同比大概率处于高位且回落速度较慢。2022年持续一年的货币政策紧缩，一方面美国房地产、汽车等利率敏感商业受到明显压制。另一方面，由于生产效率提升带来的实际收入增加，以及劳动缺口导致的工资上涨，使得美国需求依然保有韧性。因而当前美国失业率依然是历史低点。在低失业率和高通胀水平的环境下，美联储下调政策利率的的可能性较小，受联储货币政策约束最大的美债短端利率大概率维持高位震荡。但同时，市场也会根据数据对美国经济衰退作出自己的定价，美债中长端可能在衰退预期下小幅向下，进而美债倒挂情况进一步加深。 国内方面，去年四季度国内疫情反复在需求端造成了较大的冲击，消费走弱阻碍了内需修复的趋势。另一方面，政府信用扩张力度不断扩大，并且从财政工具逐步转向政策性金融工具。在政策加力下，企业中长期贷款出现改善，而四季度的资金面也出现了一定的边际回归。由于上半年流动性宽松环境下的同业债务链条扩张加大了市场的脆弱性，因此在11月防疫和地产政策优化导致的预期反转和资金面收紧的双重打击下，债市大幅调整，其中理财赎回压力凸显。随后央行开始维稳市场，资金利率又重新小幅下行。 展望一季度，疫情放开打开消费场景，消费可能会有一定修复。稳增长的政策会继续出台，银行信贷投放节奏大概率前置。一季度在经济初步复苏，政策预期加强，融资边际回暖的环境下，债市整体偏逆风，建议先以短久期做防御。但也要意识到，在当前的政策强度下，需求恢复依然存在不小挑战。只要需求和通胀不出现超预期上行，利率曲线向上调整的空间还是有限。未来还要关注两会之后具体的政策措施，尤其是对于地产需求端、居民消费相关的政策。一旦出现某些超预期的政策取向，将会对债券市场产生显著可持续影响。 转债市场，去年四季度转债跟随权益下行，跌幅与权益正股相当。可转债偏高的估值水平仍旧对转债的价格形成制约，尤其在权益正股下跌时带动转债的估值同步下行，从而也加剧了转债的波动。分解来看，四季度，偏股型转债受正股下跌的影响较大，平价下跌的同时估值跟随同步回落，形成价格上的大幅波动。另外，四季度受理财赎回所带来的流动性冲击，转债的估值短期内快速下杀，低价偏债型转债也未能幸免。相对而言，平价位于90-110元的平衡型转债体现出一定的抗跌性，但正股弱势的环境下，转债很难受到股价的上行驱动，期权的时间价值始终在磨损，整体而言并不利好转债品种。 展望一季度，在经过流动性冲击以及正股下跌所引起的估值压缩后，可转债的整体性价比相较四季度已有所回升，加权平均价格当前也来到自2017年以来的历史中枢偏下沿位置，尽管市场整体的溢价率仍旧偏高，但主要还是受到了来自利率的支撑。随着权益市场的预期逐步改善，正股价格的驱动力有望逐步恢复，低溢价率、正股能够提供一定波动的品种有波段性机会。结构上，底仓品种仍可布局绝对价格不高的权重品种，弹性主要来自偏股型的小盘成长风格型的转债，同时可以沿着平价80-120寻找溢价率处于15%分位数以内的品种参与，赚取相对收益。 4.5报告期内基金的业绩表现截至2022年12月31日，本基金A类份额净值为0.9748元，本报告期份额净值增长率为-2.26%，同期比较基准的增长率为0.68%；本基金C类份额净值为0.9697元，本报告期份额净值增长率为-2.34%，同期比较基准的增长率为0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5
投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中：股票--2固定收益投资486,051,296.6589.74其中：债券486,051,296.6589.74资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产12,995,073.852.40其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计5,235,094.180.977其他各项资产37,332,363.706.898合计541,613,828.38100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1国家债券40,121,960.797.962央行票据--3金融债券9,974,260.271.98其中：政策性金融债9,974,260.271.984企业债券124,574,217.3024.735企业短期融资券75,358,820.5514.966中期票据112,907,555.0622.417可转债（可交换债）123,114,482.6824.448同业存单--9其他--10合计486,051,296.6596.475.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）101228323922深业SCP005500,00050,046,068.499.93222001722附息国债17300,00029,842,817.935.92310210045921江宁城建MTN001250,00026,286,301.375.22410200030620晋交投MTN001200,00020,833,684.384.145222801422交通银行二级01200,00020,442,821.924.065.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金合同中尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形（1）“22交通银行二级01”发行人交通银行股份有限公司：1）因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场、总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款500万元。（银保监罚决字〔2022〕46号，2022年9月9日） 2）因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送15项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款420万元。（银保监罚决字〔2022〕15号，2022年3月21日） （2）“21建设银行二级01” 发行人中国建设银行股份有限公司：1）因在理财业务方面存在老产品规模在部分时点出现反弹的问题，被监管处以罚款200万元。（银保监罚决字〔2022〕51号，2022年9月30日) 2）因存在个人经营贷款“三查”不到位、个人经营贷款制度不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任情况，被罚款260万元。（银保监罚决字〔2022〕44号，2022年9月9日) 3）作为山东胜通集团股份有限公司相关债务融资工具主承销商，在“16胜通MTN001”尽职调查过程中，未就涉及山东胜通第一大主营业务的异常情况保持合理怀疑并进行充分核查，尽职调查个别环节未规范开展，2022年4月银行间市场交易商协会对建设银行予以通报批评、责令整改。 4）因贸易融资业务EAST数据存在偏差、贷款核销业务EAST数据存在偏差等多项违法违规行为，被罚款470万元。（银保监罚决字〔2022〕14号，2022年3月21日) （3）“兴业转债” 发行人兴业银行股份有限公司：1）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送14项违法违规行为，被中国银保监会处理行政处罚，罚款350万元。（银保监罚决字〔2022〕22号，2022年3月21日） 2）2022年9月9日兴业银行因承销业务严重违反审慎经营原则，被中国银保监会处理行政处罚，罚款150万元。（银保监罚决字〔2022〕41号） 3）2022年9月28日兴业银行因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违规行为，被中国银保监会处理行政处罚，罚款450万元。（银保监罚决字〔2022〕50号） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本报告期内，本基金无股票投资。 5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金8,216.862应收证券清算款36,863,267.943应收股利-4应收利息460,878.905应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计37,332,363.705.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1113052兴业转债13,278,631.902.642110081闻泰转债10,786,962.832.143113616韦尔转债10,273,278.072.044113045环旭转债6,433,653.041.285113042上银转债6,273,625.591.256113602景20转债5,846,889.601.167113013国君转债5,571,895.621.118110053苏银转债5,552,420.801.109110059浦发转债5,029,255.511.0010128136立讯转债4,892,999.310.9711128134鸿路转债4,816,549.260.9612127056中特转债4,163,820.690.8313113623凤21转债3,830,252.030.7614123115捷捷转债3,523,817.730.7015113579健友转债2,411,290.980.4816110047山鹰转债2,330,160.740.4617110086精工转债2,274,206.970.4518123145药石转债2,113,578.870.4219113044大秦转债1,946,921.580.3920123104卫宁转债1,604,455.420.3221123124晶瑞转21,531,463.480.3022123122富瀚转债1,454,138.370.2923113059福莱转债1,399,425.550.2824110079杭银转债1,317,750.250.2625127031洋丰转债1,272,028.680.2526113054绿动转债1,133,507.770.2227113619世运转债1,101,904.440.2228110085通22转债1,033,345.470.2129123117健帆转债1,029,004.030.2030113605大参转债1,022,585.150.2031123121帝尔转债913,975.540.1832127030盛虹转债847,461.580.1733127046百润转债784,840.740.1634113047旗滨转债778,489.960.1535123119康泰转2716,478.130.1436123107温氏转债675,839.520.1337110061川投转债664,613.670.1338110048福能转债556,263.760.1139113634珀莱转债416,688.430.0840113051节能转债412,335.270.0841128017金禾转债393,264.730.0842127036三花转债382,635.000.0843113633科沃转债172,632.360.0344113644艾迪转债149,144.260.035.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金无股票投资。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6
开放式基金份额变动单位：份 项目新华安享惠金定期债券A类新华安享惠金定期债券C类本报告期期初基金份额总额511,818,580.005,023,036.57报告期期间基金总申购份额--减：报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额511,818,580.005,023,036.57注：本报告期期间总申购额（份）含本期红利再投的份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120221001-20221231487,581,187.91--487,581,187.9194.34%产品特有风险 本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录9.1备查文件目录（一）中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2存放地点基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年一月二十日 免责声明：本信息由第三方提供，不代表农行立场，本行对其所导致的结果不承担责任。
