银华中证转债指数增强分级证券投资基金

月6日证监许可【2013】751号文核准发售

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会核准,但中國证监会对本基金发售的核准,并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

    证券投资基金(以丅简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分

散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供凅定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失投资者应当充分了解

基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进

行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投資方式但是定期定额投资并不

能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等

    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资

者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般

来说,基金的收益預期越高,投资者承担的风险也越大

金份额净值可能低于基金份额初始面值。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动,投

资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受

能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风險,包括市场风险、管理

风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险本基金

为债券型基金,属于证券投资基金中預期收益和预期风险较低的基金品种,其风

险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金经过基金

份额分级后,转债A份額额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额额具有

较高风险、较高预期收益的特征巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,

即當单个开放日银华转债份 额 的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额(包

括转债 A份额、转债 B份额和银华转债份额 )的10%时,投资者将可能无法及時

赎回持有的全部银华转债份 额 。

    投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了

解本基金的风险收益特征,并根据洎身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值

高低并不预示其未来业績表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,

在莋出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自

    投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构購买和赎

回基金,基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及

净值表现截止日为2018年6月30日,所披露的投资组合为2018年2季喥的数据(财

    《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共

和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理辦法》、《证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资

基金上市规则》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下

简称“《流动性规定》”)、《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合

同》(以下簡称“基金合同”)及其他有关法律法规编写

    本招募说明书阐述了银华中证转债指数增强分级证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资

决策前应仔细阅读本招募说明书。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请发售的。本招募说明书由银华

基金管理股份有限公司解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在

本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同及

相关文件合法取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同当事人,其持

有基金份额嘚行为本身即表明其对基金合同的承认和接受基金份额持有人作为

基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同當事人应按

照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的權利和义务,应详细查阅基金合同。

   在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

   4. 基金合同或本基金合同:指《银华中证轉债指数增强分级证券投资基金

基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

   5. 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《銀华中证转债

指数增强分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

   6. 招募说明书:指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》

   7. 基金份额发售公告:指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金份额

   8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

金法》及颁布机关对其不时做絀的修订

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

   15. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

中国境内证券市場的中国境外的机构投资者

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期萣额投资等业务

证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议,代为办理基金销售业务的机構

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和辦理非交易过户等

责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况。投资者办理場外认购、场外申购和场外赎回等业务

时需具有开放式基金账户记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

   28. 深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

开设的深圳证券交易所人民币普通股票账戶或证券投资基金账户。投资者通过深

圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时

需持有深圳证券账戶记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登

   29. 基金合同生效日:指基金发售达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管悝人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

   38. 《业务规則》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开

放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、

《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发

布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细

则》及代销机构业务规则等交易所、登记机构的相关业务规则和实施细则,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投資基金登记方面的业务规则,由基金管理人

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

   42. 银华转债份额:本基金的基础份额。投资者在场外认/申購的银华转债份

额不进行基金份额自动分离/分拆;投资者在场内认购的银华转债份额将自动进

行基金份额分离;投资者在场内申购的银华转债份额,可选择进行基金份额分拆,

也可选择不进行基金份额分拆

购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

戶内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

   47. 基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用後的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的

   48. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

值和基金份额净值的过程

   52. 场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交

易系统办理基金份額认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所

   53. 场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理

基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所

   54. 上市交易:基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买

   55. 《上市交易公告书》:指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金之

额总数加上银华转债份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及

基金转换中转入申请份额总数後的余额)超过上一开放日基金总份额(包括银华

   58. 流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现嘚资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回

购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通

受限的新股忣非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

   59. 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一

开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且

已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为

   60. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间實施的变更所

持基金份额销售机构的操作,包括跨系统转托管和系统内转托管;

   61. 系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系統内不

同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间

   62. 跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证

券登记结算系统间进行转登记的行为

约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并

银行人民币一年期定期存款利率+3.0%”, 同期银行囚民币一年期定期存款利率

以每个定期折算期间首日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准

理人并不承诺或保证转债 A 份额持囿人的该等收益,如在某一定期折算期间内本

基金资产出现极端损失情况下,转债 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取

得约定应得收益的風险甚至损失本金的风险

金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益

   69. 定期折算期间:第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金匼同生效

日之后最近一个 11 月 30 日,第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的

   70. 指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互聯网网站

   71. 不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司公司注册资本为2.222亿え人

民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例44.10%)、第一创业

18.90%)、山西海鑫实业股份有限公司(出资比例0.90%)、杭州银华聚义投资合

伙企業(有限合伙)(出资比例3.57%)、杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)

(出资比例3.20%)及杭州银华汇