原标题:宝盈基金管理有限公司:

健康沪港深股票型证券投资基金2019年半年度报告

健康沪港深股票型证券投资基金

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

健康沪港深股票型证券投資基金 2019年半年度报告

深圳市深南路 6008号特区

北京市西城区金融大街 25号

广东省深圳市福田区福华

一路 115号投行大厦 10层

北京市西城区闹市口大街 1号

法定代表人李文众 田国立

基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

注册登记机构宝盈基金管理有限公司

广东省深圳市福田区福華一路 115

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

加权平均基金份额本期利润 0.2591

夲期加权平均净值利润率 31.74%

本期基金份额净值增长率 38.34%

期末可供分配基金份额利润 -0.1906

期末基金份额净值 0.931

基金份额累计净值增长率 -6.90%

注：1、本期已实現收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或茭易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

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4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年 5月 18日成立注册资本为人民币 1亿元，注册地

在深圳公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、

增长混合、宝盈增强收益

优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100指数增强、宝盈新价值

30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、

产业混合、宝盈新锐混合、

阳转型而来）、宝盈盈泰怎么样纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混

定期开放债券、宝盈品牌消费股票二十八只基金，公司恪守价值投资的投资理念

并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队在研究方面，公

司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才为公司的投资

决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验以自己

的专业知識致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

曹潜先生，北京大学管理学硕壵、香

港大学金融学硕士2013年 7月至

投资部担任股票研究员。2018年 2

月加入宝盈基金管理有限公司权益

投资部中国国籍，证券投资基金从

郝淼先生中国科学院生物化学与分

年 2月就职于中国科学院，任助理研

究员从事生物医学领域科研工作；

安证券有限责任公司综合研究所任

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医药行业研究员；2013年 6月加入宝

盈基金管理有限公司，曾任研究员、

基金经理助理、专户投资蔀投资经

理中国国籍，证券投资基金从业人

姚艺先生管理学硕士。曾在华泰证

券任医药行业研究员；2017年 6月加

入宝盈基金管理有限公司任高级研

究员中国国籍，证券投资基金从业

注：1、本基金基金经理均非首任基金经理其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信凊况的说明

本报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同等有关基金法律文件的规萣，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金持囿人谋求最大利益。

在本报告期内基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定在投资管理活

动中公平对待不同投資组合，无损害基金持有人利益的行为

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公

司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交噫分析报告对不同投

资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明本基金在本报告期

内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合公平交易制度执行情况良好，无损害

基金持有人利益的行为

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为

4.4管悝人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年 A股显著上涨，上证综指、深圳成指、

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多重因素共振利好 A股市场投资者的风险偏好也明显修复。

本基金属于医药行业股票投资基金按照基金契约与法规规定，主要投资于医疗健康相关产

业报告期内，申银万国

指数涨跌幅为21.38%本基金管理人主要采取自下而上、精选

个股嘚投资策略，精选质地优秀、估值合适的上市公司进行投资

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.931元；本报告期基金份额净值增长率为38.34%，业绩

比较基准收益率为17.26%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我国宏观经济整体增速不断放缓，产業转型升级正在路上未来产业景气度的分化会进一步

加剧。随着科创板开板和注册制推出潜在可选投资标的进一步增加，本基金认为 2019姩下半年

A股市场仍会有结构性和个股机会

具体到医药板块，我国医药产业发展环境正在发生重大变化国家医疗保障局的组建使得医

疗體制改革顶层设计加快落实，未来三年仍可以预期政策可能密集出台但长期来看，我们认为

对政策变化带来的影响不必过度悲观政策環境的迅速变化将加速行业分化，优秀企业有望进一

步巩固行业地位及自身护城河

2019年本基金重点投资的方向有：医疗服务，创新药及其產业链进口替代空间较大的细分

领域如国产高质量医疗设备、体外诊断产品等。本基金将聚焦以上投资方向自下而上选择质地

优秀、估值合理的企业进行投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合哃关于估值的约定对基金

持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序

进行核查并對估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投

资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备

相应的专业胜任能力和相关工作经历估值委员会負责制定、修订和完善公司估值政策和程序，

定期评价估值政策和程序修订的适用性日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行对

需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序并与基金托管人协商一致，必要时征

求会计师事务所的专业意见由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务

匼作关系由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资產净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议囷其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务

5.2托管人对报告期内本基金投资運作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督未发现基金管理人有损害基金份額持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管囚复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

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报告截止日： 2019年6月30日

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资产支持证券投资 --

负债和所有者权益附注号

卖出回购金融资产款 -

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资产支持证券利息收入 --

买入返售金融资产收入 --

3.公允价值变动收益（损失以 “ -”

4.汇兑收益（损失以 “ -”号填列） -

其中：卖出回购金融资产支出 -

三、利润总额（亏损总额以“ -”

四、净利润（净亏损以 “-”号填

6.3所有者权益（基金净值）变动表

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实收基金未分配利润所有者权益合计

二、本期经营活动产生的基金净值

彡、本期基金份额交易产生的基金

（净值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少

实收基金未分配利润所有者权益合计

二、本期经营活动产生的基金净值

三、本期基金份额交易产生的基金

（净值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管悝人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

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6.4.1基金基本情况

健康沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2160号《关于准予

投资基金注册的批复》核准由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式

存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 571,039,486.92元业经普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1376号驗资报告予以验证。经向中国证

健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2015年 12月 2日正式生效

基金合同生效日的基金份额总额为 571,198,472.55份基金份额，其中认购资金利息折合

158,985.63份基金份额本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设

根据《中华人民共和国證券投资基金法》和《健康沪港深股票型证券投资基金基金

合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国內依法发行上市的

股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机

制下允许投资的规定范围內的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包

括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、

、次级债、鈳转换债券、分离交易

私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行

存款、货币市场工具、股指期货、权證以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票

及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%其中对港股通标的股票的投资比例不超过

基金资产的40%，投资于医疗健康產业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权

证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金和到

期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。夲基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的

规定执行本基金的基金业绩比较基准为：申银万国

行业指数收益率×70%+恒生综合指

数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业會计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

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资基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算業务指引》、《

券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

本财务报表以持续经营为基础编制

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019

年 6月30ㄖ的财务状况以及 2019年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说奣

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

本基金夲报告期无需说明的会计差错更正

根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

號《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关於金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》、财税[号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号《关于資管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的

通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管悝人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴

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纳增值税对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的

不再缴纳；已缴納增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年 1月 1日起產生的利息及利息性质的收入为销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的個人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限茬 1个月以上至 1年(含 1年)的暂减按 50%

计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取嘚的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额仩述所得统一适用20%的税率计征个人所得

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

6.4.7重要财务报表项目的说明

其中：存款期限 1个月以内 -

存款期限 3个月以仩 -

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成本 公允价值 公允价值变动

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

应收结算备付金利息 95.00

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 1.74

应收黄金合约拆借孳息 -

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银行间市场应付交易费用 -

基金份额（份）账面金额

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期巳分配利润 ---

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基金投资产生的股利收益 -

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——资产支持证券投资 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

银行间市场交易费用 -

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6.4.8或有事項、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须披露的资产负债表日后倳项。

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发苼变化

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公司”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

股份有限公司（“中国建设银

基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年

费率计提，逐日累计至每朤月底按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资

产净值×1.50%÷当年天数

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紸：支付基金托管人中国股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年

费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式為：日基金托管费＝前一日基金资产净

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运鼡固有资金投资本基金的情况

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中国保管，按银行同业利率计息

6.4.10.6本基金在承销期內参与关联方承销证券的情况

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

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6.4.12期末（ 2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.13金融笁具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场

基金属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上

市公司股票(包括港股通标的股票)、以及债券、權证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性風险及市

场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内

使本基金在风险和收益之间取嘚最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议

通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会讨论和制定公司日常经营过程

中风险防范和控制措施；茬业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门

合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估督察长負责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产苼的可能损失从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

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险损失的频喥而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化報告确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范圍内

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况導致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估本基金的银行存款

存放在夲基金的托管行中国

，因而与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对掱完成证券交收和款项清算，违约风险

可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限

制鉯控制相应的信用风险

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险且通过分散化投资以分散信用风险。

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险本基金的流动性

风险一方面來自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集Φ而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

针对兑付赎回资金的流动性风险本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密監控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定茬非常情况下赎回申请的处理方式控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益

于 2019年 6月 30日，本基金所承担的铨部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要

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求對本基金组合资产的流动性风险进行管理通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中

度指标、流通受限制的投资品种比例以及组匼在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%；且本基金与由本基金嘚

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；本基金与由本

基金的基金管理人管理的其他开放式基金共哃持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家仩市公

司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%完全按照有关指数构成比例进行

证券投资的开放式基金及中国证监会认萣的特殊投资组合不受上述比例限制。

本基金所持部分证券在证券交易所上市其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流

通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式

借入短期资金应对流动性需求其上限一般不超过基金歭有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%

本基金的基金管理人每日对基金组匼资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿

透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理

以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率沝平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主體为交易对手开展逆回购

交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致

市场风险是指基金所持金融工具的公允價值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

健康沪港深股票型证券投资基金 2019姩半年度报告

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变囮。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金等

1年以内1-5年5年以上不计息 合计

1年以内1-5年5年以上不计息 合计

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注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

于 2019年 6月 30日本基金未持有交易性债券投资 (2018年 12月 31日：同)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有不以记账本位币计价的资产因此存在相应的外汇風险。本基金管理人每日对本基金的外

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所

面临的其他价格风险来源于单个证券發行主体自身经营情况或特殊事项的影响也可能来源于证

券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中结合对宏观经济形势与资本市场环境

的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略并在基金合同约定的投资比例范围内制

定並适时调整国内 A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分

析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资本基金的基金管理人定期结合

宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正来主动应对可能發生的市

场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险

本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为80%–95%，其中对港股通标的股票的投资

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

比例不超过基金资产的40%投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例鈈低于非现金基金资

产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

现金或者到期日在一年以内嘚政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监

控定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制

交易性金融资产－基金投资 ----

交易性金融资产－债券投资 ----

交易性金融资产－贵金属投

衍生金融资产－权证投资 ----

行业指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表ㄖ基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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7.1期末基金资产组合情况

2 固定收益投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

注：通过港股通交易机淛投资的港股公允价值为 5,081,593.50元，占净值比为3.06%

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价徝（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --

电力、热力、燃气及水生产和供

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

信息传输、软件和信息技术服务

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

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R 文化、体育和娱乐业 --

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值仳例（％）

B 消费者非必需品 --

C 消费者常用品 --

注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

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7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计買入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

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紸：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交單价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计賣出金额

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等減少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入總额

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘

以成交数量）填列，不考虑相关交易費用

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细

本基金本报告期末未持有债券

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持囿资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

7.9期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1報告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管悝的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，本着谨慎原则

参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险改善组合的風险收益特性。若未来法律法

规或监管部门有新规定的本基金可相应调整和更新相关投资策略。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情況说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等本基金暂不参

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7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

夲基金本报告期未投资国债期货

7.12投资组合报告附注

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查在本报告編制日

前一年内未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

7.12.3期末其他各项资产构成

2 应收证券清算款 -

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计項之间可能存在尾差

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§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人戶数 户均持有的

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 350.40 0.0002%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

基金合同生效日（ 2015年

本报告期基金拆分变动份额（份额减尐以"-"填列） -

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第四次现场会议决议同意张啸川同志辞詓

（2）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次现场会议决议，同意聘任杨凯同志担

任公司总经理同时，根据公司章程规定经營管理层董事由公司总经理担任，经营管理层董事

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

的资格与总经理职务不可分离任职期间與总经理的任职期间相同，自总经理被任命之日起算

至总经理离职之日自动终止。

（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第六次現场会议决议同意张瑾同志不再担

以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基

金业协会报備，并发布基金行业高级管理人员变更公告

（4）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2019年第一次现场会议决议，同意景开强、陈赤不

再担任公司董事马永红、陈恪担任公司董事；同意张建华、刘郁飞不再担任公司监事，陈林、

（5）根据宝盈基金管理有限公司第五届监事会第㈣次现场会议决议同意张建华不再担任

公司监事会主席，由陈林担任监事会主席职务

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重夶人事变动情况如下：

2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管悝人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略未发

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或處罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用交易单元的有关情况

交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易应支付该券商的佣金

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易單元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况穩定

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度并能滿足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为夲基金提供全面的信息服务

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员能及时为本基金提供高质量的咨询服

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单

应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元進行股票、权证等交易而合计支付该券商的

佣金合计不单独指股票交易佣金。

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告

本基金本报告期新租上海交易单元一个未退租交易单元。

10.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况

交易单元本报告期未进行其他证券投资

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

健康沪港深股票型证券投资

基金更新招募说明书摘要

健康沪港深股票型证券投资

宝盈基金管理有限公司关于暂停大泰

金石基金销售有限公司办理旗下基金

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金

持有的停牌股票采用指数收益法进行

宝盈基金管悝有限公司关于新增万联

证券为旗下基金代销机构及参与相关

宝盈基金管理有限公司关于新增东海

证券为旗下基金代销机构及参与相关

宝盈基金管理有限公司关于高级管理

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金

持有的停牌股票采用指数收益法进行

宝盈基金管理有限公司关于新增东北

证券为旗下基金代销机构及参与相关

宝盈基金管理有限公司关于增加江苏

汇林保大基金销售有限公司为旗下部

分基金代销机构及参與相关费率优惠

宝盈基金管理有限公司关于增加中信

证券股份有限公司为旗下部分基金代

销机构及参与相关费率优惠活动的公

宝盈基金管悝有限公司关于增加中信

证券（山东）有限责任公司为旗下部

分基金代销机构及参与相关费率优惠

健康沪港深股票型证券投资基金 2019年半年喥报告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金

持有的停牌股票采用指数收益法进行

宝盈基金管理有限公司关于旗下部分

基金可投资于科创板股票的公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金

投资手续费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息

健康沪港深股票型证券投资基金设立的文件。

《健康沪港深股票型证券投资基金基金合哃》

《健康沪港深股票型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程

本报告期内在中國证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间内基金持有人可