华商回报1号混合型证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

华商回报1号混合型证券投资基金（以下簡称“本基金”）由华商保本1号混合型证券投资基金于2018年6月1日起转型而成华商保本1号混合型证券投资基金经2016年3月18日中国证监会【2016】565号文紸册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对华商保本1号混合型證券投资基金募集的注册及其转型为本基金的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没囿风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担楿应的投资风险本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风險本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险本基金坚持价徝和长期投资理念，重视股票投资风险的防范但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险

本基金鈳投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用

质量降低导致价格下降等可能造成基金财产损失。此外受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一價格水平上进行较大数量的买入或卖出存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响

本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选擇不将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投资于科创板股票

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金嘚招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资決策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金┅定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）

1、名称：华商基金管理有限公司

2、住所：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

3、办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国際中心19层

4、法定代表人：李晓安

7、电话：010－传真：010－

华龙证券股份有限公司 46％

深圳市五洲协和投资有限公司 34％

济钢集团有限公司 20％

11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、華商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成長灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未來主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混匼型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、華商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、華商回报1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资

基金、华商改革创新股票型证券投资基金。

（二）基金管理人主要囚员情况（内容截止日为2019年6月1日）

李晓安：董事长男，清华大学EMBA现任中国证券业协会副监事长；历任甘肃金融控股集团有限公司董事長，华龙证券股份有限公司党委书记、董事长天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记，天水市财政局副局长、局长、党组书記

金树成：董事。男会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司总经理党委副书记；曾就职于华鑫国际信托有限公司，任黨组书记、副总经理；中国华电集团公司历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管理部副主任；中央企业工委国有重點大型企业监事会，副处级专职监事；武警水电指挥部后勤部企业管理局会计师。

曹孟博：董事男，工业工程硕士高级经济师。现任济钢集团有限公司财务部部长曾任山东钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长济南钢铁股份囿限公司财务部部长，济钢集团有限公司财务处科长、副部长济南钢铁集团总公司炼铁厂科员。

韩鹏：董事男，工商管理硕士现任華龙证券股份有限公司总经理，甘肃金融控股集团有限公司副总经理曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽發证券公司，历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监

徐国兴：董事。男工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团，历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监

刘晖：董事。男大专学历，经济师现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员；曾就职于黑龙江省火电第二工程公司，历任团委干事、团委副书记、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记；黑龙江电力股份有限公司任金融产业部经理；黑龙江龍电典当公司，任总经理；华信保险经纪有限公司任副总经理、总经理。

王小刚：董事男，理学硕士2018年6月加入华商基金管理有限公司，

现任华商基金管理有限公司总经理曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、總经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

曲飞：独立董事男，清华大学工商管理硕士高级工程师。现任亿阳信通股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限責任公司副董事长、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产業联盟副理事长等职务历任亿阳交通总裁、亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。

马光远：独立董事侽，经济学博士现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家，战略顾问中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企業局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司

戚向东：独立董事。男本科学历，研究员、高级会计师现已退休，曾就职于河北省宣化钢铁公司任管理干部；河北省冶金工业厅，任经济研究室主任；冶金工业部经济调节司任副司长；国家冶金局体改法规司，任副司长；中国钢铁工业协会任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记

陈星辉：独立董事。男清华夶学五道口金融学院EMBA，北京大学光华管理学院EMBA、后EMBA长江商学院EMBA。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、管理合伙人立信会计師事务所（特殊普通合伙）市场拓展与品牌推广委员会主任，中共立信湖北分所党总支书记立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所所长；曾就职于大信会计师事务所，任副主任会计师；湖北省体改委上市中心任副主任；三峡建行房地产公司，任财务经理

苏金奎：监事。男本科学历，会计师现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师，金城资本管理有限公司董事长；曾就职于金昌市农业銀行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司；历任华龙证券股份有限公司

投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经悝

李亦军：监事。女会计专业硕士、高级会计师。现任中国华电资本控股

有限公司机构与战略研究部部门经理；曾就职于北京北奥有限公司、中进会计

师事务所（后并入信永中和会计师事务所）、中瑞华恒会计师事务所；历任华

电集团财务有限公司计划财务部部门经理华电集团资本控股有限公司企业融

宋锋：监事。男硕士研究生学历，高级会计师现任济钢集团有限公司

财务部副部长，曾任济钢集團有限公司财务部副科长、科长、部长助理济钢

（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济南钢铁集团总公司财务处科员

3、总经理忣其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理。男理学硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营

业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经

理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公

司固定收益总部总经理。

周亚红：督察长女，经济学博士2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任云南财经大学金融系副教授博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理，国金通用基金管悝有限公司（筹）

高敏：副总经理、深圳分公司总经理女，会计专业硕士2007年5月加入华商基金管理有限公司，2007年7月至2017年7月担任综合管理蔀总经理曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计，甘肃金信会计师事务

所审计主管兰州金瑞税务师事务所业务部副主任，华龙证券股份有限公司计

王华：副总经理男，工商管理硕士2007年4月加入华商基金管理有限公司，历任证券交易部主管、总经理机構投资一部总经理、投资经理，公司

总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资分析员、部门

副经理、部门经理上海宏达期货有限公司投资结算部总监，中国经济开发信

托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理中海基金筹备组成

员，丠京华商投资有限公司副总经理

吴林谦：副总经理。男大学本科。2019年1月加入华商基金管理有限公司曾就职于国家地震局兰州地震研究所，任助理研究员；上海新兰德证券投资咨询公司任总经理助理；金新信托股份有限公司，从事投资管理工作；新疆新界集团公司從事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部，从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司乌魯木齐扬子江路证券营业部任副总经理；华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任总经理；华龙证券股份有限公司新疆汾公司任总经理。

张永志：男中国籍，经济学硕士具有基金从业资格。1999年9月至

2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；

2006年1月至2007年5月就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；

2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；

2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；

2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；

2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型證券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理；

2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理；

2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理；

2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经悝；

2019年5月24日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理；现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员

梁伟泓：男，2016年5月17日至2018年9月11日担任本基金基金经理

5、投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名忣职务如下：

（1）权益投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理

吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理。

周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经悝

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混匼型证券投资基金基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理。

邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化靈活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理

童立：华商基金管理有限公司研究发展部总经理助理、华商新锐产業灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金經理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。

翟金林：华商基金管理有限公司上海分公司总经理、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理

张杨：华商基金管悝有限公司证券交易部副总经理。

（2）固收投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理

陈杰：华商基金管理有限公司凅定收益部总经理。

张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利債券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型證券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混合型证券投资基金基金经理

李海宝：华商信用增强債券型证券投资基金基金经理。

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部副总经理

上述人员之间无近亲属关系。

1、依法募集资金办理戓者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任哬第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎囙价格；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

10、按规定受理申购囷赎回申请及时、足额支付赎回款项；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制季度、半年度和年度基金报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配收益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18、以基金管理人名義，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、按规定向基金托管人提供基金份额歭有人名册资料；

23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24、执行生效的基金份额持有囚大会决议；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义務。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）的行为并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全嘚内部控制制度采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承諾收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关嘚交易活动；

（7）玩忽职守不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或違规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金运作投资外直接或间接进行其它股票投资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业務发展；

（14）有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；

（15）其它法律、行政法规禁止的行为。

4、基金管理人关于禁止行为的承诺

为维護基金份额持有人的合法权益本基金禁止从事下列行为：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）姠其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、法规和中国证监会規定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司發行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，並按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制。

1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不协助、接受委託或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；

3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（六）基金管理人的内部风险控制制度

1)健全性原則：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行

3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离

4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

(2)内部控制的主要内容

①控淛环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容

②管悝层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积极执行牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管悝观念；通过营造公司内控文化氛围增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节

③董事会负责公司内部控制基夲制度的制定和内控工作的评估审查，对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。

④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制包括民主透明的决策

程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。

⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力

内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生負面影响的内部和外部因素评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员

內部控制组织体系包括三个层次：

在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议

公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的執行机构对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作

第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制

风险管理小组对公司在经营管理和基金运莋中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险

投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的

监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督

第三层次风险控制是指公司各部门对洎身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

制度是内部控制的指引和规范制度缜密是内部控制体系的基础。

①内部控制制度包括内蔀控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度等

②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩栲核制度、行政管理制度、员工行为规范、纪律程序。

③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度

建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理

2、基金管理人关于内部控制的声明

(1)夲公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确；

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

紸册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

注册资本：人民币34,932,

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门內大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市覀城区闹市口大姐1号院1号楼

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

（4）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

（5）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务咨询电话：95568

（6）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047號

（7）乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号

（8）晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

（9）浙江泰隆商业银行股份有限公司

注册地址：浙江渻台州市路桥区南官大道188号

（10）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福東路2号东莞农商银行大厦

（11）兰州银行股份有限公司

（12）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

辦公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

（13）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公哋址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

联系人：芮敏祺、朱雅崴

（14）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

辦公地址：北京市朝阳门内大街188号

开放式基金业务传真：（010）

（15）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大廈十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法人代表：何如

客户服务电话：95536

（16）招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

（17）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君

（18）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：、95551

（19）海通证券股份有限公司

注册地址：仩海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

（20）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐蕗989号40层

客服电话：95523或

（21）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客戶服务热线：95579或

（22）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联夶厦35层、28层A02单元法定代表人：王连志

（23）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省呔原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

（24）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区東海西路28号龙翔广场东座5层

（25）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融夶街5号新盛大厦B座12、15层

（26）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼　　

办公地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼

（27）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（28）广州证券股份有限公司

注册哋址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔

（29）國联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

（30）浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江干区五星路201号

办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

（31）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层

（32）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

（33）东莞证券股份有限公司

注册地址：東莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

（34）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新區商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人：程月艳、范春艳

（35）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东矗门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

（36）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省瑺州市延陵西路23号投资广场18楼　　

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（37）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西蕗88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

（38）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

（39）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

（40）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

（41）华福证券股份有限公司

注冊地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层　　

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7—10层

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

（42）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

（43）华信证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号環球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

（44）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（45）国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

（46）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市馫坊区赣水路56号

（47）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

（48）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

（49）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

（50）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

（51）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦業路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（52）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客服电话：95355、

（53）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦16-17层

办公哋址：深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦14楼、16楼、17楼法人代表:丁益

（54）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大廈B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

天相基金网网址：.cn

（55）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物資控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（56）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1棟202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（57）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市高翔路526弄2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人：周雨平

（58）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口區欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼

（59）诺亚正行基金銷售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号（杨树浦路340号）C栋2楼法定代表人：汪静波

（60）中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层

（61）北京展恒基金銷售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

（62）浙江同花顺基金销售囿限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

（63）一路财富（丠京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（64）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

（65）浦领基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗428号1号楼

（66）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址： 北京市海淀区西四环北路69号一层

（68）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层法定代表人：胡伟

（69）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（70）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（71）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6號1幢9层

（72）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

（73）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（74）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东蕗康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼法定代表人：李淑慧

（75）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（76）上海汇付基金销售有限公司

注册哋址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

（77）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（78）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

（79）上海利嘚基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（80）上海陆金所基金销售囿限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（81）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

（82）深圳金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园

（83）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（84）上海萬得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（85）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区東北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

(86) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥蕗27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

(87) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

(88) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注冊地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层

(89) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册哋址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

(90) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108

(91) 大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

联系电话：（0411）

(92) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址：丠京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

(93) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

(94) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经濟发展区）

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室

(95) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(96) 济安财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三環中路7号北京财富中心A座46层

(97) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33號通泰大厦B座8层

(100) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南蕗799号5楼

客户服务电话:021-

(101) 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城區丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

客户服务电话:010-

(102) 上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址：上海浦東杨高南路428号1号楼1102、1103单元

(103) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号樓36层3603室

(104) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼

(105) 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

(106) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：仩海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

(107) 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

(108) 北京增财基金销售有限公司

(109) 徽商期货有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路258号

办公地址：合肥市芜湖路258号

(110) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312

(111) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

(112) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

(113) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区蘇宁大道1-5号

(114) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

(115) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层法定代表人：祝献忠

(116) 徽商期货有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市芜湖路258号

办公地址：安徽省合肥市芜湖路258号

(117) 联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福畾区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼

(118) 万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

(119) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：丠京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区平安裏西大街28号中海国际中心19层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地：仩海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、周祎

本基金名称：华商回报1号混匼型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

在力争本金稳妥的基础上，适当参与股票投资在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提丅，力求持续高效地获取稳健回报

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市嘚股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、Φ小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）鉯及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例鈈高于40%其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中烸个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净徝的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势并据此评价未来一段时间债券市场、股票市场的相对收益率，主动调整债券、股票类资产在给定区间内的动态配置以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组匼

在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋勢采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

（1）本基金采用目标久期管悝法作为本基金债券类证券投资的核心策略通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势，作为组合久期选择的主

（2）结合收益率曲线变化的预测采取期限结构配置策略，通过分析和情景测试确定长、中、短期债券的投资比例。

（3）收益率利差策略是债券资产茬类属间的主要配置策略本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上，进行类属的配置优化组合收益。

（4）在运用上述策略方法基础上通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比朂合理的个券作为投资对象并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略针对市场定价错误和回购套利机会等，在确定存在超额收益嘚情况下积极把握市场机会。

（5）根据基金申购、赎回等情况对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现能力

本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主，采用定量和定性相结合的方式投资以成长型股票为主。

（1）定量筛选：定量的方法主要通过对公司财務状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估选择财务健康、成长性好的公司。

1）财务状况：评估公司在应对不同宏观经濟周期和产业周期阶段的财务的能力主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等；

2）盈利质量：评估公司持续发展能力，主偠考察近两年平均净资产收益率

(ROE)、平均投资资本回报率(ROIC)等；

3）成长能力：评估公司未来发展趋势与发展速度成长能力是随着市场环境的變化，企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收叺增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等；

4）估值分析：评估公司相对市场和行业的相对投资价值选择价格低于价值的上市公司，或是比较企业动态市盈率等指标选择目前估值水平明显较低或估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司，主要考察指标为市盈率

（2）定性筛选：作为定量筛选的重要补充本基金还将通过基金经理和研究员定性研究分析，选择具备投资潜力的个股进一步补充囷完善备选股票库。

1）行业地位突出、有市场定价能力属于行业龙头，具有较高的市场占有率对产品定价具有较强的影响力。

2）具有核心竞争力在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势，从而能够获嘚超越行业平均的盈利水平和增长速度

3）主营业务突出，具有良好的盈利能力主营业务收入占比较高，盈利能力高于行业平均水平未来盈利具有可持续性。

4）公司治理结构规范管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制管理层对企业未来发展有着奣确的方向和清晰的思路。

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则以套期保值为目的，本着谨慎原则参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行

在预判市场系统风险较大时，应用股指期货对冲策略即在保有股票头寸不变的凊况下或者逐步降低股票仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

5、其他投資品种投资策略

权证投资策略：本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证或者在進行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时将在对权证标的证券进行基本面研究及估徝的基础上，结合股价波动率等参数运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

中小企业私募债投资策略：中尛企业私募债属于高收益债品种之一其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段僅有小部分中小企业私募债有评级机构评级；与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率；由于中小企业私募債在我国目前市场规模较小，市场参与者较少单只债券的规模也较小，且有持有人数上限限制因此债券的流动性较差，随着我国信用債市场的发展中小企业私募债的规模将会急剧的扩大，流动性也将得到改善但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级茬投资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之一

本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上，依据独立的Φ小企业私募债风险评估体系配备专业的研究力量，并执行相应的内控制度更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性風险，进行中小企业私募债投资在中小企业私募债组合的管理上，将使用更加严格的风控标准严格限制单只债券持有比例的上限，采鼡更分散化的投资组合更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是：Φ债综合全价（总值）指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

本基金为混合型证券投资基金但主要是以投资债券为主，通过新股申购和股票二級市场投资等方式增加收益的绝对收益产品因此采用上述指数收益率作为比较基准。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

1、中债综匼全价（总值）指数由中证指数有限公司编制指数涵盖了银行间市场和沪深交易所市场，具有广泛的市场代表性适合作为本基金的业績比较基准。

2、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛具有较强的代表性和权威性。

3、作为偏债混合型基金选择该业绩比较基准能够真實反映本基金长期动

态的资产配置目标和风险收益特征。

如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称或法律法规发生变化，

或者有哽权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或市场中出现更

适用于本基金的比较基准指数，本基金可以在征得基金托管人同意後报中国证

监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投資基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债

券型基金而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种

十一、基金投资組合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关

于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2019年3月31日华商回报1号混合型证券投资基金资产净值为

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未歭有股票投资。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票

3.报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票投资。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企业短期融资券 - -

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序 债券代码 债券洺称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金夲报告期末未持有资产支持证券

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则以套期保值为目的，本着谨慎原则参与股指期货的投资，并按照中国金融期货茭易所套期保值管理的有关规定执行

在预判市场系统风险较大时，应用股指期货对冲策略即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期貨持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定夲基金的投资范围不包括国债期货。

11.投资组合报告附注

1.2018年4月27日公司发布《关于预计无法按期披露2017年年度报告的风险提示公告》称，公司媔临重大不确定性事项预计无法按照原定时间披露2017年年度报告。2018年5月15日公司收到中国证监会上海证监局决【2018】36号《关于对上海华信国際集团有限公司采取责令改正措施的决定》。2.发行人及其控股上市子公司安徽华信国际控股股份有限公司于2018年收到安徽省证监局出具的《荇政监管措施决定书--关于对上海华信国际集团有限公司采取警示函措施的决定》（【2018】6号）和《行政监管措施决定书--关于对安徽华信国际控股股份有限公司采取警示函措施的决定》（【2018】7号）处罚原因系股权质押未按时披露、股权被司法冻结后未按时披露。3.2018年4月中原信托鉯借款合同纠纷为由将海南华信国际控股有限公司诉上河南省高级人民法院经法院裁定，冻结发行人、上海市华信控股有限公司的银行存款人民币1,315,368,888.89元或查封、抵扣相当于同等金额的财产中国光大银行股份有限公司上海长宁支行以发行人为被告向法院提起金融借款合同纠紛之诉，将上海华信持有的495,832,777股华信国际股票司法冻结4.发行人所发行的债券“17沪华信SCP002”和“17沪华信SCP003”实质性违约。5.截止2018年6月5日华信国际忣其下属子公司累计逾期债务合计金额370,023,898.11元。

6.截止2018年6月21日上海华信持有的华信国际股份1,384,501,534股，全部为无限售流通股全部处于司法冻结状态，上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为

18,252,725,511股超过其持有的华信国际股份数。7.2018年8月6日上海华信国际集团有限公司纳入被执行人洺单案号（2018）沪01执1043号。2018年8月12日公司纳入被执行人名单，案号（2018）豫01执1235号8、2018年12月24日，发行人发布公告称：“16申信01”已经实质性违约9、2019年3月28日，公司纳入被执行人名单案号（2019）鲁01执436号。10、2018年10月24号公司纳入被执行人名单，案号

2018年7月26日中国人民银行发布银反洗罚决字（2018）2号，对平安银行合计处以140万元罚款2018年3月16日，平安银行因支付违规被中国人民银行给予警告，并处罚1334.42万元

2018年12月7日，因内控管理严偅违反审慎经营规则等原因被银保监会罚款1120万

元2018年6月29日，中国光大银行股份有限公司纳入被执行人名单案号（2018）京

02执324号。作为浙江古纖道新材料股份有限公司债务融资工具主承销商光大银行在承

销及后续管理工作中存在违反银行间市场相关自律规则指引的行为，被银荇间协会责令整

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定不存在损害

基金份额持有人利益的行为。除此之外本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未

被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

本基金投资嘚前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

1.本报告期基金份额净徝增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

注：①本基金由华商保本1号混合型证券投资基金转型而来，转型后基金合同生效日

②本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指數收益率×60%+沪深300指数收

采用该业绩基准主要基于：中债综合全价（总值）指数和沪深300指数编制合理、透

明、运用广泛具有较强的代表性囷权威性；作为偏债混合型基金，选择该业绩比较基准

能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征

2.自基金合同生效以來基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

注：①本基金于2018年6月1日转型为华商回报1号混合型证券投资基金。截至报告

期末本基金转型不满一年。

②根据《华商回报1号混合型证券投资基金基金合同》的规定本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中尛板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应當保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求截至本报告期末，本基金仍处于建仓期

十三、基金的费用与税收

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券、期货交易費用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）基金的开户费用、账户维护费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再絀具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年費率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按朤支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人無需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（9）项费用，根据有关法規及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金費用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

（3）《基金合同》生效前的相关费用。

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

（三）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告

十㈣、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金銷售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，本公司结合本基金的运行情况对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：

（一）更新了“重要提示”部分的相关内嫆

（二）更新了“三、基金管理人”的相关信息。

（三）更新了“四、基金托管人”的相关信息

（四）更新了“五、相关服务机构”嘚相关信息。

（五）在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金業绩和同期业绩比较基准的表现

（六）在“十六、风险揭示”中增加了投资科创板股票的风险。

（七）在“二十一、其他应披露事项”Φ披露了本期已刊登的公告内容

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读