量化投资策略到底什么是量化投资_百度知道
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量化投资策略到底什么是量化投资
量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。量化投资策略类型包括：（1） 趋势判断型量化投资策略，判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。（2） 波动率判断型量化投资策略，判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。
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如果卖家使用云计算对自己去年双十一的销售大数据进行了建模分析，发现“11：25至12：15、闻，这就是定性投资，12：45—13：30”的时段交易最活跃，并因此倍增客服、预约物流。量化投资无非就是用指标和公式驱动投资和交易、听”，西医靠指标，通过一系列的检查数据综合判断病情、切、问对于量化投资很多人都不理解，微量网指出其实，就如同中医和西医的区别，中医靠经验，讲究“望。还是举淘宝的例子，卖家需要考虑安排今年双十一的客服配备和商品物流安排，如果卖家根据去年的经验判断，“中午的时候买家比较多”从而在中午增倍客服，并预约好物流
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量化可以理解为大数据，
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原文来源：交易门微信公众号
作者：春晓2013 年 12 月的一天，巍子走进香港科学园的太平洋咖啡。他要见一位 14 岁就考入清华的、传说中 " 量化交易做得很牛 " 的大师兄—— W。巍子浓眉大眼，穿着套头衫和牛仔裤，戴黑边眼镜，学生味十足。W 衣着朴实，拎了一个边上已经磨破皮的包，随身带了两个手机。其中一只是看上去型号很古老的诺基亚小手机。从香港取得电子工程学博士学位后，巍子加入一家科技创业公司。他所在团队核心成员十几个人，做出了全世界第一个基于 TD-LTE 协议的 4G 手机芯片，并在上海世博会上成功展示。当时团队的合作方是急于推动 4G 的中国移动。移动的高层曾抛下话说，如果不是巍子所在团队推动，中国 4G 时代还要迟两年才到。巍子打心眼里为自己做的事自豪。顺境中的公司曾是资本追捧的宠儿。一度，大家都热血澎湃，认为上创业板是板上钉钉的事。但管理层过于急迫，想要通吃整个产业链，团队很快在细节执行出现诸多问题，加上竞争对手迅速追赶，公司资金链很快吃紧。本来 " 无限接近于成功 " 的创业团队开始苦苦挣扎。巍子的事业落入低谷。他琢磨着转型。他想过回高校教书，还研究了一下当时很火的可穿戴装备行业。就在这节骨眼上，一位朋友找来，说这位做量化交易的清华大师兄，想咨询下系统方面的问题。巍子在咖啡馆跟 W 聊得很投缘。听说巍子硕士、博士做信号处理，时间序列分析，现在在创业公司做芯片，对低延时系统经验丰富后，W 说：" 我们公司也需要 Ph.D，不如我给你一些数据，你看能做出什么模型来？"量化交易——尤其是程序化交易，要求做的人 " 两条腿走路 "：一方面要懂技术，另一方面也要懂算法。巍子在技术和算法上都算有积累。他掂量了下眼前的这个机会，暗自告诉自己不能错过。那几天是香港圣诞节假期。巍子拿到 W 给的数据，熬了两个通宵写程序、做实验，用了信号处理、机器学习等好几种方法对时间序列进行分析，做出好几个模型。巍子又花一个白天的时间，写了几十页长的报告。巍子想尽快把结果交给 W，因为金融数据有时效性。还有，他做事一直比较追求完美主义。" 如果人家说我靠谱，那就是对我最高的评价。"现在回头看，巍子觉得当时写的模型 " 屁都不是，小儿科得不得了 "，但多少能体现他的研究态度。刨根问底2014 年，巍子从香港回到内地，加入 W 创办的量化交易团队，成为第 22 号员工。公司研究团队的同事基本都有博士学位，有的搞过癌症研究，有的曾研究火箭发动机，有的发过 Nature/Science，还有海归的教授，但都清一色的低调、谦逊。巍子打心眼儿佩服 W。80 年代初，14 岁的 W 以优异的成绩考上清华，毕业后公派到英国读博士。后来，他做过咨询，创办过好几家公司，公司上市或者被上市公司收购。财务自由之后，W 在毫无金融背景的情况下，又凭着聪明和悟性玩起了量化交易。当时近 50 岁的 W 亲自写程序。他写的好几个策略到现在都还赚钱。在巍子眼里，W 为人朴实，对手下厚道，有情怀，" 特别喜欢聪明的小孩儿 "。他说过一句让巍子印象深刻的话：" 别的公司的人买不起房，但我们公司的人不能买不起房。"作为福利和激励机制的一部分，公司设立员工基金，每个正式员工都可购买，让同事们分享公司成长的成果。巍子记得员工基金曾经在很短的时间涨了超过 10%，同事们群情激昂。然而公司也有 " 原始 " 的地方。刚加入团队，巍子吃惊地发现公司还在跑 W 很多年前用 Fortran 语言写的策略代码。" 这是历史遗留问题，老板只会 Fortran，他的 Coding Style 非常差，一看就不是写程序出身的。" 巍子说。巍子过去十多年都用 C 编程，他一边学 Fortran，一边把公司所有的策略标准化、整理了一遍。巍子之前接触金融并不多。刚刚加入公司时，他连什么是 " 期货 "、" 期权 " 都不清楚，一些金融量化群里别人讨论的名词他也看不懂。于是，他会马上 Google 或百度。有时 Google 一个名词时，会遇到新的不懂的名词，他就一层层往下钻，直到把问题彻底弄明白。那段时间巍子每个周末都泡在图书馆。公司马上就要开展期权业务，需要巍子加入。他买了 John Hull 的《期权、期货及其他衍生产品》来学习。仗着数理功底还不错，中英文对照看，巍子花两个星期看完了这本 " 期权圣经 "。巍子在期权组那阵子，公司业绩出现了比较大的回撤。巍子心里着急，用业余时间开始研究期货的模型。随后，他被调到期货组，慢慢开始负责公司的期货团队和相关策略。2015 年股灾期间，巍子主要做日内交易。那几个月，市场微观结构每天变化都很大，巍子像打仗一样忙碌，要随时调整模型，迅速解决模型在实盘中遇到的问题。7 月初的一个早上。中证 500 的股指期货，由于交易所大幅提高保证金，流动性变得很差，开盘的时候，先一个涨停价，接着一个跌停。"IC（中证 500 指数期货）波动 20%，我脸都吓绿了。"巍子一看不对，赶紧把策略停掉。" 如果做反了，20% 就没了。还好那个时候还做对了。"在股灾动荡的环境下，公司取得了不错的成绩，虽然很累，但巍子很有成就感，也很自豪。基本面一定要懂不过巍子很快就对日内交易失去了兴趣。" 翻来覆去就那些东西，基于市场微观结构，诸如此类的，也翻不出什么花样。你生成不同模型，顶多是信号点分散点而已。"寻找突破的巍子开始研究中低频策略。他很快就发现 Overfitting 无处不在（过度拟合，指在设计一个统计模型时，使用过多参数去拟合数据。一个荒谬的模型只要足够复杂，是可以完美地解释样本内数据，但此类模型对样本外数据解释度极低）。巍子用时间序列分析的方法，常常找出来看似相关性很高的因子，拿来组合，发现曲线很漂亮，夏普比率达到 5 或者 6。" 当时觉得好 happy，结果放实盘一看，怎么就是个随机波动啊。"巍子开始反思，他发现很多时候统计找出来的因子是 " 相关 "，并不是 " 因果 "。不从因果出发，策略就站不住脚。" 如果你发现昨天上涨了，今天上涨概率大，就做出一个模型，历史数据回测相当好。但其实你只是找出了一个相关性，并不是一个因果。你不知道这个因子什么时候就失效了，因为这类因子本质上是没有逻辑的。"另外，哪怕是使用样本外的数据，也不是真正的样本外。历史数据来区分样本内、样本外，本来已经暗含了过度拟合。只有真正把这个模型提交了，拿市场的数据跑出来的，这才是真正的 " 样本外 "。一位做外汇的朋友告诉巍子，自己用 3 年的数据做回测，机器学习的方法比传统方法好。巍子建议说，那你不妨再往前 3 年看看？结果再往前 3 年，果然就很差。" 你怎么保证接下来实盘是过去 3 年，还是过去 6 年的行情？"巍子觉得机器学习在有些领域很好用，比如下围棋。但金融数据很有局限性，样本点不够多，市场信息完全不对称。因此机器学习很难取代主观交易。2016 年很火的那波 " 黑色行情 "（指黑色矿产及相关产品，包括螺纹、热轧、铁矿石、焦炭、焦煤和动力煤等）期间，巍子亲眼见到很多人用深度学习、机器学习方法做出来的策略，前 11 个月赚了不少钱。结果 11 月 11 日夜盘，国内商品期货上演过山车行情，多个品种短短十几分钟从涨停到跌停。从那天起，之前的长趋势结束，开始出现宽幅震荡。" 趋势跟踪策略最怕这种震荡市，你觉得趋势走出来了，刚开始做多或者空，趋势又回去了。各种 Fancy（花哨）的方法做出来的模型，都是在回撤，基本就是狂亏钱。"价格只是结果，并不是原因。巍子走了很多弯路，慢慢摸索，深深体会到做策略，一定要有逻辑。而逻辑从哪里来？巍子思考的结果是：基本面。他说：" 我们做期货，但很多人连焦炭、焦煤是什么都不知道。铜锭长什么样没见过。螺纹钢是圆的还是扁的都不知道——在期货大佬眼里，这些人都是韭菜。"巍子决心打入期货界各个品种大佬的圈子，向他们学习。这些大佬很多都有现货背景的，有的做螺纹钢，可能就是钢厂出身的，做煤炭的，可能下过井。他们非常了解产业链的逻辑，这正是巍子要补课的。刚进大佬们的微信群时，谁也不认识巍子。他采取勤发问、砸红包的模式跟大佬们搭讪。大佬们说的东西，他不明白时，就私下去问。" 你一定要会问有价值的问题，而不是白痴问题，否则就是浪费人家的时间。"有时大佬会说，最近的行情，仿佛跟历史某一段挺像。但是大佬不会做回测，不会做历史上异常情况的分析——这恰好是巍子的强项。巍子从大佬那里学到基本面的逻辑。这些逻辑又成为他建模的出发点。拿去年焦炭焦煤那波行情来说。巍子了解到，从 9 月开始，整个焦炭的库存是零。焦化厂生产出来焦炭，车在门口排队，生产出来就拉走。" 从供求关系来看，产量那么低，需求那么大，现货高高在上，期货还在贴水。期货 N 个涨停都赶不上现货。那个时候就做多嘛。"量化只是手段自从加入团队以来，巍子先做日内，再做日间，先做期权，再做期货，从量化，再到基本面，他的路越走越宽。巍子不喜欢 " 量化原教旨主义信徒 "，很多做量化的团队，讲起各种理论、模型滔滔不绝。他是实用主义者，他相信赚钱不分三六九等，并不是说量化赚钱就 " 高级 "，手动赚钱就 " 低级 "。" 能用加法赚到钱，我绝对不用乘法，更别说微积分了。"过去一年多以来，巍子对各种期货品种的基本面，以及它们之间的逻辑越发了解。产业界大佬给巍子的启发是，要做相对价值，而不是一味地做 " 做两根均线 "（泛指简单技术指标的趋势跟踪类模型）。" 你低级的两根均线，还是高级的两根均线，还是 Deep learning 的两根均线，没有区别。"比如，因为螺纹钢的原材料就是焦炭和铁矿石。那么与其做它的绝对价值，不如做相对价值。钢厂的利润可以通过焦炭、铁矿石算出来的。利润足够高，肯定很多钢厂都会复产，供应多了，利润自然就会下来。钢厂都亏本，大家没法活了，开始减产，供应少了。首先螺纹钢价格会上涨，螺纹钢上游，铁矿石焦炭需求少了，铁矿石和焦炭价格下跌，螺纹钢利润又起来了。但这些产业界的大佬也有劣势。他们不会量化的思想，此外交易执行上往往损失很大。巍子一位业界大佬朋友向他吐槽，说双十一那天晚上自己感觉大盘不太对，赶紧打电话给下单交易员，让给他平掉橡胶的仓位。结果下单交易员下了三个价格，没追上。等到平仓的时候，却平在了跌停板。刚平完，橡胶就开始反弹。" 我就说，这在我这里根本就不是个事，我会很快给你平掉。"巍子习惯搞清楚现象背后的原因。如果市场猛地拉了一下，那他一定要搞明白是为什么。有一天塑料尾盘最后一分钟砸跌停。他一问，就是因为塑料的基本面非常差，产业大佬出手了。" 但是金融资本不懂这些，就是看着两根均线来做趋势嘛。两根均线说买我就买，买得早就脱离基本面了。产业大佬手上有现货，你期货比我手上的成本高了那么多。那我砸。赚的就是你们这些人的钱。"在巍子看来，量化从来都只是手段，不是目的。一旦交易的路子越走越宽，巍子就越做越有意思。他觉得，市场上到处都是机会。交易员就是要赚钱今年 2 月，我和巍子在深圳吃饭聊天。巍子穿着牛仔裤、一件印有 "Tsinghua 8"（字班）的清华校庆纪念 T 恤。他说很理解乔布斯的风格，" 穿衣服越简单越好，最好不要让我动脑筋想穿什么 "。巍子小时候梦想当考古学家，对天文地理历史和国际政治都感兴趣。他一度觉得读博士白白浪费了三年宝贵时光。有时他会想，如果早出来三年，还能赶上早点儿买房。然而现在巍子体会到了读博士的意义。读博士给他严谨的学术训练，培养他发现问题、解决问题的能力，这让他得以在量化研究和交易的路上走得很稳。只不过，读博士时做研究是为了发文章，现在则是 " 实打实 "，来不得半点虚的。" 交易员的评判准则很简单——实盘说了算，再天花乱坠，不赚钱的策略就是垃圾。"巍子读过很多宏观经济学家写的报告，感觉 " 很不接地气、为了写报告而写报告 "。比如，2017 年春节前，央行提高 MLF（中期借贷便利）10 个基点，春节之后第一天，央行又一口气提升了逆回购和 SLF 利率（常备借贷便利）。国债期货开始猛跌。巍子听到身边很多声音，包括 " 中国进入加息周期，理由是为了防止人民币贬值等 "。他认为这些说法缺乏逻辑：" 人民币去年年底 7 的时候你不加，现在稳到了 6.8，而且香港离岸人民币比在岸还要贵，你跑去加息稳汇率不是搞笑吗？而且中国天量债务你去加息，旧债怎么办呢？此外十年国债收益率达到 3.5 以上，债券的价值突显，银行的配置盘就会出来，利率上行空间实在有限。"巍子还注意到，当时的 IRR（升贴水指标）是负的 10%。于是，他选择在安全边际最高的时候 " 杀了进去 "。做决定前，巍子会考虑正方逻辑、反方逻辑，看看自己能不能被说服，再到达自己的逻辑。巍子强调这种 " 逻辑分析能力 "，这对做策略、做交易，甚至找程序的 bug，都至关重要。这种逻辑分析能力也是上一家创业公司给他最大的锻炼。那时，一个芯片经常跑了几天几夜挂了。巍子面对着一个黑盒子，得迅速找出挂的原因。" 你首先对这个系统要非常了解，根据症状和当时的场景去判断，概率最高、次高和第三高的原因各是什么。"经过无数次训练，他最后基本能做到判断出来概率最高的原因，就是实际的原因。现在做交易也是一样。有时程序宕掉了，巍子要立即分析，通过蛛丝马迹，找到这是策略、交易系统的问题，还是行情或者交易所的问题？居安思危研究生一年级的时候，巍子和同班的男生在水木清华 BBS 发帖，征人趁十一假期一起去山西玩。从应征的无数 ID 里，他们挑出了四个像女孩子的 ID。巍子的朋友、高频交易员婷姐告诉我：" 巍老板水木 ID 是 Solarman，他是前 Travel 版版大。"其中一个女孩，后来成为了巍子的太太。巍子太太现在是国内市政规划领域知名的专家，带几十人的团队，一年飞国内都要飞十几万公里。讲起太太，巍子很自豪。" 她经常上午在一个城市，中午在一个城市，晚上又在另一个城市，我很佩服她。"交易这行时效性很强，所以今天能做的事，巍子绝对不会拖到明天。在过去两年，巍子从来没有在晚上 1 点之前睡过觉。这引起了父母的抱怨。所以他会争取早点上床，在床上再做一些阅读和学习。周末巍子至少要在公司加一天班，另外一天用来陪孩子玩。他和太太对钱都没有太多的想法。" 能住上宽敞的房子，每年带老婆孩子出去玩 " 就够了。巍子喜欢交朋友。他有次和量化交易员李奥聊天，两人讨论起交易员的社会价值。他问李奥：" 除了促进少量就业，拉动一些消费，我们的社会价值在哪？"学环保专业的李奥说，要先解决亲人生计，让孩子衣食无忧，再做我们想做的事，去帮助别人。此外，李奥认为，这行属于少数几个仅存的阶层上升通道，拼的是人品 +IQ/EQ+ 努力，而不是资源 + 关系。巍子则琢磨着，以后能做慈善，或者去乡村支教。最近两年，他身上的责任也越来越重。他想尽快把公司走上轨道，上规模。安全垫足够厚，更多的同事成长起来。巍子认为，只有把公司做大做强，公司的每个人才有希望，才有尊严。" 就好像在 Renaissance（文艺复兴基金），一个普通的研究员、工程师都受人尊重。要不你一个烂公司，是 CEO 又怎么样。"巍子感到很幸运，公司有负责的同事做技术，运营、后勤、数据处理，让他可以安心做自己擅长的事。同事们都想把蛋糕做大，没人勾心斗角。几年前第一次参加公司的年终总结时，巍子写了一篇发自内心的报告。他写道：" 创业公司，其兴也勃焉，其亡也忽焉。在顺境中，要居安思危，头脑清醒，逆境中，要同舟共济，众志成城。只要三军用命，将士齐心，公司没有做不好的。"他居安思危的态度得到老板和几位合伙人的深深赞同。在交易和研发的路上，多年下来，巍子一直如履薄冰。他尽量做到 " 不以物喜，不以己悲 "。赚钱的时候，不会很兴奋。亏钱的时候，一定要找到原因，解决问题。巍子从来不怕跟人交流。市场瞬息万变，没有一劳永逸、一直赚钱的策略。巍子觉得有了一个策略，死守着的人是没有前途的。他更看重的是不断产生新想法的能力：" 我们这一行，研发永远是在路上。"（更多精彩财经资讯， )
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\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E今天来聊一聊“量化投资”这件事。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E先给大家安利一位“大神”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E话说上世纪50年代末的一天，一位刚在大学任助理教授不久的年轻人，来到拉斯维加斯一家赌场，买了10美刀的筹码，准备试试运气——他玩的是21点。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E结果不出所料，他和绝大多数人一样，输了，输得很惨，10美刀最后变成了1.5美刀，损失率高达85%！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E不过，他看起来一点都不沮丧，因为他后来在自己的研究论文中曾这样写道：“我知道我一定会输钱，但我想看看我的筹码能坚持多久。”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E好吧，原来人家是自愿来做“小白鼠”的，你还能说什么？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E几年后，这个年轻人的研究终获大成——利用早期的IBM计算机和概率论中的凯利公式，他经过多番尝试，一举发现了21点的计牌策略，还为此发表了论文。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E于是，后面的故事就像电影里演的那样发展下去了：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这个年轻人先是凭着这套计牌策略，横扫了拉斯维加斯的几间赌场，据说1万美刀的启动资本在几天之内就翻了几番。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E对的，你没看错，就是翻了几番……\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E去赌场“踢馆”成功之后，年轻人又潜心总结经验，很快就写出了一本名为《战胜庄家》的书——据说，这是一本可以称之为“赌场秘籍”的宝典。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E果不其然，这本“秘籍”在1962年出版后，立刻受到大众追捧，迅速登上《纽约时报》的畅销书排行榜，许多职业赌徒更是趋之若鹜，争相抢购。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E那画面太美，我不敢想象，估摸着只能用一个词来形容：\u003Cb\u003E洛阳纸贵\u003C\u002Fb\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E也许是意识到了赌场对自己满满的敌意（据传曾有人向他下毒），也许是赌场上的节节胜利让他产生了孤独求败的厌倦感，总之，这个年轻人又把目光转向了华尔街新生的股票权证。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1969年，他从大学下海，与合伙人成立了史上第一家量化对冲基金“可转换对冲合伙基金”，将量化投资的概念引入到金融行业，成功实现了华丽转身——\u003Cb\u003E从70年代开始，他的基金连续11年获得了2位数的回报。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E没过多久，他又写出了另一本书《战胜市场》，同样也是大受欢迎，销量极高。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E就这样，这个年轻人如同开了挂一般，从大学教授，到赌神，再到金融投资客、作家，每个角色都被他玩得风生水起，每个头衔拿出来都是一段牛X闪闪的履历。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E凭借于此，他终于在投资界的星光大道上，留下了自己的手印，他就是——\u003Cb\u003E爱德华o索普，“量化投资派”的开山祖师，江湖人称“量化对冲之父”。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cnoscript\u003E\u003Cimg src=\&https:\u002F\\u002Fv2-40e8e1bcaf137e82f569fa_b.png\& data-rawwidth=\&896\& data-rawheight=\&488\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&896\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-40e8e1bcaf137e82f569fa_r.png\&\u003E\u003C\u002Fnoscript\u003E\u003Cimg src=\&data:image\u002Fsvg+utf8,&svg%20xmlns='http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FFsvg'%20width='896'%20height='488'&&\u002Fsvg&\& data-rawwidth=\&896\& data-rawheight=\&488\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb lazy\& width=\&896\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-40e8e1bcaf137e82f569fa_r.png\& data-actualsrc=\&https:\u002F\\u002Fv2-40e8e1bcaf137e82f569fa_b.png\&\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【2】\u003C\u002Fb\u003E \u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E接下来要安利的这位，也是一位“斜杠”人士。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E他的头衔比起爱德华o索普来，更是有过之而无不及：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E世界级数学家、陈氏-西蒙斯定理的创立者（“陈”是陈省身）、大奖章基金创始人、最会赚钱的对冲基金经理、文艺复兴科技公司荣誉主席、慈善家……等等。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E他的名字叫作——\u003Cb\u003E詹姆斯o西蒙斯。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E或许是深谙“闷声发大财”的道理，詹姆斯o西蒙斯这个人始终恪守着低调做人的行事原则。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E他既不像早期的爱德华o索普那样，动不动就去赌场大杀四方，也不像当下的某些投资界大佬那样，时不时就上个访谈节目，或是出席一个论坛，保持一下热度。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E面对这些世俗之事，他一点兴趣也没有，他只想安静地做个美男子，而且是会赚很多很多钱的美男子。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以，\u003Cb\u003E1989年到2009年间，他主导的大奖章基金平均年回报率达到了35%，意味着不到三年时间，本金就能翻一番。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E这个数字，比同期标普500指数的年均回报率要高出20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现也要高出10余个百分点。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E不管是谁都得承认，这绝逼是个了不起的成绩，就算在牛人辈出的华尔街，也足够称得上是一段投资神话。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E最值得称道的是，在这二十年里，大奖章基金曾经历过多次金融危机（1998年俄罗斯债券危机、本世纪初互联网泡沫危机、2007年次贷危机），但每一次它都表现得无比坚挺，始终屹立不倒，从未掉过链子。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E即便是在次贷危机全面爆发的2007年，大奖章基金的回报率仍然高达85%。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E就这样，詹姆斯o西蒙斯和他的团队一下子声誉鹊起，\u003Cb\u003E他本人也被公认为是“量化投资派”的一代宗师，人送“量化投资之神”的尊号。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cnoscript\u003E\u003Cimg src=\&https:\u002F\\u002Fv2-8ab14ac269a479a3d884b27eca6083f3_b.jpg\& data-rawwidth=\&579\& data-rawheight=\&390\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&579\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-8ab14ac269a479a3d884b27eca6083f3_r.jpg\&\u003E\u003C\u002Fnoscript\u003E\u003Cimg src=\&data:image\u002Fsvg+utf8,&svg%20xmlns='http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FFsvg'%20width='579'%20height='390'&&\u002Fsvg&\& data-rawwidth=\&579\& data-rawheight=\&390\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb lazy\& width=\&579\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-8ab14ac269a479a3d884b27eca6083f3_r.jpg\& data-actualsrc=\&https:\u002F\\u002Fv2-8ab14ac269a479a3d884b27eca6083f3_b.jpg\&\u003E\u003Cp\u003E到了2010年，“西神”正式宣布退休，从大奖章基金全身而退，“挥一挥衣袖，不带走一片云彩”，不过仍保留着文艺复兴科技公司荣誉主席的职位。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E时至今日，他身早已不在江湖，但江湖上仍在流传他的传说……\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【3】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E看到这里，估计许多人心里都在纳闷：这个“量化投资”，到底是个什么鬼，竟然会有如此的神通？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E简单科普一下，\u003Cb\u003E量化投资是一种以持续获取稳定收益为目的的交易方式，其核心是量化分析——一种与基本面分析截然不同的分析方法。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E在运作过程中，它借助一系列数学模型，对所有数据信息进行定量的分析，最终通过计算机程序作出交易决策。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E就拿爱德华o索普来说，他的计牌策略其实就是一个相对比较简单的数学模型，其核心思想主要有两点：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E一个是通过算牌，估算概率，在形势有利的时候押大赌注；另一个是永远不要多下注，如果过度下注，即使掌握优势，也有可能输光。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E詹姆斯o西蒙斯这里的情况，要复杂一些，因为他不是一个人在战斗。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E他先是找了一帮奇人异士，这些人个个都是学霸，人人都拥有数理博士学位，专业也是五花八门，什么数学理论、天体物理学、电脑科学……等等，反正就是和金融不沾边。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（据说，詹姆斯o西蒙斯从未雇用过华尔街的分析师，尼玛这绝对是不按常理出牌啊。）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E然后，这些人每天的工作就是建立数学模型，更新数学模型，建立数学模型，更新数学模型……终而复始，不断往复。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这些模型的神奇之处在于，\u003Cb\u003E它能够从海量的市场数据中筛选出有用的信息，进而通过统计分析从中找寻出规律，最后对下一阶段的市场价格波动情况做出预测，给出建议选择的交易方向。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以，只要模型越牛X，预测的准确率就会越高，赚钱的概率自然也就越大——其它的量化投资基金，收益不如大奖章基金，很大程度上也是缘于模型没有它牛X。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这样做，\u003Cb\u003E最大的优点是可以克服人性的弱点（比如贪婪、恐惧）和情绪的波动，还有认知上的偏差，运作时极具纪律性，投资业绩也非常得稳定。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E那么，量化投资究竟适合哪些领域呢？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E原则上，只要存在交易的领域，都能采用量化分析的方法，比如：外汇、期货、期权、股票。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E而且，只要提供的数据信息足够充分，量化投资适用于任何频率的交易，特别是高频交易。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E当下，由于交易量庞大（全球每日交易量超过3.2万亿美元）、公开透明、没有庄家操控等优势，外汇在事实上已经成为了最适合做量化投资的交易标的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E因此，某些\u003Cb\u003E量化外汇基金\u003C\u002Fb\u003E也应运而生，成为不少人的又一大赚钱利器，让人再次领略了“科技改变生活”这句话的真谛。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cnoscript\u003E\u003Cimg src=\&https:\u002F\\u002Fv2-67c14f0a32e925c9b1f8_b.png\& data-rawwidth=\&1246\& data-rawheight=\&860\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&1246\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-67c14f0a32e925c9b1f8_r.png\&\u003E\u003C\u002Fnoscript\u003E\u003Cimg src=\&data:image\u002Fsvg+utf8,&svg%20xmlns='http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FFsvg'%20width='1246'%20height='860'&&\u002Fsvg&\& data-rawwidth=\&1246\& data-rawheight=\&860\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb lazy\& width=\&1246\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-67c14f0a32e925c9b1f8_r.png\& data-actualsrc=\&https:\u002F\\u002Fv2-67c14f0a32e925c9b1f8_b.png\&\u003E\u003Cp\u003E某量化外汇基金的收益图\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E武侠不是精神鸦片，说武论金听我解读。欢迎关注“Jack的修炼日志”。\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003C\u002Fp\u003E&,&updated&:new Date(&T22:54:29.000Z&),&canComment&:false,&commentPermission&:&anyone&,&commentCount&:0,&collapsedCount&:0,&likeCount&:0,&state&:&published&,&isLiked&:false,&slug&:&&,&lastestTipjarors&:[],&isTitleImageFullScreen&:false,&rating&:&none&,&titleImage&:&https:\u002F\\u002Fv2-23fa820dc34aa1efa6d12_r.jpg&,&links&:{&comments&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F2Fcomments&},&reviewers&:[],&topics&:[{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&量化交易&},{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&量化基金&},{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&投资&}],&adminClosedComment&:false,&titleImageSize&:{&width&:975,&height&:620},&href&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F&,&excerptTitle&:&&,&column&:{&slug&:&xianjie&,&name&:&聊武侠.聊生活&},&tipjarState&:&activated&,&tipjarTagLine&:&真诚赞赏，手留余香&,&sourceUrl&:&&,&pageCommentsCount&:0,&tipjarorCount&:0,&annotationAction&:[],&hasPublishingDraft&:false,&snapshotUrl&:&&,&publishedTime&:&T06:54:29+08:00&,&url&:&\u002Fp\u002F&,&lastestLikers&:[],&summary&:&\u003Cimg 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今天来聊一聊“量化投资”这件事。先给大家安利一位“大神”。话说上世纪50年代末的一天，一位刚在大学任助理教授不久的年轻人，来到拉斯维加斯一家赌场，买了10美刀的筹码，准备试试运气——他玩的是21点。结果不出所料，他和绝大多数人一样，输了，…&,&reviewingCommentsCount&:0,&meta&:{&previous&:{&isTitleImageFullScreen&:false,&rating&:&none&,&titleImage&:&https:\u002F\\u002F50\u002Fv2-435ed0d8dd70a7e9b5f2d2_xl.jpg&,&links&:{&comments&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F2Fcomments&},&topics&:[{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&转行&},{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&转行规划&},{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&金融业&}],&adminClosedComment&:false,&href&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F&,&excerptTitle&:&&,&author&:{&bio&:&量化对冲基金&,&isFollowing&:false,&hash&:&f0bf3e306c5cff2ed66bb3&,&uid&:068700,&isOrg&:false,&slug&:&xianjie-33&,&isFollowed&:false,&description&:&联系：&,&name&:&xianjie&,&profileUrl&:&https:\u002F\\u002Fpeople\u002Fxianjie-33&,&avatar&:{&id&:&v2-097c6c8d73e4216d6bfaef7c&,&template&:&https:\u002F\\u002F50\u002F{id}_{size}.jpg&},&isOrgWhiteList&:false,&isBanned&:false},&column&:{&slug&:&xianjie&,&name&:&聊武侠.聊生活&},&content&:&\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【1】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在网络江湖上，有一类奇人，“百度百科”对他们是这样定义的：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E“指一部分在现实生活中胆小怕事，而在网上发表‘个人正义感’的人群。\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E亦可衍生为平时躲避社会群体，一旦脱离人群独自面对电脑敲键盘或用手机进行网络评论及聊天的时候，可以毫无顾忌谈笑风生，对社会各个方面评头论足。”\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这类人，我们称之为“键盘侠”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E不过，“江山代有才人出，各领风骚数百年”，这不，没过多久，又有一类奇人横空出世，大放异彩，风头一下子就盖过了“键盘侠”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E他们，就是传说中的\u003Cb\u003E“嘴炮侠”\u003C\u002Fb\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E顾名思义，“嘴炮侠”们的一大牛X之处就是，无论何时何地，无论何种场景，他们都擅长用嘴巴作武器，极尽吹嘘之能事，却不管不问最终是否能做到。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E与“键盘侠”相比，他们显然要技高一筹，因为他们根本就不用动手，只需动嘴就可以了。要知道，打字还得费点力气，而说话却是人生来就会的本能之一，又何累之有？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E巧的是，最近我也遇上了一个“嘴炮侠”，他叫Q先生。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【2】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E认识Q先生，是在半年前一次朋友间的聚会上。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E通过共有友人的引荐，我和Q先生互递了名片，寒暄了几句。随后，在进一步的交谈中，他又听闻我是从体制内转入金融业的，顿时双眼放光，一脸艳羡神色，拉着我不停地问东问西。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E当时的我，心里颇有几分不解：“这个人，好奇怪，怎么会有这么多的问题？”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E后来，我才得知，原来Q先生也是体制中人，当时正在一家大公司内负责采购工作，但一直有转行金融业的打算。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E相似的职业背景，在一定程度上激发了我的好感，于是便向其简要讲述了自己当年的转行经历和收获的经验教训。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EQ先生一边认真听着，一边不住点头，最后更是信誓旦旦地说，自己回去也要好好做个计划，力争早日跳出体制，成为金融业的一员。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E说实话，在听到他说这番话的一刹那，我内心深处的确是有几分激动的，因为从他的言语中我看到了自己昔日的不甘和不屈，更是以为找到了一个同路人……\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【3】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E六月底的一个周末，我在一家咖啡店里又见到了Q先生。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E由于这段时间以来，我俩一直在微信上保持着联络，他还时不时地向我咨询一些有关投资理财的问题，便问起了他的近况，想确认他此刻是不是已经在哪家金融公司高就了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E谁知Q先生讪讪地笑了笑，说道：“我，还是老样子，没挪地方。”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E“哦，这样啊，那你计划里是准备什么时候跳啊？”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E没想到这句无心之语，进一步加重了他的尴尬：“那个，那个，计划我还没做呢，太忙了，太忙了，真的没时间，没时间啊……”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E“我勒个去，居然碰到一个‘嘴炮侠’！”我在心里暗暗地叹道。为了不浪费更多的时间，便借口还有其它事要办，匆匆与他告别了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E临渊羡鱼，不如退而结网，可是你特么连结网的线都不肯去买，还谈什么捕鱼呢？我只能摇摇头，表示无语。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\&http:\u002F\\u002Fv2-054b72ad5740_b.jpg\& data-rawwidth=\&724\& data-rawheight=\&392\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&724\& data-original=\&http:\u002F\\u002Fv2-054b72ad5740_r.jpg\&\u003E\u003Cp\u003E想到这里，眼前突然又产生了一种满满的既视感，是关于《鹿鼎记》里天地会的一干人的——\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E他们平日里口口声声以反清复明为己任，要驱除鞑虏，还我河山，要杀康熙、杀鳌拜、杀吴三桂，可是纵览全书，却根本未见他们在这些正事上有丝毫的作为，反倒是在“拥唐”还是“拥桂”的问题上，与沐王府的人起了争执，甚至兵戎相见，互有死伤……\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E看来，“嘴炮侠”古已有之，并且一直传承至今，真的是蛮拼的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【4】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E接下来说一说转行金融业的问题。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E要做到这一点，其实不太容易，但也不像某些人想象中的那么难。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一般来说，金融业的人主要有三条发展道路：\u003Cb\u003E做管理、做研究、做市场。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E结合我和一些朋友的个人经历来看，\u003Cb\u003E“做市场”最简单，“做管理”稍难些，“做研究”是最难的。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E“做市场”\u003C\u002Fb\u003E里面又可以分为两类：一类是纯粹的市场策划人员，是专门负责制定营销方案的；另一类就是我们时常见到的产品销售人员，比如证券经纪人、保险代理人（当然，前者的口碑普遍要好于后者）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E无论是市场策划人员，还是产品销售人员，门槛相对都比较低，可以边做边学，逐步上手。当然，前提是你得放得下身段，愿意把自己当成一张白纸。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E同时，需要说明的一点是，特别是对于产品销售人员而言，如果你有丰富的人脉资源和不错的交际能力，那么bingo，恭喜你，你的业绩压力肯定会小得多，胜任新角色也会更顺利。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【5】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E“做市场”做到一定程度之后，就可以尝试\u003Cb\u003E“做管理”\u003C\u002Fb\u003E了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E事实上，金融公司的高管，尤其是CEO，大多数也都是“做市场”上位的，保守估计一下，比例能达到60%以上（还有相当一部分高管，是“做财务”出身）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EBut，有没有直接就可以\u003Cb\u003E“做管理”\u003C\u002Fb\u003E的途径呢？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E答案自然是有的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E第一种，你学历特别高，最低是硕士起步，而且之前的履历就特别漂亮，比如说在世界500强的外企或是BAT、京东之类的名企，有过丰富的管理工作经验。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在这种情况下，还是有可能在一些金融公司的非一线销售部门担任管理要职的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E第二种，你颜值有优势，比如说大胸长腿，或者风度翩翩，那么你也有可能被公司一把手、二把手一眼相中，担任董事长助理、总裁助理之类的职务。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但是，说实话，这样的成功概率很低，不具有普适性。而且，如果没有其它方面的技能作为加持，也必然不会做得长久，毕竟颜值这个东西最不保值了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（如果像韦小宝那样，找到陈近南做靠山，自然也能捞个青木堂堂主之类的管理职位坐坐，但这毕竟是小概率事件，在此不作讨论。）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\&http:\u002F\\u002Fv2-eaae55c37d46148cbf85e_b.jpg\& data-rawwidth=\&533\& data-rawheight=\&309\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&533\& data-original=\&http:\u002F\\u002Fv2-eaae55c37d46148cbf85e_r.jpg\&\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【6】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E至于\u003Cb\u003E“做研究”\u003C\u002Fb\u003E这条路，比如证券分析师、研究员之类的职务，非常遗憾，对于转行而来的人来说，基本上是封死的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但也有一种情况例外，那就是应届大学毕业生，因为他们起薪低，要求少，而且往往听话出活。虽然也是白纸一张，但显然更容易培养成材，更何况还有年龄上的优势，所以性比价要高得多。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E由于这些原因，通常情况下，转行金融业的人，最不会考虑的就是去“做研究”。事实上，“做研究”对于金融专业知识的要求，也要远远高于“做市场”和“做管理”，相较之下更难以上手。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E最后想说的是，“空谈误国、实干兴邦”，希望“嘴炮侠”们能少一点空炮主义，多一点实干精神，免得到时候又被别人啪啪打脸——那画面太“美”，我不敢想象。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E武侠不是精神鸦片，说武论金听我解读。欢迎关注“Jack的修炼日志”。\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E&,&state&:&published&,&sourceUrl&:&&,&pageCommentsCount&:0,&canComment&:false,&snapshotUrl&:&&,&slug&:,&publishedTime&:&T11:43:51+08:00&,&url&:&\u002Fp\u002F&,&title&:&转行金融业其实并不难，但也不是做“嘴炮侠”就可以的&,&summary&:&\u003Cb\u003E【1】\u003C\u002Fb\u003E在网络江湖上，有一类奇人，“百度百科”对他们是这样定义的：\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E“指一部分在现实生活中胆小怕事，而在网上发表‘个人正义感’的人群。\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fb\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E亦可衍生为平时躲避社会群体，一旦脱离人群独自面对电脑敲键盘或用手机进行网络评论及聊天的时候，可以毫无顾忌谈笑…\u003C\u002Fi\u003E\u003C\u002Fb\u003E&,&reviewingCommentsCount&:0,&meta&:{&previous&:null,&next&:null},&commentPermission&:&review&,&commentsCount&:0,&likesCount&:0},&next&:{&isTitleImageFullScreen&:false,&rating&:&none&,&titleImage&:&https:\u002F\\u002F50\u002Fv2-04cb89ffefd5_xl.jpg&,&links&:{&comments&:&\u002Fapi\u002Fposts\u002F2Fcomments&},&topics&:[{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&赚钱&},{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&非常规赚钱方式&},{&url&:&https:\u002F\\u002Ftopic\u002F&,&id&:&&,&name&:&互联网 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src=\&https:\u002F\\u002Fv2-ae6caed449_b.jpg\& data-rawwidth=\&988\& data-rawheight=\&866\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&988\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-ae6caed449_r.jpg\&\u003E\u003Cp\u003E用这种思维来赚钱，优势是显而易见的，比如说获利快、可复制、相对公平。但是换个角度来看，劣势也是十分突出的：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E一个是容易遇到瓶颈——实现小康问题不大，财务自由几无可能；另一个是容易受到制约——受到上级、同僚打压，或是市场行情影响等。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【4】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E只有极少数人的赚钱思维是2.0版本。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E拥有这种思维的人，往往是通过连接资源来使自己赚钱。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这类人中最常见的，就是各行各业的经纪人——\u003Cb\u003E他们通过整合手头资源，并将其配置到合适的地方，最后从中赚取一笔不菲的佣金。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这一点，在金融界、足球界、娱乐圈体现得尤为明显。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E就以足坛金牌经纪人门德斯为例，凭着长袖善舞，他旗下的球员总身价据说已达到5亿欧元之巨，其中不乏C罗、J罗、迪马利亚、法尔考、佩佩这样的超级巨星。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E最让人咋舌的是，这货每运作一次球星转会，就能从中抽成数百万甚至上千万欧元，吸金能力简直是比印钞机还要强，以至于不少俱乐部都在背地里痛骂他是吸血鬼。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E像门德斯这类人，就是典型的“三年不开张，开张吃三年”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E有人称这种思维是“连接思维”，也有人称之为“投行思维”或“掮客思维”。但不管叫什么，其核心就是连接资源，而与之相对应的个人素质要求，则是专业+耐心。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E【5】\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在老一辈人看来，赚钱没有不辛苦的，正所谓“赚辛苦钱”，说的就是这个意思。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在这里，我想借用《战狼2》里面的一句台词来回复：那他X都是以前（请原谅我爆粗了）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E要知道，互联网时代的一大优势，就是可以很方便、很迅速地连接到各类资源，不管它是在地球的哪个角落。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\&https:\u002F\\u002Fv2-7a8610fd7fdc1c5d0b44db3933abc31a_b.jpg\& data-rawwidth=\&941\& data-rawheight=\&983\& class=\&origin_image zh-lightbox-thumb\& width=\&941\& data-original=\&https:\u002F\\u002Fv2-7a8610fd7fdc1c5d0b44db3933abc31a_r.jpg\&\u003E\u003Cp\u003E所以，是时候改一改固有的陈旧观念了，一味地赚辛苦钱，真的很low的，好吗？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E当下的我们，应该坚信的是“赚钱不辛苦，辛苦不赚钱”，思路决定出路，眼界决定高低，难道不是么？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cb\u003E武侠不是精神鸦片，说武论金听我解读。欢迎关注“Jack的修炼日志”。\u003C\u002Fb\u003E\u003C\u002Fp\u003E&,&state&:&published&,&sourceUrl&:&&,&pageCommentsCount&:0,&canComment&:false,&snapshotUrl&:&&,&slug&:,&publishedTime&:&T18:10:42+08:00&,&url&:&\u002Fp\u002F&,&title&:&你是用“交换思维”赚钱，还是用“连接思维”赚钱？&,&summary&:&\u003Cb\u003E【1】\u003C\u002Fb\u003E前几天持续高温的时候，朋友圈被一条搞笑视频刷屏了：炎炎烈日之下，一位小哥站在写字楼前，面对手机镜头，口中念念有词：\u003Cb\u003E“是什么让我们在39度的高温之下，依旧可以坚守岗位，坚持工作？是爱情吗？是责任吗？……”\u003C\u002Fb\u003E就在这一刻，小哥突然话锋一转，歇…&,&reviewingCommentsCount&:0,&meta&:{&previous&:null,&next&:null},&commentPermission&:&anyone&,&commentsCount&:0,&likesCount&:0}},&annotationDetail&:null,&commentsCount&:0,&likesCount&:0,&FULLINFO&:true}},&User&:{&xianjie-33&:{&isFollowed&:false,&name&:&xianjie&,&headline&:&联系：&,&avatarUrl&:&https:\u002F\\u002F50\u002Fv2-097c6c8d73e4216d6bfaef7c_s.jpg&,&isFollowing&:false,&type&:&people&,&slug&:&xianjie-33&,&bio&:&量化对冲基金&,&hash&:&f0bf3e306c5cff2ed66bb3&,&uid&:068700,&isOrg&:false,&description&:&联系：&,&badge&:{&identity&:null,&bestAnswerer&:null},&profileUrl&:&https:\u002F\\u002Fpeople\u002Fxianjie-33&,&avatar&:{&id&:&v2-097c6c8d73e4216d6bfaef7c&,&template&:&https:\u002F\\u002F50\u002F{id}_{size}.jpg&},&isOrgWhiteList&:false,&isBanned&:false}},&Comment&:{},&favlists&:{}},&me&:{},&global&:{&experimentFeatures&:{&ge3&:&ge3_9&,&ge2&:&ge2_1&,&nwebStickySidebar&:&sticky&,&androidPassThroughPush&:&all&,&newMore&:&new&,&liveReviewBuyBar&:&live_review_buy_bar_2&,&liveStore&:&ls_a2_b2_c1_f2&,&searchHybridTabs&:&without-tabs&,&isOffice&:&false&,&homeUi2&:&default&,&answerRelatedReadings&:&qa_recommend_with_ads_and_article&,&remixOneKeyPlayButton&:&headerButton&,&asdfadsf&:&asdfad&,&marketTab&:&market_tab_old&,&qrcodeLogin&:&qrcode&,&newBuyBar&:&livenewbuy3&,&isShowUnicomFreeEntry&:&unicom_free_entry_off&,&newMobileColumnAppheader&:&new_header&,&zcmLighting&:&zcm&,&favAct&:&default&,&appStoreRateDialog&:&close&,&mobileQaPageProxyHeifetz&:&m_qa_page_nweb&,&iOSNewestVersion&:&4.2.0&,&default&:&None&,&wechatShareModal&:&wechat_share_modal_show&,&qaStickySidebar&:&sticky_sidebar&,&androidProfilePanel&:&panel_b&,&nwebWriteAnswer&:&default&}},&columns&:{&next&:{},&xianjie&:{&following&:false,&canManage&:false,&href&:&\u002Fapi\u002Fcolumns\u002Fxianjie&,&name&:&聊武侠.聊生活&,&creator&:{&slug&:&xianjie-33&},&url&:&\u002Fxianjie&,&slug&:&xianjie&,&avatar&:{&id&:&v2-72ba591297ab&,&template&:&https:\u002F\\u002F{id}_{size}.jpg&}}},&columnPosts&:{},&columnSettings&:{&colomnAuthor&:[],&uploadAvatarDetails&:&&,&contributeRequests&:[],&contributeRequestsTotalCount&:0,&inviteAuthor&:&&},&postComments&:{},&postReviewComments&:{&comments&:[],&newComments&:[],&hasMore&:true},&favlistsByUser&:{},&favlistRelations&:{},&promotions&:{},&draft&:{&titleImage&:&&,&titleImageSize&:{},&isTitleImageFullScreen&:false,&canTitleImageFullScreen&:false,&title&:&&,&titleImageUploading&:false,&error&:&&,&content&:&&,&draftLoading&:false,&globalLoading&:false,&pendingVideo&:{&resource&:null,&error&:null}},&drafts&:{&draftsList&:[],&next&:{}},&config&:{&userNotBindPhoneTipString&:{}},&recommendPosts&:{&articleRecommendations&:[],&columnRecommendations&:[]},&env&:{&edition&:{},&isAppView&:false,&appViewConfig&:{&content_padding_top&:128,&content_padding_bottom&:56,&content_padding_left&:16,&content_padding_right&:16,&title_font_size&:22,&body_font_size&:16,&is_dark_theme&:false,&can_auto_load_image&:true,&app_info&:&OS=iOS&},&isApp&:false},&message&:{&newCount&:0},&pushNotification&:{&newCount&:0}}
