在一二阶平稳假设和在零二阶平稳假设 用原始数据做格兰杰因果检测还是用一阶差分数据做格兰杰？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-23 10:18 标签： 二阶差分平稳做协整
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我在做关于房价（hp）的影响因素的检验，选取的地价（lp），利率（lr），房屋竣工面积（coa），cpi，M2五个变量。对数据进行了平稳性检验，差分后平稳，原序列也是一阶单整的，然后做了协整检验，结果见图1.现实也是通过的呀，可是格兰杰因果关系就是不通过如图2，显示几个变量与房价都没有因果关系，无论单向还是双向。这是怎么回事呀？求大神解答！！
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格兰杰检验
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项
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人可生如蚁
请有了解的同学们帮忙解答下啊，菜鸟求助，自顶。
真心的求解答啊！
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正无穷 发表于
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项首先谢谢您的解答，我做检验的时候用的就是一阶差分后平稳的序列，而且是从第一阶试到第6阶，都显示不通过的。
秋风飒飒 发表于
首先谢谢您的解答，我做检验的时候用的就是一阶差分后平稳的序列，而且是从第一阶试到第6阶，都显示不通过 ...那些变量lp,lr是取了对数的意思吗？看格兰杰检验那张图，是不是有些变量用原数据，有些用差分项了。多看看其他人的文章，参考参考，我平时用stata做的，虽然道理差不多，但Eviews的图不是看的很懂。
请问你有房价，地价，利率等的相关数据么？
秋风飒飒 发表于
我在做关于房价（hp）的影响因素的检验，选取的地价（lp），利率（lr），房屋竣工面积（coa），cpi，M2五个 ...会不会是由于格兰杰检验是用的差分量，而协整检验是原变量？协整是指长期关系，但是差分量之间不一定存在这种长期关系。比如差分量直接进行回归估计就可能丢失长期信息？求大神解
求问楼主，这个问题解决了吗？我最近也在忙论文，遇到了跟你一样的问题，单位根检验显示同阶单整，协整检验也通过了，但是格兰杰检验都不是因果关系，求问楼主后来是怎么解决的？
Cytia 发表于
求问楼主，这个问题解决了吗？我最近也在忙论文，遇到了跟你一样的问题，单位根检验显示同阶单整，协整检验 ...求问啊！！！这样的怎么解决？呼唤楼主
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我使用的数据的二阶差分是稳定的,那么在进行协整和格兰杰因果检验时是原数据吗?还是用有差分数据?用差分数据时,是用一阶的还是两阶的呢?请教高手,谢谢. [此贴子已经被作者于 21:55:56编辑过]
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一般来讲,如果原序列属于平稳序列就可以直接做格兰杰因果检验.如果不平稳,需要对原序列进行处理,一般首先对原序列进行一阶差分处理或者取自然对数,将处理后的序列进行单位根检验,如果符合平稳要求,则可以做格兰杰因果检验.如果一阶差分处理后还不能使其成为平稳序列,那么必须进行二阶差分处理或在对原序列取自然对数后再进行一次差分处理,如果能处理成为平稳序列,就可以做格兰杰检验.当然,如果在二次处理下还是不能处理成平稳序列, ...
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一般来讲,如果原序列属于平稳序列就可以直接做格兰杰因果检验.如果不平稳,需要对原序列进行处理,一般首先对原序列进行一阶差分处理或者取自然对数,将处理后的序列进行单位根检验,如果符合平稳要求,则可以做格兰杰因果检验.如果一阶差分处理后还不能使其成为平稳序列,那么必须进行二阶差分处理或在对原序列取自然对数后再进行一次差分处理,如果能处理成为平稳序列,就可以做格兰杰检验.当然,如果在二次处理下还是不能处理成平稳序列,则格兰杰因果检验不能进行.但这种情况很少出现.经过处理后的序列是在原序列基础上有所变动,但仍然保留了原序列的信息,虽然每次处理后,都会有一部分序列信息损失,但是还是可以进行最后的因果检验的.
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&还想问一下, 我现在做的是三个变量之间的协整分析,结果是,其中有两个变量是一阶差分平稳,而剩余一个变量是两阶差分平稳,这样的话,应该怎样进行因果关系检验呢?
有人用差分或取对数后的序列做格兰杰检验，有人用原序列，到底是用平稳还是不平稳的，搞不太懂，借着这平台讨教一下！
我也遇到了不同阶差分的问题，究竟是混阶检验，还是取高阶检验，检验的经济意义又是什么？
有之以为利，无之以为用。
我现在也是遇到这个问题，头大啊
努力才是最重要的
如果差分过后平稳了 格兰杰因果检验和现实有出入怎么解释啊？
我现在也是遇到这个问题
我记得是要先同阶单整才能进行下一步检验，不同阶单整最好变变数据形式使之同阶单整。总之这种情况最愁人
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我使用的数据的二阶差分是稳定的,那么在进行协整和格兰杰因果检验时是原数据吗?还是用有差分数据?用差分数据时,是用一阶的还是两阶的呢?请教高手,谢谢. [此贴子已经被作者于 21:55:56编辑过]
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一般来讲,如果原序列属于平稳序列就可以直接做格兰杰因果检验.如果不平稳,需要对原序列进行处理,一般首先对原序列进行一阶差分处理或者取自然对数,将处理后的序列进行单位根检验,如果符合平稳要求,则可以做格兰杰因果检验.如果一阶差分处理后还不能使其成为平稳序列,那么必须进行二阶差分处理或在对原序列取自然对数后再进行一次差分处理,如果能处理成为平稳序列,就可以做格兰杰检验.当然,如果在二次处理下还是不能处理成平稳序列, ...
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一般来讲,如果原序列属于平稳序列就可以直接做格兰杰因果检验.如果不平稳,需要对原序列进行处理,一般首先对原序列进行一阶差分处理或者取自然对数,将处理后的序列进行单位根检验,如果符合平稳要求,则可以做格兰杰因果检验.如果一阶差分处理后还不能使其成为平稳序列,那么必须进行二阶差分处理或在对原序列取自然对数后再进行一次差分处理,如果能处理成为平稳序列,就可以做格兰杰检验.当然,如果在二次处理下还是不能处理成平稳序列,则格兰杰因果检验不能进行.但这种情况很少出现.经过处理后的序列是在原序列基础上有所变动,但仍然保留了原序列的信息,虽然每次处理后,都会有一部分序列信息损失,但是还是可以进行最后的因果检验的.
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