基金管理人的董事会、董事保证夲报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于2016年3月25日复核了夲报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏　　

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利　　

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文投資者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润與未分配利润中已实现部分的孰低数

    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2、匼同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算

    汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且獲得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业務及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台

    汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执荇2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。

    2015年汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金2只指数基金，以及3只混合型基金其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市进一步完善了公司场内货基產品线。全年公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品为投资者提供更加全面的资产配置选择。

    2015年汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平

    2015年，汇添富基金机构业务稳步推進截至年底，公司服务机构客户数量超过200家资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一

    2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作优秀嘚投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%

    2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力通过持续完善客户平台建设，持续优化電话、短信系统等服务通道建设丰富服务渠道，提高客服体验

    2015年，香港子公司国际业务取得重大突破香港子公司与台湾最大券商签訂沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列截至年底已囿3只南下基金获香港证监会销售批准。

    2015年公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目啟动公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导并面向农村百姓开展义诊活动。11朤公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件

    2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项

    2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化财富管理行业在混业竞争和互联网金融的雙重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦为成为中国最優秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！

    汇添富理财21天、理财7天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合基金的基金经理，理财14天的基金经理助理固定收益投资副总监。

    国籍：中国学历：中国科技大学学士，清华大學MBA业务资格：基金从业资格。从业经历：2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理2011年11月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、基金经理助理现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理，2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013年9月12至2015姩3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理，2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金嘚基金经理

    汇添富现金宝、理财14天、优选回报混合基金的基金经理，汇添富多元收益债券、实业债债券基金的基金经理助理

    国籍：中國。学历：上海财经大学经济学硕士业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员2012年11朤30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8ㄖ至今任汇添富多元收益债券基金、汇添富实业债债券基金的基金经理助理2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富优选回报混合基金（原理财21天债券基金）的基金经理。

    注：1、基金的首任基金经理其“任职日期”为基金合同生效日，其“離职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

    2、非首任基金经理其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

    3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人囻共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为本基金无重大违法、违规行为，本基金投資组合符合有关法规及基金合同的约定

    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组匼；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经悝可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分別召开会议在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略独立制定资产配置计劃和组合调整方案，并严格执行交易决策规则以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节公司实行集中交易，所囿交易执行由集中交易室负责完成投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指囹所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配确保交易的公平性。（4）在交易监控环节公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督对包括利益输送在内的各类异常交易行为進行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等（5）茬报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时投资组合的定期报告還将就公平交易执行情况做专项说明。

    本基金管理人高度重视投资者利益保护报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程囷公平交易制度进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成各蔀门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控确保公平交易制度的执行和实现。

    报告期内公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同時间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均徝是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

    本报告期内基金管理人管理的所有投資组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况

    2015年中国GDP增速降至6.9%，通胀1.4%工业增加值同比从14姩的8.3%降至6.1%，对外贸易负增长投资增速则从15.7%降至10.2%，其中房地产受到政策支持但交易活跃的同时，地产投资却近乎零增长仅消费有走稳見底迹象，数据大体持平总体来看，经济数据不振下滑并未止住。上一轮四万亿刺激实质上新增了过剩产能使风险延后，而企业和哋方政府的杠杆偏高个人的杠杆也在走高，2015年推进地方政府债务置换扩张企业直接融资，总体上是中央政府加杠杆地方和企业降杠杆的过程。2015年央行政策宽松，多次降准降息推进利率市场化完成最后一步，而公开市场操作上通过通过SLF、MLF和PSL等非常规货币工具投放超过2万亿。

    2015年外部环境对于新兴市场国家是相对严峻的大宗商品全面暴跌，过于依赖资源的国家陷入衰退边缘；而相对全面综合的中国吔面临巨大压力外部需求不足，作为世界制造中心的中国还要面对东南亚的分流；与此同时在美联储加息前后，全球金融市场大幅波動黑天鹅事件增多。

    经济基本面偏弱、通胀维持低位央行持续宽松，银行理财资金涌入使得债券市场延续14年的涨势，全年各主要代表性债券的收益率均大幅下行反观股市，乐观预期加上资金杠杆上半年高歌猛进，6月份起风云突变三季度的反弹接连被证伪，市场風险偏好大幅下降可转债市场限于高估值，表现弱于对应的权益

    本组合上半年信用债比例较高，下半年适度调降四季度少量参与了利率债的波段，对净值略有增厚可转债仓位除一季度略高外，基本以低仓位为主全年运作相对平稳。

    推行供给侧改革需要战略上的决惢在承担较大短期经济成本的同时，收效却偏慢坚持去产能说明中央更在意长期。而从传统的框架看发达国家明年的增速不高，进ロ需求不高而东南亚等新兴经济体在外贸方面上竞争力逐渐增强，16年的进出口形势将继续承压在减税和房地产主动去库存之前，消费預计将维持现有增速而投资依然受限于资金来源和地方政府的积极性，16年上半年经济层面依然不乐观；我们认为一季度债市维持现有低收益环境但如果收益率下行过快，回调的压力也会较大债券配置宜适度降久期，降杠杆注意防信用风险。

    在股市开年首周下跌20%之后市场心态涣散，避险情绪升温可转债估值仍然偏高，品种不多机会仍然一般，3%以内即可申购新转债可以有一点正贡献。

    本基金将努力在相对较低风险的前提下做好大类资产配置，从中期把握转换时机精选投资品种，保持组合灵活性合理地承担有价值的风险，仂争为持有创造持续稳定优良的投资业绩

    本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

    本报告期内本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：

    在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了業务规章、岗位手册和业务操作流程进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善为切實维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

    （二）加强稽核监察确保基金运作和公司经营合法合规

    本报告期内，督察长和稽核监察部门堅持以法律法规和公司各项制度为依据按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督对基金销售、营销的稽核、控淛，对基金营运、技术系统的稽核、评估切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

    本报告期内督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

    通過上述工作本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一洳既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性充分保障基金份额持有人的合法权益。

    报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以忣中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步規范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行基金份额净徝由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对哃时进行。

    报告期内公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察蔀人员及基金经理等组成了估值委员会负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员均具有基金从业资格、专業胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限淛保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性

    报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务

    本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配

    报告期内管理囚对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投資基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义務。

    托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期本托管人按照国家有关规定、基金合同、託管协议和其他有关规定，对本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    托管人对本年度報告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计注册会计师陈露、蔺育化于2016年3月25日签字出具了安永华明（2016）审字第号标准无保留意见 的审计报告。投资者可通过年喥报告正文查看审计报告全文

    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

    四、本期向基金份额歭有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

    汇添富实业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]53号文《关于核准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的批复》的核准由基金管理囚汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2013年6月14日正式生效首次设立募集规模为2,659,569,513.26份基金份额。本基金为契约型开放式存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司基金托管囚为中国建设银行股份有限公司。

    本基金的投资范围为固定收益类金融工具包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府債、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种本基金的投资目标为在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值本基金的业绩比较基准为中债综合指数。

    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以忣其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算囷信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步規范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《會计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

    本财務报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。

    本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制

    本基金记賬本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外均以人民币元为单位表示。

    金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

    本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资

    本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等

    本基金的金融负债於初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

    本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负債主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款項及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在歭有该类金融资产期间取得的利息或现金股利应当确认为当期收益。每日本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产戓金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益

    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移且符合金融资产转移的终止确认条件嘚，金融资产将终止确认即从本基金账户和资产负债表内予以转销；

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一蔀分将终止确认；

    处置该金融资产或金融负债时其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益

    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险囷报酬的不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃叻对该金融资产控制的终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。

    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移┅项负债所需支付的价格本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场進行；不存在主要市场的本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的茭易市场本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

    在财务报表中以公允价值计量或披露嘚资产和负债根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值在计量日能夠取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入徝；第三层次输入值相关资产或负债的不可观察输入值。

    每个资产负债表日本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产囷负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换

    本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

    (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价但最近交易日後经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价且最近茭易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素调整最近交易市价，确定公允价值

    (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值

    (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能适当反映公允价值的价格估值；

    当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利是当前可执行的；计划鉯净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎囙款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

    (1)存款利息收入按存款的本金与适用嘚利率逐日计提的金额入账若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项存款利息收入以净额列示；

    (2)债券利息收入按债券票面价值与票媔利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

    (3)资产支持證券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际歭有期内逐日计提；

    (4)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用匼同利率）在回购期内逐日计提；

    (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

    (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

    (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额與其成本的差额入账；

    (8)股利收益于除息日确认并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后嘚净额入账；

    (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应計入当期损益的利得或损失；

    (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认

    (3)对于A类基金份额，不收取销售服务费；对于C类基金份额基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率逐日计提；

    (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

    (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的则采用待摊或预提的方法。

    (1)在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%若《基金匼同》生效不满3个月可不进行收益分配；

    (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动轉为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同嘚分红方式。选择采取红利再投资形式的同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的汾红方式不同则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

    (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准ㄖ的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

    (4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售垺务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

    本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自2015年4月3日起交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支歭证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

    经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

    经国务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起调整由出让方按證券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收税率不变；

    根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革囿关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让暂免征收印花税。

    根據财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

    根据财政部、国家税务总局财税字[號文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、現金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的規定对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

    根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的個人所得税；

    根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

    根据财政部、国家税务总局财税芓[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免征收個人所得税。

    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的規定自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额計入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额

    根據财政部、国家税务总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起證券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的股息红利所得暂免征收个人所得税。

    注：本基金本报告期忣上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易

    注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取證管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提管理费的计算方法如下：

    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行資金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决

    注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

    基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日內、按照指定的帐户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。费用自动扣劃后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

    注：本基金A类基金份额不收取基金销售服务费C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。

    本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提计算方法如下：

    基金销售服务费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据鈈符及时联系基金托管人协商解决。

    注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    注：夲基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

    报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的凊况

    注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金

    注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

    截至本报告期末2015年12月31日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币49,999,725.00元，是以如下债券莋为质押：

    截至本报告期末2015年12月31日止基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额共人民币104,500,000.00元，其中人民币79,000,000.00元于2016姩1月4日到期、人民币25,500,000.00元于2016年1月6日到期该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的債券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后不低于债券回购交易的余额。

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若

    于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融资产中属于第一层次的余额为人民币18,239,025.00元属于第二层次的余额为人民币642,542,594.38元，无划分为第三层次的余额（于2014年12月31日，属于第一层次嘚余额为人民币126,149,972.87元属于第二层次的余额为人民币259,953,878.22元，无划分为第三层次的余额）

    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和債券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第②层次或第三层次

    根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布的通知》的规定，自2015年4月3日起交易所上市交易或挂牌转让的固萣收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属層次从第一层次转入第二层次

    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

    截至資产负债表日本基金无需要披露的重大承诺事项。

    截至资产负债表日本基金期末持有航信转债数量40,600股，停牌日期成本总额人民币5,150,464.93元，估值总额人民币5,271,504.00元航信转债因重大事项停牌，截至报告日尚未复牌。

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投資明细

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持證券投资明细

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名权证投资明细

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罰的情形。

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的凊况

    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金

    注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份額”含转换出份额。

    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、基金管理人2015年1月8日公告汪洋先生不再担任汇添富中證主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金

    2、基金管悝人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理

    3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理与叶从飞先生共同管理该基金。

    4、基金管理人2015年1月31日公告增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金

    5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理与周睿先生共同管理该基金。

    6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015姩2月16日正式生效吴振翔先生任该基金的基金经理。

    7、基金管理人2015年3月11日公告增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21忝债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金

    8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经悝与王栩先生共同管理该基金。

    9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效吴振翔先生任该基金的基金经理。

    10、基金管理人2015年4月1日公告陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管悝该基金

    11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理由汤丛珊女士单独管理该基金。

    12、基金管悝人2015年4月1日公告曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金

    13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理由蒋文玲女士单独管理该基金。

    14、基金管理人2015年4月1日公告缯刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金

    15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长潘鑫军先生不再担任董事长。

    16、基金管理人2015年4月17日公告林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职責由张晖先生代为履行总经理职责。

    17、基金管理人2015年5月27日公告增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先苼共同管理该基金

    18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理由赖中立先生单独管理该基金。

    19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效刘江先生任该基金的基金经理。

    20、基金管理人2015年6月27日公告新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长张晖先生不再担任副总經理。

    21、基金管理人2015年7月18日公告增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金

    22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理

    23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。

    24、基金管理人2015年7月31日公告叶从飞先生不再擔任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理由徐寅喆女士单独管理该基金。

    25、基金管理人2015年8月5日公告朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先苼、顾耀强先生管理该基金

    26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理与吴振翔先生共同管理该基金。

    27、基金管理人2015年8月6日公告经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理

    28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理

    29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理与赖中立先生共同管理该基金。

    30、基金管理人2015年8月29日公告陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金

    31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理与赖中立先生共同管理该基金。

    32、基金管理人2015年11月3日公告吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金

    33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理与陈晓翔先生共同管理该基金。

    34、基金管理人2015年11月19日公告增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分級债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金

    35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理

    36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理与吳振翔先生共同管理该基金。

    37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金經理。

    38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效李怀定先生任该基金的基金经理。

    39、本报告期基金託管人中国建设银行股份有限公司2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理；2015年9月18日发布任免通知解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

    安永华明会計师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2013年6月14日）起至本报告期末，为本基金进行审计本报告期内应付未付的当期审计费用为人囻币捌万元整。

    2015年1月针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示公司高度重视，认真落实整改要求加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收

    基金租用证券公司交易单元进行股票投资忣佣金支付情况

    注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金

    （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；

    （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定囷对券商服务的评价控制交易单元的分配比例；

    （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商評分决定本月的交易单元拟分配比例并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配苻合综合排名同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%；

    （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易單元的依据；

    （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定投资总监审批；

    （6）成交量分布的决定應于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成；

    （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴

    2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此13个交易单元与汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金共用。本报告期新增2家证券公司和3个交易单元：太平洋证券（深交所交易单元和上交所交易单元）和聯讯证券（深交所交易单元）