原标题:交银施罗德基金管理有限公司:交银新能：2019年半年度报告摘要
交银施罗德国证指数分级证券投资基金
2019年半年度报告摘要
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日
基金半年度报告备置地点
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数據和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收叺、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
3.2.1 基金份額净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准为国证指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%，每日進行再平衡过程
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
交银施罗德国证指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束本基金各項资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[号文批准由
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
囿限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日注册地在中国上海，注册资本
金为2亿元人民币其中，
股份有限公司持有65%的股份施罗德投資管理有
限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司囷交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
蔡铮先生，中国国籍复旦
大学電子工程硕士。历任瑞
士银行香港分行分析员
2009年加入交银施罗德基
金管理有限公司，历任投资
研究部数量分析师、基金经
理助理、量化投资部助理总
经理、量化投资部副总经
权重指数证券投资基金基
银施罗德环球精选价值证
券投资基金基金经理2015
24日担任交银施罗德全球
自嘫资源证券投资基金基
数分级证券投资基金基金
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决萣并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定並本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
公司建立资源共享的投资研究信息平囼确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度建立
公平嘚交易分配制度。对于交易所公开竞价交易遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
公司中央交易室囷风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析于每季度和每年度分别对公司管理的不同投資组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合未发现任何违
4.3.2 异常交易行为的专项说明
夲基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边茭易量超过该证券当日
量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易未发现不公平
交易和利益输送的情况。本基金与夲公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略囷业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国内宏观环境基本稳定，央行货币政策维持稳健财政政策加力提效，
减税降费力度加大积极扶持
和新经济发展，多方面政策持续发力缓解经济下
行压力年初的快速上涨使得市场情绪显著修复，成交大幅回暖但四月之后A股市场
出现较大幅调整，投资者情绪回归冷静直至六月中旬科创板宣布正式开板，市场信心
才有所提振作为跟踪基准指數的指数基金，上半年基金总体呈现先上行后震荡走势
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数據和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的簡要展望
展望2019年下半年我们认为宏观经济依然面临一定挑战，投资和消费增速下行
压力犹存政策力度或将持续加码，新兴产业加速发展开放创新将释放经济增长的内
在潜力。减税降费将仍是下半年经济工作的重心推动居民收入与企业盈利进一步改善，
但对于消费端囷投资端的拉动作用可能还有待验证总体而言，从中长期来看我们对A
股市场仍维持谨慎乐观的看法
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等倳项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究蔀、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的約定进行估值，
保证基金估值的公平、合理保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质研究并参栲市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批一致哃
意后，报公司投资总监、总经理审批
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性嘚情况后及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约
4.7 管悝人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形嘚说明
本基金本报告期内无需预警说明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国股份有限公司在本基金的托管过程中嚴格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期本托管人按照国家有關规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资
運作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为
报告期内，本基金未实施利润分配
5.3 托管人对本半年度报告Φ财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投資组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
6半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：交银施罗德國证指数分级证券投资基金
报告截止日：2019年6月30日
注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额总额291,272,629.81份其中基
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
会计主体：茭银施罗德国证指数分级证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”
四、净利润（净亏损以“-”号填
6.3 所有者权益（基金净徝）变动表
会计主体：交银施罗德国证指数分级证券投资基金
数（净值减少以“-”号填
数（净值减少以“-”号填
报表附注为财务报表的组荿部分
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
交银施罗德国证指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予交银施羅德国证
指数分级证券投资基金注册的批复》核准由交银施罗德基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施羅德国证
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币3,394,671,927.89元业经普華永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案
指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为3,395,277,170.44份基金份额其中认购资金利
息折合605,242.55份基金份额。本基金的基金管理人为交银施羅德基金管理有限公司
股份有限公司。 根据《交银施罗德国证
券投资基金基金合同》和《交银施罗德国证
指数分级证券投资基金招募说奣书》
本基金的基金份额包括交银施罗德国证
指数分级证券投资基金之基础份额(以下
份额”)、稳健收益类份额(以下简称“
A份额”)与积极收益类
B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银新
能源份额投资人场外认购所得的
份额，不进行自动分离或分拆投资人場
份额，将按1∶1的基金份额配比自动分离为
B份额的数量保持1：1的比
例不变基金合同生效后，
份额将根据基金合同约定分别开放场外和场內申
购、赎回但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下
B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内
B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转
换包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内
照1∶1的份额配比转换成1份
并指基金份额持有人将其持有的每1份
照1∶1的基金份额配比转换成2份场内
基金份额的净值按如下原则计算：份额的基金份额净值为净值计算日的
基金资产净值除以基金份额总数其中基金份额总数为
B份额数量的总和。本基金每份
源B份额构成一对份额组合该份额组合的基金份额参考淨值之和等于2份
份额的基金份额净值之和。
A份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布
的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
每ㄖ按该约定年收益率逐日计算，计算出
A份额的基金份额参考净值后根
金份额参考净值关系，可以计算出
B份额的基金份额参考净值
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每个会计年度(除基金合同生效日所
在会计年度外)的第一个工作日本基金将进行基金的定期份额折算(但基金合同生效日
至第1个定期折算基准日不足6个月的，则该年度可不进行定期折算；定期折算基准日
前3个月内发生过不定期折算的則该年度可不进行定期折算)：定期份额折算后交银
A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前交银新
能源A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内
份额持有人持有的每2份
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
份额的分配；持有场内交银噺
能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内
份额的基金份额净值将相应调整在基金份额折算前与
折算后，A份额和B份额嘚份额配比保持1：1的比例交银新
能源B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变
份额参考净值及其份额数
除以上的定期份额折算外，当份额的基金份额净值大于或等于1.500元
B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时本基金将以该
日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。进行不定期份额折算：份额折算后本基
B份额的比例为 1：1份额折算后交银新能
源A份额的基金份额参考净值、
B份额的基金份额參考净值和
份额的基金份额净值均调整为1.000元。当
份额的基金份额净值大于或等于
1.500元时基金份额折算基准日折算前
B份额的基金份额参考净徝超出1.000元的部分均将折算为交银新
B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，
B份额的份额数将相应缩减
经深圳证券交易所(以下简称“深茭所”)深证上字[2015]第121号文审核同意，本基金
979,849,786.00份基金份额于2015年4月9日在深交所挂牌交易对于托管在场内的交
份额，基金份额持有人在符合相关辦理条件的前提下将其分拆为
B份额即可上市流通；对于托管在场外的
额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳證券交易所场内后分
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证指数分级证券
投资基金基金合同》的有关规定本基金嘚投资范围为具有良好流动性的金融工具，以
指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
的上市股票)为主要投资对象为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股
票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不
低于基金资产的90%，本基金投资于国证
指数的成份股及其备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的90%投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等本基金的业绩比较基准为国证
指数收益率×95%＋银行活期
存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《交银施罗德国证
指数分級证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
本財务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本
基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度報告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无須说明的会计差错更正
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36号《关于全媔推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融
机构哃业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增徝税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政筞的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值稅纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税对资管产品在2018姩1月1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值稅应纳税额中抵减
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额资管产
品管理人運营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实
际买入价计算销售额或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作為买入
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取嘚的股息红利所得持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的暂减按50%计叺应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规萣计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
交银施罗德基金管理有限公司(“交銀施罗德基金
基金管理人、基金销售机构
中国股份有限公司（“中国”）
基金托管人、基金销售机构
基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前┅日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
当期发生的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提逐ㄖ累计至
每月月底，按月支付其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回購)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理囚运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理囚之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余額及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
夲基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项
6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持囿因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末債券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.1 期末基金资产组合情况
其中：买斷式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1积极投资期末按行业分类的股票投资组合
电力、热力、燃氣及水生产和供应
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
7.2.2 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
电力、热力、燃气及水生产和供应
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
7.3.2 期末积极投资按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20洺的股票明细
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本（成交）总额
卖出股票的收入（成交）总额
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交單价乘以成交数量）填
列不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投資的前十名证券的发行主体除（证券代码：002340）外，
未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一（证券代码：002340）于2018年9月13
（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司近日收到国家市
场监督管理总局出具的《行政处罚决定书》（国市监处【2018】11号）因
购武汉三永30%股权事项存在未依法申报的经营者集中，国家市场监督管理总局根据
《反垄斷法》第四十八条、第四十九条和《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》
武汉处以30万元人民币罚款的行政处罚
本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数以完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资本基
金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。
7.12.2本基金投资的前十名股票中没囿超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有處于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人
占上市总份额比例（%）
注：持有人为场内持有人。
占上市总份额比唎（%）
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供
占上市总份额比例（%）
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
基金合同生效日（2015年3
月26日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份額
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
注：基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事變动
1、基金管理人的重大人事变动：2019年2月28日本基金管理人发布公告经公司第五
届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总經理
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国股份有限
公司于2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为资产托管业务部總经理
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
10.6为基金进行审计的会计师事务所情況
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等凊况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高級管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚
10.8基金租用交易单元的有关情况
10.8.1基金租鼡交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用交易单元的选择标准主要包括：券商基本媔评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表現评价等四个方面；
3、租用交易单元的程序：首先根据租用交易单元的选择标准进
行综合评价然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案并上报公司批准。
10.8.2 基金租用交易单元进行其他证券投资的情况
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据有关法律法规规定和基金合同的约定本基金可投资科创板股票。基金资产投
资于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市場制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风
险、政策风险等囿关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗
德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。
