利率互换 为什么fr007比隔夜shibor利率多

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-03 11:40 标签： shibor利率互换
利率互换周报:Shibor IRS表现突出,仍然有做空机会――利率互换观点_债市研究_新浪财经_新浪网
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利率互换周报:Shibor IRS表现突出,仍然有做空机会――利率互换观点
股份有限公司 徐寒飞　　市场回顾　　资金成本大幅回落,预期之中的意外变化。F 上上周受央行正回购影响大幅反弹,市场流动性紧张预期凸显,但本周与准备金退款有关,出现意外回落。周一下行22bp 奠定全周下行基调,周中加速下降,周五减速收于2.50。最终周均值收于3.12,较上上周下行91bp。SHIBOR3M 走势平稳,周均值与上上周持平。　　IRS 曲线方面,FR007 与SHIBOR3M 分道扬镳。IRS_FR007 方面,短端周一试探性上行1bp 后随即受流动性好转而反向向下,最终下行3bp。长端前半周小幅小行,后半周上行,最终小幅上行1bp,曲线呈主动型陡峭化。　　SHIBOR3M 方面,年内首次变动幅度超过FR007,但走势与FR007 迥异。短端全周下行,长端来回震荡,但最终长端下行幅度高达6bp,超过短端。变动幅度为没有明显政策、节假日效应下的局部极值。
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