银行理财罕见5%收益率
文/佛山日报见习记者王春艳
2016年伊始，股市震荡，市民的投资意愿总体趋向保守，相对安全的理财产品备受青睐。虽然银行理财产品、货币基金等投资收益率一降再降，对于保守型投资者来说，仍是避险的&不二选择&。
银行理财：难求5%收益率
融360最新数据显示，2015年全年银行理财产品平均收益率为4.96%，2015年12月银行理财产品的平均预期收益率为4.22%，创两年新低。
昨日，记者走访市内多家银行网点发现，除了广东南粤银行、华润银行等部分产品预期收益率高于5%以外，其他银行的理财产品预期收益率均低于5%。其中，国有商业银行理财产品的预期收益率在4.0%~4.5%之间。
禅城区季华四路上华夏银行一网点理财经理表示，低利率时代已经来临，他建议保守型投资者要选银行理财而不要选择一些所谓高收益理财产品，因为高收益意味着带来高风险。如果钱不急着用，建议锁定长期理财产品。
货币基金：风险低流动性大
据同花顺数据，2015年12月货币基金产品整体收益低位波动运行，7日年化收益率为3.14%，环比小幅上涨；上周货币基金的七日年化收益率全部站上3%。
中国基金业协会最新数据显示，截至2015年11月底，公募基金资产管理规模共计7.2万亿元，较上年上涨58.84%，其中货币基金总规模3.48万　亿　元，占　比　达　到48.34%，几乎占据基金规模的&半壁江山&。
虽然货币基金的收益较低，但是一直都是避险&神器&。记者在走访银行网点中发现，不少银行在向市民推荐货币基金。记者在季华四路华夏银行网点碰到市民梁英，她告诉记者：&平常不太用的钱就买了银行理财，但是快过年了要用钱的地方比较多，就拿了一笔钱放在货币基金里面，可以随时购买，赎回也可以实时到账。&
黄金：避险情绪推高金价
黄金在2015年跌幅达到10.45%。2016年开局黄金已连涨两日。在中东局势还在持续紧张的情况下，又爆出了朝鲜氢弹试验的消息，朝鲜半岛局势出现紧张，在此情况下，避险需求提升，黄金有望重新受到青睐。
广东省黄金协会副会长兼首席黄金分析师朱志刚认为，目前影响黄金价格的因素主要有两个，一是国际局势，二是美联储升息。朱志刚推测，黄金价格已在底部附近，随着传统春节的到来，中国的黄金需求也会增多，未来价格可能会上涨。
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联系电话：400-820-0277 地址：中国上海 浦东杨高南路1100号 E-MAIL:上海证券信息有限公司版权所有。本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。
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涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----国寿安保安享纯债债券2016年年度报告
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
2016 年年度报告
2016年 12月31日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
送出日期：日
§1 重要提示及目录1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自日（基金合同生效日）起至12月31日止。
第2页共41页1.2目录§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 5
2.4信息披露方式 ...... 6
2.5其他相关资料 ...... 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6
3.1主要会计数据和财务指标...... 6
3.2基金净值表现 ...... 7§4管理人报告...... 8
4.1基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12§5托管人报告...... 12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12§6审计报告...... 12
6.1审计报告基本信息...... 12
6.2审计报告的基本内容...... 13§7年度财务报表...... 13
7.1资产负债表...... 13
7.2利润表...... 15
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16
7.4报表附注...... 16§8投资组合报告...... 35
8.1期末基金资产组合情况...... 35
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 35
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36
8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 36
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 36
8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 36
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37
第3页共41页
8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37
8.10投资组合报告附注...... 37§9基金份额持有人信息...... 37
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 37
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 38
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 38§10开放式基金份额变动...... 38§11重大事件揭示...... 38
11.1基金份额持有人大会决议...... 38
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 38
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 39
11.4基金投资策略的改变...... 39
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 39
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 39
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 39
11.8其他重大事件...... 40§12备查文件目录...... 41
12.1备查文件目录 ...... 41
12.2存放地点...... 41
12.3查阅方式...... 41
第4页共41页
§2 基金简介2.1基金基本情况基金名称
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金简称
国寿安保安享纯债债券基金主代码
003514基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
日基金管理人
国寿安保基金管理有限公司基金托管人
南京银行股份有限公司报告期末基金份额总额
1,792,084,598.09份基金合同存续期
不定期2.2基金产品说明投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有
人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的
投资回报。投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹
配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策
略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、
分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管理手
段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益
品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益
率。风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险收益水平相应会高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于
证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。2.3基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人名称
国寿安保基金管理有限公司
南京银行股份有限公司
王峰信息披露负责人
客户服务电话
021-注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
南京市中山路288号
幢306号办公地址
北京市西城区金融大街28号
上海市徐家汇路518号南京银
院盈泰商务中心2号楼11层行
第5页共41页邮政编码
200025法定代表人
林复2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
.cn基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处2.5其他相关资料
办公地址会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广
场安永大楼16层注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街28号院盈泰
商务中心2号楼11层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标
日(基金合同生效日)-日本期已实现收益
6,599,975.64本期利润
-6,467,285.16加权平均基金份额本期利润
-0.0053本期加权平均净值利润率
-0.53%本期基金份额净值增长率
0.08%3.1.2期末数据和指标
2016年末期末可供分配利润
1,489,432.74期末可供分配基金份额利润
0.0008期末基金资产净值
1,793,574,030.83期末基金份额净值
1.00083.1.3累计期末指标
2016年末基金份额累计净值增长率
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
第6页共41页3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
准收益率标
准差④ 自基金合同
0.08% 生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为日至日。
第7页共41页
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较3.2.4 过去三年基金的利润分配情况
§4 管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。
截至日，公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1151.37亿元，其中公募基金管理规模785.16亿元。
第8页共41页
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
曾任中银国际定息收益
部研究员、中信证券固
定收益部研究员，2013
年11月加入国寿安保基
金任基金经理助理，现
任国寿安保尊益信用纯李一鸣
2016年10月-
债一年定期开放债券型
证券投资基金、国寿安
保尊利增强回报债券型
证券投资基金、国寿安
保安康纯债债券型证券
投资基金及国寿安保安
享纯债债券型证券投资
基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
第9页共41页行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年国内经济处于经济下行后的震荡阶段，在供给侧改革推进下，大宗商品价格总体呈上涨走势，需求依然比较疲弱，通胀整体较为温和。债券市场走势受到经济基本面影响偏弱，前三个季度呈现资金推动行情，即在流动性持续宽松下，由银行委外和理财资金等配置资金推动的行情，债券市场利率持续回落，信用利差压缩至历史低位。8月份以后央行拉长了公开市场提供资金的期限，资金成本也相应抬高，金融机构被迫去杠杆。美国大选和美联储加息对全球的风险偏好产生了较大影响，叠加流动性超预期紧张，债券收益率大幅上行。
投资运作方面，本基金在报告期内维持较低杠杆，重点配置以中高等级、中短久期信用债和存单，并适当参与利率债的波段交易。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.0008元，累计份额净值为1.0008元。报告期内净值增长率为0.08%，同期业绩基准涨幅为-2.56%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年宏观经济尚看不到显着的增长动力。从长周期来看，劳动力、资源等要素成本的逐步抬升使得中国经济潜在增长率逐渐回落，经济增长越来越受到人口老龄化及资源环境的制约。中期而言，产能过剩和与之相伴的企业部门的高杠杆问题尚未根本改善。短期内，虽然中国经济在前期基建底仓拉动和出口回暖的支撑下表现平稳，但房地产市场在严厉的调控政策下存在放缓的风险，工业生产端也将逐渐感受到需求走弱的压力，通胀风险预计总体可控。
政策面上，中央经济工作会议强调货币政策要保持稳健中性，既要维护流动性基本稳定、确保不发生系统性金融风险，又要着力防控资产泡沫。预计央行仍将利用公
第10页共41页开市场操作、SLF、MLF等工具进行调控，维持稳健中性的货币政策基调。
市场策略方面，长期来看经济基本面对债券市场依然具有支撑。待市场风险释放后，债券市场依然存在一定的机会。本基金将采取更加灵活的投资策略，短期内将利用市场震荡期优化组合资产配置，提高组合的流动性，并且密切关注投资机会，力争为份额持有人创造稳定的投资回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。
第11页共41页4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
§5 托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人南京银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国寿安保基金管理有限公司 日至 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告6.1审计报告基本信息财务报表是否经过审计
是审计意见类型
标准无保留意见审计报告编号
安永华明(2017)审字第号
第12页共41页6.2审计报告的基本内容审计报告标题
审计报告审计报告收件人
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人：引言段
我们审计了后附的国寿安保安享纯债债券型证券投资基金的财
务报表，包括日的资产负债表，2016年10月
19日（基金合同生效日）至日止期间的利润表
和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人国寿安保基金管理有限
公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。审计意见段
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
日的财务状况以及日（基金合
同生效日）至日止期间的经营成果和净值变动
情况。注册会计师的姓名
范新紫会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层审计报告日期
§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
第13页共41页报告截止日：日
单位：人民币元
日资产：银行存款
76,473,724.68结算备付金
-存出保证金
-交易性金融资产
1,097,863,000.00其中：股票投资
1,097,863,000.00
资产支持证券投资
贵金属投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
600,001,220.00应收证券清算款
19,947,040.80应收股利
-应收申购款
-递延所得税资产
1,794,284,985.48
负债和所有者权益
日负债：短期借款
-交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
-应付赎回款
9.94应付管理人报酬
454,744.27应付托管费
151,581.40应付销售服务费
-应付交易费用
24,619.04应交税费
-递延所得税负债
80,000.00负债合计
710,954.65所有者权益：
第14页共41页实收基金
1,792,084,598.09未分配利润
1,489,432.74所有者权益合计
1,793,574,030.83负债和所有者权益总计
1,794,284,985.48
注：报告截止日日，基金份额净值人民币 1.0008元，基金份额总额1,792,084,598.09份。7.2利润表会计主体：国寿安保安享纯债债券型证券投资基金本报告期：日(基金合同生效日)至日
单位：人民币元
日(基金合同生效日)至2016
年12月31日一、收入
-4,664,913.121.利息收入
9,111,327.66其中：存款利息收入
550,719.96
债券利息收入
7,665,962.74
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
894,644.96
其他利息收入
-2.投资收益（损失以“-”填列）
-708,980.00其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益
-708,980.00
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
贵金属投资收益
衍生工具收益
-3.公允价值变动收益（损失以“-”
-13,067,260.80号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-5.其他收入（损失以“-”号填列）
0.02减：二、费用
1,802,372.041．管理人报酬
7.4.10.2.1
742,692.002．托管费
7.4.10.2.2
247,564.003．销售服务费
7.4.10.2.3
-4．交易费用
8,900.005．利息支出
722,816.04其中：卖出回购金融资产支出
722,816.046．其他费用
第15页共41页三、利润总额（亏损总额以“-”号
-6,467,285.16填列）减：所得税费用
-四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-6,467,285.167.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：国寿安保安享纯债债券型证券投资基金本报告期：日(基金合同生效日)至日
单位：人民币元
日(基金合同生效日)至日
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
200,043,485.46
200,043,485.46金净值）二、本期经营活动产生的
-6,467,285.16
-6,467,285.16基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产
1,592,041,112.63
7,956,717.90
1,599,997,830.53生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
1,592,041,301.50
7,956,718.41
1,599,998,019.91
2.基金赎回款
-189.38四、本期向基金份额持有
-人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
1,792,084,598.09
1,489,432.74
1,793,574,030.83金净值）报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______左季庆______
______左季庆______
____韩占锋____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
国寿安保安享纯债债券型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[号文《关于准予国寿安保安享纯债债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称
第16页共41页“国寿安保”）于日至日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2016)验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日正式生效，首次设立募集规模为200,043,485.46份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保，基金托管人为南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
第17页共41页
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及日（基金合同生效日）至日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报告期间为日（基金合同生效日）至日。7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费
第18页共41页用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出
第19页共41页售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
第20页共41页7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括红利再投资、基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
第21页共41页金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。7.4.4.10费用的确认和计量
(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
(4)本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
第22页共41页7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项7.4.6.1营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第23页共41页7.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
日活期存款
76,473,724.68
-其中：存款期限1-3个月
76,473,724.68
-7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
公允价值变动 股票
-贵金属投资-金交所
- 黄金合约
交易所市场
银行间市场
1,110,930,260.80
1,097,863,000.00
-13,067,260.80
1,110,930,260.80
1,097,863,000.00
-13,067,260.80 资产支持证券
第24页共41页 基金
1,110,930,260.80
1,097,863,000.00
-13,067,260.80
公允价值变动 股票
-贵金属投资-金交所
- 黄金合约 债券
交易所市场
银行间市场
- 资产支持证券
-7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
其中；买断式逆回购买入返售证券_银行间
600,001,220.00
600,001,220.00
其中；买断式逆回购7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
日应收活期存款利息
-应收定期存款利息
-应收其他存款利息
-应收结算备付金利息
-应收债券利息
19,777,330.53
-应收买入返售证券利息
147,683.79
-应收申购款利息
第25页共41页应收黄金合约拆借孳息
19,947,040.80
-7.4.7.6其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
日交易所市场应付交易费用
-银行间市场应付交易费用
-7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
日应付券商交易单元保证金
-应付赎回费
-7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
日(基金合同生效日)至日
基金份额（份）
账面金额基金合同生效日
200,043,485.46
200,043,485.46本期申购
1,592,041,301.50
1,592,041,301.50本期赎回（以“-”号填列）
-188.87- 基金拆分/份额折算前
-基金拆分/份额折算变动份额
-本期赎回（以“-”号填列）
1,792,084,598.09
1,792,084,598.09
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
第26页共41页
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计基金合同生效日
6,599,975.64
-13,067,260.80
-6,467,285.16本期基金份额交易
2,411,267.39
5,545,450.51
7,956,717.90产生的变动数其中：基金申购款
2,411,268.03
5,545,450.38
7,956,718.41
基金赎回款
-0.51本期已分配利润
9,011,243.03
-7,521,810.29
1,489,432.747.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生
日活期存款利息收入
138,636.63
-定期存款利息收入
412,083.33
-其他存款利息收入
-结算备付金利息收入
550,719.96
-7.4.7.12股票投资收益
本基金于本报告期无买卖股票差价收入。7.4.7.13债券投资收益7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2015年
合同生效日)至2016年12月
31日债券投资收益——买卖债券（、债
-708,980.00
-转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入
-债券投资收益——申购差价收入
-708,980.00
-7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2015年
合同生效日)至2016年12月
第27页共41页
31日卖出债券（、债转股及债券到期兑
1,354,835,654.36
-付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到
1,324,294,800.00
-期兑付）成本总额减：应收利息总额
31,249,834.36
-买卖债券差价收入
-708,980.00
-7.4.7.14衍生工具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。7.4.7.15股利收益
本基金于本报告期间无股利收益。7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2015年
合同生效日)至2016年12月
31日1.交易性金融资产
-13,067,260.80
-——股票投资
-——债券投资
-13,067,260.80
-——资产支持证券投资
-——贵金属投资
-2.衍生工具
-——权证投资
-13,067,260.80
-7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生效
日至2015年12
月31日基金赎回费收入
转换费收入
-7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
上年度可比期间
第28页共41页
日(基金合同生
日至2015年12月
31日 交易所市场交易费用
- 银行间市场交易费用
-7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同
日至2015年12
生效日)至日
月31日审计费用
-信息披露费
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6.1营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基
基金管理人、注册登记机构、直销机构金”）南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）
基金托管人、销售机构中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”）基金管理人的股东安保资本投资有限公司（“安保资本”）
基金管理人的股东中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”）国寿安保的最终控制人中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”）与基金管理人同受集团公司控制的公司国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”）
基金管理人的子公司中国人寿财产保险股份有限公司（简称“国寿财
与基金管理人同受集团公司控制的公司险”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期的关联方交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
第29页共41页7.4.10.1关联方报酬7.4.10.1.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生
日当期发生的基金应支付
742,692.00
-的管理费其中：支付销售机构的客
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金合同生效日管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提；计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
R为基金管理费年费率7.4.10.1.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生
日当期发生的基金应支付
247,564.00
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金合同生效日托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提；计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
R为基金托管费年费率7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
第30页共41页7.4.10.3各关联方投资本基金的情况7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
日(基金合同生效日)至日
当期利息收入 南京银行
76,473,724.68
138,636.637.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.6其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.12期末（ 日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
第31页共41页风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券可在银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
第32页共41页
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
76,473,724.68
76,473,724.68
交易性金融资产
69,905,000.00 1,027,958,000.00
1,097,863,000.00 买入返售金融资产
600,001,220.00
600,001,220.00
19,947,040.80
19,947,040.80
746,379,944.68 1,027,958,000.00
19,947,040.80
1,794,284,985.48
应付赎回款
应付管理人报酬
454,744.27
454,744.27
应付托管费
151,581.40
151,581.40
应付交易费用
710,954.65
710,954.65
利率敏感度缺口
746,378,724.68 1,027,958,000.00
19,237,306.15
1,793,574,030.83
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
本期末（日）
+25个基准点
-8,559,615.88
-25个基准点
8,559,615.88
第33页共41页7.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的比例为80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
占基金资产净
值比例（%）
例（%）交易性金融资产-股票投资
-交易性金融资产－基金投资
-交易性金融资产－债券投资
1,097,863,000.00
-交易性金融资产－贵金属投
-资衍生金融资产－权证投资
1,097,863,000.00
于日，本基金无重大价格风险。7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于日，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
银行存款、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
第34页共41页
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币1,097,863,000.00元，无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 序号
占基金总资产的比例
其中：股票
固定收益投资
1,097,863,000.00
其中：债券
1,097,863,000.00
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
600,001,220.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
76,473,724.68
其他各项资产
19,947,040.80
1,794,284,985.48
100.008.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
第35页共41页
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 序号
占基金资产净值比例（％）
1,097,863,000.00
其中：政策性金融债
706,265,000.00
企业短期融资券
可转债（可交换债）
1,097,863,000.00
61.218.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 序号
数量（张）
占基金资产净值
比例（％）
636,360,000.00
16盛京银行
175,104,000.00
16杭州银行
117,984,000.00
16华夏银行
98,510,000.00
49,925,000.00
2.788.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第36页共41页8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。8.10投资组合报告附注8.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
8.10.2期末其他各项资产构成
单位：人民币元 序号
存出保证金
应收证券清算款
19,947,040.80
应收申购款
其他应收款
19,947,040.80
8.10.3期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.10.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 持有人户数
户均持有的基
持有人结构
机构投资者
个人投资者
第37页共41页
234 7,658,481.19
1,792,040,281.63
0.00%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
占基金总份额比例基金管理人所有从业人员
0.0006%持有本基金9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部
1,499.10门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额
200,043,485.46本报告期期初基金份额总额
-基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
1,592,041,301.50减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
188.87基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
-额减少以"-"填列）本报告期期末基金份额总额
1,792,084,598.09
注：报告期内基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人于日发布公告，王军辉先生自日起任国寿安保基金管理有限公司董事长，相关任职资格已经中国证监会核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
第38页共41页11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
应支付该券商的佣金 券商名称
占当期股票
占当期佣金
成交总额的比
总量的比例
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下：(1)综合实力较强、市场信誉良好；(2)财务状况良好，经营状况稳健；(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面
第39页共41页的交易信息服务；(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。2、基金专用交易单元的选择程序如下：（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券回购交易
占当期债券
占当期权证 券商名称
成交总额的比
成交总额的
-11.8其他重大事件 序号
法定披露方式
法定披露日期
国寿安保安享纯债债券型证券投
《证券时报》及公司1
资基金基金合同摘要
国寿安保安享纯债债券型证券投
《证券时报》及公司2
资基金基金份额发售公告
国寿安保安享纯债债券型证券投
《证券时报》及公司3
资基金招募说明书
国寿安保安享纯债债券型证券投
《证券时报》及公司4
资基金基金合同生效公告
国寿安保安享纯债债券型证券投
《证券时报》及公司5
资基金开放申购、赎回、转换及
定投业务公告
国寿安保基金管理有限公司关于
《证券时报》及公司6
董事长变更的公告
第40页共41页
§12 备查文件目录12.1备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保安享纯债债券型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保安享纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件12.2存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层12.3查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：.cn
12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：
国寿安保基金管理有限公司
第41页共41页
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
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