易方达 50 指数证券投资基金 2009 年年度报告_图文_百度文库
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易方达 50 指数证券投资基金 2009 年年度报告
&&易方达 50 指数证券投资基金 2009 年年度报告
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类型：股票指数
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天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1易方达50指数证券投资基金
日05:33　　来源：
　　重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告期间：日至日。本报告财务数据未经审计。　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人网站ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。　　一、基金简介
　　二、主要财务指标和基金净值表现　　（单位：人民币元）　　重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　（一）主要财务指标　　（二）基金净值表现　　1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：　　2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图　　注：1、基金合同中有关投资比例限制的约定：　　Ⅰ、由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书有关条款的规定，自日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适用如下规定：　　（1） 基金的业绩比较基准为：上证50指数。　　（2）基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券(,)，正常情况下投资占基金净资产的比例不低于90％。　　Ⅱ、 遵守中国证监会规定的其他比例限制。　　因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。　　2、本基金在本报告期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。　　3、本基金于日免去马骏先生和梁天喜先生基金经理职务，但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有发生变化。　　4、本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为146．16％，同期业绩比较基准收益率为103．00％。　　三、管理人报告　　（一）基金管理人及基金经理介绍　　1、基金管理人及其管理基金的经验　　经中国证监会证监基金字20014号文批准，易方达基金管理有限公司成立于日，注册资本1．2亿元。截至日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司，其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25％，广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16．67％，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8．33％。　　公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。　　自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。　　截至日，公司旗下有基金科汇(,,)、基金科翔(,,)、基金科瑞(,,)三只封闭式基金和易方达科讯(,,)股票型基金、易方达平稳增长(,,)基金、易方达策略成长(,,)基金、易方达50指数(,,)基金、易方达积极成长(,,)基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选(,,)股票型基金、易方达策略成长二号(,,)混合型基金、易方达价值成长(,,)混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金十三只开放式基金。　　2、基金经理简介　　林飞先生，1975年生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，本报告期内任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理。　　（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。　　（三）公平交易专项说明　　1、 公平交易制度的执行情况　　公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。　　公司树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。　　公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须报投资总监或投资决策委员会审批；同时，基金经理只能投资公司股票备选库中的股票，金额比例超出一定范围的还须是核心备选库中的股票，而股票备选库及核心备选库的建立维护主要由研究部负责，并需要经过投资研究联席会的集体讨论和表决通过，这样就可对基金经理形成相对的制约；此外，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员要对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行，如发现任何异常交易还应及时反馈报告，由此形成对投资合规有效性的又一重把关；在交易过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，公平对待各投资组合；在此基础上，监察部还将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。　　2、 本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较　　无　　3、 关于异常交易情况的说明　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。　　（四）基金经理报告　　1、报告期内的业绩表现和投资策略　　（1）行情回顾及运作分析　　虽然近几年的证券市场，无论是市场容量、市场参与者还是制度环境都已经发生了质的变化，但08年的市场还是再次完整地验证了其作为一个新兴市场的基本特征：预期容易走向极端状态并自我强化，当滑向另一个极端的时候，会象杠杆一样的撬动指数的起落，从而带动市场风险溢价水平的大幅波动。次债危机也好、“大小非”也好、能源冲击也好，事后总可以发现诸多可能的解释因素。但我认为，对于规模已经接近经济总量的股票市场而言，只有对经济现状及未来预期已经发生了根本的转变，才可能以这种方式去修正06年以来的上涨，未来同样也将由相同的因素来决定这种修正是否超过其应有的幅度。虽然下跌的顺序不尽相同，但08年上半年市场最终呈现典型的系统性风险特征，上证综合指数下跌48％，是证券市场成立以来的最大的半年度跌幅。作为增强型指数基金，50指数基金在上半年跟随指数出现了较大幅度的下跌，本基金在成份股投资权重匹配基础上，以同行业内优势企业为主要方向，对组合结构做了一定的优化，获得了一定比例的超额收益。　　（2）本基金业绩表现　　截至报告期末，本基金份额净值为0．816元，本报告期份额净值增长率为－44．30％，同期基准指数收益率为－48．53％，年化跟踪误差6．71％，受上半年基准指数编制方法修改和市场波动幅度增加等因素影响，本基金跟踪误差超出了4％的目标控制范围。　　2、市场展望和投资策略　　快速上涨的大宗商品价格、贸易摩擦、人民币升值过程中出口企业竞争力的变化，都让我们重新审视中国在国际分工中的真实处境，依赖外需和需求膨胀而带动的经济超常规增长面临减速的过程，过去以高能耗、环境福利下降为代价换来的经济高速成长正逐渐面临新的瓶颈，处于转型过程中的中国经济仍将在较长时间内面临诸多的不确定性因素。然而，我对国内经济的未来仍持乐观态度，这一判断主要是基于看好中国内需扩张带来的经济增长、城镇化进程的进一步推动、人力资源潜能更深层次的释放、基础设施改善之后效率的提升、宏观调控多年经验的积累以及中国对迈向富足社会的专注和执着。如果判断成立，未来中国经济稳定增长的动力依然存在，而资本市场作为经济的晴雨表，终将反映这种趋势，相信以各行业内优势企业为主要投资对象的指数基金也将逐渐受益于这样一个过程。50指数基金将继续在努力控制基金相对基准指数的跟踪误差的前提下，根据对市场未来结构性变化的判断，对投资组合做适度的优化和增强，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。期望本基金为投资者进一步分享中国证券市场大盘蓝筹股未来长期稳定的增长提供更好的投资机会。　　四、托管人报告　　2008年上半年度，基金托管人在易方达50指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。　　2008年上半年度，易方达基金管理有限公司在易方达50指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。　　2008年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达50指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。　　交通银行　　日　　五、财务会计报告（未经审计）　　（一）基金会计报表　　1、资产负债表　　易方达50指数证券投资基金　　资产负债表　　日　　单位：人民币元　　附注：日基金份额净值：0．8160 元 基金份额总额：24，079，409，697．47 份　　所附附注为本会计报表的组成部分　　2、利润表　　易方达50指数证券投资基金　　利润表　　自日至日　　单位：人民币元　　所附附注为本会计报表的组成部分　　3、所有者权益（基金净值）变动表　　易方达50指数证券投资基金　　所有者权益（基金净值）变动表　　自日至日　　单位：人民币元　　所附附注为本会计报表的组成部分　　（二）会计报表附注　　附注1．本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。　　附注2．重大会计差错的内容和更正金额　　本报告期无重大会计差错　　附注3．关联方关系及关联方交易　　（1）主要关联方关系　　以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。　　（2）通过主要关联方席位进行的交易　　说明：　　Ａ 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。　　Ｂ股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。　　（3）关联方报酬　　Ａ 基金管理人报酬　　基金管理费按前一日的基金资产净值的1．2％的年费率计提。计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×1．2％／当年天数　　Ｈ为每日应支付的基金管理费　　Ｅ为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币155，896，759．35元（2007年同期：14，741，005．04元），其中已支付基金管理人134，324，718．19 人民币元，尚余人民币21，572，041．16元未支付。　　Ｂ 基金托管人报酬　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0．20％的年费率计提。计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×0．20％／当年天数　　Ｈ为每日应支付的基金托管费　　Ｅ为前一日的基金资产净值　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币25，982，793．23元（2007年同期：2，456，834．13元），其中已支付基金托管人人民币22，387，453．04元，尚余人民币3，595，340．19元未支付。　　（4）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易　　本基金于2008年上半年以及2007年同期均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。　　（5） 由关联方保管的银行存款情况　　本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业存款利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：　　单位：元　　（6） 本基金参与关联方主承销证券的情况　　①参与关联方主承销的公开发行证券情况　　本报告期及2007年同期本基金未参与关联方主承销的公开发行证券。　　②参与关联方主承销的非公开发行证券情况　　本报告期及2007年同期本基金未参与关联方主承销的非公开发行证券。　　（7）关联方投资本基金的情况　　Ａ 基金管理人持有基金份额情况　　本报告期及2007年同期基金管理人均未持有本基金份额。　　Ｂ 基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额情况　　本报告期末及日基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。　　附注4． 报告期末流通转让受到限制的基金资产　　（1）本基金因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券　　本基金无因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券。　　（2） 期末持有因公布重大事项暂时停牌股票：　　（3） 期末债券正回购交易中作为质押的债券：　　本基金期末未持有债券正回购交易中作为质押的债券。　　附注5． 期末买断式逆回购交易中取得的债券　　无　　附注 6． 按新会计准则调整对比数据说明　　按原会计准则和制度列报的日的所有者权益，以及按原会计准则和制度列报的日至日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：　　根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。　　六、投资组合报告　　1、 本报告期末基金资产组合情况　　2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合　　（1）指数投资部分　　（2）积极投资部分　　3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名的股票明细　　（1）指数投资部分　　（2）积极投资部分　　4、本报告期股票投资组合的重大变动　　（1）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细　　（一）基金基本资料　　1、基金名称：　　易方达50指数证券投资基金　　2、基金简称：　　易基50　　3、基金交易代码：　　110003　　4、基金运作方式：　　契约型开放式　　5、基金合同生效日：　　日　　6、报告期末基金份额总额：　　24，079，409，697．47份　　7、基金合同存续期：　　不定期　　8、基金份额上市的证券交易所：　　无　　9、上市日期：　　无　　（二）基金产品说明　　1、投资目标：　　在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。　　2、投资策略：　　本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。　　3、业绩比较基准：　　上证50指数　　4、风险收益特征：　　本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。　　（三）基金管理人　　1、名称：　　易方达基金管理有限公司　　2、信息披露负责人：　　张南　　3、信息披露电话：　　020－　　4、客户服务与投诉电话：　　4（免长途话费）　　5、传真：　　020－　　6、电子邮箱：　　ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ　　（四）基金托管人　　1、名称：　　交通银行　　2、信息披露负责人：　　张咏东　　3、联系电话：　　021－　　4、传真：　　021－　　5、电子邮箱：　　ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ　　（五）信息披露　　信息披露报纸名称：　　中国证券报、上海证券报、证券时报　　登载半年度报告正文的管理人互联网网址：　　ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ　　基金半年度报告置备地点　　广州市体育西路189号城建大厦28楼　　财务指标　　日至日　　1．本期利润　　－14，795，279，474．55　　2．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额　　－625，083，983．16　　3．加权平均份额本期利润　　－0．6488　　4．期末可供分配份额利润　　－0．1840　　5．期末基金资产净值　　19，649，465，061．62　　6．期末基金份额净值　　0．8160　　7．本期份额净值增长率　　－44．30％　　阶段　　净值增长率①　　净值增长率标准差②　　业绩比较基准收益率③　　业绩比较基准收益率标准差④　　①－③　　②－④　　过去1个月　　－20．34％　　2．81％　　－22．32％　　3．24％　　1．98％　　－0．43％　　过去3个月　　－21．55％　　2．88％　　－22．96％　　3．24％　　1．41％　　－0．36％　　过去6个月　　－44．30％　　2．76％　　－48．53％　　3．06％　　4．23％　　－0．30％　　过去1年　　－21．17％　　2．36％　　－25．39％　　2．63％　　4．22％　　－0．27％　　过去3年　　200．67％　　1．86％　　186．75％　　2．03％　　13．92％　　－0．17％　　自基金合同生效起至今　　146．16％　　1．68％　　103．00％　　1．84％　　43．16％　　－0．16％　　项目　　日－日　　实收基金　　未分配利润　　所有者权益合计　　一、期初所有者权益（基金净值）　　22，523，525，361．15　　10，476，134，762．40　　32，999，660，123．55　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）　　－　　－14，795，279，474．55　　－14，795，279，474．55　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）　　1，555，884，336．32　　－110，799，923．70　　1，445，084，412．62　　其中：1．基金申购款　　8，860，201，081．18　　1，430，212，516．33　　10，290，413，597．51　　2．基金赎回款　　－7，304，316，744．86　　－1，541，012，440．03　　－8，845，329，184．89　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数　　－　　－　　－　　五、期末所有者权益（基金净值）　　24，079，409，697．47　　－4，429，944，635．85　　19，649，465，061．62　　项目　　日－日　　实收基金　　未分配利润　　所有者权益合计　　一、期初所有者权益（基金净值）　　1，147，923，485．96　　906，325，515．07　　2，054，249，001．03　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）　　－　　1，050，773，249．88　　1，050，773，249．88　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）　　1，689，419，089．04　　－187，541，078．21　　1，501，878，010．83　　其中：1．基金申购款　　4，411，504，502．56　　2，082，589，983．59　　6，494，094，486．15　　2．基金赎回款　　－2，722，085，413．52　　－2，270，131，061．80　　－4，992，216，475．32　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数　　－　　－1，188，863，225．27　　－1，188，863，225．27　　五、期末所有者权益（基金净值）　　2，837，342，575．00　　580，694，461．47　　3，418，037，036．47　　日　　日　　资 产 ：　　银行存款　　1，911，037，874．58　　2，735，084，883．42　　结算备付金　　6，668，458．82　　16，951，774．82　　存出保证金　　351，282．05　　351，282．05　　交易性金融资产　　17，708，179，783．81　　30，417，449，909．41　　其中：股票投资　　17，708，179，783．81　　30，404，482，111．41　　债券投资　　－　　12，967，798．00　　资产支持证券投资　　－　　－　　衍生金融资产　　5，780，270．70　　16，528，397．15　　买入返售金融资产　　－　　－　　应收证券清算款　　3，474，706．69　　8，880，880．61　　应收股利　　18，003，538．08　　－　　应收利息　　688，746．24　　808，978．82　　应收申购款　　60，027，471．26　　128，063，269．59　　其他资产　　－　　－　　资产合计：　　19，714，212，132．23　　33，324，119，375．87　　负 债：　　短期借款　　－　　－　　交易性金融负债　　－　　－　　衍生金融负债　　－　　－　　卖出回购金融资产款　　－　　－　　应付证券清算款　　7，582，537．94　　16，030，383．31　　应付赎回款　　25，590，526．72　　255，222，828．26　　应付管理人报酬　　21，572，041．16　　31，920，156．56　　应付托管费　　3，595，340．19　　5，320，026．08　　应付交易费用　　3，298，620．09　　10，923，953．12　　应交税费　　－　　－　　应付利息　　－　　－　　其他负债　　3，108，004．51　　5，041，904．99　　负债合计：　　64，747，070．61　　324，459，252．32　　所有者权益：　　实收基金　　24，079，409，697．47　　22，523，525，361．15　　未分配利润　　－4，429，944，635．85　　10，476，134，762．40　　所有者权益合计　　19，649，465，061．62　　32，999，660，123．55　　负债和所有者权益总计：　　19，714，212，132．23　　33，324，119，375．87　　股票代码　　股票名称　　停牌　　日期　　期末估值　　单价　　复牌　　日期　　复牌开盘　　单价　　数量　　期末成本　　总额　　期末估值　　总额　　600900　　长江电力　　　　14．65　　未确定　　未确定　　53，059，511　　974，758，726．89　　777，321，836．15　　合计　　974，758，726．89　　777，321，836．15　　日－日　　日－日　　一、收入　　－14，581，397，490．20　　1，085，446，719．37　　1、利息收入　　9，899，040．76　　888，886．41　　其中：存款利息收入　　9，871，483．57　　878，155．69　　债券利息收入　　27，557．19　　10，730．72　　资产支持证券利息收入　　－　　－　　买入返售金融资产收入　　－　　－　　2、投资收益　　－429，852，396．48　　1，374，771，486．03　　其中：股票投资收益　　－638，519，540．01　　1，355，051，933．14　　债券投资收益　　3，510，929．42　　463，414．78　　资产支持证券投资收益　　－　　－　　衍生工具收益　　8，593，273．60　　4，790，328．52　　股利收益　　196，562，940．51　　14，465，809．59　　3、公允价值变动收益　　－14，170，195，491．39　　－292，709，998．31 4、其他收入 8，751，356．91 2，496，345．24二、费用213，881，984．35 34，673，469．49 1、管理人报酬 155，896，759．，005．042、托管费 25，982，793．23 2，456，834．13 3、交易费用 31，766，387．，782．434、利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 5、其他费用 236，044．2．89 三、利润总额－14，795，279，474．55 1，050，773，249．88企业名称 与本基金的关系易方达基金管理有限公司 基金管理人交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 基金托管人 广东粤财信托有限公司基金管理人股东广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 基金管理人股东 广东盈峰集团有限公司 基金管理人股东广东省广晟资产经营有限公司基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东关联方名称日至日日至日 （ａ） 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额比例本期成交金额 占本期交易金额比例广发证券 185，252，034．66 2．00％ 846，934，640．29 11．82％ （ｂ）债券买卖 本期成交金额占本期交易金额比例 本期成交金额 占本期交易金额比例 广发证券 0．00 0．00％ 0．00 0．00％（ｃ）权证买卖本期成交金额 占本期交易金额比例 本期成交金额 占本期交易金额比例 广发证券 0．00 0．00％3，864，087．0010．80％ （ｄ） 债券回购 本期成交金额 占本期交易金额比例 本期成交金额 占本期交易金额比例 广发证券0．00 0．00％0．00 0．00％ （ｅ） 佣金 本期佣金金额 占本期佣金比例 本期佣金金额 占本期佣金比例 广发证券150，518．151．92％ 679，228．55 11．59％
银行存款余额1，911，037，874．5，087．63 日至日日至日银行存款产生的利息收入 9，415，903．94 643，466．05项目2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益2007年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 2，054，249，001．031，343，483，248．193，418，037，036．47 金融资产公允价值变动的调整数 － －292，709，998．31 －按新会计准则列报的金额2，054，249，001．03 1，050，773，249．88 3，418，037，036．47项目名称金额（元）占基金资产总值比例 股票 17，708，179，783．81 89．82％ 债券 － － 权证 5，780，270．700．03％银行存款和结算备付金合计 1，917，706，333．40 9．73％ 应收证券清算款 3，474，706．69 0．02％其他资产79，071，037．63 0．40％ 总计 19，714，212，132．23 100．00％行业类别市值（元）占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 3，086，439，192．14 15．71％ Ｃ制造业3，492，479，100．61 17．77％ Ｃ0 食品、饮料 739，316，434．59 3．76％ Ｃ1纺织、服装、皮毛116，579，297．28 0．59％ Ｃ2 木材、家具 － － Ｃ3 造纸、印刷 － － Ｃ4石油、化学、塑胶、塑料195，565，399．16 1．00％ Ｃ5 电子 － － Ｃ6 金属、非金属2，167，968，802．85 11．03％ Ｃ7机械、设备、仪表 273，049，166．73 1．39％ Ｃ8 医药、生物制品－ － Ｃ99 其他制造业 － － Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业 1，320，436，844．32 6．72％ Ｅ 建筑业 － －Ｆ 交通运输、仓储业1，015，473，025．79 5．17％ Ｇ 信息技术业 455，353，696．40 2．32％ Ｈ批发和零售贸易235，969，616．88 1．20％ Ｉ 金融、业 7，489，364，823．18 38．11％ Ｊ房地产业256，576，778．24 1．31％ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类49，701，863．000．25％ 合计 17，401，794，940．56 88．56％券商名称 股票成交金额 比例 债券成交金额比例 权证成交金额 比例债券回购成交金额 比例 佣金 比例2，307，273，488．54 24．96％70，104，121．20 79．28％11，830，626．70 29．86％ 0．00 0．00％ 1，961，162．0424．98％ 金通证券1，011，472，563．81 10．94％ 18，319，381．60 20．72％10，852，485．19 27．39％0．00 0．00％ 859，750．35 10．95％1，004，712，752．62 10．87％ 0．000．00％ 12，989，252．60 32．78％ 0．00 0．00％854，002．55 10．88％ 万联证券888，193，803．89 9．61％ 0．00 0．00％ 0．00 0．00％0．00 0．00％ 754，940．499．62％ 海通证券 (,)883，600，224．31 9．56％ 0．00 0．00％0．00 0．00％ 0．00 0．00％751，060．07 9．57％ 光大证券 822，402，839．46 8．90％0．00 0．00％ 0．00 0．00％0．00 0．00％ 699，041．87 8．91％ 财通证券771，246，410．06 8．34％ 0．00 0．00％0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 655，558．578．35％ 中信建投 737，992，150．08 7．98％0．00 0．00％ 0．00 0．00％ 0．00 0．00％627，301．07 7．99％ 中银国际631，333，384．54 6．84％ 0．00 0．00％ 3，950，009．849．97％ 0．00 0．00％536，631．67 6．84％ 广发证券 185，252，034．66 2．00％ 0．000．00％ 0．00 0．00％0．00 0．00％ 150，518．15 1．92％ 合计 9，243，479，651．9，423，502．80 100．00％ 39，622，374．33 100．00％ 0．00 0．00％7，849，966．83100．00％行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ制造业75，881，963．31 0．39％ Ｃ0 食品、饮料 － － Ｃ1 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ2 木材、家具 － －Ｃ3造纸、印刷 － － Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 － － Ｃ5 电子 － － Ｃ6 金属、非金属 － － Ｃ7机械、设备、仪表75，881，963．31 0．39％ Ｃ8 医药、生物制品 － － Ｃ99 其他制造业 － － Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业 －－ Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 61，220，536．50 0．31％ Ｇ 信息技术业－ － Ｈ 批发和零售贸易169，282，343．44 0．86％ Ｉ 金融、业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 －－ Ｌ 传播与文化产业－ － Ｍ 综合类 － － 合计 306，384，843．25 1．56％序号 股票代码 股票名称 数量市值（元）占基金资产净值比例 1 601088 中国神华 (,)43，761，477 1，644，118，690．89 8．37％ 2600036招商银行 (,)62，005，180 1，452，161，315．60 7．39％ 3 600000 浦发银行(,)61，071，，570，976．00 6．84％ 4 600030 中信证券 (,)55，564，，104，610．086．76％ 5 600005 武钢股份 (,)122，397，295 1，194，597，599．206．08％序号 股票代码 股票名称数量 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600058 五矿发展 (,)5，999，4，943．44 0．71％ 2000651 格力电器 (,)2，039，954 63，850，560．20 0．32％ 3601919 中国远洋 (,)3，099，7，536．50 0．31％ 4 002024 苏宁电器 (,)698，0，400．00 0．15％ 5000581 威孚高科 (,)1，400，629 12，031，403．11 0．06％序号股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例 1 601088 中国神华 1，685，242，077．715．11％ 2 601939 建设银行(,)650，412，958．93 1．97％ 3 601398 工商银行(,)570，944，662．30 1．73％ 4 600036招商银行 520，598，364．70 1．58％ 5 601857中国石油 (,)417，284，252．12 1．26％ 6600739 辽宁成大 (,)287，472，116．01 0．87％ 7601628
(,)248，514，561．30 0．75％8 600058 五矿发展 203，202，503．57 0．62％9 600030 中信证券 201，672，305．330．61％ 10 601166 兴业银行 (,)146，867，174．490．45％ 11 601006 大秦铁路(,)137，057，199．25 0．42％ 12 000651 格力电器91，413，116．76 0．28％ 13 600309烟台万华 (,)63，034，601．35 0．19％ 14 601919中国远洋 61，697，138．87 0．19％
中国联通 (,)55，636，499．37 0．17％
中国国航 (,)42，927，434．13 0．13％17 600362 江西铜业 (,)42，428，143．19 0．13％18 601988 中国银行 (,)41，223，290．300．12％ 19 600717 天津港 (,)39，889，038．24 0．12％20 601998 中信银行(,)34，792，703．16 0．11％序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值的比例 1 600016民生银行 (,)451，109，705．79 1．37％ 2 600028 中国石化(,)357，339，429．53 1．08％ 3600331 宏达股份 (,)319，227，519．54 0．97％ 4 600030中信证券 313，325，861．38 0．95％5 600583 海油工程 (,)256，580，576．72 0．78％ 6601998 中信银行 171，479，053．790．52％ 7 600018 上港集团 (,)140，103，349．31 0．42％8 601398 工商银行137，784，625．17 0．42％ 9 601628 中国人寿 130，989，036．100．40％ 10 600019宝钢股份 (,)123，442，728．41 0．37％ 11 600309 烟台万华117，060，162．04 0．35％
邯郸钢铁 (,)115，421，877．62 0．35％ 13 600009上海机场 (,)76，339，699．67 0．23％14 600811 东方集团 (,)72，106，985．33 0．22％
招商轮船 (,)68，280，935．240．21％ 16 600050 中国联通 64，233，156．24 0．19％17 601988 中国银行63，494，578．24 0．19％ 18 600011 华能国际 (,)54，133，131．180．16％ 19 600320振华港机 (,)52，043，025．53 0．16％ 20 600177 雅戈尔 (,)44，628，969．160．14％项目 金额（元）买入股票的成本总额 5，686，140，196．08 卖出股票的收入总额3，579，382，416．73名称 金额（元） 存出保证金351，282．05 应收股利 18，003，538．08 应收利息688，746．24 应收申购款 60，027，471．26待摊费用 － 其他应收款 － 合计 79，071，037．63权证代码权证名称 数量（份） 市值（元） 占净值比例 580013武钢ＣＷＢ1 1，344，249 5，780，270．700．03％权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 投资类别580019 石化ＣＷＢ1 5，667，0，155．53 被动持有 580022 国电ＣＷＢ1 2，672，，645．60 被动持有 580020上港ＣＷＢ1 1，995，392 3，274，963．27 被动持有 合计10，334，4，764．40报告期末基金份额持有人户数： 1，358，654户 报告期末平均每户持有的基金份额：17，722．99份项目数量 占总份额的比例 基金份额总额： 24，079，409，697．47 100％其中：机构投资者持有的基金份额1，363，802，681．85 5．66％ 个人投资者持有的基金份额22，715，607，015．62 94．34％期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例本基金管理公司所有从业人员持有本基金合计 16，808．410．0001％基金合同生效日的基金份额总额5，048，902，330．26 本报告期基金份额的变动情况： 期初基金份额总额22，523，525，361．15加：本期基金总申购份额 8，860，201，081．18 减：本期基金总赎回份额7，304，316，744．86期末基金份额总额24，079，409，697．47易方达基金管理有限公司增加国元证券(,)为旗下部分开放式基金代销机构的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与万联证券网上交易申购费率优惠活动的公告易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司基金网上交易申购费率优惠活动的公告易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告易方达基金管理有限公司关于易方达策略成长基金、易方达50指数基金及易方达价值精选基金在中国农业银行推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华安证券推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加农行定期定额申购业务费率优惠活动的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告易方达基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分开放式基金代销机构及在中信银行推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于开通光大银行阳光卡（借记卡）网上交易的公告易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换计算方法的公告关于易方达价值成长混合型基金开放与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值精选股票型基金之间的转换业务的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞证券有限责任公司开展的基金网上交易申购费率优惠活动的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告？？？？易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京银行(,)开展的基金网银渠道申购费率优惠活动及在北京银行推出定期定额申购业务的公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告关于提醒投资者防范金融诈骗的通告易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告？？？？？易方达基金管理有限公司关于联系受灾地区基金份额持有人的公告易方达基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告易方达基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分开放式基金代销机构、在中国光大银行推出定期定额申购业务、参加中国光大银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告易方达基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司高管人员变更公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行定期定额申购费率优惠活动期间延长的公告易方达基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下稳健收益债券型基金代销机构、在中国建设银行开通所代销我司旗下开放式基金转换业务及在中国建设银行推出稳健收益债券型基金定期定额申购业务的公告
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