中国的中国基金经理排行榜为什么要考马克维茨的投资组合理论呢？而且理论看了之后就是狗屎

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-12 18:12 标签： 投资组合理论
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现代资产组合理论探究.pdf 68页
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现代资产组合理论探究
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武汉理工大学
硕士学位论文
现代资产组合理论研究
姓名：鲁进勇
申请学位级别：硕士
专业：国际贸易学
指导教师：胡国晖
“中国证券市场已经步入由机构投资者领跑的时代”，作为机构投资者
重要力量之一的证券投资基金，近两年来在中国得到了迅猛的发展。现代资
产组合理论，被誉为是证券投资基金的“投资法典”，主要研究投资者在权
衡收益和风险的基础上实现效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产
生的影响，它是现代金融投资理论的基础。因此，研究现代资产组合理论具
有重要的现实意义和理论意义。
本文是研究现代资产组合理论的综述性论文。论文对现代资产组合理论
与传统资产组合理论分别进行了分析，并对两者进行了比较研究，对马克维
茨的均值——方差理论从资产组合风险分散效应和最优资产组合选择两方
面进行了重点分析，对资本资产定价模型、因素模型、套利定价理论进行了
一定深度的分析和研究，对现代资产组合理论的前提假设——有效市场理论
及在对有效市场理论和资本资产定价模型形成挑战和质疑背景下提出的行
为金融理论进行了论述，论文最后分析了现代资产组合理论在我国的研究及
其应用的广阔前景。
关键词：资产组合理论，
风险，收益
markethasbeen
intoinstitutioninvestors
age”，securityinvestmentfund，as
inChinarecenttwo
years．ModemTheory(MPT)，
investment
focusesOnthe
in‘‘investment
fund，mainly
maximizethe
when balancethe
methodwhichinvestors
expectedutility they
returnandriskoftheirinvestmentandthe
ontheentire
resultingimpact
iSthebasisofmodemfinanceandinvestment
market．MPT
theory．So，there
theoreticaland
practicalsignificanceofinquirying
themaincontentsof
thesis，somehow，issummary，whichexpounds
TraditionalPortfolio
Theory(TPT)andgivescomparison
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基于卖空理论的马克维茨模型讨论
&&基于卖空理论的马克维茨模型讨论
Analysis Of Markowitz’s Model Under Short-selling
Thesis for Bachelor’s Degree
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