金字塔的固定轮询和走完K线
固定轮询和走完K线的特点：固定论询，指的是金字塔在每间隔一定时间内去检测信号是否有发生，发生后就立即采取下单策略；走完K线是必须等到K线结束，下根K线刚产生的那一刻进行信号检测和下单。
很多的刚接触交易的初学者，都幻想自己能买在最低价卖在最高价，故不去考虑其他因素只想快点进场交易怕出现大阳线影响他的收益，选择固定轮询的最小周期高频扫描，希望能把市场上所有的钱都赚到自己口袋理，殊不知这种做法往往是捡了芝麻丢了西瓜，这些不成熟的投资理念，也是为什么市场绝大多数人都是会被淘汰，而只有少数人能够生存的根本原因。也是贪婪的人性弱点的充分展现。
固定轮询模式的缺点和走完K线的优点：
例如下面的公式
ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B));
EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A));
1、使用固定轮询会产生信号的反复出现与消失，因为最后一个K线的CLOSE价格未确定，当价格不断变化时，会造成交易信号还未最终确定就提前的过早入场下单交易，不守纪律的下单，未必一定能抢到很好的价位，价格的来回反复是很正常的事情，虽然金字塔提供了信号消失恢复持仓，那么不断的信号反复消失会带来手续费的不断增加，加上交易是个很复杂的过程，恢复持仓的正确性有很大的局限性，一旦出现了不能及时恢复持仓，会造成策略的信号与实际的持仓不一致，最终的收益情况与我们在设计指标所测试的结果出现较大差距。而走完K线因为是上一个K线的最终确定形成后才进行下单交易，故可以有效防止此问题。
2、固定轮询会在产生漏单，固定轮询是按照一定时段间隔扫描最后一个K线的信号，如果刚好在最后一个K线结束时信号形成，而此时正好时段在轮询中间，那么这个信号就会被漏掉，同样会产生信号的发生与与实际的持仓不一致，同样会出现上述的收益问题。
3、固定轮询会增加CPU的资源消耗，系统会按照轮询设置上的时间去计算是否有信号发生，会造成CPU在大多数情况下都是一些无谓的计算，而走完K线只会在每个新K线形成时只计算一次，这可以大大减小CPU的运算量，尤其是用户在进行后台程序化交易时，如果监控的品种比较多和策略比较复杂的情况下，使用走完K线模式运行是很重要的。
4、固定轮询模式的交易滑点是我们在程序化交易评测里无法测试的，因为固定轮询模式的交易价位可能是当前K线的高低价格之间任意一个，我们在用历史数据测试时是无法预知的，这会造成用历史数据测试固定轮询模式时，只能大概使用一个收盘价或者K线中价来模拟进场交易，使用这种模式测试出来的交易结果存在很大隐患的，最后可能导致实际的交易与测试时结果天壤之别。而走完线模式的入场价格只能是下个K线的开盘价，测试时是可以测试到的，实际的交易过程中也是固定不变的，这就能最大保证测试结果的收益与实际的交易收益保证一致。既然无法测试固定轮询的实际盈利，那么我们为什么一定要去拿自己的资金来冒险呢？既然可以使用走完K线来测试到盈利情况，那么为什么我们就不能在盘中使用走完K线去坚持呢？
前面列举了固定轮询模式的这4大缺点，那么固定轮询模式到底该用在什么地方呢？
1、后台程序化交易中的高频交易或者套利交易，因为不是趋势交易，不必担心信号消失，只需要进出场迅速。
2、监控止损操作，只要价格碰到了指标设定的条件就立马止损。
虽然我知道了固定轮询的诸多缺点，但是我还是想用，那该有什么办法呢？
虽然知道金字塔有很强的仓位监控止赢止损功能，但是我还是想在模型里自己实现特定的止损操作，避免走完K线时间过长出现爆仓危险，那么我们该在固定轮询模式下的模型的设计时注意哪些才能避免漏单和信号消失呢？
1、设计指标时，不要使用CLOSE等价格频繁跳动的数据做为指标信号是否出现的依据，而是使用OPEN,HIGH等这些数据，因为一旦出现它们是不会反复上下变化，例如可以改成这样写
ENTERLONG:CROSS(MA(OPEN,A),MA(OPEN,B));
EXITLONG:CROSS(MA(OPEN,B),MA(OPEN,A));
这样改写后，只要测试盈利，在实盘交易时使用固定轮询，那么信号一旦出现，就不会再出现消失，因为OPEN一旦出现是不会变化的。
2、使用上根K线的信号做为本次的进场依据，相当于在固定轮询模式下实现走完K线的方法，代码可以这样写：
AA:=CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B));
BB:=CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A));
ENTERLONG:REF(AA,1);
EXITLONG:REF(BB,1);
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Processed in .03125 s, 3 queries.“K线”转换成“固定轮询模式”或者“混合模式”的方法
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“K线”转换成“固定轮询模式”或者“混合模式”的方法
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一，“K线走完模式”转换成“固定轮询模式”或者“混合模式”的方法
以便把各个模型放在同一个框架内进行图表程序化交易
均线交叉模型（K线走完模型）：
runmode:0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time&100000 and time&144500;
if holding&0 and ma5&ma20 then sell(1,1,market);
if holding&0 and ma5&ma20 then sellshort(1,1,market);
if holding=0 and ma5&ma20 and entertime then buy(1,1,market);
if holding=0 and ma5&ma20 and entertime then buyshort(1,1,market);
if time&=150000 then begin
sell(1,1,market);
sellshort(1,1,market);
简单的改法，自然是把各个条件“过去化”，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错
可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：
runmode:0;
variable:cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time&100000 and time&144500;
if holding&0 and cc&=0 then sell(1,1,limitr,o);
if holding&0 and cc&=0 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc&0 then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc&0 then buyshort(1,1,limitr,o);
if cc&0 and ma5&ma20 then cc:=0;
if cc&0 and ma5&ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5&ma20 and entertime then cc:=1;
if cc=0 and ma5&ma20 and entertime then cc:=-1;
if time&=150000 then begin
那么，如果是 K线走完模式和盘中模式并存，怎么做呢？也简单，就是在“开盘价下单语句”后面加入蓝色部分的“盘中下单语句”就行了
runmode:0;
variable:zs=0,cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time&100000 and time&144500;
if holding&0 and cc&=0 then sell(1,1,limitr,o);
if holding&0 and cc&=0 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc&0 then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc&0 then buyshort(1,1,limitr,o);
if cc&0 and l&zs then begin
sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));
if cc&0 and h&zs then begin
sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));
if cc&0 and ma5&ma20 then cc:=0;
if cc&0 and ma5&ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5&ma20 and entertime then begin
if cc=0 and ma5&ma20 and entertime then begin
if time&=150000 then begin
ps:好多朋友问这个是什么软件 我也忘了说啦。我用的金字塔股票论坛
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谢谢老师分享，辛苦了,祝投资愉快！
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新春愉快 ！！！！！！！
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请问下金字塔的追踪止盈怎么写
以下开多单为例
当c&开仓价+20 的时候开启追踪止盈 每上涨一个点止盈价在开仓价上面上移一个点 ，C 回落 止盈不回落
当C 小于等于追踪止盈价平仓
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理想初一级同学
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1500为开仓价 当最新价&=1500+20启动追踪止盈每上涨一个点止盈价上移一个价位 例如 最新价是1530那么追踪止盈价就会提高到1510 如果最新价继续上移追踪止盈也跟着上移 但是最新价回落追踪止盈不回落，当最新价&=追踪止盈价 则按照当时的市价平仓
还有一种情况 就是最新价在之间震荡 这个时候是没有启动追踪止盈所以最新价就是低于开仓价也不平仓，这个我用固定止损监控就可以了，但是老师要考虑这一种情况是不启动追踪止盈的
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金字塔&&谢谢老师分享
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谢谢分享！！！！！
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回复 6楼 @路过贵宝地
if hhv(h,enterbars+1)&=enterprice+20 and c&hhv(h,enterbars+1)-20 then sell(1,0,marketr);
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“K线走完模式”转换成“固定轮询模式”或者“混合模式”的方法
股票公式说明：
股票公式不明白请查阅：
&K线走完模式&转换成&固定轮询模式&或者&混合模式&的方法
&以便把各个模型放在同一个框架内进行图表程序化交易
&均线交叉模型（K线走完模型）：
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&if holding=0 and ma5&ma20 and entertime then buyshort(1,1,market);
&if time&=150000 then begin
&sell(1,1,market);
&sellshort(1,1,market);
简单的改法，自然是把各个条件&过去化&，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错
&可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：
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&if time&=150000 then begin
那么，如果是 K线走完模式和盘中模式并存，怎么做呢？也简单，就是在&开盘价下单语句&后面加入蓝色部分的&盘中下单语句&就行了
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&variable:zs=0,cc=0;
&ma5:=ma(c,5);
&ma20:=ma(c,20);
&entertime:=time&100000 and time&144500;
&if holding&0 and cc&=0 then sell(1,1,limitr,o);
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&if holding=0 and cc&0 then buy(1,1,limitr,o);
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&zs:=c-10;
&if cc=0 and ma5&ma20 and entertime then begin
&zs:=c+10;
&if time&=150000 then begin
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发布时间： 14:52