我向银行年利率贷款52000，年利率为4.35%，期限五个月，利率会产生多少啦？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-05 17:06 标签： 银行年利率
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第五章 商业银行资产负债管理 第一节 商业银行资产负债管理理论及其发展 一、资产管理理论（Asset Management） 是一种传统管理办法，20世纪60年代以前，资金来源以活期存款为主，资金来源的水平和结构被认为是不可控制的外生变量，银行应主要通过资产方面项目的调整和组合来实现三性原则和经营目标
1.几个定义 （1）利率敏感资金 Rate-Sensitive Fund ：那些在一定时限内到期的或需要重新定价的资产或负债 利率敏感资产RSA（Rate-Sensitive Asset） 利率敏感负债RSL（Rate-Sensitive Liability） （2）资金缺口FG（Funding Gap）
指利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额即：FG RSA - RSL，表示了缺口的绝对量的差额
正缺口、负缺口、零缺口 （3）敏感性比率SR（Sensitive Ratio） SR
RSA / RSL，反映了利率敏感资产负债的相对量的大小
SR 1即零缺口，SR 1即正缺口，SR 1即负缺口 零缺口：RSA RSL，利率风险处于“免疫”状态 正缺口：在利率上升时获利，利率下降时受损 负缺口：在利率上升时受损，利率下降时获利 注意点：该结论只有在利率变化完全一致时才正确，故现实中，即使资金缺口为零，利率变动也会影响到净利息收入
2.缺口模型的应用 当能较准确地预测利率波动趋势时，预测利率上升时应采取何种缺口策略？当发生变化时,该如何应对? 案例 巴内特第一国民银行目前资产负债表上利率敏感型资产与负债如下 单位:百万元
3.持续期缺口模型的运用
假设某家银行在初始阶段拥有三种资产：现金、3年期商业贷款和9年期的政府债券。3年期商业贷款的利率为14%，9年期政府债券的利率为12%。通过计算，贷款存续期为2.65年，债券存续期为5.97年。 再设该银行拥有两种负债：1年期的定期存款和4年期的CDs。定期存款利率
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