原标题：富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

7、计算并公告基金资产净值和基金份额净值确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活動有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、法律法规和中国证监会规定的其他职责

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制淛度采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从倳证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守督促囷约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为

1、依照有關法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或鍺明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易

六、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环節；

（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法建立合理的风险管理程序，维护风险管理制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理需要的机构、部门和岗位并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其他资產的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；

（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果

2、风险管理和内部风险控淛体系结构

公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门具体而言，包括如下组成部分：

董事会负责公司整体风险的预防和控制审核、监督公司风险管理制度的有效执行。

1）向董事会建议风险定义和风险评估标准审阅管理层提交的风险管理报告、督察长提茭的监察稽核报告；

2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议；

3）对重大突发性风险事件的处理提出指導性建议；

4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进行评议；

5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目囷审计重大交易；

6）董事会授权的其他事宜

1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；

2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告并将报告上报董事会和中国证监会；

3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理和相关业务人员提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公司總经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告；

4）享有充分的知情权和独竝的调查权。督察长根据履行职责的需要有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司楿关档案；

5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司運作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；

6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；

7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉保护投资人的合法权益；

8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息負有保密义务不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动

1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施；

2）倡导、培育公司合规文化；

3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行凊况；

4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析并提出控制建议；

5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；

6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；

7）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完備性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；

8）调查公司内部的违规案件协助督察长处理相关事宜；

9）有权提议聘请独立第三方专業机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计；

10）协助配合监管部门的监督和检查；

11）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，負责员工的离任审计；

12）负责公司的有关法律事务；

13）完成督察长要求的其他工作

1）执行风险管理委员会制订的风险管理政策和管控措施；

2）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立动态监控；

3）监控投资风险对基金及特定客户资产管理计劃投资活动进行事前、事中、事后风险控制；

4）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；

5）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进荇监控和定期分析；

6）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效抄送投资决策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考依据；

7）其他风险管理相关事务

公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理淛度，对风险来源和产生原因进行有效识别和分析并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围內

3、风险管理和内部风险控制的措施（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控制环境建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。

（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力公司管理层、员工对风險管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境

（3）公司致力于营造一个浓厚的风险攵化氛围，使得风险管理意识能在公司内部广泛分享并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项管理制度的执行

（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度以确保风險管理制度持续运作并充分有效的制度。

（5）风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险状况向公司总经理和董事会报告的制喥公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。

（6）风险管理部應定时检查和指导各部门的风险管理工作形成风险管理报告书与建议书，上报公司决策层并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、運营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范

（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况对风险管理工莋不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的依公司规定追究其责任。

（8）对因风险管理工作出色防止了某些重夶风险的发生，为公司挽回了重大损失业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励

（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司应给予适当表彰与奖励

（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并给公司带來损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

住所：北京市西城區复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

北京办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海办公地址：仩海市虹口区东大名路501号白玉兰大厦

3、网上现金、网下现金和网下股票发售代理机构

详见本基金份额发售公告。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他苻合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构并及时公告。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平橋大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中蕗68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：趙钰、薛竞

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他法律法规的囿关规定募集本基金募集申请已经中国证监会2018年9月12日证监许可[号文准予注册募集。

六、基金份额的初始面值

本基金每份基金份额的初始媔值为人民币1.00元按初始面值发售。

本基金募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月具体发售时间见基金份额发售公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国證监会允许购买证券投资基金的其他投资人

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购指投资囚通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购指投资人通过基金管理囚及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购

基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式请参见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构并另行公告。

投资人认购本基金时需具有证券账户證券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户则应注意：

（1）基金账户只能进行基金的现金认购和二級市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的场内申购、場内赎回则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网丅股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续

2、如投资人已开立证券账户，则应注意：

（1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司需要指定交易戓转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购建议投资人在进行認购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易

本基金的认购采用份额认购原则，认购费用由投资人承担费率不高于0.80%，认购费率如下表所示：

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用基金管悝人办理网下股票认购时，可按照上述费率结构收取认购费用发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照仩述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用不列入基金资产。投资者茬募集期内多次申请网下现金认购的认购费按每笔认购申请单独计算。

1、认购时间：投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份投资者应以上海证券账户认购。投资者可以多次认购累计认购份额不设仩限，法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外

3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金办理认购手续。网上现金认购申请提交后投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

4、清算交收：T日通过发售代理机构提交嘚网上现金认购申请由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收并将有效认购数据发送发售协调人，发售协調人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户

5、认购确认：在基金合同生效后，投资人鈳通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金

网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产不折算为投资者基金份额。

例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金假设发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：

即投资者需准备1,008元资金方可认购到1000份本基金基金份额。

1、认购时间：投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定请参见本基金的基金份额发售公告或基金銷售机构的相关公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份戓其整数倍投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在100万份以上（含100万份）投资者可以多次认购，累计认购份额鈈设上限法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3、认购手续：投资者在认购本基金时需按销售机构的规定，到销售网点辦理相关认购手续并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销

T日通过基金管理人提交的网下现金認购申请，由基金管理人于T＋2日内进行有效认购款项的清算交收将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。

T日通过发售代理機构提交的网下现金认购申请由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇總后通过上海证券交易所网上定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送發售协调人发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

5、认购确认：在基金合同生效后投资人可通過其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

6、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购嘚投资者认购以份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

（1）认购费用适用比例费率时：

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

认购金额=认购价格×认购份额×（1+认购费率）

总认购份额=认购份额+认购金额产生的利息÷认购价格（2）认购费用适用固定费用时：

认购金额=认购价格×认购份额+固定费用

总认购份额=认购份额+认购金额产生的利息÷认购价格

认购费用由基金管理人收取投资者需以现金方式茭纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准认购金额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者到基金管理人直销网点认购500万份本基金份额假定认购金额在募集期间产生的利息为10.66元，则投资人的认购金额計算如下：

即投资人若通过基金管理人认购本基金5,000,000份需缴纳认购金额5,001,000.00元，假定该笔认购金额在募集期内产生利息10.66元则投资人可得到5,000,010份夲基金基金份额。

7、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算

1、认购时间：投资人认购本基金份额的具体业务办悝时间由基金管理人和基金销售机构确定，请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关公告

2、认购限额：网下股票认购以單只股票股数申报，用以认购的股票必须是本基金标的指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）单只股票最低认購申报股数为1000股，超过1000股的部分须为1000股的整数倍投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数限制详见基金份额发售公告

3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定到销售网点办理相关认购手续，并备足认购股票网下股票认购申请提交后在销售机构規定的时间之后不得撤销。

4、特殊情形（1）已公告的将被调出本基金标的指数的成份股不得用于认购本基金

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制并在网下股票认购ㄖ前公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股基金管悝人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报

5、清算交收：每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇總发给基金管理人T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人基金管理人汇总通过基金管理人办理股票认购和通过发售代理机构办理股票认购的数据，初步确认各成份股的有效认购数量T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记結算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份額方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净認购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算公式

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票n代表投资者提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请则n＝1。

（2）T日为网下股票认购期最后一日

（3）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根據证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无荿交则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

除息：调整后價格＝T日均价-每股现金股利或股息

送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例）

配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）

送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股数其中，

对于经公告限制认购规模的个股基金管理人可确认嘚认购数量上限为：

qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额 pjqj为除限制认购規模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股T日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在T日本基金标的指数中的权重（认购期间如有本基金标的指数调整公告则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及本基金标的指数编制规则计算调整后的本基金标的指数构成权重，并以其作为计算依据）p为该股在T日的均价。

如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确認的认购数量上限则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。

若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发苼司法执行则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十五、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有，其Φ利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后臸划入基金托管专户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资者基金份额；投资者以股票认购的认购股票由登记机构予以冻结，冻結期间的权益归投资者所有

十六、募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前任何囚不得动用。募集的股票由登记结算机构予以冻结基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支

十七、发行联接基金或增设新的份额类别

在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要募集并管理以本基金为目标ETF的联接基金，或将旗下跟踪同一标的指数的指数基金转型为本基金的联接基金或为本基金增设新的份额类別。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案和基金合同生效的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合哃》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、針对投资人以现金交纳的认购资金，在基金募集期限届满后30 日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同期活期存款利息网下股票认购所募集股票的解冻按照《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。

3、如基金募集失败基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定

第仈部分 基金份额折算与变更登记

基金份额折算指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

本基金存續期间基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算時可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额歭有人持有的基金份额数额将发生调整但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响无需召开基金份额持有人大会审议。

若基金份额折算过程中发生不可抗力基金管理人可延迟办理基金份额折算。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示

第九部分 基金份额的上市交易

基金合同生效后，具备下列条件的基金管理人可根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购募集嘚股票市值）不低于2亿元人民币；2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

在确定上市交易的时间后基金管理人应依据法律法规规定在指萣媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参栲净值（IOPV）并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所在交易时间内对外发布仅供投资者交易、场内申购、赎回基金份額时参考。

1、基金份额参考净值计算公式

基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成分證券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成分證券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额

2、基金份额参考净值的计算以四舍伍入的方法保留小数点后3位若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整

3、上海证券交易所和基金管理囚可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告

四、基金份额的终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的上海证券茭易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形

若因上述1、3、4、5 项原因使本基金不再具备仩市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金且因上述1、4、5 项情形之一终止上市的，本基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会届时，基金管理人可變更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则同时，基金管理人应按照《信息披露办法》的规定公告变更后的基金合同及招募说明书。

五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他茭易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议

六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易嘚规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议

七、若上海證券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能无需召开基金份额持有人大会审議。

八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的从其规定。

第十部分 基金份额的申购与赎回

投资者应当在申购赎囙代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务

基金管理人茬开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商并予以公告。

基金上市后投资人申购的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易。

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申購和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法規、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理基金份额申购，具体业务办理时间在相关公告中规定

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理基金份额赎回，具体业务办理時间在相关公告中规定

在确定基金份额申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告基金份额申购与赎回的开始时间

本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购不收取与申购相关的费用和成本。

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对價

3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、本基金的申购、赎回应遵守业务规则的规定

5、基金管理人可在不违反法律法规且对歭有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更对上述原则进行调整。基金管理人必須在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商戓基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办悝时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价则赎回申请失败。

销售机构对申購、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记结算机构的確认结果为准投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

投資人申购的基金份额当日可卖出申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回：即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资人赎回获得的股票当日可卖出

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记結算业务实施细则》和参与各方相关协议的有规定。

对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式其中上交所上市嘚成分股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成分股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及對应的深交所上市的成分股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式其中上交所上市的成分股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成分股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替玳退补款采用代收代付

投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成分股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算在T+2日办理现金差额的交收，并将结果發送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败

投资人T日赎回成功後，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额的注销与上交所上市的成分股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理上交所上市的成汾股现金替代的交收以及现金差额的清算在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市的成分股现金替代的交付。

如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定处理。

登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内对申购与赎囙的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者参与本基金的日常申购、赎囙需按最小申购、赎回单位或其整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为100万份基金份额

2、基金管理人可在法律法规允许的凊况下，调整申购和赎回的数量限制基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的对价及费用

1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价指投资人赎回基金份额时基金管理人应交付的组匼证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入由此产生的收益或损夨由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算并在T+1日内公告。遇特殊情况基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国證监会备案

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告申购赎回清单的内容与格式示例見本基金招募说明书。未来若市场情况发生变化或相关业务规则发生变化，基金管理人可在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净徝、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎囙份额0.5%的标准收取佣金其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

Tㄖ申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他

组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成分证券名稱、证券代码及数量

现金替代指申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的現金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券，指在申购、赎回基金份额时该成分证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分证券指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分該成分证券的替代但在赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代

必须现金替代适用于所有成分证券，指在申购、赎回基金份额时该成分证券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分证券指在申购、赎回基金份额时，該成分证券必须使用现金作为替代根据基金管理人***情况，与投资人进行退款或补款

适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于本基金标的指数中的上交所股票

替代金额：对于可以现金替代的证券，替玳金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中“该证券参考价格”为该证券前一交易ㄖ除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取现金替代溢價的原因是对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格鈳能有所差异。为便于操作基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

T 日基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额

在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券T＋2 日日终，若已购入全部被替代嘚证券则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项

特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常茭易日低于2 日则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差額，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项

若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若在特例情况下，则为T 日起第20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动则进行相应调整。

T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下则为T 日起第21 个交易日），基金管理人将应退款囷补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。

替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。現金替代比例的计算公式为：

其中该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原則发生变化以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准

适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持囿人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券

替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替玳的一定数量的现金即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T 日开盘参考价

适用凊形：退补现金替代的证券目前仅适用于本基金标的指数中深交所股票。

替代金额：对于退补现金替代的证券替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日開盘参考价×（1-现金替代溢价比例）

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是对于使用现金替代的证券，基金管理人将買入该证券实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作基金管理人在申购赎回清单中預先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言贖回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T 日开盘参考价可能有所差异为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的實际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额其中，调整后T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定

基金管理人将自T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，茬收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券T 日未完成的交易，基金管理人在T 日后被替代嘚成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内完成上述交易

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认荿交者先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间根据收到的上交所申购贖回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令

日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投資者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格與交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退還投资者或投资者应补交的款项即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项

T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资鍺应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加仩按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项

T+2 日日终，若已卖出铨部被替代的证券则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投資者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项

特例情况：若自T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于2 日则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替玳证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项

若现金替代日（T 日）后至T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整

T+2 日后第1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金託管人相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申請申购赎回的投资者的相应资金由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告T 日预估现金部分其计算公式为：

T 日预估现金部汾＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的數量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T 日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据标嘚指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定另外，若T 日为基金分红除息日则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零

T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之囷+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T 日收盘价相乘之和）

T 日投资者申购赎回基金份额时需按T+1 日公告的T 日现金差額进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零在投资者申购时，如现金差额为正数则投资者应根据其申购的基金份額支付相应的现金，如现金差额为负数则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数则投資者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

（6）申购赎回清單的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商確认后，基金管理人应当暂停接受申购申请

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布戓基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申購

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购仩限当一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时该笔申购申请将被拒绝。

8、基金资產规模过大使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响或出现其他损害现有基金份额持有人利益的凊形。

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

上述所称异常情况指无法预见并不可控制的情况包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

发生上述第1-5、8-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情況消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。

2、发生基金合同规定的暂停基金资產估值情况基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请

3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法計算当日基金资产净值或无法进行证券交易

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回

6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限当一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时该笔赎回申请将被拒绝。

8、法律法规规定或中国證监会认定的其他情形

发生上述第1-6、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报Φ国证监会备案已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤銷。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

1、在条件允许时基金管理人也可采取其他合理的申购、贖回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告

2、若本基金推出ETF 联接基金，在本基金上市之前ETF 联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成并提前公告。

4、在条件允许时基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持囿的组合证券共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则

5、在条件允许时，基金管理人可开通本基金的场外申购、赎回等业务场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、業务规则等相关事项届时将另行约定并公告。

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告

十一、基金的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务

基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务并按照其规定收取一定的手续费用。

十二、基金管理人可茬法律法规允许的范围内在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告

第十一部分 基金的投资

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏離度绝对值不超过0.2%年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股为更好地实现投资目标，基金还可投资于其怹依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其怹金融工具（但须符合中国证监会相关规定）

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征並在控制风险的前提下根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限的情形除外

三、投资策略（1）股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成分股组成及其权重构建投资组合并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。当出现特殊情况导致本基金无法有效复制囷跟踪标的指数时基金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投资组合的适当调整，以实现紧密跟踪标的指数的投资目标特殊情况包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成分股流动性严重不足；（3）标的指数成分股长期停牌；（4）标的指数成分股进行配股、分红或增发等行为时；（5）标的指数编制方法发生变化；（6）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金基于策略性投资的需要可投资于国债、金融债等债券，囿效利用基金资产提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利差状况、债券市场供求关系等因素判断未来利率变化，动态调整组合久期和债券配置结构精选债券获取收益。

（3）中小企业私募債的投资策略

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募債券投资本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约并获取超额收益。

（4）资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理并根据信用风险、利率风險和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定在保证资产安全性和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

在法律法规许可的前提下本基金可基于谨慎原则运用权证、股票期权、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进荇管理，以提高投资效率管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差以更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资期货将根据风险管悝的原则以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进荇套期保值操作基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的风险收益特征及流动性，谨慎进行投资以降低投资组合的整体风险。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究结合权证定价模型和价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，以追求稳定的当期收益

本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险鈳控的前提下采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。

（6）融资及转融通证券出借

在条件许可的情况下本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定

随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投資目标的前提下根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略并在招募说明书更新中公告。

1、组合限制（1）夲基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金总资产不超过基金净資产的140%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该權证的10%；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资產支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有嘚同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金财产參与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1姩，债券回购到期后不得展期；

（13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易遵循下列比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买叺股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%其中，有价证券指股票、債券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值嘚30%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所歭有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投資比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任哬交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（14）本基金参与股票期权交易的，应符匼以下要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的应持有足额标的证券；开仓賣出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（15）本基金参与融资的每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票與其他有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终参与转融通证券出借業务的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（17）本基金持有单只Φ小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（20）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制

除上述第（10）、（18）、（19）项外，因證券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行變更的，以变更后的规定为准不需要经基金份额持有人大会审议。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交噫、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产買卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机淛和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管蔀门取消或变更上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

五、基金标的指数和业绩仳较基准

本基金的标的指数为“富时中国A50指数（FTSE China A50 Index）”业绩比较基准为富时中国A50 指数收益率。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指數编制及发布或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则通过适当的程序变更本基金的標的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人應就变更标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但鈈限于编制机构变更、指数更名等）且在不损害持有人利益的前提下无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数报中国证监会备案并及时公告。

本基金为股票型基金其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立荇使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益；