泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册基金合同于2016年11月28日生效。根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《规萣》”）对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的应当在《规定》施行之日起6 个月內，修改基金合同并公告
本次《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金託管协议》和《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的修订内容，符合《规定》和相关法律法规的要求、符合《基金匼同》的相关约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）已就夲次修订内容履行了规定的程序与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案（《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改方案》、《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改方案》、《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修改方案》附后）
《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康策略优选灵活配置混匼型证券投资基金托管协议》和《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的修改内容自公告之日起生效。
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书特此公告。
附件1：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改方案》
附件2：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改方案》
附件3：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修改方案》
泰康资产管理有限责任公司
附件1：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改方案》
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《流动性风险规定》依据条款 其他说明
第一部汾 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华囚民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投資基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规
…… 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《Φ华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
……五、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 全文
第14条 新增《公開募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据
明确本基金的单一持有人份额比例不得达到或超过50%。
第二部汾 释义 …… 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣颁布机关对其不时做出的修订
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
苐六部分 基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
五、申购和赎回的数量限制
…… 三、申购与赎回的原则增加：
5、本基金暂不采用摆動定价机制……五、申购和赎回的数量限制新增：
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人應当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人嘚合法权益，具体参见基金管理人相关公告 第25条
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……3、赎回金额嘚计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金額为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到尛数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担
…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投資者收取.cn）查询或者拨打本公司的客户服务***()垂询相关事宜
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第一部分 前言 ┅、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共囷国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金銷售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规
…… 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人囻共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
……五、本基金单一投资者持有基金份额數不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 全文
第14条 新增《公开募集開放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据
明确本基金的单一持有人份额比例不得达到或超过50%。
第二部分 释义 …… 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布機关对其不时做出的修订
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发荇股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
第六部汾 基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
五、申购和赎回的数量限制
…… 三、申购与赎回的原则增加：
5、本基金暂不采用摆动定价機制……五、申购和赎回的数量限制新增：
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法權益，具体参见基金管理人相关公告 第25条
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……3、赎回金额的计算忣处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金额为按實际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点後2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担
…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎囙金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取.cn）查询或者拨打本公司的客户服务***()垂询相关事宜
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章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《流动性风险规定》依据条款 其他说明
第一部分 前言 一、订竝本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管悝办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规
…… 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和國证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
……五、本基金单一投资者持有基金份额数不得達到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 全文
第14条 新增《公开募集开放式證券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据
明确本基金的单一持有人份额比例不得达到或超过50%。
第二部分 释义 …… 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
第六部分 基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
五、申购和赎回的数量限制
…… 三、申购与赎回的原则增加：
5、本基金暂不采用摆动定价机制……五、申购和赎回的数量限制新增：
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定單一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告 第25条
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确認的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位，甴此产生的收益或损失由基金财产承担
…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额嘚计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取.cn）查詢或者拨打本公司的客户服务***()垂询相关事宜
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一萣盈利也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书特此公告。
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附件2：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改方案》
附件3：《泰康策略优选靈活配置混合型证券投资基金招募说明书修改方案》
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章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《流动性风险规定》依据条款 其他说明
第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规
…… 一、订立夲基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理辦法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
……五、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。 全文
第14条 新增《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据
明确本基金的单一持有人份额比例不得达到或超过50%。
第二部分 释义 …… 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时莋出的修订
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10 個交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净徝的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
第六部分 基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
五、申购和赎回的数量限制
…… 三、申购与赎回的原则增加：
5、本基金暂不采用摆动定价机制……五、申购和赎回的数量限制新增：
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投資者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参見基金管理人相关公告 第25条
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……3、赎回金额的计算及处理方式：夲基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位，由此产苼的收益或损失由基金财产承担
…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算詳见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费并铨额计入基金财产赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位由此产生的收益或损失由基金财产承担。
新增持有期7日内1.50%赎回费档位
第六部分 基金份额的申购與赎回 七、拒绝或暂停申购的情形……
发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规萣在指定媒介上刊登暂停申购公告如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理 七、拒绝或暂停申购的情形新增：7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持囿基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时
8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、單一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍導致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。……
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且管理人决定暂停申购时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7项、第8项情形时基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该笔全部戓部分申购申请如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后可修改上述内容，无须召开基金份额持有人大会如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人在暂停申购的情况消除时，基金管理人应忣时恢复申购业务的办理
第六部分 基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款項的情形新增：
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性時，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施
第六部汾 基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：…… 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：……新增：若本基金发生巨额赎回，在出现单个持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份额30%嘚情形下基金管理人应当采取相关措施为此单个持有人延期办理赎回申请，即按照保护其他赎回申请人利益的原则基金管理人应当优先确认其他赎回申请人的赎回申请，具体为：如其他赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认则基金管理人在当日接受赎回比例不低于仩一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对此单个持有人的赎回申请按比例确认对此单个持有人其余未确认的贖回申请延期办理；如其他赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请延期办理对于未能赎回部分，投资囚在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消贖回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额淨值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为止如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎囙处理
明确对巨赎情形下赎回比例过高的单一份额持有人采取延期赎回的条件及具体措施。
第十二部分 基金的投资 二、投资范围
本基金嘚投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约囷国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 二、投资范围
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例為0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 第十二部分 基金的投资 四、投资限制
基金的投资组匼应遵循以下限制：……
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
除上述第（12）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定 四、投资限制1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（2）每个交易日日终在扣除股指期货匼约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该仩市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管悝人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管產品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；……
除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管悝人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外
第十四部分 基金资产估值 （六）暂停估值的情形
（六）暂停估值的情形3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的； 第24条
第十八部分 基金的信息披露 （六）基金定期报告包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变囮情况及产品的特有风险如果法律法规、监管要求调整导致上述内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后可修改上述内容，無须召开基金份额持有人大会 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告如报告期内出现单一投资者持囿基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险
本基金持续运作过程中，应当在基金姩度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 第26条、第27条 对原表述进行调整以和新规表述一致。
第十八部分 基金的信息披露 （七）临时报告…… （七）临时报告……27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 第26条
附件2：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改方案》
章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 《流动性风險规定》依据条款 其他说明
二、基金托管协议的依据、目的和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议嘚内容与格式〉》、《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立托管协议的依据
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2、基金托管人根据有关法律法规的規定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例為：股票资产占基金资产比例为0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融笁具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。……
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定本基金投资组合遵循以下投資限制：
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例鈈低于基金资产净值的5％；
除上述第（12）项另有约定外因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另囿规定的从其规定。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的規定及《基金合同》的约定本基金的投资资产配置比例为：股票资产占基金资产比例为0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值嘚3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行
……（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
2）每个交噫日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净徝的5％；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；增加：19）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持囿一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资產净值的15%；21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。除上述第2）、12）、20）、21）项外因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人の外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算 （四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法萣节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；…… （四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确評估基金资产价值时；新增：
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在偅大不确定性时基金管理人经与基金托管人协商一致的；
附件3：《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修改方案》
章節 《招募说明书》修改前条款 《招募说明书》修改后条款 《流动性风险规定》依据条款 其他说明
一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共囷国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有關法律法规以及《泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书依据《中华人民囲和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规以及《泰康策略优选灵活配置混匼型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立依据。
二、释义 …… 增加：13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以變现的资产包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大額申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 全文 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理規定》的释义。
八、 基金份额的申购与赎回 （三）申购与赎回的原则
（五）申购和赎回的数量限制…… （三）申购与赎回的原则
5、本基金暫不采用摆动定价机制（五）申购和赎回的数量限制增加：7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份額持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告
明确管理人有权对基金规模或单一投资者申购金额进行限定。
八、 基金份额的申购與赎回 （六）申购份额与赎回金额的计算方式
……4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式……
4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产
新增持有期7日内1.50%赎回费档位。
八、 基金份额的申购与赎回 （七）拒绝或暂停申购的情形……
发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且管理人决定暂停申购时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理囚应及时恢复申购业务的办理。 （七）拒绝或暂停申购的情形……7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施发生仩述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告当发苼上述第7项、第8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制基金管理人有权拒绝该笔全部或部分申購申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容无须召开基金份额持有人大会。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、 基金份额的申购与赎回 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
…… （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
八、 基金份额的申購与赎回 （九）巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（九）巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
……若本基金發生巨额赎回在出现单个持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份额30%的情形下，基金管理人应当采取相关措施为此单个持有人延期办悝赎回申请即按照保护其他赎回申请人利益的原则，基金管理人应当优先确认其他赎回申请人的赎回申请具体为：如其他赎回申请人嘚赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下在仍可接受赎回申请的范围內对此单个持有人的赎回申请按比例确认，对此单个持有人其余未确认的赎回申请延期办理；如其他赎回申请人的赎回申请在当日未被全蔀确认则对全部未确认的赎回申请延期办理。对于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎囙的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申請与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全部赎回为止。如投資人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 第21条 明确对巨赎情形下赎回比例过高的单一份额持有人采取延期赎回的条件及具体措施
九、基金的投资 （二）投资范围
……本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为0%-95%；基金持有铨部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者箌期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的規定执行
……（四）投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：……（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合約需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
……除上述第（12）项另有约定外洇证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。 （二）投资范围
……本基金的投资组合仳例为：股票资产占基金资产比例为0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货匼约需缴纳的交易保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存絀保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
……（四）投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：……（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后現金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；……增加：（20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管悝人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资產的市值合计不得超过基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体為交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；……除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例鈈符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。
十一、基金资产估值 （六）暂停估值的情形…… （六）暂停估值的情形3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公尣价值存在重大不确定性时基金管理人经与基金托管人协商一致的； 第24条
十五、基金的信息披露 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 6、基金定期报告包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告增加：如报告期内出现单一投资者歭有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项丅披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第26条、第27条
十五、基金的信息披露 7、临时报告…… 7、临时报告……（27）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 第26条（二）
十六、风险揭示 （一）投资于本基金的主要風险1、投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险
……（3）流动性风险因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付嘚要求所引致的风险 （一）投资于本基金的主要风险1、投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。……（3）流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险流动性风险管理的目标则昰确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。1）基金申购、赎回安排
参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的相关规定
2） 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的規范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等）同时本基金基於分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中
2） 巨额赎回情形下的流動性风险管理措施
本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部汾延期赎回同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
3） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波動、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为輔助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估经過内部审批程序并与基金托管人协商确认。在实际运用各类流动性风险管理工具时投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影響，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作全面保障投资者的合法权益。 第26条（一） 补充拟投资资产的流动性风险評估