交易风险的衡量方式员的风险控制能力在反向跟单中对于保持回报稳定性有何作用？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-25 17:00 标签： 交易风险的衡量方式
与其他的正向交易策略对比，期货反向交易属于一种门槛非常低的人力密集型交易方法。它最终的盈亏结果必然是取决于所招聘使用交易员的稳定性，而国内很多运营反向的团队在交易员的工作时间上存在很大的疑惑，到底是高淘汰率、短平快的速度刷新盘手还是低淘汰率、长时间的跟踪盘手。针对这两种方式方法，今天这篇文章，我聊一聊自己的一些看法，以供各位朋友参考。实际上快速重复的招聘不同的交易员，严格意义上来说，我认为它属于管理方法。采用这种方式的运营团队的出发点肯定是利用每一个交易员最初接触到这份工作的敬畏心理，融入新工作环境的陌生感，特别是这种团队的人事部门会严格的审查筛选交易员是否有相关的从业经验，以此来保证他们的知识空白，也就是我们俗称的小白，这种团队会充分的发挥小白的空白性，在他们产生一次重大亏损或者爆仓之后将其淘汰。我们一切回归到概率的问题中来，其实从概率上分析，综合以上所说的条件，每一个交易员实际上盈利的可能性非常低，而且短期的不断累加，会将我们实盘的收益曲线快速的推动上去。但是这个方法仍然存在非常大的弊端，有点类似于涸泽而渔，如果是单纯的在某一个地方进行招聘，随着同行的不断入局，我们最终会面临无人可招、无人可用的情况，当然了，这还是比较乐观的。一种事情一旦大家（我是指交易员或者未来的新员工）知道之后，各位可以上网进行搜索，其中不乏有仇视心理或者报复性的人，甚至是某一天不小心招聘到一个知道做反向的员工，基本上整个团队就会报销。刚才我是从客观层面上分析，其实最大的危险反而不在于此，因为新手它仍然有很高的概率产生大盈利的，做过交易的朋友应该会了解，所以在跟随的过程中，我们必须经历前期的阵痛，即产生超大甚至是超超大的回撤。由于交易员工作的时间所决定了工作的氛围，那么其他未被淘汰的人会产生破罐子破摔的心态，影响我们的管理。再说一说长周期低淘汰的盘手管理，这种方式方法不适宜在发达城市运营，基本上人才都流入到这些地方，我们招聘的员工具有极高的学习能力和适应能力，环境的残酷性决定了他们的进化水平。未完待续......发布于 2019-10-20 12:06
对于反向跟单策略研究，公司从2015年开始至今，关于反向跟单的具体流程，下面做简单分析与介绍。数据中心运营流程数据中心的作用是不断培养并提供数据源，是整个反向的核心部分，下面将分类整个运营流程。1、团队搭建.2、场地选择。3、装修布局。4、招聘盘手。5、面试盘手。6、培训盘手。7、盘手模拟。8、盘手考核。9、现场管理。10、数据筛选。11、资金配比做反向跟单，一定要运用科学的方法，我们希望将其概率做到最大化。反向跟单系统反向跟单系统分为传统跟单和镜像跟单。1. 传统跟单是盘手先成交，实盘再成交； 2. 镜像跟单是实盘先成交，盘手后成交。镜像跟单的方式可以减少实盘账户滑点的点差，一年的累计点差其实是很大，镜像跟单的逻辑可以大幅度减少滑点所造成的损耗。反向原理反向跟单是原理是80%亏，20%赚，那么如果反跟的话，赚钱的概率是80%。其实，这是个错误的说法，二八定律全国散户的统计数据，并不代表数据工厂的比率。这是很重要的误区之一。 反向成本任何投资都需要成本，反向跟单也一样，我们将成本分为三大类，一次性成本，运营成本，投资成本。下面进行细分：1、硬件成本（房租，水电，物业费等）2、物料成本（办公家具，电脑、办公用品等）3、装修成本4、人工成本（盘手成本和管理成本）5、投资成本6、手续费成本7、滑点成本8、软件费9、滑点成本10、资金成本对上述内容进行细分，可以初步分析出大概的总体成本，其实里面有很多成本是可以大幅度减低，比如，寻找已装修的办公室，稳定的镜像反向跟单软件，合理的盘手与管理层的薪资结构方案，稳定的期货公司渠道等。反向收益在这几年的运营当中，我们碰到很多措手不及的事情，前期对公司造成很大的损失，由于公司团队在不断的磨合，方案不断的整改，流程不断的完善，目前跟单方式分为激进型和保守型，收益和风险是成正比的，近年来，我们选择数据中概率的稳中求胜，将收益率和回撤做到相对稳定盈利。以上是选择做反向跟单之前，要考虑的问题。以下是关于管理、筛选、风控。现场管理对于盘手管理，是有严格要求的，除了设置的盘手交易规则之外，现场管理的作用非常大，不是随便的人都能去管理的，我们对现场管理的能力要求非常高，毕竟，事在人为。这些年，我们培养出8-10个还不错的现场管理，有“五条铁律”决定现场管理这个人合不合适。整个数据工厂都需要现场管理来把控，因为细节比较多，一个场子30-50人的话，前期管理团队最少要4个，而且，必须懂公司的全部运营流程和细化；分工必须非常明确；确定每个人的岗位职责等；互相配合，因为这将直接影响到数据样本质量。数据筛选反向跟单核心是将概率做大，商业模式和逻辑是对的，但如果数据太少，就不是玩概率了，而是纯赌。切记！千万不要从投资者变成投机者。数据筛选用最简单的方式，统计出所有数据因子，再筛选出优秀的数据做到优中选优。另外，心态方面：要彻底了解每一个人的性格、生活状态、最近的情绪、做单风格做出详细的分析。并不是亏钱最多的，就是要跟的对象。我们团队做筛选，是从面试开始记录，重点表现在数据统计的四个EX表格。资金配比一个简单的算术题一个数据场的整体开支控制在每月6万以内（含所有成本），那我们计算收益，假设每月平均收益能达到20%，那么投资资金要拿出多少钱？如果投资10万？一个月赚60%才能打平，20万，要每月30%，50万等同于每月12%的固定开支。 一定要用科学的方式去提前布局好，比如：场地多大、招多少人、薪资设计、跟多少人、每个人的跟单成本是多少？1. 一次性成本多少？（办公室押金，装修，办公设备等）2. 运营资金多少？（每月房租，水电，物业费，交易员工资，管理人员工资等）3. 投资的反向跟单资金多少？风险控制风控、资金配比和筛选关系很紧密，风控要根据盘手数据和信息，决定不同的风控比例，不同的风控策略。国内很多反向公司的风控只是针对仓位控制，甚至仓位控制都不做。仓位控制是其一，其二是风控策略，能有效的防止回撤值过大，拿一个例子出来说：在震荡行情中反向如何赚钱？因为震荡行情是非常适合新手做单的。逢高做空，逢低做多。如果连续两周的震荡行情，那反向就是亏，但是，我们又无法提前预知震荡行情的到来。这是一个致命的痛点。所以，风险控制不仅仅是仓位控制。风控也分为三类，主账号风控，前端风控和后端风控。反向看起来简单易懂，其实很复杂，不等同于金融衍生品类的业务公司。反向跟单还很繁琐，每一个环节都必须是联通的，环环相扣，简单的分成四项：1、招人2、教人3、管人4、分析人。每一步都需要做好，假设数据做的不好，后面无需数据筛选、资金配比、风险控制了。所以前端必须做好，才能有后端的科学筛选。

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