“超短小白如何快速正确构建自己的交易体系”。超短的交易体系，至少可以从五个不同的维度去讲解，我先说三个维度，它们分别是：第一，超短的内容。第二，超短的方向。第三，超短交易体系的完整流程。从内容来看，超短包括四要素，分别是形态、比价、题材、周期。从方向来分类，超短的交易体系包括两部分，一个是如何防守，另外一个是如何进攻。从流程来看，超短交易体系包括三大环节，分别是：第一，前一天怎样选目标股，怎样制定次日的交易计划，简单说就是怎样复盘。第二，交易当天怎样执行或者修改既定的交易计划，简单说就是怎样买入。第三，买入的次日怎么卖出。超短的内容、方向、与流程这三个不同的维度之间，是互相穿插的。就是因为他们是互相穿插的，所以，如果真的要去细分，至少可以把超短的交易体系切割成几十个小的体系。除了上述的这三个维度以外，我们还可以从交易xi惯以及方法论这两个角度去分析超短的交易体系，所谓的方法论，就是正确回测一个模式或者一个周期的方法，然后从方法论又可以追溯到一些更深层次的东西，也就是方法论背后的原理。这些后面都会涉及到。

既然超短的交易体系至少可以从五个维度去建构，而每个维度本身又是自成体系，不同维度之间又是互相穿插，那么，我就不可能在一个小时的时间里面，将超短这个错综复杂的交易体系从头到尾、事无巨细地讲一遍。因此，我只能把这个体系拆解掉，然后从地上捡起几块碎片来和大家一起分享。大家如果有兴趣的话，在听完直播之后，回头再去把这些碎片化的知识点拼接回原来的体系内，进而完善自己的交易体系。我知道很多人喜欢听这种碎片化的知识点，都觉得这种才是所谓的干货。但我今天之所以来直播，是希望通过这个直播，告诉各位兄弟们，在面对超短的时候，要有体系的意识，以后要用完整体系的视角去认知超短。因为超短是一个完整的体系，如果没有体系的意识，那无论积累了多少碎片化的知识点，最终都是走不出来的。所以我在6月27号发的那篇直播预告贴里面反复强调，超短就像是庖丁解牛，解牛却不知肌理，是解不好的，而所谓的肌理，指的就是体系内部各个维度之间错综复杂、千丝万缕的纠缠关系。
下面先讲如何防守的问题。从大方向的角度来考虑，至少可以从以下六个方面去提高自身的防守能力，这六个方面分别是：第一，图形。第二，个人交易xi惯。第三，比价。第四，题材。第五，周期。第六，方法论。这就是我刚才说到的，不同维度之间可以互相穿插的问题。

刚才说的是大方向上的归类，那从小细节的角度，我们可以将关于如何防守这一命题的所有小知识点放在一起，然后从交易的实用性这个角度去排序。所谓的交易的实用性，一个是要看这个知识点出现的频率，出现频率太低则没有意义。这个就像是如果你掌握了一个胜率百分之百的模式，但这个模式几百年都不会出现一次，那等于没用。除了出现频率，所谓的实用性还要看这个知识点是不是能够简单掌握，如果这个知识点非常复杂，怎么学都学不会，那也没用。按照实用性的角度，我将关于如何防守这一话题的小知识点从高到低进行了排序。实用性比较高的，就是出现频率比较高而且比较容易掌握的。在这一类实用性较高的知识点里面，有一部分是只需要死记硬背，下次碰到类似的情形可以无脑避开的知识点，这一类知识点，我把它叫做常识。大家不要看不起常识，因为超短市场里面，很多人都没有基本的常识。有些完全相同的坑，市场上每天都在重复出现，但并不缺乏勇士们去前仆后继、赴汤蹈火。这就是没有常识的表现。一个人要是把自己总结出来的所有常识都记牢了，那他以后可以少亏很多钱。如果你不相信，你可以回头去看一下自己的交割单，看一下吃的面里面，有些是不是本来可以避免的。一个人只要把这些本来可以避免的面都去掉，以后不再吃同一碗面，那账户曲线就会慢慢好看起来。因为超短的常见的大面类型，一共也就那么几种。日积夜累，假以时日，量变就会引起质变。不管以后能不能实现从渐悟到顿悟，总之，悟道都是从积累常识开始的。下面，我们就来说说几个常识性的知识点。

第一个知识点是：图形上，连续两次加速后次日接力，吃面的概率会比较大。首先解释一下什么叫做加速。加速是从最终封板的时间这个角度去看的，和换手没有关系，和封单的大小也没有关系，和板块的强弱也没有关系。也就是说，一只股票，第一天涨停了，第二天又涨停了，而且第二天最终封板的时间比第一天最终封板的时间要早，那么，这个就叫做第一次加速。然后，第三天的时候，它又涨停了，而且第三天最终封板的时间比第二天最终封板的时间更早，这个就叫做第二次加速。那这种图形，就是典型的连续两次加速，在这种图形里面，第四天去接力的性价比，是相当低的。原因很简单，就是在回测过去的数据的时候，可以发现，连续两次加速的股票，第四天，涨停的概率非常小。尤其是第二次加速那一天，也就是第三个板那一天，最终封板的时间在9点32分之前的这种图形，那第四天涨停的概率就更小了。当然，如果第四天直接大单封死一字涨停，那另说。从实战的角度来看，无论是当天大单封死一字涨停，还是当天大阴线，结果都是一样的，就是都没有买点。再次强调一下，这个只是从最终封板的时间这一个角度去考虑，和连板的这几天里每天的具体换手没有一点关系。这里我拿一个大家都听过的股票来举例，就是 002269 美邦服饰。从5月31号到6月2号，连续三个涨停板，每一天最终封死涨停的时间分别是：第一天，10点55分。第二天，10点34分，第三天， 10点整。然后我们来看一下第四天的场景。第四天，6月3号，涨停炸板，收盘涨幅不到3个点，第五天全天没有翻红，收盘跌停。第六天低开五个多点，全天大部分时间在水下。至于后面第七天的就不多说了，因为在第四天打板的超短选手，绝大部分都会在第五天或者第六天割肉走人。美邦服饰第四天上板之前，分时上已经经历了剧烈的波动，是从水下捞起来的，那样的分时，还能上板，肯定不是传统意义上的骗炮。从当时上板的气势来看，也不是骗炮。当时，涨停价附近十几万手的封单被一秒吃掉，吃完挂单后的五万多手封单也不是被人一笔爆头的。正是因为不是骗炮，所以这个分时比较具有迷惑性，当时打过这个板的兄弟应该记忆犹新。但从马后怕的角度来说，从当时封单只有五万多手来看，确实是这种图形，不被市场认可。所以，等到下次碰到这种图形上连续加速两次的图形的时候，第四天，就要留个心眼了。不是说去了一定会吃面，只是说，通过回测过去的数据，发现这种图形吃面的概率比较高，这个时候去接力，性价比，比较低。个人愚见，不构成任何投资建议

下面我们讲第三个知识点：这个知识点是针对打板一进二的。就是昨天首板涨停的某只股票，今天的涨停价刚好突破一年新高，今天首封上板时间早于9点40分，这个时候去打首封，很容易吃大面。尤其是当第一个板的换手低于首板的前一天的时候，一进二当天如果开盘秒板，这个时候去打首封，性价比是比较低的。这里也举个例子，就是 600469 风神股份，今年1月21号，首封时间是9点37分左右，当天的涨停价是6块5毛8，刚好突破一年新高，而1月20号第一个板那天的换手，是低于1月19号那一天的。1月21号当天打板的，当天亏损7个多点，次日收盘又跌近7个点。风神股份当时的股价一直跌到2月8号的4块4毛2才开始反弹。从6块5毛8到4块4毛2，跌幅达百分之三十多，非常惨烈。因为这意味着，你要涨百分之五十才能回本。类似的例子，随便都可以找出几十个，就不多说了。

刚才我们讲了三个属于常识性这个层面的知识点。类似这样的常识性的知识点还有很多，但我们应该明白，在实战交易当中，光有常识性的知识，是远远不够的。今天，我们可以通过一个场景，来探讨一下常识以外的东西。比如下面这个场景：某只股票日线图形上前一天是缩量涨停，今天分时上开盘快速上板，叠加今天超短情绪不好。这三个要素叠加在一起，开盘快速上板的时候去打板的盈亏比是多少？
为了回答上述这个问题，首先，我们要明白，我们不是股评家，不能每天都在收盘后对着一堆炸板股说，今天超短情绪不好，不适合开新仓，所以这些股票都炸板了。为什么说这是股评家才喜欢说的话，因为在实战交易当中，很多东西在临盘的时候是需要我们自己去权衡的，比如说，当天开盘的时候不一定看得出来当天情绪的好坏，或者说，就算看得出来当天超短情绪不好，但具体会差到哪个程度，是比较难以判断的。如果只是因为当天超短的情绪可能不太好，我们就要停止所有买入动作，那么，我们会错失很多机会。如果天天都要空仓，那超短本身的意义又何在呢？当然，那种从竞价结束就可以明显看得出当天要退潮的情况另当别论。

回到刚才的话题，作为一名超短的交易者，要怎样快速、准确地评估一个场景的机会与风险呢？ 针对这个问题，我个人的思路是：第一步，需要在日常的交易过程中留心观察，一点一滴地积累一些细节上容易吃面的常识性的知识点，然后，收盘后，或者周末的时候，静下心来，去回测这些不同的点，吃面的概率会有多大。同时，还要去回测，如果放弃这类交易，错失的机会又有多少。这样积累了几个月之后呢，心里面大概就可以知道每一个单一的场景的性价比怎么样了。然后，我们需要去做第二步的工作，就是要把上述这些容易吃面的单一的知识点加以排列组合，自己创造出更多的复杂一点的场景，比如，以下几种情况都是容易吃面的：第一，日线上前一天缩量。第二，日线上前几天连续缩量。第三，分时上当天开盘快速上板。第四，前一天开盘快速秒板，叠加今天不能开一字涨停。第五，市场情绪当天向下。第六，当天的涨停价突破一年新高。第七，当天的涨停价，突破年线。第八，当天的涨停价，突破平台高点。等等等等，诸如此类的小细节，我们可以列出上百种之多。但是，每一种小细节，它的风险程度是不一样的，我们不能因为某只目标股触碰到了上述的某个风险点，就一票否决，就不去交易。因为市场上不可能存在完美无瑕的股票而且价格又很便宜就等着你来买。所以，我们需要把这些不同的所谓瑕疵的点进行各种排列组合，自己去创造出成百上千种不同的组合。这些组合可以是由两个不同维度的风险点组成，也可以由三个、四个，甚至多个风险点组合而成，然后我们需要自己花费大量的时间与精力，去一个一个地回测，回测每一种组合具体的风险和机会。这样子，在实战当中，才能知道，什么时候应该出手，什么时候不应该出手。我们甚至可以计算出，每一种场景，对应的合理的仓位是多少。一个组合最终的风险系数，一方面要看这个组合当中风险点的数量，另一方面，还要看这个组合里面每个风险点具体的危险系数，因为有些风险系数较大的风险点，它的危险程度甚至会超过好几个低风险系数的风险点构成的组合，大概的情况就是这个样子。比如在刚才的那个场景里面，同时存在着三个不同维度的风险点，一个是日线图形上的，也就是前一天缩量涨停，一个是分时图形上的，也就是开盘快速上板，最后一个是周期上的，也就是今天会不会退潮之类的。这样由三个不同维度的风险点构成的组合，具体的盈亏比，还是需要自己去回测。主要是市场最近刚好有类似的案例，所以不方便在直播的时候讲太多。

第二个经验是，交易计划尽量合理，同时，临盘交易的时候尽量不要随意修改交易计划。这个就是养家前辈所说的“计划你的交易，交易你的计划”。所谓的交易计划尽量合理，是指除了具体的目标股以外，应该还要包含一些更具体的参数。比如你前一天的计划是打板某只股票，那交易计划里面就应该要想清楚，你是打首封，还是打回封？如果是打首封，那对他上板之前换手量需要达到多少这种细节有没有要求，另外，首封上板时间有没有要求，比如不得早于什么时候，或者不得晚于什么时候等等。换句话说，我们前一天的交易计划，一方面不能制定得过于笼统，比如有的人交易计划的内容就只有一个六位数的代码，也不能制定得过于细致。过于笼统，交易的成功率会降低。我们之所以设定了换手和上板时间等方面的参数，就是想把一些必要的风险排除掉。那如果过于细致，就有可能严重降低实战交易的合理频率。因为临场的盘面是千变万化的，我们不可能在前一天就推演出来所有的细节。我们总不能因为一些小细节和前一天设想的不一样就放弃交易计划。所以，合理的交易计划，既包括了具体的目标股，也应该包含一些必要的参数，这些参数的目的就是为了排除可能存在的风险。至于那些不必要的参数，还是尽量不要写进交易计划里面。

盘前制定好了交易计划以后，等到真正临盘交易的时候，我们要做的事情就很简单了，就是要和一个机器人一样，严格执行盘前制定好的交易计划，尽量不要随意修改交易计划里面的参数。如果在实战交易当中，你不修改交易计划里的具体参数就经常没法交易，那说明你的交易计划还不够合理，说明你的交易计划里设定了太多不必要的参数或者你对第二天盘面的预判能力太差。这个时候，你要做的是加强自己预判的能力，而不是临盘跟随能力。很多人之所以经常亏钱，是因为临盘的随意交易实在是太多了。有的时候，甚至就只是因为看到一条消息推送，就在幻想这个题材会爆发，然后就满仓挂涨停追进去。这种去赌消息刺激的交易行为，长期来看，肯定是亏多赚少。所以，从概率的角度来说，并不可取。超短是预判与跟随相结合的产物，如果只有预判，没有跟随，那就是纸上谈兵。如果没有预判，只有跟随，那就像一个任人摆布的玩偶，每天都被盘面牵着鼻子走，每天情绪的波动起伏都很大，一看到股票上板就想满仓激情打板，打板失手后常常又懊恼和后悔。每天都沉浸在这种激动与懊恼相互交错的情绪当中，无法自拔。

另外，顺便说一下超短心态的问题。只有合理的盘前计划，加上严格的临盘跟随，才能让一个超短选手长期保持稳定的心态。如果你的盘前计划足够合理，如果你的临盘跟随足够严格，那么，从长期来看，每天交易的结果，基本上可以反应你超短的真实水平。这个时候，即便吃了几次面，也不必懊恼，毕竟，没有胜率百分之百的模式。如果你对自己的交易结果还不是很满意，那就只能在盘后加强学，和自己的操作水平本身并没有太多关系。就像考试一样，如果你平常本来就是第一名的水平，结果高考没有考进前十名，你肯定会懊恼，会觉得一把好牌被自己打得稀巴烂。但如果你平常本来就是20名之后的水平，但高考考了第十几名，那就不是你发挥的问题，是你平常积累的不够。超短也是如此，盘后学，加强基本功。盘前复盘，做好交易计划。盘中跟随，不要随意交易。就这是哪个方面，仅此而已。每次只要严格跟随，正常发挥了，就不必懊恼。至于基本功的东西，并非一朝一夕可以完成。凡事不能操之过急，平常心就好。很多东西看淡一点，内心也就平静一些。平静之后，就会觉得每天的交易就只是一种日常，因为日常，所以持久。因为持久，所以才有可能最终在超短这条路上走出来。

第三个经验是：初学超短，尽量不要和别人比收益率。收益率这个东西，其实没有什么意义。每个人的模式不一样，市场每个阶段的特征也不一样。比如四月份的行情，就比较适合做趋势股的选手，但并不适合做连板股的选手。假如你是做连板股的，在四月份那样的行情里面，本身收益就不好，心情本来就郁闷，这个时候，你再去和做趋势股的选手比一下收益率，比完之后，心情会更郁闷。你会开始怀疑自己，怀疑超短打板这个手法还有没有饭吃，然后开始思考自己是不是要转型。当你整天处于一种郁闷、彷徨、无助的情绪当中的时候，你就会错失市场给予的机会。市场永远都是在变的，风水轮流转，打板这种手法，永远都会有饭吃。就算四月份没有，五月份没有，那六月份不就有了吗？最简单的例子，三峡能源。如果你半仓去打了三峡能源，做得好的，单笔五六十个点的收益率，做得差的，也有几个点的收益率。在行情比较差的时候，适当地降低自己的要求，会让自己操作得更好。如果每个月都可以有几个点的收益，也很不错了。超短的生命力在于复利，复利的前提在于控制亏损。能不能有超预期的收益，这个要看市场的馈赠，但能不能控制亏损，这个看自己。当市场的行情暂时不适合你的模式的时候，就慢慢等待，等到时机出现的时候，就果断出击。就像2017年超短也不好做，2018年超短也不适合大资金做，但2019年初那一拨行情，大资金就赚的盆满钵满。超短就是要学会等待。只要还在这个市场，就有可能迎来账户爆发的那一天。另外，从人性的角度来看，有很大一部分做超短的人，账户长期处于亏损的状态，一个人如果长期处于失败的情绪之下，就比较容易走向偏执。所谓偏执，就是容易走极端，自如容易过度的自卑或者自负，有时候还比较虚荣。所以，在虚荣心的驱使之下，做得差的时候，都不太喜欢和别人说，往往都是阶段性爆发的时候出来嘚瑟一下，或者，其实本身一直都做得很差，但某一个迷你账户某一个阶段做得很好，然后就把这个迷你账户的收益率拿出来炫耀一下，以此来安慰一下自己受伤的幼小心灵。总而言之，就是你能够看到的别人的收益率，很有可能不能代表对方真实的水平，所以，你不需要自馁，不需要自暴自弃。其他人，未必比你想象中的好。另外，就算别人做的比你好，那又怎么样呢？所谓“闻道有先后，术业有专攻”，每个人接触超短的时间不一样，每个人投入的时间也不一样，所以，很多东西都没有可比性。做超短，只需要和自己比较就可以了，觉得自己做的不好，就去多看看图形，多去回测，多去看看大佬的语录。总之，心态一定要调整好，实在累了，或者实在不知道要怎么操作，那就休息一段时间，调整好了再回来。超短不会关门，错过一两个礼拜，完全没有关系。

第五个经验是：对于用手机操作的兄弟，建议每天收盘的持仓股，最好不要超过一只。首先，既然是用手机操作，那说明不是职业选手。倒不是说非职业选手的水平就一定比职业选手差，只是从整个群体的角度去看，大部分用手机操作的兄弟，超短还没有达到稳定盈利的程度。另外一方面，就是用手机看盘，和用电脑看盘相比，毕竟存在诸多的不方便。无论是对于板块的效应，资金的流向，还是对于盘面总体的盈亏变化等等，用手机看盘都会比用电脑看盘反应慢一些。如果反应慢了一些，叠加市场最近也不太好，那如果同时持有多只股票，就有可能忙不过来。我身边有的朋友，经常都是同时拿三四只股票，然后第二天的时候，经常乱卖一通。所以，我觉得，用手机操作，是很难把每一只股票都卖在合理位置的。如果只是纯粹为了分仓，只是为了避免满仓一只股票，那我觉得大可不必。不想满仓一只票，也可以让剩下的资金空在那里啊，没有必要天天满仓。很多人之所以分仓，主要还是因为本身比较贪，就是不想错过市场上任何一个机会，看到机会就想冲上去抓牢，完全不顾第二天时间上能不能够应付得过来。据我所知，初学超短的人里面，如果不改变喜欢开杂货铺的xi惯，是不太容易走出来的。 做超短，心态一定要好，不要动不动就和一个饿死鬼那样，看到别人扔出来一块肉，就赶紧冲上去咬一口。就是平常没吃过什么大肉的人才会这么饥渴。如果你平常本来就是经常大鱼大肉的，就会淡定很多。这个东西也是相互循环的，超短要学会提高审美，因为你审美提高了，吃的面自然也会少一点，吃的肉也会慢慢多起来。肉吃多了，嘴巴自然也就越来越叼了，审美也就越来越高了。

第六个经验是：初学超短的人，尽量还是多做有辨识度的股票，少做杂毛。超短就和学术研究一样，从一开始的时候，格局就要高远，章法就要纯正。水平这个东西，需要日积月累，但格局与章法，是从一开始就需要培养的。做龙头出身的人，和做杂毛出身的人，多年以后的路径，也会越来越不一样。如果连做龙头都没法赚钱，那说明市场真的不好，或者自己真的需要加强学，而不是觉得，自己应该去做杂毛。这个问题其实是顺着上一个问题来的，就是提高审美的问题，就不多说了

第七个经验是关于怎样回测一个模式这方面的：做超短的人，总是避免不了要三天两头去回测数据，无论是回测一个模式，还是回测一个周期。有的人在经历一个较为复杂的回测之后，以为自己悟道了，然后账户就开始快速地亏损了。为什么会这样子呢？为什么在回测的时候牛逼哄哄的模式，在实战交易当中，会亏得一塌糊涂。我觉得主要是以下几个方面的原因，第一个是回测的模式本身不可靠，所谓的不可靠，有可能是样本太少（以去年9月份创业板四连板的模式为例，省略若干字，具体可以回看直播）。也有可能是我们在收集样本的时候，漏掉了很多重要的数据，导致样本失真。另外，也有可能是回测的方法本身就不对，有些时候，我们不能只看数据本身，还要静下心来想一想，数据背后的原理，比如平台突破的时候为什么分歧板比缩量板更容易走出来之类的。如果只看数据而不去思考数据背后的原理，那所谓的悟道，可能悟出来的是一个假的道。第二个亏损的原因是，过于看重模式本身，忽略了盘面的信号，从而放松了自己的警惕性。做超短的人应该都知道，没有一个模式，胜率会是百分之百的，当我们自己发现了一个胜率极高的模式之后，就会非常兴奋，就急着想去应用到实战交易当中，甚至会想要去追加本金，或者加大单笔交易的仓位，觉得自己反正已经悟道了，马上就要爆发了，一定要抓住这次机会，大干一笔。最后的结果，有很大的概率，就是在这种极度兴奋的状态之下，完全忽略盘面的危险信号，比如退潮马上要到来之类的信号，然后就开始亏钱了。所以，我的经验是，在成功回测一个模式之后，固然可以兴奋，但如果要应用到实战交易当中，最开始的时候，尽量控制仓位，因为一个模式的完善，是需要时间的。不要在等到你终于把模式完善之后，已经把本金消耗殆尽了。

第八个经验是：超短没有捷径，所以，如果想要走出来，需要在这个市场活的久一些。想要在这个市场活的久一些，就需要控制绝对的总的亏损金额。控制总的亏损金额最有效的办法，就是控制投入股市的总金额。超短是一个残酷的市场，如果你投入的时间没有别人多，经验又比别人少，就不要幻想账户能够一年几十倍之类的事情了。更多时候，超短就像是创业一样，没有人能够保证你一定会创业成功。但又因为超短一旦成功的话，这个创业的成果实在过于诱人，所以才会有成千上万的人不辞辛苦地前仆后继。另一方面，我们都知道，创业是需要付出代价的，时间成本和资金成本都是代价。至于时间成本，这个没法避免。天底下没有免费的午餐。至于要不要走超短这条路，是个人选择，我从来都不想去推荐别人走这条路，也从来不去劝阻别人不要走这条路。大家都是成年人了，一些人生的重要决定，总要自己去把控。超短对于时间的消耗，是无法避免的事情。所以，对于想走这条路的人来说，需要谨慎考虑所有的事情之后再上路。另外一个是资金成本，无论是对于有志于职业的超短选手，还是从来没有打算职业的超短选手，总的建议就是，在没有稳定之前，尽量不要投入太多的资金。过去的都过去了，哭也没有用。我们能够做的，只有亡羊补牢。第一步是止血，第二步才是考虑怎样回血的问题。如果真的不能靠超短这条路回血，那还可以靠其他的路径，比如工作之类的。总之，懒惰的人是可耻的，无论现在的处境有多差，都不值得同情。每个人都不容易，我也很不容易，至少，我觉得淘股吧百分之九十以上的人，吃过的苦，都没有我曾经吃过的苦多。这个就不想多说了。所以，不要抱怨，因为抱怨没有用。人生的路有千万条，不是所有的人都需要在超短这条路上走。另外，来股市唯一的目的就是赚钱，其他的都是浮云。