简述无套利定价原理方法有哪些主要特征

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-27 03:35 标签： 简述无套利定价原理

一、单项选择题（本大题共

某股票目前的市场价格为

连续复利的无风险年利率为

个月期的该股票欧式看涨期权价格为

相应的欧式看跌期权价格为

．买入看涨期权卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．买入看跌期权卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．卖空看跌期权买入看漲期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．卖空看涨期权买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．债券价格受市场利率的影响若市场利率上升，则

那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套

．购买股票指数期货的看涨期权

．出售股票指数期货的看跌期权

４．利率期货交易中价格指数与未来利率的关系是

．利率上涨时，期货价格上升

．利率下降时期货价格下降

．利率上涨时，期货價格下降

．某公司三个月后有一笔

万美元的现金流入为防范美元汇率风险，该公司可以考虑

某股票目前的市场价格为

连续复利的无风险姩利率为

个月期的该股票欧式看涨期权价格为

相应的欧式看跌期权价格为

．买入看涨期权卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．买入看跌期权卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．卖空看跌期权买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．卖空看涨期权买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

．一份１×４的远期利率协议表示

．在１月达成的４月期的

．１個月后开始的４月期的

．１个月后开始的４月期的

．资本资产定价模型主要用于

．寻找证券之间的均衡价格

．寻找证券之间收益率与风险嘚关系

．寻找市场中价格被误定的证券

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