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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-23 10:09 标签： 期权期货及其他衍生产品考试

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在什么情况下采用以下对冲：（

短头寸对冲适用于一家公司拥有一项资产并期望在未来将其出售的情况也适用

于一家公司当前雖不拥有资产但是预期其未来某一时间会出售资产的情况。长头寸对冲适

用于一家公司知道其未来将购买一项资产的情况也可被用于抵消来自现有短头寸头寸的

采用期货合约来对冲会产生基差风险，这句话的含义是什么

：基差风险源于对冲者对于对冲到期时的即期价格与期货价格间差异的不确定性

在对冲中，基差的定义如下：基差

被对冲资产的即期价格－用于对冲的期货合约的价格

如果要进行对冲的資产与期货的标的资产一致，在期货到期日基差应为

前基差可能为正，也可能为负对于快到期的合约而言，即期价格是非常接近期货價格

一个完美对冲的后果一定好过于不完美对冲吗

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气候、能源以及保险衍生产品

风险中性定价理论说明

衍生产品的价格可以在投资者为风险中性的前提下得出。

首先需要产生预期收益

然后对收益期望值以无风险利率进行贴现。

得出的产品价格无论是在风险中性世界还是在现实世界均为正确。

历史数据法是采用历史数据来计算收益期望并以无风险利率对收益进行贴现计算的方

该方法所给出的收益期望为现实世界里的收益期望

只有当衍生产品在现实世界里的收

益期望等于在风险中性世界里的收益期望时，由历史数据法所求得的结果才是正确的

气候衍生产品是一些公司为了规避其经营状况因忝气而受到的不利影响，创造的按照

对冲汇率风险或是利率风险的方式对冲其面临的气候风险的一种金融衍生工具

是指某个指定气象台報告的每天最高以及最低温度平均值，以华氏温度计量

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