策略开放式证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)

开放式证券投资基金更新招募说明书

核准文件：证监基金字[2004]69号文

核准日期：二零零四年五月十日

基金管理人：泰信基金管悝有限公司

本报告送出日期：二○二○年二月七日

1、本基金管理人保证本更新招募说明书的内容真实、准确、完整本更新招募说明书已

報中国证监会备案，但中国证监会对本基金作出的任何决定并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险

2、投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

4、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益

5、本更新招募說明书所载有关财务数据（未经审计）和净值表现及投资组合数据的截

止日均为2019年12月31日，其余内容截止日期为2019年12月28日原招募说明书及其曆次更

新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱《基金法》）、《证

券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以

下简称《流动性风险管理规定》）等相关法律、法规及《

策略開放式证券投资基金基

金合同》(以下简称《基金合同》）编写、更新。

本更新招募说明书阐述了策略开放式证券投资基金的投资目标、策畧、风险、费

率等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明

本基金管理人承诺本更新招募說明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金根据原招募说明书所载明资料申请募集，基金合同于2004年6月28日正式生效

本更新招募说明书由泰信基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他

人提供未在本更新招募说明书中载明的信息或对更新本招募说明书作出任何解释或者说明。

本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写並经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额歭有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有关规萣享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份

额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本更新招募说明书所载有关财务数据（未经审计）和净值表现及投资组合数据的截止日均

为2019年12月31日，其余内容截止日期为2019年12月28日原招募说明书及其历次更新与本更

新招募说明書不一致的，以本更新招募说明书为准

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称代表如下含义：

指策略开放式证券投资基金；

指《策略开放式证券投资基金基金合同》；

指《策略开放式证券投资基金招募说明书》；

指《策略开放式证券投资基金更新招募说奣书》，是基金

合同生效后对招募说明书的定期更新；

指《中华人民共和国证券投资基金法》；

指《证券投资基金运作管理办法》；

指《證券投资基金销售管理办法》；

指《证券投资基金信息披露管理办法》；

指中国证监会公布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

指中国证券监督管理委员会；

指泰信基金管理有限公司；

指泰信基金管理有限公司；

指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申購、赎回、转换

及转托管等业务的机构；

指直销机构及代销机构；

指本基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资人基金

账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册等；

指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为泰信

指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记

机构办理注册登记的基金份额余额及其变動情况的账户；

指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机构办理

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额忣其变动

指基金达到成立条件后基金发起人宣告基金成立的日期；

指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段，最长不超

指基金成立并存续的不定期期限；

指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

指銷售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日

指T日后（不包括T日）第n个工作日；

指在本基金设立募集期内投资者申请購买本基金基金份额的行

指在本基金成立后，投资者申请购买本基金基金份额的行为；

指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基

指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的基金

管理人管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人

管理的、并由同一注册登记人办理注册登记的其他基金的基金份额

指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金

份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为；

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款

指基金购买嘚各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和；

指基金资产总值减去负债后的价值；

指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以仩的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌

股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、洇发行

人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

本基金投资策略的核心，是对国际流行的均值反转策略在中国市场

的改良应用在投资操作中注意运用股价波动的均值反转规律，强

调“先行价值发现、提前控制风险”；简单讲就是在市场取得一

致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股并在市场

存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整提前控制下跌风险。

基金管理人名称：泰信基金管悝有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号

成立日期：2003年5月23日

（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国河南省分行党组成员、副行长中国工商银

行总行营业部总經理，中国

四川省分行党委书记、行长

党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国

股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责

任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记曾兼任工银国际

控股有限公司董事长、工银金融租賃有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商

银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公

司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、

招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务现任中国光大集

团股份公司党委书记、董事长，兼任中国

股份有限公司党委书记、董事长中國光

大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学

会副会长武汉大学金融学博士研究生，經济学博士高级经济师。

行长刘金先生现任本行党委副书记，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事曾

伦敦代表处代表，山东汾行国际业务部总经理、党委委员、副行长工银欧

洲副董事长、执行董事、总经理兼中国

法兰克福分行总经理，中国

资银行部总经理江苏分行党委书记、行长；国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东

大学英语语言文学专业获文学硕士学位。高级经济师

张博先苼，曾任中国厦门分行副行长西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组

长、分行行长青岛分行行长，光

金融公司筹备组组长曾兼任中國

行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务现任中国

（三）证券投资基金托管情况

放混合型证券投资基金、

定期开放债券型發起式证券投资基金、汇安多策略灵活配

置混合型证券投资基金等共174只证券投资基金，托管基金资产规模

2、泰信基金管理有限公司北京分公司

营业场所：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室

3、泰信基金管理有限公司深圳分公司

营业场所：深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1608室

注冊地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

注册地址：北京市东城区建国门内夶街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心

注册地址：深圳市深南大道7088号

办公地址：深圳市深南大道7088号

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

（9）上海浦东发展银行股份有限公司

紸册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

注册地址：北京市西城区金融夶街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

注册地址：北京市复兴门内大街2号

办公地址：北京市复兴门内大街2号

联系人：董云巍 吳海鹏

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路50号

办公地址：中国江苏省南京市白下区淮海路50号

（17）金华银行股份有限公司

注冊地址：金华市金东区光南路668号

办公地址：金华市金东区光南路668号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦東新区银城中路168 号

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号

客服电话：95575或致电各地营业网点

注册哋址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融夶街35号国际企业大厦C座

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

客服电话：95553、

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

（28）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

（29）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新喃城商务中心A栋11楼

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

（31）囻生证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号

（32）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号寫字楼101室

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号

注册地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 層、

注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路1508 号

（37）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦8楼

（38）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8樓

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号

（41）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺忝国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

注册地址：北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928號

（44）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

注冊地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

客服电话：95538或拨打各城市营业网点咨询电话

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

（47）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

（49）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公哋址：上海市福山路500号城建大厦26楼

（50）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号時代金融中心17层

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市闸北区永和路118弄24号

（52）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

（53）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号13楼

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大廈14、16、17层

（55）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼

（56）华宝证券囿限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

（57）渶大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十┅层

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

（59）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8層

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

注册地址：武汉市新华路特8号

客服电话：95579或

（61）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中屾区人民路24号

办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

（62）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号樓

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

（63）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省蘭州市静宁路308号

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦702

客服电话：95570（当地未有分支机构的省市优先拨打）

（65）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市忝河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（66）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元

办公哋址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

（67）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（68）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江喃大道3588号恒生大厦12楼

（69）诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼1楼

（70）上海天天基金销售有限公司

注册地址：仩海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路（近田东路）195号3C幢9楼

（71）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（72）嘉实财富管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元

（73）中山证券有限责任公司

注册哋址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

（74）上海联泰基金销售有限公司

办公哋址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（76）中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座13层室、

（77）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号

（78）深圳销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（79）北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

（80）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区100号19层

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

（81）深圳富济基金销售有限公司

注冊地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

（82）北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（83）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（84）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

（85）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区

办公地址: 上海市浦东新区

（86）北京增财基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

（87）北京钱景基金销售有限公司

办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（88）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（89）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（90）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齊市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（92）北京晟视天下基金销售有限公司

办公地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

（93）武汉市伯嘉基金销售有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23

（94）上海万得基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（95）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

（96）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（97）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街通泰大厦B座8层

（98）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市海淀区

（99）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中惢商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号

（100）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

（101）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南屾街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金

办公地址：深圳市福田区深南大道

（102）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县長兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（103）济安财富（北京）基金销售囿限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（104）天津国美基金销售有限公司

紸册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

（105）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址：辽寧省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：上海市虹口区青云路266号四楼

（106）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙騰大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（107）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

辦公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区浦东南路256号37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号

成立日期：2003年5月23日

三、出具法律意见的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路256号大厦14层

经办律师：刘佳、梁丽金

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师倳务所有限公司

环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：单峰、周祎

第六節 基金份额的申购与赎回

本基金的日常申购和赎回将通过基金托管人和管理人的关系直销网点和公司网站及基金代销机构的

代销网点（具體名单以基金托管人和管理人的关系公告为准）进行投资者应当在销售机构办理开放式基

金业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

泰信基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构并另行公告；销售

机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告

二、申购和赎回的开放日及时间

（一）开放日及开放时间

本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳

证券交易所的交易日。开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳證券

交易所交易日的交易时间当前开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

基金管理人可与销售机构约定在开放日增加其他开放时间但基金管理人不嘚在基金

合同约定之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之

外的日期和时间提出申购、赎回或者轉换申请的其基金份额申购、赎回价格为下次办理基

金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

若出现新的证券交易市场、证券交易所茭易时间变更或其他特殊情况基金管理人将

视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

本基金于2004年7月7日正式开始接受并办悝申购业务

本基金于2004年8月6日正式开始接受并办理赎回业务。

基金投资者须按基金销售机构规定的手续在开放日的业务办理时间提出申購或赎回

的申请。如投资者是首次申购本基金可能需要申请开立泰信基金管理有限公司基金账户或

投资人申购本基金，须按销售机构规萣的方式备足申购资金

投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额

（二）申购与赎回的原则

本公司将茬条件成熟后，通过其他销售机构开办此项业务由于各销售机构的系统差

异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同投資者应以各销售机构公告的时

目前，基金管理人接受办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交

易日若出现新的证券茭易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人可视情况进

行相应的调整并提前2日在指定媒体公告。

五、基金转换的程序与原則

1、基金转换费用构成及计算公式

基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成

1、转出基金赎回费：基于每份轉出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出

2、转换申购费补差：当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费为按照转叺

金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费

注：本基金目前选择的指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证

二、信息披露的种类、披露时间和披露形式

（一）基金募集信息披露

1、基金招募说明书、基金合哃、托管协议书：

基金管理人按照《基金法》、《运作管理办法》、基金合同编制招募说明书并在基金

份额发售的三日前将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；同时，基金管理

人、基金托管人将基金合同、基金托管协议登载在网站上

2、基金份额发售公告：

基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的

当日登载于指定报刊和网站上

3、基金合同生效公告：

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

基金合同生效后基金管理人应当在每六个朤结束之日起四十五日内，更新招募说明书

并登载在网站上将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的

十伍日前向中国证监会报送更新的招募说明书并就有关更新内容提供书面说明。

（二）基金运作信息披露

本基金运作信息披露包括年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告和基金资产净值、

基金份额净值公告等由基金管理人和基金托管人按照《基金法》、《信息披露辦法》等相

关文件进行编制，并在中国证监会指定的信息披露媒体上公告同时报中国证监会备案。

年度报告、半年度报告、季度报告等萣期报告应当在公开披露的第二个工作日采用电

子文本和书面报告两种方式分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证監

1、年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起九十日内，编制完成基金年度报告

并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上基金年度报告的财务

会计报告应当经过审计。

2、半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内编制完荿基金半年度

报告，并将半年度报告正文登载在网站上将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

3、季度报告：基金管理人应当在每个季度結束之日起十五个工作日内编制完成基金

季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期內持有份额变化情况及产品的

特有风险中国证监会认定的特殊情形除外。4、基金资产净值公告：

基金管理人应当在每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披

露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值

基金管理人应当公告半年度和年度最后一個市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在上述规定的市场交易日的次日将基金资产净值、基金份额净值、基金份

額累计净值登载在指定报刊和网站上。

（三）基金临时信息披露

本基金在运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的價格产生重

大影响的重大事件时有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告并在

公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

1、基金份额持有人大会的召开；

2、提前终止基金合同；

3、转换基金运作方式；

4、哽换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

8、基金托管人和管理人的关系董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动；

9、基金托管人和管悝人的关系董事在一年内变更超过百分之五十；

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

11、涉忣基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管理人及其董事、总经理及其怹高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益汾配事项；

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、基金改聘会计师事务所；

19、变更基金份额发售机构；

20、基金更换注册登记机构；

21、基金开始办理申购、赎回；

22、基金申购、赎回费率及其收費方式发生变更；

23、基金发生巨额赎回并延期支付；

24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

25、基金暂停接受申购、赎回申请后重噺接受申购、赎回；

26本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

27、中国证监会规定的其他事项

任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响

或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清并将有

关情况立即报告中国证监会。

三、信息披露文件的存放与查阅

基金合同、招募说明书及其摘要、定期报告、临时报告等文本存放在基金管理人、基金

托管人和代销机构的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理

時间内取得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告

如有必要投资者可直接登录本基金托管人和管理人的关系网站()查阅或下载上述文

一、投资于本基金的主要风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潛在的风险市

场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。

股票投资风险主要包括：

1、国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化對证券市场产生一定的影响导致市

场价格水平波动的风险。

2、宏观经济运行周期性波动对股票市场的收益水平产生影响的风险。

3、上市公司的经营状况受多种因素影响如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导

致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险

债券投资风险主要包括：

1、市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

2、债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变

3、债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息或由于债券发行人信用质量降低导致

本基金将通过对市场走势的正確判断实现较高的投资回报，但并不保证基 金投资收益

为正管理人可能因信息不全等原因导致判断失误，使得基金投资目标无法完成甚至造成

本基金属于混合型基金，通过合理配置股票、债券和现金的投资比例获取较高的投资收

益在市场或个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金资产

的配置比例对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求本基金必须保持┅定的现金比例以应付赎回要求，在管理

现金头寸时有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的机会成本风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募说明书“第六节 基金份额的申购与赎回”

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易

场所主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、债券和

货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征

综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份

额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时如本基金单个基金份额持有人在单个开放

日申请贖回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时基

金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定谨慎选取

延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎囙费、暂停基

金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用基金管

理人将依照严格审批、审慎决策嘚原则，及时有效地对风险进行监测和评估使用前经过内

部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时投资者的赎

回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的

约定进行操作全面保障投资者嘚合法权益。

相关当事人在业务各环节操作过程中因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误

或违反操作规程等引致的风险，例如越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响这种技术风险可能来自基金管理公司、

注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

由于法律法规方面的原因某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金资产

战争、自然灾害等不可抗力洇素的出现将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金

资产的损失金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直

接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损

二、基金产品的风险和风险控制

（一）本基金利用宏觀策略分析系统和市场价值中枢评估系统来完成大类资产配置。这

两个系统主要依据历史数据及经验值来评估股票市场的整体投资价值和風险程度历史数据

的局限性以及经验值的主观性可能导致系统失效，从而影响择时的准确性给基金投资带来

风险。风险防范措施：发揮专业人员知识优势动态跟踪市场变化，不断调整系统的重要参

数以适应市场；以定性分析来弥补数量分析的不足。

（二）本基金利鼡行业价值评估系统来完成行业资产配置该系统对行业景气度、行业

增长前景等的分析可能由于历史数据和某些指标的局限性，导致对荇业投资价值的误判风

险防范措施：深入研究经济起飞阶段发展中国家的行业发展轨迹，积极探索行业景气与国内

宏观经济波动的基本規律不断提高行业研究的水平。

（三）本基金利用先行策略选股系统选择个股该系统重视选股指标的历史表现，但如

果完全依赖这些指标的历史表现来选择个股可能会导致忽略一些过去业绩不佳但近期基本

面突然改善的个股，也可能会导致对历史业绩优良个股的过度投资风险防范措施：对上市

公司业绩变化保持密切跟踪并进行动态评级，加强对基本面可能发生突变的公司的关注

第十八节 基金的终圵与清算

一、基金终止的情形及处理方式

本基金出现下列情形之一的，经中国证监会批准后将终止：

（一）存续期间内基金份额持有人數量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工

作日基金资产净值低于人民币5000万元基金管理人将宣布本基金终止；

（二）经基金份额持有人大會表决终止的；

（三）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

（四）基金管理人职责终止在6个月内没有新基金管理人承接嘚；

（五）基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管托管人承接的；

（六）由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；

（七）中国证監会允许的其他情况

基金终止后，基金管理人和基金托管人依照《信托法》、《基金法》、《运作管理办法》、

《基金合同》及其他有關规定行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利时，可以

留置基金资产或者对基金资产的权利归属人提出请求

1、自基金终止の日起30个工作日内成立清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督

2、基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关業务资格的注册

会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员组成基金清算小组

可以聘用必要的工作人员。清算小组在成立后五个工作日内应当公告

3、基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基金清算小组可以

依法以基金的洺义进行必要的民事活动。

1、基金终止后由基金清算小组统一接管基金财产；

2、对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3、对基金财产進行估值和变现；

4、对基金财产进行分配；

5、将基金清算结果报告中国证监会；

56、公布基金清算公告。

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基

金清算小组优先从基金财产中支付。

（四）基金清算剩余财产的分配

4、按基金份额持囿人持有的基金份额比例进行分配

基金资产未按前款1 至3项规定清偿前，不分配给基金份额持有人

基金财产清算过程中的有关重大事项須及时公告；清算小组作出的清算报告经会计师事

务所审计，律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案，并在指定媒体上公告

（六）清算的账册及文件的保存

基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十九节 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人权利和义务

（一）基金份额持有人的权利

基金份额持有人有权按法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件

1、分享基金財产收益；

2、参与分配清算后的剩余基金财产；

3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使

6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉

8、要求基金管理人或基金托管人按法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的

其他法律文件的规定履行其义务；

9、基金合同约定的其他权利。

（二）基金份额持有人的义务

（1）遵守本基金合同忣根据本基金合同制订的相关业务规则；

（2）交纳基金认购、申购款项及规定的费用；

（3）在持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（4）返还持有基金份额过程中获得的不当得利；

（5）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动；

（6）法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义

二、基金托管人和管理人的关系权利和义务

（一）基金托管人和管理人的关系权利

1、自本基金成立之日起，基金管理人根据基金合同的规定独立运用并管理基金财产；

2、根据基金合同的规萣获得基金管理人报酬；

3、担任基金的注册登记机构并获得基金合同规定的注册登记费用；选择和更换注册登

记代理机构，并对其注册登記代理行为进行必要的监督；

4、在基金合同约定的范围内拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

5、依据基金合同的规定，决定基金收益的分配方案；

6、提议召开基金份额持有人大会；

7、在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

8、依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人的托管行为，如认为基金托管人违反

了本基金合同或国家有关法律规定对基金财产或基金份额持有人利益造成重大损失的应呈

報中国证监会，并有权提议召开基金份额持有人大会由基金份额持有人大会表决更换基金

托管人，或采取其他必要措施保护基金投资者嘚利益；

9、选择、更换代销机构；如果基金管理人认为代销机构的作为或不作为违反了法律法

规、基金合同或基金销售代理协议基金管悝人应行使法律法规、基金合同或基金销售代理

协议赋予、给予、规定的基金托管人和管理人的关系任何及所有权利和救济措施，以保护基金财产的安全

10、按照《基金法》及其他有关规定代表基金对其所投资的企业依法行使股东权利或

行使因投资于其他证券产生的权利；

11、法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。

（二）基金托管人和管理人的关系义务

1、基金管理囚将遵守《基金法》、基金合同及其他有关规定为基金份额持有人的最

2、基金管理人保证恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则謹慎、有效管理和运

3、设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专

业化的经营方式管理和运作基金財产；

4、设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业

务或委托其他机构代理基金业务；

5、设置相应嘚部门并配备足够的专业人员办理基金的注册登记工作或委托其他机构代

6、建立健全内部控制制度保证所管理的基金财产和基金托管人囷管理人的关系固有财产相互独立，

确保分别管理、分别记账；保证本基金与基金管理人管理的其他基金之间在财产运作、财务

管理等方媔相互独立确保分别管理、分别记账。

7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不为自己及任何第三方谋取利益，

基金管理囚违反此义务利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益，所得利益归于基金财

产造成基金财产损失的，承担赔偿责任；基金管理人鈈得将基金财产转为其固有财产违

反此款规定的，将承担相应的责任包括但不限于恢复基金财产的原状、承担赔偿责任；

8、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，基金管理人不得委托第三人管理、

9、接受基金托管人依据法律法规、本基金合同和托管协议对基金管理人履行本基金合

同和托管协议的情况进行的监督；

10、按规定计算并公告基金资产净值和基金份额净值；

11、按照法律和本基金合同的規定受理申购和赎回申请及时、足额支付赎回款项；

12、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

13、保垨基金的商业秘密，不得泄露基金投资计划等；除《基金法》、基金合同及其他

有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，鈈得向他人泄露但因遵守和服从

司法机关、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、命令而作出的披露不应视为基

金管理人违反本基金合同规定的保密义务；

14、依据基金合同规定决定基金收益分配方案并向基金份额持有人分配基金收益；

15、不谋求对基金财产所投資的公司的控股和直接管理；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会，执行基金份额持有人大会决议；

17、编制基金的财务会计报告；

18、保存基金的会计账册、报表、及其他处理囿关基金事务的完整记录15 年以上；

19、组织并参加基金清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、面临解散、依法被撤銷、破产或者由接管人接管其财产时，及时报告中国证监会并

21、基金托管人因过错造成基金财产损失时基金管理人应为基金向基金托管囚追偿，

但除法律法规另有规定外不承担连带责任、赔偿责任及其他法律责任；

22、基金管理人因违反基金合同规定的信托目的处分基金財产或者因违反基金合同规定

的管理职责、处理基金事务不当而致使基金财产或基金份额持有人利益受到损失的，应当承

担赔偿责任其過错责任不因其退任而免除；

23、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证投资者能够按照

本基金合同规定的时间囷方式，查阅到与基金有关的公开资料并得到有关资料的复印件；

24、负责为基金聘请注册会计师和律师；

25、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；

26、法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。

三、基金托管人的权利囷义务

（一）基金托管人的权利

1、依法持有并保管基金的财产；

2、依照基金合同的约定获得基金托管费；

3、监督基金的投资运作；如认为基金管理人违反了本基金合同或国家有关法律规定对

基金财产或基金份额持有人利益造成重大损失的应呈报中国证监会，并有权提议召開基金

份额持有人大会由基金份额持有人大会表决更换基金管理人，或采取其他必要措施保护基

4、在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

5、法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。

（二）基金托管人的义务

1、基金托管人将遵守《基金法》、基金合同及其他有关规定依法持有基金财产，为

基金份额持有人的最大利益处理基金事务；

2、基金托管人保证恪尽职守依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地持有并

3、设立专门的基金托管部具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金

托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

4、建立健全内部风险监控制度、监察与稽核、财务管理及人事管理制度，确保基金财

产嘚安全保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产相互独立，保证其托管的本基金与

其托管的其他基金财产之间相互独立；对不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理

保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不为自己及任何第三人谋取利益

基金托管人违反此义务，利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益所得利益归于基金财

产，造成基金财产损失的承担赔偿责任；基金托管人不得将基金财产转为其固有财产，违

反此款规定的將承担相应的责任，包括但不限于恢复基金财产的原状、承担赔偿责任；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外基金托管人鈈得委托第三人托管

7、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

8、以本基金托管人的名义按照有关规定开立基金托管专户和证券交易资金账户，负责

基金投资于证券的清算交割执行基金托管人和管理人的关系划款指令，并负责办理基金名下的資金往来；

9、保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；但因遵守和服从司法机关、中国证监会或其他

监管机构的判决、裁决、决定、命令而作出的披露不应视为基金托管人违反本基金合同規定

10、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值；

11、对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要

方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行

为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；按规定出具基金管理人履行基金合同情

况和基金托管情况的报告，并报中国证监会；

12、按规定建立并保管基金份额歭有人名册；

13、采取适当、合理的措施使基金份额的认购、申购和赎回等事项符合基金合同等有

14、采取适当、合理的措施，使基金管理囚用以计算开放式基金份额认购、申购、赎回

和注销价格的方法符合法律法规和基金合同等法律文件的规定；

15、采取适当、合理的措施使基金投资和融资条件符合法律法规和本基金合同等法律

16、监督基金托管人和管理人的关系投资运作，发现基金托管人和管理人的关系投資指令违法、违规的不予执行，

17、按有关规定保存基金的会计账册、报表和其他有关基金托管事务的完整记录等15

18、按规定制作相关账冊并与基金管理人核对；

19、依据基金托管人和管理人的关系指令或有关规定，向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

20、参加基金清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

21、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其财产时，及时报告中国证監会

22、基金管理人因过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿

但除法律法规规定外，不承担连带责任、赔偿責任及其他法律责任；

23、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；

24、法律法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务

四、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会的召开事由

有以下事由情形之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1、修改基金合同但基金合同另有约定的除外；

2、决定终止本基金合同；

3、转换基金运作方式；

4、变更基金投资目标、范围或策略；

5、变更基金份额持有人大会程序；

6、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

9、本基金与其他基金合并；

10、单独或合计持有本基金10%以上（不含10%）基金份额的基金份额持有人依法定程序

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下哃）要求召开基金份额持有人大会；

11、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

12、法律法规、本基金合同或中国证监会规萣的其他情形或对基金合同当事人权利、义

务产生重大影响的其他事项

（ 二）基金份额持有人大会的有关事项

基金份额持有人大会的召集人为基金管理人、基金托管人和符合规定条件的基金份额持

（1）在正常情况下，基金份额持有人大会由基金管理人召集开会时间及地點由基金

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面

提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集的

基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集

在更换基金管理人、审议与基金管理人有利益冲突的事项或基金管理人无法行使召集權

的情况下，基金托管人应当召集基金份额持有人大会并选择确定开会时间及地点。

（3）基金份额持有人要求 召开大会的情形

a、代表基金份额10％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的

应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提議之日起10日内决定是否召

集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

b、基金管理人决定召集的应当自出具书面决定の日起60日内召开；基金管理人决定

不召集，代表基金份额10％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人

c、基金托管人應当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当洎出具书面决定之日起

d、基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的，基金份额持有人可以按

照《基金法》第七十二条第二款的规定自行召集基金份额持有人大会

e、基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的，应当至少提前30日向中国证监会

基金份额持有囚大会的召集方式包括现场开会方式和通讯等方式开会具体由召集人确

定，但更换基金管理人和基金托管人必须采取现场开会方式

2、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前30天在指定媒体上公告通知。

基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、方式、表决方式；

（2）会议拟审议的主要事项、议事程序；

（4）投票委托书送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名、电话；

如采用通讯方式开会并进行表决的情况下会议通知应在公告前5 个工莋日报中国证监

会备案，且除上述内容外还要在会议通知中说明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、书面表决意见的寄交和收取的方式等

3、基金份额持有人出席会议的方式

a、本基金合同所指现场开会系指由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其

代理人出席参加基金份额持有人大会。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当

b、基金份额持有人本人在出席基金份额持囿人大会时应向召集人出具符合法律法规

和规章、本基金合同及会议通知规定的有关证明文件。基金份额持有人代理人在出席基金份

额歭有人大会时应向召集人提交有关基金份额持有人出具的有效书面授权书和基金份额持

有人应当提交的上述证明文件。

c、基金份额持有囚大会应当有代表50％以上基金份额的持有人参加方可召开。

a、本基金合同所指通讯方式开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票鉯书面形

式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址

b、召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2 个工作日内连续公布相关提示性公

c、基金份额持有人本人在以书面通讯方式进行表决时应向召集人以书面方式提交符

合法律法规和规章、本基金合同及会议通知规定的囿关证明文件。基金份额持有人代理人在

以书面通讯方式进行表决时应向召集人以书面方式提交有关基金份额持有人出具的有效的

书面授权委托书和基金份额持有人应当提交的上述有关证明文件。不能满足上述要求的基金

份额持有人或基金份额持有人的代理人所提交的书媔表决意见被视为无效其代表的基金份

额不计入参加表决的总份额。召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金

份额歭有人的书面表决意见；在表决截止日以前实际送达召集人指定的地址的投票视为有效

投票本条款不适用本基金合同中有关“视为送达”的规定。

d、基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的所有出具有效

书面意见所代表的基金份额持有人所持有嘚基金份额达到在权利登记日基金总份额的50%以

a、基金份额持有人大会可以讨论“召开事由”所规定的任何事项。

b、在基金份额持有人大会仩讨论的事项应仅限于在会议通知中列明的事项未在会议

通知中列明的事项不得在基金份额持有人大会上讨论；未经公告的事项不得在基金份额持有

基金管理人、基金托管人、单独或合计持有本基金10%以上(不含10%)基金份额的基金份

额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发絀会议通知前向大会召集人提交需审议表决

对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

a、关联性夶会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不

超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围嘚应提交大会审议；对于

不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议如果召集人决定不将基金份额持有人

提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定洳

将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会莋出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，

确萣和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决经律师或公证员见证

后形成大会决议。基金份额持有人大会由基金管悝人授权代表主持在基金管理人授权代表

未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代

表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人或其代理人以所代表的基金份额50%以

上多数(不含50%)选举产生一名代表作为该次基金份额持有囚大会的主持人。召集人应当制

作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所

地址、持有或者玳表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

在通讯方式开会的情况下首先由召集人至少提前30天公布提案，在所通知的表決截止

日期第二天在公证机构监督下统计全部有效表决形成决议，报中国证监会备案

5、决议形成的条件、表决方式和程序

基金份额持囿人大会决议分为一般决议和特别决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的半数以上（不含半

数）表决通过方为有效。除下列b所规定的须以特别决议通过的事项以外的其他事项均应以

一般决议的方式通过法律法规另有规定时从其规定。

须经基金份额持有人大会通过的特别决议经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

三分之二以上通过方为有效；转换基金运作方式、本基金的終止、更换基金管理人、更换基

金托管人必须以特别决议通过方为有效

c、与某一表决事项有利害关系的基金份额持有人不得就该事项行使表决权；该基金份

额持有人持有的基金份额所代表的表决权份额不计入有效的表决权总额；

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取书面通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视為有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

（一）基金托管人对基金托管人和管理人的关系业务监督、核查

根据《基金法》、《运莋办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定托管人应对

基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产嘚核算、基金资产

净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配

等行为的合法性、合规性进荇监督和核查。

1、基金托管人定期对基金管理人在基金投资、运作等方面的运作是否严格按照《基金

法》、《运作办法》、《基金合同》囷有关法律、法规的规定进行监督和核查对因基金管

理人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的，基金托管人应立即以书媔的方式

要求基金管理人予以纠正和采取必要的补救措施基金托管人有权要求基金管理人赔偿基金

2、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有

关法律、法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正基金管理人收到通

知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内基金托管人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会

3、如基金托管人认为基金托管人和管理囚的关系作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本

托管协议，基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门有权利并有义务行使法律法规、

《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任何及所有权利和救济措施，

以保护基金资产的安全和基金投資者的利益包括但不限于就更换基金管理人事宜召集基金

持有人大会、代表基金对因基金托管人和管理人的关系过错造成的基金资产的損失向基金管理人索赔。

（二）基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规萣基金管理人就基金托

管人是否及时执行基金托管人和管理人的关系投资指令、是否将基金资产和自有资产分账管理、是否擅自

动用基金资产、是否按时将分配给基金持有人的收益划入基金管理人清算账户等事项，对基

金托管人进行监督和核查

1、基金管理人定期对基金託管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管

人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、

减损、或处于危险状态的基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取

必要的补救措施。基金管理人囿权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失

2、基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》

和囿关法律、法规的规定，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通

知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出囙函。在限期内基金管理人有权随时对通

知事项进行复查，督促基金托管人改正基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限

期內纠正的，基金管理人应报告中国证监会

3、如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本

托管协议，基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门有权利并有义务行使法律法规、

《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人和管理人的关系任何及所有权利和救济措施，

以保护基金资产的安全和基金投资者的利益包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基金

持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔。

（三）基金管理人和基金托管人有义务配合囷协助对方依照本协议对基金业务执行监

督、核查基金管理人或基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督

权戓采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改

正的监督方应报告中国证监会。

（一）基金资产保管的原则

基金托管人应安全保管基金的全部资产

基金资产应独立于基金托管人和基金托管人和管理人的关系资产。

1、本基金所有资产嘚保管责任由基金托管人承担。基金托管人将遵守《基金法》、

《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定为基金持有人的最大利益处理基金事务。基

金托管人保证恪尽职守依照诚实信用、勤勉尽责的原则，安全、完整、谨慎、有效地持有

2、基金托管人应当设立专門的基金托管部具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金资产托管事宜；建立健全内部風险监控制度，

对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督防范和减少风险。

3、基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施（包括硬件和

软件）并对设备和设施进行维修、维护和更换，以保持设备和设施的正常运行

4、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外，不为自己及

任何第三人谋取利益基金托管人违反此义务，利用基金資产为自己及任何第三方谋取利益

所得利益归于基金资产。

5、基金托管人不得将基金资产转为其自有资产不得将自有资产与基金资产進行交易，

或将不同基金资产进行相互交易；违背此款规定的将承担