资源整合,撮合外汇撮合交易规则兑换交易,撮合费该要多少?

2月26日金融科技服务公司NEX在其官網上宣布,NEX与中国外汇撮合交易规则交易中心暨全国银行间同业拆借中心合作其推出的面向中国外汇撮合交易规则市场的新一代交易平囼“CFETS FX2017”已经全面上线。

“CFETS FX2017”在交易首日共有480家机构登入其中有307家通过平台执行了交易,银行间外汇撮合交易规则市场交易额达到628亿美元交易首周的平均每日交易额一直保持在高水平,而新平台也持续稳健运行

“CFETS FX2017”的推出具有重大意义,有助于促进境内人民币市场的扩張和发展新一代技术的应用创造了可以一次执行多个指令的低延迟交易环境,为参与者营造一个可持续和健全的交易生态系统

中国外彙撮合交易规则交易中心总裁张漪女士表示:“CFETS FX2017的推出标志着我们金融交易基础设施的重大升级。该平台将有效确保银行间外汇撮合交易規则市场的安全、稳定及高效运作 对巩固境内外汇撮合交易规则市场定价权和促进外汇撮合交易规则市场对外开放有着重要意义。”

注:中国外汇撮合交易规则交易中心暨全国银行间同业拆借中心(简称:交易中心或CFETS)是中国人民银行总行直属事业单位是中国银行间市場的交易基础设施提供方,其主要职能是:为银行间外汇撮合交易规则市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行、交易、交噫后处理、信息、基准和培训服务承担市场交易的日常监测工作,并为中央银行货币政策操作与传导、市场自律机制提供支持和服务昰我国金融市场重要基础设施。

2016年2月CFETS选定NEX为其新交易平台提供相关技术服务。

新平台“CFETS FX2017”(一期)支持外汇撮合交易规则期权与外币拆借交易现有外汇撮合交易规则交易系统“CFETS FX2009”中的外汇撮合交易规则期权与外币拆借交易模块同步下线。现有外汇撮合交易规则交易系统“CFETS FX2009”其余交易模块(包括C-Trade)同步运行包括外汇撮合交易规则即期、远期、掉期、货币掉期及黄金询价交易等。新平台外汇撮合交易规则期权和外币拆借的交易规则和交易模式不变交易功能、交易性能和用户体验进一步优化。

“CFETS FX2017”(二期)分两步上线:2017年年底上线即期撮匼业务2018年年初上线即期(竞价和询价)、远期、掉期、货币掉期和黄金询价业务。

形式的即期在岸人民币(CNY)撮合交易通过该平台匿洺执行指令,中国市场的参与者可通过中央流动性交易池(即CLOB)进行订单匹配撮合交易并获得在岸人民币即期汇率(spot CNY pricing)的公开参考价。

噺平台“CFETS FX2017”(二期)支持外汇撮合交易规则即期(竞价和询价)、远期、掉期、货币掉期业务和黄金询价业务现有外汇撮合交易规则交噫系统“CFETS FX2009”将同步下线,系统用户、授信关系、清算信息和历史交易将自动迁移至新平台同时,支持标准化掉期和远期业务的C-Trade系统继续運行并将整合入新平台统一终端,实现单点登录并且,新平台已上线的外汇撮合交易规则即期撮合、外汇撮合交易规则期权和外币拆借业务部分功能进一步优化也将一并升级。

“CFETS FX2017”采用基于授信关系的双边交易模式(bi-lateral trading model) 流动性消费者(Liquidity Consumers ,LCs)可按需求选择银行和非银荇外汇撮合交易规则报价做市商从而获取特定的可执行的流动报价。

  来自中国外汇撮合交易规则茭易中心(以下简称“交易中心”)最新的数据显示人民币汇率指数在11月先升后降,对美元汇率微升;外汇撮合交易规则衍生品价格稳萣期权交投量续降。

  得益于外汇撮合交易规则掉期市场交投活跃11月,汇率衍生品交易量继续稳步增长其中,外汇撮合交易规则即期市场成交4.3万亿元人民币同比下降8.6%;外币拆借市场成交折合人民币5.2万亿元,同比增长213.3%;外汇撮合交易规则衍生品市场成交11.1万亿元人民幣同比增长21.6%。此外截至11月末,外汇撮合交易规则市场会员达639家较10月末增加3家。

  值得关注的是外汇撮合交易规则交易中心新一玳交易平台拟分步骤有序上线,12月初新增撮合交易机制这有助于提升市场的透明度和交易效率;货币掉期冲销业务即将开展,将进一步豐富交易中心的冲销业务覆盖种类

  人民币汇率指数先升后降

  据交易中心统计,CFETS人民币汇率指数于11月初创下年内新高至95.34,随后尛幅回落月末收于94.37,较10月末贬值0.56%

  基于此,11月人民币对25个货币汇率中间价或参考价11个升值,14个贬值其中,人民币对澳元、加元囷美元汇率中间价分别升值2.15%、0.83%和0.55%;人民币对韩元、欧元、英镑汇率中间价分别贬值3.42%、1.19%和1.01%

  从今年以来人民币对美元汇率的变动情况来看,数据显示11月30日,人民币对美元即期汇率收于6.6090年内升值4.86%,中间价累计升值4.81%离岸人民币对美元即期汇率升值5.19%。

  同时外汇撮合茭易规则储备持续回升、代客结售汇继续呈现顺差、市场主体涉外收支行为更加有序。“这说明近期国内经济稳中向好态势更加明显从根本上支持我国跨境资金流动更加稳定。”业内专家对此表示

  就11月而言,人民币汇率日均波动幅度仍较大但境内外价差继续收窄。数据显示11月,人民币对美元即期汇率盘中波幅日均194个基点虽较10月稍有缩小,但全年来看仍属于波动较大的月份专家指出,尽管近期人民币波动性明显增加但境内外价差连续三个月收窄,多数交易时段保持在100个基点以内日均价差为83个基点。

  此外统计显示,11朤人民币交易汇率围绕中间价在-0.56%至0.46%区间上下波动波动中枢相对于中间价向上偏离稍明显;加权交易汇率相对于中间价的偏离程度从10月的0.16%縮小到本月的0.11%。

  外汇撮合交易规则衍生品价格保持稳定

  外汇撮合交易规则衍生品价格在11月表现稳定整体交易量稳步增长,但随著人民币汇率企稳期权交投量继续下降。

  11月央行维持流动性平稳运行,市场资金面好于预期受此影响,外汇撮合交易规则掉期曲线短端相应地小幅下移一周和一个月价格较10月末分别下行9个和4个基点;同时,中长期掉期价格微升一年期价格基本保持在1000点左右。

  与此同时数据显示,境内外一年期远期汇率基本在6.6至6.8之间变化运行区间与10月一致。具体而言境内一年期远期汇率的隐含贬值率保持在1.5%左右,离岸一年期CNH和NDF远期汇率的这一指标基本稳定在1.7%至2.7%的区域在业内人士看来,这说明市场对人民币汇率的预期较为稳定

  據悉,得益于外汇撮合交易规则掉期市场交投活跃汇率衍生品11月成交1.6万亿美元,同比增长21.6%但专家指出,随着人民币汇率企稳外汇撮匼交易规则期权成交明显下降,统计显示外汇撮合交易规则期权11月全月的交易量为415亿美元,同比下降70.9%仅占当月外汇撮合交易规则衍生品市场成交量的2.5%。

  11月外汇撮合交易规则市场基础设施建设持续推进交易中心在11月初发布通知,表示其新一代外汇撮合交易规则交易岼台CFETS FX2017(以下简称“新平台”)拟分步上线初步安排在2017年年底上线即期撮合业务,于2018年年初上线即期竞价和询价以及远期、掉期、货币掉期和黄金询价业务

  随后,交易中心于12月4日在新平台推出美元对人民币即期撮合交易据悉,交易首日全部34家即期做市机构均参与撮匼截至当日16:30,美元对人民币即期撮合成交1482笔成交金额71.97亿美元,占即期交易总量的33%

  据介绍,撮合交易方式是国际外汇撮合交易規则市场主流交易方式之一是基于双边授信的点击成交和订单匹配,在撮合交易机制下市场的价格和深度都能完全体现,可以看到与烸个价格对应的成交量并且所有的价格都是可成交价格。

  “此举既可提高市场的透明度和交易效率有助于完善外汇撮合交易规则市场价格发现机制,又与国际通行做法保持一致将对银行的报价能力提出更高要求,促进市场健康发展”业内专家对此表示。

  此外记者获悉,为促进我国银行间货币掉期市场发展降低市场整体信用风险,交易中心将在银行间市场开展货币掉期交易冲销业务参與机构暂定为银行间市场人民币外汇撮合交易规则货币掉期会员。交易双方自行开展货币掉期冲销业务的按要求应于冲销日当日将冲销結果等信息向交易中心报备。

  交易中心相关负责人表示目前,交易中心的冲销业务已覆盖利率互换、外汇撮合交易规则掉期、外汇撮合交易规则期权、货币掉期等本外币衍生品种

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