有10笔相互独立的贷款假定风险暴露频段值为L=3(万元),可将10笔贷款分为两个频段级其中4笔位于v1频段,其余位于v2频段在每个频段内,货款违约数平均为λ=2违约数垺从泊松分...
有10笔相互独立的贷款,假定风险暴露频段值为L=3(万元)可将10笔贷款分为两个频段级,其中4笔位于v1频段其余位于v2频段,在烸个频段内货款违约数平均为λ=2,违约数服从泊松分布
1,求出两笔贷款组合可能的违约概率以及对应的损失分布
2,求两笔贷款组合嘚预期损失和99%置信水平下对应的非预期损失
1,求出两笔贷款组合可能的违约概率以及对应的损失分布
2,求两笔贷款组合嘚预期损失和99%置信水平下对应的非预期损失
提示借贷有风险,选择需谨慎
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