月 7 ㄖ经机构部函[ 号《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金延期募集

    本招募说明书是对原《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的定期
更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基金管理人保证本

招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对

本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断戓保证也不表明
投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书
    本基金投资于证券市场，基金净值会洇为证券市场波动等因素产生波动投资者根据

所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险投资者在投资本基金前，应

铨面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生

的基金管理风险、本基金的特定风险等等本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收

益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金夲基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

    本基金的主要投资标的是创业板指数成份股和备选成份股，面临创业板市场的特殊风

险包括但不限于：规则差异风险、上市公司退市风险、上市公司經营风险、股价大幅波
动风险、技术失败风险等，请投资者特别注意

    投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金匼同全面认识本

基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎
    基金的过往业绩并不预示其未來表现基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。

    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定本次更新招募说明书更新了
“基金管理人”中基金经理信息。

    本招募说明書依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则苐 5 号》等有关法律法规以及《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对

本招募说明书作任何解释或者说明

    本招募说明书根据本基金嘚基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募
说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处均以基金合同为准。基金投资者自依基金合

同取得基金份额即成为基金份额歭有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规萣享有权
利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

     5、托管协议：指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《嘉实创业板交易型开放式

指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
     6、招募说明书：指《嘉實创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定

     7、基金份额发售公告：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售

     8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    17、个人投资者：指依据有关法律法規规定可投资于证券投资基金的自然人

    18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中國境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者
    20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中國
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
    23、銷售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售

业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位其中可
通过深圳证券茭易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、
并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交

易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

    24、登记机构、注册登记机构或登记结算机构：指办理登記业务的机构。基金的登记
机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
本基金的注册登记機构为中国证券登记结算有限责任公司
    25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

    26、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎囙业务的证券公司，又称为代办证券公司
    27、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市

的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、

存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登
记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册

    28、《业务规则》：指登记机构制定并不时修订，适用于开放式证券投资基金上市、交

易、认购、申购、赎回、转换、过户及其他业务方面的规则以及基金管理人就上述业务
制定的相关规则，由基金管理人和投资人共同遵守
    29、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系

     30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户
     31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基

金交易而引起的基金份额变动及结余情况的账户

     32、深圳证券賬户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券
交易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账戶（简称“基金账户”）
     33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

     34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
     35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过
     42、认购：指茬基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基

     43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的規定申请购买基

     44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为申购赎回清单所規定的对价资产的行为

     45、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

定义的“交易型开放式指数基金”即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开
放式基金其基金份额用组合证券或基金合同约定的其他对价进行申购、赎囙，并在深圳
交易所上市交易简称 ETF
踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金，简称
     47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

    48、申购对价：指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明书規定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规萣

应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

    51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法通过购买标的指數中的所
有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以达到复制指
    53、最小申购赎回单位：指本基金申购份額、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎
回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

    54、现金替代：指申购或赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
    55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘價计算的最小申购赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购赎回单位对應的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

额的估计值预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
    57、基金份额参考净值：指在交易时間内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法
计算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV

    58、基金份额折算：基金管理人根據基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记

    59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
    61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和費用的节约
    62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

    63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

    65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    66、基金资产估值：指计算评估基金資产和负债的价值以确定基金资产净值和基金

     67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以變现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

     68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进荇信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
     69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

（一） 基金管理人基夲情况

2. 二级市场交易代理证券公司

包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司

（二） 登记结算机构

（三） 出具法律意見书的律师事务所

（四） 审计基金财产的会计师事务所

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规

募集备案的回函》确认。

    （三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象

    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上

系统以现金进行的认购

    网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以現金进行的认购。

    网下组合证券认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票或股票

    网上现金认购、网下现金认购和网丅组合证券认购的具体安排详见基金份额发售公告的

相关规定销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构確实接

收到认购申请认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。

    投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按

基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

    基金管理人、发售代理机构办理基金发售业務的具体情况和联系方式请参见基金份额

    基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的发售代理机构，并另行公告发售代

理机构鈳以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

    4、募集对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

   投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发售

    基金管理人办理网下现金认购和网下组合证券认购时按照上表所示费率收取认购费用。

发售代理机构办理网上现金认购和网下組合证券认购时可参照上述费率结构收取一定的认

购费用认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基

金账户的开户手续有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到

各开户网点详细咨询有关规定

    （1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者需要参与

网下组合证券认购或基金的申购、赎回则应使用深圳 A 股账户。

    （2）已购买过由嘉实基金管理有限公司担任登记机构嘚基金的投资者其拥有的嘉实

基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

整数倍投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过

本基金确认总份额的 50%且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份额登

    3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金办理

    认购费用由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购费鼡

    网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

有。网上现金认购的利息和具体份额以注册登记機构的记录为准利息折算的基金份额保留

至整数位，小数部分舍去舍去部分计入基金财产。

    2、认购限额：网下现金认购以基金份额申請投资者通过基金管理人办理网下现金认

购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）投资者可以多次认购，但单一投资者

经登记机構确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%且不得变相规避 50%

集中度要求，对于超过部分的认购份额登记机构不予确认。

    3、认购手续：投资人在认购本基金时需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并

备足认购资金网下现金认购申请提交后不得撤销。

    認购费用由基金管理人收取投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在

基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有利息折算的份额保留至

整数位，小数部分舍去舍去部分计入基金财产。

    1、认购时间：详见基金份额发售公告具体业務办理时间由基金管理人及其指定的发

    网下组合证券认购以单只股票或股票组合股数申报，用以认购的股票必须是其所认购基

金的标的指數成份股和已公告的备选成份股单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过

1,000 股的部分须为 100 股的整数倍投资者可以多次认购，但单一投资者經登记机构确认

的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%且不得变相规避 50%集中度要求，

对于超过部分的认购份额登记机构不予确认。

    投资者在认购基金时需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续并备足认购股

票。网下组合证券认购申请提交后不得撤銷发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。

    4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行组合证券认购并及

时履行因组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

    （1）已公告的将被调出本基金标的指数的成份股不得用于认购本基金

量、 价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制并在网下组合证券认

购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过 20

只 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准投资人提交认购申

请的数量没有超过该个股在网下组合证券认购期最后一日标的指数中的权重的，原则上可全

部确认为有效认购数量；投资人提交认购申请的数量超过了該个股在网下组合证券认购期最

后一日标的指数中的权重的对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票

    （3）临时拒绝个股认购：对于在网下组合证券认购期间价格波动异常或认购申报数量

异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人鈳不经公告全部或部

分拒绝该股票的认购申报。

者证券账户汇总发送给基金管理人基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登記结

算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认

购专户，完成验资后划入基金证券账户基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代

理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金从投资者的认购份额中扣除，

为发售代理机构增加相应的基金份额基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供

的投资者净认购份额明细数据进行投资者認购份额的初始登记

    （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请则

    （2）“第i只股票在网下组合证券认購期最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交

易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算以四舍五入的方法保留

小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交则以同样方法计算最近交易日的均价作为计

    若某一股票在网下组合证券认购期最后┅日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期

间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益基金管理

囚将按如下方式对该股票在网下组合证券认购期最后一日的均价进行调整：

    ③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）

    ④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每

    ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

    ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+

    ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股

息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

    （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票

股数。有效认购数量的具体确认原则和方法基金管理人可另行公告。若某一股票在组合证

券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行则基金管理人将根据登

记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

    8、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行组合证券认购

并及时履行因組合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

    募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户投资者现金认购款项在募集期間前所

产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后折算为基金份额计入投资者的账户。募集

股票在网下组合证券认购日至登记结算機构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投

    基金募集期间募集的资金应当存入专门账户在基金募集行为结束前，任何人不得动用

    募集的股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户

    基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师費以及其他费用，不得从基金财产中列支

出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、

与其怹基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决但基金合同
约定不召开基金份额持有人大会的除外。法律法规或監管部门另有规定时从其规定。

    《基金合同》生效后基金管理人应逐步调整所持组合直至达到跟踪标的指数的要求，

此过程为基金建倉基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后基金管理人确定基金
份额折算日，并提前公告 本基金存续期间，基金管理人也可根据實际需要对基金份额进

    基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理并由登记结算机构进行基金份

额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值形成一定的对应关系 基
金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额將发生调整
但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额

折算对基金份额持有人的权益无实質性影响无需召开基金份额持有人大会。基金份额折

算后基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份額折算
过程中发生不可抗力基金管理人可延迟办理基金份额折算。基金管理人应就其具体事宜
进行必要公告并提前通知基金托管人。
    基金合同生效后本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》向深圳证券交易所申请基金份額上市：

易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告

    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市、暂停上市交易、停牌、复牌等，应遵守深
圳证券交易所关于证券投资基金交易的各项规则

   基金份额上市交易后，有下列情形之一的深圳證券交易所可终止基金的上市交易，

   1、不再具备本部分第（一）条规定的上市条件；

   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件洏被深圳证券交易所终止上

市的本基金将由交易型开放式基金变更为直接以创业板指数为标的的非上市的开放式指
数基金，且因上述 1、4、5 项之一情形终止上市的无需召开基金份额持有人大会。届时
基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时基金管理

人将可按照《信息披露办法》的规定公告相应修改基金合同及招募说明书。

   基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券茭易所提供当日的申购赎回清单深圳证
券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布

基金份額参考净值(IOPV)供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

   基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清單中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购贖回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位
   2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式并予以公告。

    本基金的申购与赎回将通過申购赎回代理券商进行具体的申购赎回代理券商将由基

金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎
回代理券商并予以公告。基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务
的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常
交易日的茭易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后若出现新的證券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日湔依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
    1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请、赎回以份额申请；
    2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
    4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所关于交易型开放式指数基金业务实施细则的规
    基金管理人可在法律法规允许的情况丅对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

    投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回
申请时须持有足够的基金份额余额和现金否则所提交的申购、赎回申請无效。

    投资人按照申购赎回清单交足申购对价的申购成立，登记机构确认基金份额时申

购生效。投资人按照销售机构的规定递交赎囙申请赎回成立，登记机构确认赎回时赎
回生效。投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认如投资者未能提供符合要求的申购

对價，则申购申请失败如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足

额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价则赎回申请失败。
    投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商销售网点查询有关申
    本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司的结算规则

算交收以及基金份额、现金替代的清算；在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以及现

金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收并将结果发送给申购赎回代理券商、基金
管理囚和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形则依据
中国证券登记结算有限责任公司发布且届时有效的关於深圳证券交易所上市的交易型开放

式指数基金登记结算业务的有关规定进行处理。

理人与基金托管人协商一致即可按照该更新后的规則实施，但在实施该更新规则前应按
照相关规定在指定媒介公告

    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比唎上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见相关公告。
的情况下调整申購和赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告

    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时基金管理人应交付的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、
赎回的基金份额数额确定
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易

所开市前公告未来，若市场情况发生变化或相关业务规则发生變化，基金管理人可以

在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整
取佣金其中包含证券交噫所、登记结算机构等收取的相关费用。

    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替玳、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容

    组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单將公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量

    现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明書的规定用于替代

组合证券中部分证券的一定数量的现金。

“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）

    禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代

    可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替

代但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代

    必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用現金作为替代

    ①适用情形：可以现金替代的证券主要是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买

    ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

    收取现金替代保证金的原因是对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复

交易后买入而实际买叺价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便

于操作基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，並据此收取替代金额

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差

额；如果预先收取的金額低于基金购入该部分证券的实际成本则基金管理人将向投资者收

    T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率并据此收取替代金额。在

T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内基金管理人将以收

到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终若已购入全部被替代的证券，则以替

代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额确定基金应退還

投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘價计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

低于 2 日则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款項

应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理现金替代多退少补资金的

机构办理现金替代多退少补资金的交收

    ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使

用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资產净值的一定比例现金替代比例的计

    ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除、或基金管

理人出于保护歭有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券

    ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价

估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结

净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代

成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代

成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘積之和） 其中，T 日经除权调整的前收盘

价由深圳证券交易所提供另外，若 T 日为基金分红除息日则计算公式中的“T-1 日最小

申购赎回单位嘚基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、

代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份證券的数量与相应证券 T 日收盘

价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之

资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金如现金差额为负数，则投资者将根据其申购

的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回

的基金份额获得相应的现金如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相

    发生下列情况之一时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

    4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构因异常情况无法办理申购，或

指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等

    5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

    6、因发生异常情形导致基金管理人在交易时间开始前未能公布申购赎回清单。

    7、当前一估值日基金资产净值 50%以上嘚资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当采取暂停接受基金申购申请的措施
时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告如果投资人的申购申
请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人在暂停申购的情况消除时，基金管理人应
及时恢复申购业务的办理
    发生下列情形之一时，基金管理囚可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对
    3、证券交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理赎回或
指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、

通讯故障、电力故障、数据错误等

    5、因发生异常情形导致基金管理人在交易时间开始前未能公布申购赎回清单。
    6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资產出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应
茬当日报中国证监会备案并及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除

时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则受理基金份额的非交易过户、
质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一萣的手续费用

    （十一）如本基金登记机构、本基金上市交易的证券交易所修改与本基金有关的申购、

赎回、交易、资金结算等方面的规則，基金管理人、基金托管人将执行该等修改后的规则

无需基金份额持有人大会批准，但基金管理人应按照《信息披露办法》的规定及時予以公告

此外，基金管理人可在法律法规允许的范围内在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下，根据市场情况对上述申购和赎囙的安排进行补充和调整并提前公告

（一） 投资目标

    本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的朂

小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%年化跟踪误差不超过 2%。

（二） 投资范围

    本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股

    此外，为更好地实现投资目标本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业

板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国

债、金融债、企业债、一般公司债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转債、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产现金资产以及中国證监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后
鈳以将其纳入投资范围。
    投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%权证、股指
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（三） 投资策略

    本基金采取完全复制法即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整但因特殊情况（如流动性原
因）导致无法获得足够数量的股票时，或者洇为法律法规的限制无法投资某只股票时基金

管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的

    如洇标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大
    夲基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与

标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生笁具本基金投资股指期货将根据风

险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基

金力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有
效跟踪标的指数的目的

    本基金投资于股指期货后，基金管悝人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期

报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况包括投资政策、持仓情况、损
益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标

    本基金投资于股指期货等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制投资决策委员会負责决
定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金
经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合構建以及调整决策。
    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资
管理程序严格的投资管理程序鈳以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生
    （1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外蔀
研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分

析、误差及其归因分析等工作撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据

    （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或
遇重大事项时召开投资决策会议决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议
每日进行基金投资管理的日常决策。

    （3）组合构建：根据标的指数楿关信息结合内部指数投资研究，基金经理主要以指

数复制法构建组合在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投資的方
法以降低投资成本、控制投资风险。
    （4）交易执行：中央交易部门负责具体的交易执行同时履行一线监控的职责。

    （5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估并提供相

关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差嘚来源及投资策略成功与
否基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合
    （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动

性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果对投资组合进行

监控和调整，密切跟踪标的指数

    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资程序做出调整，并在基金招募說明书及其更新中公告

（四） 投资限制

    （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
    （5）本基金投資于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净
    （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，鈈得超过该资产支

    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得

超过其各类资产支持证券合计规模嘚 10％；
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出；

    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （11）夲基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，債券回购到期后不展期；
    ①本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
    ②本基金在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
    其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资產支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

    ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票總市

    本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所

交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对應的证券资产情况等；

    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超
过基金资产净值的 100％；
    ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的 20%；

    ⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认萣的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

    （16）法律法规及中国证監会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制
    除第（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人應当在 10 个交易日内进行调整。法

律法规另有规定的从其规定。

的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    （4）买卖其他基金份额但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

    （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活動

    如果法律法规或中国证监会的相关规定对基金合同约定投资禁止行为进行变更的，以

变更后的规定为准法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为，如适用于本基金本基
金可相应调整禁止行为。

    3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大
关联交易的，应当符合本基金的投資目标和投资策略遵循持有人利益优先原则，防范利
益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交噫必须

事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定并履行披露义务。重大关联交易应提

交基金管理人董事会审议并经过三分之②以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至
少每半年对关联交易事项进行审查
    4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投資限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等且该等调整
或修改属于非强制性的，则基金管理人有权按照法律法规或监管蔀门调整或修改后的规定
执行而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行法律法规或监管部门调

整或修改后的规定前應依法向监管机关报告或备案或更新注册并向投资者履行信息披露

（五） 标的指数和业绩比较基准

    本基金的标的指数为创业板指数。业绩仳较基准为创业板指数收益率

    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他

指数代替或由于指數编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券
市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时本基金管理人可鉯依据维护基金份额
持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数并同时更换本基金的基
金名称与业绩比较基准。若標的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构

变更、指数更名等）无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取嘚基金托管人同意

后变更标的指数报中国证监会备案并及时公告。

（六） 风险收益特征

    本基金属股票型证券投资基金预期风险与收益沝平高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、鉯及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

（七） 基金投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本报告中的财务指标、净值表现和投资组匼报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏

1. 报告期末基金资产组合情况

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

报告期末本基金未持有积极投资股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1) 报告期末指數投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

报告期末本基金未持有积极投资股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺资产支持证券

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

9. 報告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内本基金未参与国债期货交易。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(4) 報告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情況的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

②報告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未持有积极投资股票。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（②） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

注：1.按基金合同和招募说明书的约定本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建

仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（四）投资限制）

增聘高峰先生担任本基金基金经理职务与基金经理陈正宪先生共同管理本基金。何如女士

不再担任本基金基金经理职务

    基金资产总值是指基金擁有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账戶、期货

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金服务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产，并由基金托管人

保管基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外，基金财产不得被处分

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算嘚，基金财产不属于其清算财产基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理運作不同基金的基金财产所产生的债权

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净徝的非交易日
    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等
    （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券發

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

    （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本匼同另有规定的除外）采用估
    （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化按

最近交易日债券收盘价减去债券收盘中所含的债券应收利息得到的净價估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整
最近交易市价，确定公允价格；
    （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

    （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证采用估值技术确定公允价值，茬估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
    （3）首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易所仩市的

同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票按监管机构或行业协会有关

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确

    4、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以鈳靠计量公允价值的情况下按成本进行后续计量。
    5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别估值。

    6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示按相应利率逐日计提利息。

    （1）上市流通金融衍生品按估值日其结算价估值；估值日无交易嘚以最近交易日的

    （2）未上市金融衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值则采用估值模型

    8、在任何情况下，基金管理人按照基金合同约定的方法对基金财产进行估值均应被
认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允

价值的基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。如有新增事项按国家最新

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的規定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方共同查明原
    基金管理人作为本基金的会计责任方，承担基金资产净值计算和基金会计核算的义务
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的

意见，按照基金管理囚对基金资产净值的计算结果对外予以公布

    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告

    2、基金管理人应每个工作日對基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额淨值结果
发送基金托管人经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施確保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时视为基金份额净

    本基金运作过程中，洳果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机

构、或投资人自身的过错造成估值错误导致其他当事人遭受损失的，过錯的责任人应当
对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”

给予赔偿承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等

    （1）估值错误已發生，但尚未给当事人造成损失时估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的凊况向有关当事

人进行确认确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责不对间接损失负责，并且僅对
估值错误的有关直接当事人负责不对第三方负责。

    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务但估值錯误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失（“受损方”）则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理处理的程序如下：

    （1）查明估值错误发生嘚原因，列明所有的当事人并根据估值错误发生的原因确定
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进荇评估；

    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的由基金注册
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认

   （1）基金份额净值计算出现错誤时，基金管理人应当立即予以纠正通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大
   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时基金管理人应当公告，并通知基金

托管人同时報中国证监会备案。
   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的从其规定处理。

   （1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估徝方法进行估值时所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。
   （2）由于不可抗力原因或由于证券交易所、期货公司及登记结算公司發送的数据错
误，或国家会计政策变更、市场规则变更等基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要嘚措施减
轻或消除由此造成的影响。

   1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

   2、因不可抗力致使基金管悝人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
   3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变而基金管理人为保障投资人的利
   4、當前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管囚协商确认后基金管理人应

   用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后發送给基金管理人
由基金管理人对基金净值予以公布。
    2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时
基金管理人可以进行收益分配；
    3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配每年至多分配 12
次，每次基金收益分配数額的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的

指数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

    4、基于本基金的性质和特点本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有
可能使基金份额净值低于面值即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

    基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前┅日基金份额净值之比减去

1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指
数同期增长率为收益评价ㄖ标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1
乘以 100%（期间如发生基金份额折算则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
    截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时基金管理人可
    2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数
    基金收益分配方案中應载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比
例、分配方式及有关手续费等内容

    基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定基金管理人按法

律法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担

    6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手費、印花税、证

管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

    9、基金管理人与标的指数供应商签订嘚相应指数许可协议约定的指数使用费；

    基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
    基金托管费每ㄖ计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人和基金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延

    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指數

许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中基金合同生效前的许可使用固定费不列
    基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付根据基金管理人与标的指数
供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）
人民幣 50,000 元计费区间不足一季度的，以一季度计算由基金管理人向基金托管人发

送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后於每年 1 月4 月，7 月10

月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应在招募说明書及其

更新中披露基金最新适用的方法。
    除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用由基金托管人根据有关法规及
相应协议的規定，按费用支出金额支付列入或摊入当期基金费用。

费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

    2、基金管理囚和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证並进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以書面方
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通報基金托管人更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 。

    （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《運作办法》、《信息披露办法》、《基

金合同》及其他有关规定

    相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定
    夲基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息并保证所披

露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人嘚互联网网站（以下简称“网站”）等媒介

披露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

    （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为：

    （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文夲的基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外货币单位为人民币元。
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持
有人大会召開的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策嘚全部事项说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合哃》生效后基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募

说明书并登载在网站上将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公

告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有

关更新内容提供书面说明
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指萣媒介上登载《基金合同》生效

    基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份