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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-06 12:25 标签： 博迪投资学第九版

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在博迪《博迪投资學第九版》（第六版）的第8章“最优风险资产组合”中以两个风险资产的组合为例，给出了E(Rp)和标准差的计算公式之后给出了使用EXCEL回归計算的方法。

我想问的是对于这个问题，是否能用数学计算的方法得出结果

因为看起来这是一个在各项资产比例可变的前提下，求解MAX(E(Rp)) = f（?）的问题。

有没有哪本书有对这个问题的计算请告知，多谢多谢


本帖最后由 tanxinwei 于 13:52 编辑 在博迪《博迪投资学第九版》（第六版）的第8章“最优风险资产组合”中 ...
夏普系数公式以＝左侧的斜率为因变量，风险资产1的比例为自变量求导。导数得0的时候求出对应的风险资產1的比例，解毕
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