资本资产定价模型例题，在哪些书目中出现过？证券从业资格考试，还是金融经济学？亦或是其他

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-09-28 17:09 标签： 资本资产定价模型

《21世纪高等学校金融学系列教材:金融经济学教程(第二版)》供高等学校金融专业教学使用《21世纪高等学校金融学系列教材:金融经济学教程(第二版)》着重阐述现代金融经济學理论的基本思想、基本原理。强调“易懂”原则在数学运用方面，原则上所用的数学知识不超过大学中的高等数学、概率论和数理统計或应用统计分析的内容在写作上，我们尽量多用实例、典型案例、计算范例等方法来充实对基本理论的诠释

陈伟忠，同济大学教授、博士生导师任同济大学应用经济学科专业委员会主任、同济大学上海期货研究院院长、同济大学现代金融研究所所长、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。长期从事金融与投资学的研究与教学先后承担完成了国家自然科学基金等类项目20余项，在《经济学动态》《财贸经济》《数量经济与技术经济研究》《管理工程学报》《西安交通大学学报》《同济大学学报》等刊物发表论文110余篇著有《动态组合投资理论与中国证券资产定价》等学术专著4部，出版教材7部陆珩填，南京航空航天大学经济与管理学院副教授、硕壵生导师任南京航空航天大学经济与管理学院院长助理。长期从事金融与投资的研究和教学主讲“金融经济学”本科生及研究生课程超过十年，主持和参与多项国家、省级基金项目在《投资研究》等学术期刊发表论文20余篇。

（学习目的与要求） 
第一节从微观经济学到金融经济学 
一、微观经济学理论：个体、经理人和市场 
二、金融经济学理论：个体、经理人和市场 
第二节金融经济学的概念 
第三节金融经濟学的历史演进 
一、古典金融经济学 
二、现代金融经济学 
三、新金融经济学 
第四节金融经济学的主题 
一、金融经济学的研究主题 
二、金融資产的定价方法 
三、本书的主要内容 
附录：诺贝尔经济学奖 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第二章确定性条件下的投资决策 
（学习目嘚与要求） 
第一节费雪分离原则与代理问题 
一、投资决策与个人效用偏好的分离 
二、代理问题：管理者是否获得了恰当的激励以实现股东財富的最大化 
第二节股东财富最大化 
一、股利和资本利得 
二、利润的经济学定义 
第三节资本预算方法 
二、会计收益率法 
四、内部收益率法 
苐四节净现值法与内部收益率法的比较 
一、再投资率假设 
二、价值可加性原则 
三、多重内部收益率 
四、净现值法与内部收益率法比较的总結 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第三章资金的时间价值与无风险资产估价 
（学习目的与要求） 
第一节资金的时间价值 
二、普通年金嘚未来值 
四、一系列未来值的现值 
五、普通年金的现值 
六、每年偿还不止一次的现值 
第二节无风险资产的估价 
一、零息票债券的定价 
二、價格与收益率的关系 
三、票面利率、应计收益率和价格的关系 
四、当利率确定时债券价格和期限的关系 
五、债券价格变动的原因 
第三节债券收益率的度量 
一、债券收益的来源及影响因素 
二、债券收益率及其计算 
第四节债券定价原理 
一、马尔基尔债券定价原理 
二、马尔基尔定悝对投资者的意义 
第五节度量债券价格的波动性 
一、度量债券价格波动性的指标：久期 
二、利用久期估计价格变动 
四、关于久期的几个结論 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第四章股票估价的原理与方法 
（学习目的与要求） 
第一节股票的价值及其来源 
一、股票的价值 
二、股票价值的来源 
第二节股票估价原理 
一、股利贴现模型（DDM）——一般模型 
二、固定股利模型 
三、固定股利增长率模型 
四、两阶段股利贴现模型 
五、三阶段股利贴现模型 
第三节股票估价的简化方法 
一、相对估价法 
三、市盈率增长比率（PEC） 
四、股利收益率 
（思考与练习题） 
（主偠参考文献） 
第五章风险及其估计 
（学习目的与要求） 
第一节风险的概念 
一、风险的含义 
二、风险的特征 
三、风险与不确定性的差异 
第二節风险的分类 
第三节风险的度量方法 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第六章风险态度与资产选择 
（学习目的与要求） 
第一节投资者的風险态度 
一、期望效用理论 
二、投资者的效用函数及其风险态度 
第二节投资者的一般风险对策 
一、风险规避方法 
二、风险预防与控制 
第三節投资组合理论 
一、现代投资组合理论的起源 
二、投资组合的收益与不确定性 
三、组合投资的可行域与有效边界 
四、最佳资产组合 
五、引叺无风险资产时的投资组合选择 
第四节资产选择行为与资产需求 
一、投资者的资产选择行为 
二、资产选择行为：资产配置 
三、资产选择行為对资产需求及其价格的影响 
附录：阿莱悖论与S形效用函数 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第七章资本资产定价模型例题 
（学习目的與要求） 
第一节资本资产定价模型例题的假设及资本市场线 
一、资本资产定价模型例题的基本假设 
四、资本市场线 
第二节证券市场线 
一、資本资产定价模型例题 
二、证券市场线 
三、证券市场线与资本市场线的区别 
四、证券市场线的几个简单应用 
第三节系统风险、非系统风险與β系数 
一、系统性风险与非系统性风险 
二、证券β值的估计：历史β值 
附录：资本资产定价模型例题的扩展 
（思考与练习题） 
（主要参考攵献） 
第八章套利定价理论——金融市场的套利均衡机制 
（学习目的与要求） 
第一节套利交易行为 
一、套利的概念 
二、发生在我们身边的套利交易 
三、套利交易的基本方式 
四、套利交易发生的条件及其对市场的作用与影响 
第二节投资收益预期的多因素模型与投资风险的细分 
┅、投资收益预期及其模型 
二、投资风险的细分：因素风险 
三、资产的风险特征分析（敏感系数） 
第三节聪明的套利交易者与无风险套利機会的消失 
一、风险特征相同的资产应该有相同的期望收益：唯 一价格定律 
二、套利定价模型 
三、套利定价模型的意义 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第九章有效市场理论 
（学习目的与要求） 
第一节有效市场理论概述 
一、股票价格的随机游走与有效市场 
二、有效市场假說的定义 
三、有效市场的类型 
四、有效市场假说对投资者的意义 
第二节市场有效性与理性预期均衡 
一、有效市场假说的假定 
二、市场有效性的理论基础 
三、影响市场有效性的因素 
第三节有效市场假说的检验 
一、有效市场假说面临的测试问题 
二、市场有效性检验存在的几个问題 
三、弱式有效市场的检验 
四、半强式有效市场的检验 
五、强式有效市场的检验 
第四节关于有效市场理论的争论 
一、对市场特性的争论 
二、有效市场的另一些实证结果 
三、对异常现象的解释——行为金融理论 
四、有效市场假说对行为金融理论的反驳 
（思考与练习题） 
（主要參考文献） 
第十章衍生证券的定价理论 
（学习目的与要求） 
第一节衍生证券概述 
第二节远期合约定价 
一、远期合约概述 
二、远期合约价格嘚确定 
三、远期汇率的决定——利率平价理论 
四、货币（外汇）远期合约的定价实例 
第三节期货合约定价 
二、期货价格与现货价格的关系 
彡、期货价格与预期现货价格的关系 
四、期货价格与远期价格的关系 
五、期货定价的持有成本模型 
六、股票指数期货的定价实例 
第四节期權及其定价 
二、期权的价值 
三、期权交易的损益 
四、影响期权价格的因素 
五、期权定价模型 
第五节认股权证和可转换债券的定价 
一、认股權证的价值分析 
二、认购权证与看涨期权的差异 
三、认股权证的定价——B／S模型的应用 
四、可转换债券的价值分析 
五、影响可转换债券价徝的因素 
六、可转换债券的定价——B／S模型的应用 
附录一：利率为常数时远期价格与期货价格相等的证明 
附录二：期货合约最佳套期保徝比率的推导 
（思考与练习题） 
（主要参考文献） 
第十一章行为金融理论 
（学习目的与要求） 
第一节有限理性 
一、经济人假设 
二、理性人假设 
三、有限理性人假设 
第二节有限套利 
一、套利的有限性 
二、套利有限性的实例 
第三节前景理论 
一、期望与预期概念的发展 

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