怎样用股票前复权数据历史数据数据推导出不复权的历史数据

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-09-14 03:34 标签： 股票前复权数据

包含金融期货的开始时间、结束时间、代码、名称等平台支持的金融期货列表请通过查看。

获取单支金融期货的信息.

  • ┅个对象, 有如下属性:

    • 得到金融期货在一段时间的的如下的数据:

    交易类数据提供金融期货的行情数据通过API接ロ调用即可获取相应的数据。主要包括以下类别：

    获取金融期货历史交易数据可以通过参数设置获取日k线、分钟k线数据。獲取数据的基本属性如下：

    • open 时间段开始时价格
    • close 时间段结束时价格
    • volume 成交的金融期货数量

    获取数据的方法有多种类型如下：

    获取多支金融期货的单一属性

    查看多支金融期货的单个历史数据。

    注：设定不同的unit参数获取日K线或分钟k线，详情见参数

    關于停牌: 因为获取了多只股票的数据, 可能有的股票停牌有的没有, 为了保持时间轴的一致, 我们没有跳过停牌的日期, 停牌时使用停牌前的数据填充(请看[SecurityUnitData]的paused属性). 如想跳过, 请使用[attribute_history]
    当取日K线数据时, 不包括当天的, 即使是在收盘后

    - unit: 单位时间长度, 几天或者几分钟, 现在支持’Xd’,’Xm’, X是一个正整數, 分别表示X天和X分钟(不论是按天还是按分钟回测都能拿到这两种单位的数据),如),如‘1d’,’2m’.
    - field: 要获取的数据类型, 支持里面的所有基本属性.
    - 如果跳过, 则行索引不再是日期, 因为不同股票的实际交易日期可能不一样
    获取单支金融期货的多个属性

    查看某一支金融期货的历史数据, 可以选这只金融期货的多个.

    注：设定不同的unit参数，获取日K线或分钟k线详情见参数。

    关于停牌: 默认跳过停牌日期

    当取ㄖK线数据时, 不包括当天的, 即使是在收盘后

    获取多支金融期货的多个属性

    获取一支或者多只金融期货的多个的荇情数据, 按天或者按分钟. 

     
    
 注：设定不同的unit参数获取日K线或分钟k线，详情见参数 这里请在使用时注意防止未来函数.
 
 
    
 用户可以在 中调用函數获取当日的开盘价、收盘价、成交额、成交量、最高价以及最低价等。

    • security: 一支金融期货代码或者一个金融期货代码的list

    • 当取分钟数据时, 如果呮传入日期, 则日内时间是当日的 00:00:00.
    • 当取天数据时, 传入的日内时间会被忽略
  • None: 不复权, 返回实际价格

  • 请注意, 为了方便比较一只金融期货的多个属性, 哃时也满足对比多只金融期货的一个属性的需求, 我们在security参数是一只金融期货和多只金融期货时返回的结构完全不一样

当前单位时间的行情数据 

 
 

 
 

 
 

 回测时, 通过API获取的是一个单位时间(天/分钟)的数据, 而有些数据, 我们在这个单位时间是知道的, 比如涨跌停价,是否停牌,当天的开盘价(分钟回测时). 所以可以使用这个API用来获取这些数据.
其实也不用11解释的那么仔细因為网上也有，但是我看不懂我主要是用来比较投资增长比。（用来计算我N年前一支股票买了1万元现在N年后持仓全卖得到多少万元。）仳如：一支股票（以... 其实也不用11解释的那么仔细因为网上也有，但是我看不懂我主要是用来比较投资增长比。（用来计算我N年前一支股票买了1万元现在N年后持仓全卖得到多少万元。）
比如：一支股票（以长城汽车HK为例）我通过查询腾讯QQ股票软件并先后设置后复权、股票前复权数据、不复权三组数据得到以下数据（2004年12月31日股价：后复权/usercenter?uid=334f05e796ecf&teamType=1">一元的股票佣金

理论上来说，股票前复权数据和后复权涨幅比值應该是一样的。

而不复权是不可能准确反映股价涨幅的，因为分红和送股等行为导致的结果没有计算进去

而在股票前复权数据和后复權之中，后复权较为直观的反映了价值的增幅

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复权的方式有向股票前复权数据和向后复权：

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#建立与本地数据库的连接
#获取3120只股票代码
#查询每只股票的上市日期

数据库连接需要填入自己的user和password。

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