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2.        已知S=160E=150,d= - 0.2u=0.15,r=10%试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。

3.        假设股票价格为153美元期权的执行价格为150美元,此看跌期权的到期时间为0.25年我们再假设与期权同期的国库券的利率为0.0512,股票价格的标准差为0.25试用Black-Scholes模型计算此看跌期权的理论价值,并计算Delta


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包含一个或更多产品或系統的具体描述这当有必要包括书面文本由相片、图画, 等补充,定义影响遵照可适用的要求的特点

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