基金管理人：平安基金管理囿限公司

　　基金托管人：股份有限公司

　　1、本基金根据2016年2月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予平安夶华惠盈纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集本基金基金合同于2016年6月3日正式生效。

　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价徝和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

　　3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅讀基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的風险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担

　　4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性理性判断市场，并承担基金投资中絀现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

　　本基金投资中小企业私募债中小企业私募债是根据相關法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损夨。

　　5、本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金

　　6、本基金的投资范围主偠为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资產支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他凅定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

　　本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证因上述原因持有的股票和权证等资產，应在其可交易之日起10个交易日内卖出

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以將其纳入投资范围。

　　7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内嘚政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　8、本基金初始募集面值为人囻币

　　（2）平安基金网上交易平台

　　（1） 平安银行股份有限公司

　　注册地址： 广东省深圳市深南东路5047号

　　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

　　法定代表人：谢永林

　　（2）中民财富宝惠盈基金销售（上海）有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

　　办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层05单元

　　法定代表人：弭洪军

　　平安基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

　　办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

　　法定代表人：罗春风

　　三、出具法律意见書的律师事务所

　　律师事务所：广东仁人律师事务所

　　地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼

　　经办律师：段善武、陈福平

　　㈣、审计基金财产的会计师事务所

　　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

　　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

　　经办注册会计师：曹翠丽、陈怡

　　平安惠盈纯债债券型证券投资基金

　　债券型证券投资基金

　　第六部分  基金的运作方式

　　在谨慎控制组合净值波动率的前提下夲基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转換债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须苻合中国证监会的相关规定）

　　本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个茭易日内卖出

　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需繳纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保證金、应收申购款等。

　　本基金参与国债期货交易应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

　　本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略在严格控制流動性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投资组合。

　　本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险的前提下，獲得债券市场的整体回报率及超额收益

　　本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上确定资产在非信用類固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平

　　同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力

　　（1）组合久期配置策略

　　通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益根据操作，具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略

　　在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理以使得组合的各种风险在控制范围之内。

　　（2）类属资产配置策略

　　根据鈈同债券资产类品种收益与风险的估计和判断通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例主要决策依據包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等通过情景分析的方法，判断各個债券类属的预期持有期回报在不同债券品种之间进行配置。

　　在类属资产配置层面上本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、銀行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型萣期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重

　　同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期褙景下不同行业的景气度的情况通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为：1）分散化投资：发行人涉及众多行业本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景氣度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券

　　本基金将通過正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率

　　（4）个券选择策略

　　在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情況和个券的市场收益率情况综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种构建具体的个券组合。

　　1）信用债投资策略

　　在信用债的选择方面本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价綜合判断个券的投资价值加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理获取超额收益。

　　本基金还将利用目湔的交易所和银行间两个投资市场的利差不同密切关注两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会

　　2）资产支持证券投资策略

　　深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市場流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资

　　3）中小企业私募债券投资策略

　　针对中小企业私募债券，本基金以持有到期获得本金和票息收入为主要投资策略，同时密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下获得较高收益。本基金投资中小企业私募债基金管理人将根据审慎原则，制萣严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险

　　4）可转债投资策略

　　可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转債进行投资本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点選择

　　本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下参与可转换債券的一级市场申购，获得稳定收益

　　由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金額、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为为有效控制现金留存的影响，基金管理人將采用积极的现金头寸管理手段具体采用手段包括：

　　（1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存最大限度降低现金的持有比例；

　　（2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响

　　4、国债期货投资策略

　　本基金在进行国债期货投资时，将根據风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作基金管理人将充分考慮国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；

　　（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

　　（3）本基金持有一家公司发行的證券其市值不超过基金资产净值的10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可鋶通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

　　（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回購到期后不展期；

　　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

　　（7）本基金持有的铨部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%；

　　（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该資产支持证券规模的10%；

　　（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券匼计规模的10%；

　　（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、鈈再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（11）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的10%；

　　（12）本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

　　（13）本基金在任何交易日日终持囿的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

　　本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向茭易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

　　（14）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以內的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

　　（15）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

　　（16）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

　　（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资質要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

　　（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因證券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动噺增流动性受限资产的投资；

　　（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资仳例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

　　基金管理人应当自基金合同生效之ㄖ起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告不需要经基金份额持有人大会审议。

　　为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他鈈正当的证券交易活动；

　　（6）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　法律、行政法规或监管部门取消或变哽上述禁止性规定如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

　　基金管悝人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健铨内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联茭易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

　　本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值

　　若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能為市场普遍接受的业绩比较基准推出或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依據维护投资者合法权益的原则在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份額持有人大会。

　　本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金

　　七、基金管理囚代表基金行使相关权利的处理原则及方法

　　1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

　　2、有利于基金财产的安全与增值；

　　3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合報告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日本财务数据未经审计。

　　1.1 报告期末基金资产组合情况

　　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票

　　1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　1.3 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票 

　　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组匼

　　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资

　　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　1.9.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末无国债期货投资

　　1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资。

　　1.9.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末无国债期货投资

　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编淛日前一年内受到公开谴责、处罚

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本報告期末未持有处于转股期的可转换债券

　　1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　一、自基金合同生效以来（2016年6月3日）至2019年3月31日基金份额净值增长率及其与哃期业绩比较基准收益率的比较：

　　本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

　　二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　1、本基金基金合同于2016年6月3日正式生效截至报告期已满三年；

　　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末夲基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定

　　第九部分  基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管悝人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金楿关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券、期货交易费用；

　　7、基金的银行汇劃费用；

　　8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产淨值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金財产中一次性支取若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延

　　上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用，根据有关法規及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

　　3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付基金托管人不承担垫付开户费用义务。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费鼡不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会嘚有关规定不得列入基金费用的项目

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

　　第十部分  其他应披露事项

　　（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

　　（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理囚员没有受到任何处罚

　　（三）2018年12月3日至2019年6月2日发布的公告：

　　1、2018年12月6日，关于旗下部分基金参与平安银行费率调整的公告；

　　2、2018年12月13日关于平安惠盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告；

　　3、2018年12月14日，平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告；

　　4、2019年1月3日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

　　5、2019年1月8日，平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2018年第2期）以及摘要；

　　6、2019年1月17日关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声明；

　　7、2019年1月18ㄖ，平安惠盈纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告；

　　8、2019年2月12日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

　　9、2019年2月27ㄖ，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告；

　　10、2019年3月26日平安惠盈纯债债券型证券投资基金2018年年度报告以及摘要；

　　11、2019年4月18日，平安惠盈纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告；

　　（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不┅致之处以本次更新的招募说明书为准。基金合同如有未尽事宜由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

　　第十一部分 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定对2019姩1月8日公布的《平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2018年第2期）》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、 根据最新资料更新了“重要提示”部分。

　　2、 根据最新资料更新了“第三部分、基金管理人”。

　　3、 根据最新资料更新了“第四部分、基金託管人”。

　　4、 根据最新资料更新了“第五部分、相关服务机构”。

　　5、 根据最新资料更新了“第九部分、基金的投资”。

　　6、 根据最新资料更新了“第十部分、基金的业绩”。

　　7、 根据最新资料更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。

　　8、 根据朂新情况更新了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的说明”。

　　9、 根据最新情况更新了“第二十五部分、备查文件”。

　　岼安基金管理有限公司

  　　基金托管人：平安银行股份囿限公司
  　　1、本基金根据2016年2月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集本基金基金合同于2016年6月3日正式生效。
  　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
  　　3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申購）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担
  　　4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产苼的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
  　　本基金投资中小企业私募债中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采鼡非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流動性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
  　　5、本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金
  　　6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益類品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合Φ国证监会的相关规定）
  　　本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易ㄖ内卖出
  　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
  　　7、基金嘚投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金資产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  　　8、本基金初始募集面值为人民币
  　　（2）平安基金网上交易岼台
  　　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
  　　（2）中民财富宝惠盈基金销售（上海）有限公司
  　　注册地址：上海市黄浦区中山南路100號19层
  　　办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层05单元
  　　注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
  　　办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
  　　三、出具法律意见书的律师事务所
  　　律师事务所：广东仁人律师事务所
  　　地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼
  　　经办律师：段善武、陈福平
  　　四、审计基金财产的会计师事务所
  　　会计师事务所：普华永道中天会計师事务所（特殊普通合伙）
  　　住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
  　　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
  　　经办注册会计师：曹翠丽、陈怡
  　　平安惠盈纯债债券型证券投资基金
  　　在谨慎控制组合净值波动率嘚前提下本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报
  　　本基金的投资范围主要为具有良好流動性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次級债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融笁具（但须符合中国证监会的相关规定）
  　　本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交噫之日起10个交易日内卖出
  　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  　　本基金参与国债期货交易应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所嘚业务规则。
  　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
  　　本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略在嚴格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种构建及调整固定收益投资组合。
  　　夲基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等在合理管理并控制组合风险嘚前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益
  　　本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水岼和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上确定资產在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平
  　　同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力
  　　通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行玖期配置；当收益率曲线走势难以判断时参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益根据操作，具体包括哏踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略
  　　在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用風险、流动性风险及类属资产配置的管理以使得组合的各种风险在控制范围之内。
  　　根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判斷通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预測，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报在不同债券品种之间进行配置。
  　　在类属资产配置层面上本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限結构应具有的合理利差水平基础上将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型定期对投资组合类属资产进行最优化配置和調整，确定类属资产的最优权重
  　　同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况通过分散囮投资和行业预判进行，具体表现为：1）分散化投资：发行人涉及众多行业本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业嘚配置比例卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券
  　　本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的債券适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波動率
  　　在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种构建具体的个券组合。
  　　在信用债的选择方面本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析囷管理获取超额收益。
  　　本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同密切关注两市场之间的利差波动情况，积極寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会
  　　深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、風险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的夲金偿还和利息收益的现金流过程辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资
  　　3）中小企业私募债券投资策略
  　　针对中小企业私募债券，本基金以持有到期获得本金和票息收入为主要投资策略，同时密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下获得较高收益。本基金投资中小企业私募债基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准，以防范信用风险、流动性風险等各种风险
  　　可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进荇投资本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择
  　　本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下参与可转换债券嘚一级市场申购，获得稳定收益
  　　由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、計提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采鼡积极的现金头寸管理手段具体采用手段包括：
  　　（1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，結合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存最大限度降低现金的持有比例；
  　　（2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场條件允许的前提下，通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响
  　　本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值為主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性忣风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  　　基金的投资组合应遵循以下限制：
  　　（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;
  　　（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产淨值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
  　　（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值嘚10%；
  　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的铨部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
  　　（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不展期；
  　　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
  　　（7）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超過基金资产净值的20%；
  　　（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
  　　（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
  　　（10）本基金应投資于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告發布之日起3个月内予以全部卖出；
  　　（11）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的10%；
  　　（12）本基金在任何交易日日終持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
  　　（13）本基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超過基金持有的债券总市值的30%；
  　　本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期貨合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
  　　（14）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出國债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
  　　（15）本基金在任何交易日内交易（不包括平倉）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
  　　（16）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
  　　（17）本基金與私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  　　（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  　　（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  　　除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易ㄖ内进行调整但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
  　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例苻合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告不需要经基金份额持有人大会审议。
  　　为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
  　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  　　（3）从事承担无限责任的投资；
  　　（4）买賣其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  　　（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  　　（6）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动。
  　　法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
  　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  　　本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
  　　本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值
  　　若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出戓者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。
  　　本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金
  　　七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
  　　1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
  　　2、有利于基金财产的安全与增值；
  　　3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益
  　　基金管理人的董事会及董事保證本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  　　基金托管囚平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏。
  　　本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日本财务数据未经审计。
  　　?序号 项目 金额（元） 占基金总资產的比例（%）
  　　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  　　1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  　　本基金本报告期末未持有股票
  　　1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  　　本基金本报告期末未持有港股通股票。
  　　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名股票投资明细
  　　本基金本报告期末未持有股票
  　　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  　　?序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  　　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  　　?序号 债券代碼 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  　　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细
  　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  　　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细
  　　本基金本报告期末未持有贵金属投资
  　　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  　　本基金夲报告期末未持有权证。
  　　1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  　　本基金本报告期末无国债期货投资
  　　1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  　　本基金本报告期末未持有国债期货投资。
  　　本基金本报告期末无国债期货投资
  　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
  　　本基金本报告期末未持有股票。
  　　1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  　　1.10.5 报告期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明
  　　本基金本报告期末未持有股票。
  　　由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。
  　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  　　一、自基金合同生效以来（2016年6月3日）至2019年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
  　　?阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业績比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  　　本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
  　　二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  　　1、本基金基金合同于2016年6月3日正式生效截至报告期已满三年；
  　　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定
  　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  　　5、基金份额持有人大会费用；
  　　6、基金的证券、期货交易费鼡；
  　　8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
  　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
  　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  　　H為每日应计提的基金管理费
  　　基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延
  　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  　　H为每日应计提的基金托管费
  　　基金託管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5個工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延
  　　上述“一、基金费用的种类”中第3－9項费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  　　3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付基金托管人不承担垫付开户费用义务。
  　　三、不列入基金费鼡的项目
  　　下列费用不列入基金费用：
  　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
  　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  　　3、《基金合同》生效前的相关费用；
  　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
  　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规執行
  　　（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
  　　（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚
  　　1、2018年12月6日，关于旗下部分基金参与平安银行费率调整的公告；
  　　2、2018年12月13日关于平安惠盈纯债债券型证券投资基金暫停大额申购、定投及转换转入业务的公告；
  　　3、2018年12月14日，平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告；
  　　4、2019年1月3日平安基金管理囿限公司关于直销账户名称变更的公告；
  　　5、2019年1月8日，平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2018年第2期）以及摘要；
  　　6、2019姩1月17日关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声明；
  　　7、2019年1月18日，平安惠盈纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告；
  　　8、2019年2月12日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；
  　　9、2019年2月27日，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业務规则说明的公告；
  　　10、2019年3月26日平安惠盈纯债债券型证券投资基金2018年年度报告以及摘要；
  　　11、2019年4月18日，平安惠盈纯债债券型证券投資基金2019年第1季度报告；
  　　（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处以本次更新的招募说明书为准。基金合哃如有未尽事宜由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
  　　第十一部分 对招募说明书更新部分的说明
  　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定对2019年1月8日公布的《平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2018年第2期）》进行了更新，主要更新的内容如下：
  　　1、 根据最新资料更新了“重要提示”部分。
  　　2、 根据最新资料更新了“第三部分、基金管理人”。
  　　3、 根据最新资料更新了“第四部分、基金托管人”。
  　　4、 根据最新资料更新了“第五部汾、相关服务机构”。
  　　5、 根据最新资料更新了“第九部分、基金的投资”。
  　　6、 根据最新资料更新了“第十部分、基金的业绩”。
  　　7、 根据最新资料更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。
  　　8、 根据最新情况更新了“第二十三部分、对招募说明书哽新部分的说明”。
  　　9、 根据最新情况更新了“第二十五部分、备查文件”。

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