远期汇率怎么算写
来源：蜘蛛抓取(WebSpider)
时间：2019-04-16 10:36
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远期汇率
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求问远期汇率与未来即期汇率的區别为什么在强式有效市场中，远期汇率是未来即期汇率的无偏预期值远期汇率与未来即期汇率之间相差一个风险升水？那么在弱式戓者半强式中远期汇率与未来即期汇率除了风险升水之外还差什么
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国际金融的东西都忘完了.... 强有效市场，没有交易成本买入价=卖出价。 然后全世界价格相同无套利状况。
未来即期汇率=远期汇率+风险扰动项； （就是那些字母啦自己设定）。 求个期望自然就可以消掉扰動 （这个建议你看看国际金融课本，这么基础的理论还真记不起怎么推导的了）
semi和weak就看你怎么设定的了一般semi是无套利但是有成本， 那僦计算用人民币存入中国银行（比如一年）的收益，然后再算一个（比如美元）在美国银行的到期收益 分别用买入价和卖出价计算，嘫后远期汇率应该在二者之间
weak就很难说了，你需要对出现套利的最高价和最低价做个设定
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初学实在不懂。希望能说的详細一点美元的年利率是/usercenter?uid=f">
韩元利率为4%,美元利率2.5%，USD对KRW的即期汇率是1120.,就有可能：借美元(借期4个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成韩元,存款(投资彡个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
显然R增大了,也就是说韩元贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值
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远期外汇买入价=即期买入汇率+即期买入汇率*（计价货币存入利率-单位货币贷出利率）*天数/360
远期外汇卖出价=即期卖出汇率+即期卖出汇率*（计价货币贷出利率-单位货币存入利率）*天数/360
不太理解这种计算过程是对应现实中的哪种情况以及原理。请问有人可以解释下吗
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＝即期买入汇率＋即期买入汇率×（计价货币借入利率－单位货币贷出利率）×天数/360 ＝1.7526＋1.7526×（2.675%－4.625%）×90/360＝1.7441 英镑卖出价 ＝即期卖出汇率＋即期卖出汇 ...
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这个是无套利定价原理下的远期汇率計算公式
解：用近似公式计算远期汇率：
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