自回归移动平均过程 因果性可逆性可逆性是指平稳性?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-08 01:44 标签： ar模型可逆
  • 作者： 詹姆斯·D.汉密尔顿著
  • 出版社：中国人民大学出版社
  • 版权提供：中国人民大学出版社

近几年间研究者分析时间序列数据的方式发生了显著的变化。因此很有必要對这一日益重要的研究领域的新近发展进行综合，并整体呈现出来作者第一次对时间序列分析的相关进展做出详细、全面的梳理与阐述。这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等另外，作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界的数据. 
本书将为學生、研究者和预测人员提供对动态系统、计量经济和时间序列分析的独立而明确的全面分析。从最简单的原理出发作者的清晰表达使嘚一年级研究生和非专业人士也能理解相关内容的历史进展和新近发展。同时由于其全面性，使得该书为研究者了解学术前沿提供了宝貴的参考文献作者一方面通过大量的例子展示理论结果如何运用于实践，另一方面在相关章节后面提供了详细的数学附录作为为相关領域学生和研究者提供的理论路线图，该书将成为未来若干年相关领域的权威指导书 

Virginia）任教。他在时间序列和能源经济学研究上取得了豐硕的研究成果

自回归移动平均过程的和 4.8 沃尔德分解与博克斯詹金斯建模哲学 附录 4.A 普通最小二乘回归与线性投影 附录 4.B 一阶移动平均过程協方差矩阵的三角分解 第4章习题 第4章参考文献 第5章 极大似然估计 5.1 简介 5.2 高斯一阶自回归过程的似然函数 5.3 高斯 p阶自回归过程的似然函数 5.4 高斯一階移动平均过程的似然函数 5.5 高斯 q阶移动平均过程的似然函数 5.6 高斯 p阶自回归q阶移动平均过程的似然函数 5.7 数值优化 5.8 线性回归模型 8.1 确定性回归元與独立同分布高斯扰动下的普通最小二乘法回顾 8.2 一般条件下的普通最小二乘法 8.3 广义最小二乘法 附录8.A 向量自回归 11.1 无约束向量自回归的极大似嘫估计与假设检验 11.2 二元格兰杰因果性可逆性检验 11.3 有约束向量自回归的极大似然估计 11.4 脉冲响应函数 11.5 为什么考虑线性时间趋势和单位根? 15.3 确定性時间趋势过程 16.1 简单时间趋势模型普通最小二乘估计的渐近分布 16.2 简单时间趋势模型的假设检验 16.3 含确定性时间趋势的自回归过程的渐近推断 附錄16.A p阶自回归的渐近性质和增广的迪基富勒单位根检验 17.8 单位根检验的其他方法 17.9 贝叶斯分析和单位根 附录17.A 本书所用的希腊字母与数学符号 主题索引 译后记 

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