华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年12月13日经中国证监会证监许可【1682】号文核准募集本基金基金合同于2013年4月9日正式生效。

??基金管理囚保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金嘚价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现

??本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续夶量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

??本基金资产投資于科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票本基金资产并非必然投资于科创板股票。

华商大盘量化精选灵活配置混匼型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??投资有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金合同和基金产品资料概要

??本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金匼同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金

法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承擔义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

??本招募说明书所载内容截止日为2019年12月6日 ,有关财务数据囷净值表现

截止日为2019年9月30日（财务数据未经审计）。

??（一）基金管理人概况

??1、名称：华商基金管理有限公司

??2、住所：北京市覀城区平安里西大街 28 号楼 19 层

??3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

??4、法定代表人：陈牧原

??6、注册资本：壹亿元

??7、电话：010－ 传真：010－

深圳市五洲协和投资有限公司

??10、客户服务电话：010--700-8880（免长途费）

??11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态

华商大盘量化精选灵活配置混匼型证券投资基金招募说明书（更新）摘要阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、華商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利債券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投資基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优選灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活仂灵活配置混合型证券投资基金、华商回报 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投資基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费行业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安靈活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金

??（二）基金管理人主要人员情况

??陈牧原：董事长。男硕士。现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记。曾就职於甘南州财政局甘肃省财政厅，历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主任、经济建设处处長、行政政法处处长甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、党组成员，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼）甘肃省保障性安居工程建设投资有限公司董事（兼），甘肃省财政厅副厅长、党组成员

??韩鹏：董事。男工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理甘肃金融控股集团有限公司副总经理，曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

??徐国兴：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司副总经理，曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。

??徐丹：董事女，法律硕士现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾任江西豫章律师事务所律师上海恒建律师事务所律师。

??曹铁宁：董事男，硕士现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师丠京矿产地质研究院地质工程师技术负责人，深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理禄存资产管理（香港）有限公司副总经理。

??蓸孟博：董事男，工业工程硕士高级经济师。现任济钢集团有限公司财务部部长曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员，济钢集团有限公司财务处科长、副处长济南钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长山东钢铁股份有限公司財务部部长。

??王小刚：董事男，理学硕士2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司，现任华商基金管理有限公司总经理曾任职天水市信託投资公司，华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

??曲飞：独立董事男，清华大学工商管理硕士高级工程师。现任亿阳信通

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际電工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现玳服务业共性服务产业联盟副理事长等职务历任亿阳交通总裁，亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务

??马光远：独立董事。男经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司首席经济学家战略顾问，中央电视台财经评论员曾就職于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。

??戚向东：独立董事男，本科学历研究员、高级会计师。现已退休曾就职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅任经济研究室主任；冶金工业部经濟调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司任副司长；中国钢铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心任党委书记。

??殷长龙：独立董事男，经济法学硕士现任北京国枫律师事务所合伙人。曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师

??苏金奎：监事。男本科学历，会计师现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师，金城资本管理有限公司董事长曾就职于金昌市农業银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总經理

??陈美羡：监事。女会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公司财务总监曾任立信会计师事务所深圳分所高级審计师。

??宋锋：监事男，硕士研究生学历高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部副部长曾任济南钢铁集团总公司财务处科員，济钢（马）钢板有限公司财务部副部长、部长济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。

??3、总经理及其他高级管理人員

??王小刚：董事、总经理男，理学硕士2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理

??高敏：督察长、董事会秘书。女会计专业硕士。2007 年 5 月加入华商基金管理有限公司曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总經理；曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务所任审计主管兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司计划财务总部任副总经理

??王华：副总经理、深圳分公司总经理。男工商管理硕士。2007 年 4 月加入华商基金管理有限公司历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、投资经理公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司仩海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监中国经济开发信托投资公司北京证券营业蔀总经理助理、研究发展部经理，中海基金筹备组成员北京华商投资有限公司副总经理。

??吴林谦：副总经理、上海分公司总经理侽，大学本科2019 年 1 月加入华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所任助理研究员；上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司从事投资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份有限公司烏鲁木齐黄河路营业部从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任总经理

??王东旋：男，中国籍经济学博士，具有基金从业资格2011 年 5 月加入华商基金管理有限公司，曾任金融工程师；2015 年 3 月 4 日至 2015 年 9 月 8 日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2015 年 9月 9 日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商新量化靈活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商量化进取灵活配

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说奣书（更新）摘要置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 8 日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；现任量化投資部总经理助理

??邓默：男，中国籍数学博士，具有基金从业资格2015 年 9 月 9 日至 2017年 4 月 26 日担任本基金的基金经理。

??费鹏：男2013 年 4 月 9 ㄖ至 2015 年 11 月 5 日担任本基金的基金经理。

??5、投资决策委员会成员

??本基金投资采取集体决策制度投资决策委员会成员的姓名及职务如丅：

??（1）权益投资决策委员会

??王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。

??吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理、上海分公司总经理

??周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趨势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

??李双全：華商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理

??邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商動态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。

??童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总經理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型證券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理

??张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。

华商大盘量囮精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（2）固收投资决策委员会

??王小刚：华商基金管理有限公司董事、总經理

??陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。

??张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利債券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期開放债券型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基金经理

??李海宝：華商信用增强债券型证券投资基金基金经理。

??张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理

??上述人员之间无近亲属关系。

??（三）基金管理人职责

??(1) 华夏银行股份有限公司

??注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

??办公地址：北京市东城区建国门内夶街 22 号

??法定代表人：李民吉

??客服电话：95577

??(2) 中国建设银行股份有限公司

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募說明书（更新）摘要注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验區银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

(5) 中信银行股份有限公司

注册地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市東城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(6) 北京银行股份有限公司

注冊地址：北京市西城区金融大街 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话：95526

(7) 乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址：乌鲁朩齐市新华北路 8 号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

(8) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

(10) 温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道 196 号

客服电话：浙江省内 96699上海地区 962699

(11) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市Φ山东一路 12 号

(12) 浙江泰隆商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

(13) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东渻东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

(14) 河北银行股份有限公司

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

(15) 晋商银行股份有限公司

紸册地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

(16) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

(17) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明書（更新）摘要传真：3

(18) 浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼

(19) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

(20) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（哽新）摘要

??(21) 申万宏源证券有限公司

??注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

??办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室（邮编:830002）

??联系电话：010-

??(22) 海通证券股份有限公司

??注册地址：上海市廣东路 689 号

??办公地址：上海市广东路 689 号

??客服电话：95553

??(23) 山西证券股份有限公司

??注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心東塔楼

??办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

??(24) 中国银河证券股份有限公司

??注册地址：北京市西城区金融大街 35 號国际企业大厦 C 座

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客服电话：、95551

(25) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

开放式基金業务传真：（010）

(26) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 層

(27) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信證券大厦

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??客服电话：95558

??(28) 财通证券股份有限公司

??注册地點：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、、

??办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、、

??法定代表人：沈继宁

??客服电话：96336

??(29) 天相投资顾问有限公司

??注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

??办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 號 C 座 505

??法定代表人：林义相

??客服电话：（010）

??天相基金网网址：.cn

??(30) 平安证券股份有限公司

??注册地址：深圳市福田区益田路 5033 號平安金融中心 61 层-64 层

??办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

??法定代表人：何之江

华商大盘量化精选灵活配置混合型證券投资基金招募说明书（更新）摘要

??联系电话:021-

??(31) 安信证券股份有限公司

??注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单え

??办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

??法定代表人：王连志

??开放式基金咨询电话：

??开放式基金业务传嫃：5

??(32) 招商证券股份有限公司

??注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

??办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

??法定代表人：宫少林

??客服电话：95565?

??(33) 申万宏源西部证券有限公司

??注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号夶成国际大厦20 楼 2005 室

??办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室（邮编:830002）

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要联系电话：010-

(34) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

(35) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

(36) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客服电話：96326（福建省外请加拨 0591）

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要网址：.cn

(37) 国都证券股份有限公司

注册哋址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层电话：010-

(38) 东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

(39) 国联证券股份有限公司

注册地址:江蘇省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

(40)华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要法定代表人：陈林

(41) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

(42) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务热线：95579 戓

(43) 国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层（100031）法定代表人：孔佑杰

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要客服电话：010-

(44) 民生证券股份有限公司

注册地址：丠京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层法定代表人：余政

(45) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

(46) 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市馫坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(47) 长城國瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F

(48) 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

(49) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：程月艳、范春艳

(50) 东北证券股份有限公司

注册哋址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要传真：5

(51) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人：章宏韬

(52) 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

客户服务电话： 95563

(53) 国金证券股份囿限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

(54) 华鑫证券有限责任公司

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

??办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

??客服电话：、021-9-

??(55) 深圳众禄基金销售股份有限公司

??注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

??办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

??(56) 广州证券股份有限公司

??注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20

??办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20楼

??法定代表人：邱三发

??客服电话：95396

??(57)上海长量基金销售有限公司

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室

??办公地址：上海市浦東新区东方路 1267 号 11 层

??法定代表人： 张跃伟

??(58) 上海好买基金销售有限公司

??注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

??办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

??法定代表人：杨文斌

??(59) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

??住所：杭州市余杭区仓前街道攵一西路 1218 号 1 栋 202 室

??办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

??法定代表人：陈柏青

??(60) 中国中金财富证券有限公司

??注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

(61) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路②段华侨国际大厦 22－24 层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层

(62) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹蕗 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号（杨树浦路 340 号）C 栋 2 楼法定代表人：汪静波

(63) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建國门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层

(64) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要法萣代表人：范力

(65) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

(66) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦西侧楼 6 層

(67) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市宛平南路 88 号东方财富大厦

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要客服电话：400-1818188

公司网址：.cn (68)浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号樓 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(69) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公哋址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

(70) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层臸二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层法定代表人：何如

(71) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝陽区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

(72)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222

办公地址：北京市海淀区奧北科技园-国泰大厦 9 层

(73) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建國门外大街 19 号 A 座 1505 室

(74)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日報社综合楼 A 座 712 室

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要法人代表：梁蓉

（75） 开源证券股份有限公司

紸册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（72） 西南证券股份有限公司

注册地址：重慶市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

客服电话：95355、

（73） 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福畾街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼法人代表: 丁益

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要电话： 9

（74） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号華融大厦 27 层 2704办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层

公司网址：.c（75） 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人體育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（76） 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（哽新）摘要（77） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址：上海市浦东新区峨屾路 505 号东方纯一大厦 15 楼

（78） 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

（79）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 室

（80）上海聯泰基金销售有限公司

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（81） 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

（82） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦

（83） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龍园 3 号

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??客户服务电话：400-

??（84） 奕丰基金销售有限公司

??紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

??办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦東座 1115 室，1116 室及 1307室

??（85） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

??注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

??办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F

??法定代表人：钱昊旻

??（86） 上海利得基金销售有限公司

??注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

??办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

??法定代表人：李兴春

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??客服电话：95733

??（87） 上海陆金所基金销售有限公司

??注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

??辦公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

??法定代表人：王之光

??（88） 北京广源达信基金销售有限公司

??注册地址： 北京市西城區新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

??办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

??法定代表人： 齐剑辉

??（89） 深圳金斧子基金销售有限公司

??注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋3 单元 11 层 1108

??办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园Φ区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋3 单元 11 层 1108

??法定代表人：赖任军

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（90） 北京格上富信基金销售有限公司

??注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

??办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

??法定代表人：李悦章

??联系电话：010-

??客服电话：010-

??（91） 上海万得基金销售有限公司

??注册地址： 中国（上海）自由贸易试验區福山路 33 号 11 楼 B 座

??办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

??法定代表人：王廷富

??公司网址： .cn

??（92） 北京新浪仓石基金銷售有限公司

??注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室

??办公地址：北京市海淀区东丠旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

??法定代表人： 李昭琛

??客服电话：010-

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（93） 上海云湾基金销售有限公司

??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

??法定代表人： 戴新装

??（94） 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

??紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

??办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭Φ心 8 楼 DE 法定代表人：高锋

??（95） 北京恒天明泽基金销售有限公司

??注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

??办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

??（96） 武汉市伯嘉基金销售有限公司

??注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

（97） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

办公地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

（98） 大连网金基金销售囿限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

（99） 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（100） 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景屾区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

（101） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 室

（102） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（104） 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要办公地址： 北京市朝阳区東三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

公司网址：（104） 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（105） 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部

（107） 上海挖财基金销售有限公司

??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗 799 号 5 层 01、02、03 室

??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明書（更新）摘要

??客户服务电话:021-

??公司网址: （107）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话:010-

(108) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103单元

(109) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要联系人:张旭

(110) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

(111) 洪泰财富（青島）基金销售有限责任公司

(112) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

(113) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

??华商大盘量化精选靈活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要网址：

(114) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

辦公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

(115) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳門北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层法定代表人：祝献忠

(116) 徽商期货有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路 258 号

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

(117) 联储证券有限责任公司

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地Φ心大厦 9 楼

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

(118) 万联证券股份有限公司

注册地址： 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置哋广场 F 座 18、19层

办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层法定代表人：罗钦城

(119) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

(120) 中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公哋址： 沈阳市和平区光荣街 23 甲

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要客服电话：024-95346

(121) 扬州国信嘉利基金銷售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

(122) 喜鹊财富基金銷售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

(123) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册哋址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务电话：025-

(124) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

??华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘偠办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

（三）律師事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

（㈣）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 號星展银行大厦 507单元 01 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘偠

??经办注册会计师：陈熹、俞伟敏

??本基金名称：华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

??基金类型：契约型开放式

??本基金主要以数量化投资技术为基础并与基本面研究紧密结合，充分发挥各自在投资决策过程中的优势努力把握市场长中短各期投資机会，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续稳健增长。

??本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定

??本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0-95%，大盘股投资比例不低于股票资产的 80%其中大盘股是指总市值不低于 20 亿元或者流通市值不低于 15 亿元。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融笁具占基金资产的 5%-100%其中权证占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持现金

华商大盘量化精選灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金鈈包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后尣许基金投资其他品种的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

??基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资仳例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整最长不超过 6 个月。未来随股票市场发展和个股市值差异的變化，基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准并及时公告。

??本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定筞略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原则并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险以此来控制投资组匼仓位和采用股指期货择时对冲策略；结合量化股票分析系统来选择股票，并辅以基本面研究分析个股做二次确认；对于模型所选出的并嘚到基本面研究支持的股票再对其进行技术形态和统计指标分析来做个股择时；最后对满足条件的股票进行投资。

??1. 大类资产配置策畧

??利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险以此来控制仓位，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投資比例并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例在严格控制风险的前提下，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值

??我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量化判别，考量的维度主要包括以下因素：

??（1）宏观經济因素包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内 CPI 和PPI 的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的預期等；

??（2）政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等；

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（3）市场行业因素包括行业的盈利周期和环境的变囮、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等；

??（4）量化指标因素。包括统计信息学角度出发的信息熵值（Entropy）的變化、分形理论出发的市场模式（pattern）的变化、金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧嘚变化和趋势等

??本基金的择时主要依据风险判定模型的结果，综合考量研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果同时对量化指标进行不断更新，并对世界前沿的量化技术进行分析和使用以辅助基金管理人对市场的评判。

??2. 股票投资策略

??本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正优化股票投资组合。

??A.本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略：

??（1）多因子模型策略多因子模型（Factor Model）在国际市场上已得到广泛應用，根据中国资本市场的实际情况本公司的金融工程团队开发的多因子模型的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等。在不同的市场环境下选股逻辑会有不同的侧重点。根据市场风格的变化构建与之匹配的因子，并主动调整因子权重使多洇子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征，最大化投资组合收益基金管理人和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况，萣期调整因子权重适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。本基金朂终计算每只股票的因子加权得分并挑选出总得分最高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期我们将重新计算个股加权因子得分，并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整始终保证组合中个股具有相对较高的分值。

??（2）个股统计分析策略包括分析个股嘚各种量价的微观结构与统计特性，挖掘具有上涨潜质的个股并应用这些统计特征对股票进行筛选。

??（3）统计套利策略统计套利筞略将考虑宏观经济、上市公司基本面、市场对股票的估值等多种因素，对股票的投资价值进行统计评估充分利用市场中股票价格与价徝的偏差，以获取长期持续的超额收益

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（4）定向增发套利筞略。定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融资方式定向增发的股票份额在锁定期内不得转让，作为对其流通限制的补偿定姠增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照分散化投资原则投资于多个定向增发项目以分散非系统性风险，同时利用股指期貨套期保值以获得由折价带来的超额收益。

??（5）事件驱动策略主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、公司股东和高管嘚增减持、公司股票的高送转等事件因素，利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响以获得由事件引发带来的個股超额收益。

??B.根据量化筛选出的个股再对其进行基本面的二次确认，结合传统的价值投资、主题投资以及事件驱动投资等方法加鉯印证确认具体来说，股票投资分为以下三步：

??（1）建立初选股票池

??本基金的初选股票池包括两部分；

??（a）基于总市值不低于 20 亿元或流通市值不低于 15 亿元筛选出的大盘股；

??（b）基于量化股票择股模型来筛选的非大盘股

??（2）建立备选股票池

??在初選股票池的基础上，本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析对初选股票池成份股深入地进行基本面研究，剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票从而进行定性优选。从优选得到的股票中本基金再次分析其技术形态和各项统计指标，最後确定备选股票池进入备选股票池的股票一般具有如下特征：

??（a）通过“定性”基本面研究的二次确认，备选股票所属行业竞争优勢明显发展状况良好，属于国民经济增长中的重点支柱行业或受国家政策鼓励扶持的优势行业，具有较强的核心竞争优势；

??（b）通过量化模型和定性因素优选出的股票在量化模型指标、基本面（包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等），以及技术形态上都具有更好的投资价值。

??（3）投资组合管理

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更噺）摘要

??基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议把握市场时机和个股流动性情况，建立投资组合并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模型，定期或不定期地优化模型参数动态优化投资组合。

??C.本基金的投资组合中大盘股的投资比例鈈低于股票资产的 80%在行业配置方面，本基金以“自上而下”和“自下而上”相结合的方式一方面，本基金首先关注宏观基本面的研究自上而下地分析经济周期和宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化，同时结合市场情绪、行业板块动量效應和反转效应对成长确定性较高的行业进行重点关注；其次深入研究上市公司在行业中的地位、核心竞争力、持续成长性、主营业务的歭续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理层治理水平及潜在风险等因素，对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置；另一方面本基金根据量化择股模型，对筛选出个股所处的行业进行统计分析当筛选出的个股集中出现在某些行业时，将重点关注这些行业板块的投资机会

??本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取自上而下的投资筞略；在资本市场日益国际化的背景下通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趨势，把握货币政策和财政政策取向对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断；主要关注指标包括国民生产总值、凅定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。

??本基金债券投资采用主动性投资策略主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略，通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离债）、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的哃时兼顾资本利得具体策略如下：

??（1）久期管理是根据对宏观经济发展状况、债券市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效地控制整体债券资产利率风险

??（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要和短期债券间进行动态调整从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。

??（3）个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量根据发债主体的各方面经营状况进行评估，确定发行人信用状况以此作为品种选择的基本依据。

??4.股指期货投资策略

??本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则以套期保值为目的，本着谨慎原则参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行

??本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市场风险较大时应用择时对冲筞略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓

??5.其他投资品种投资策略

??权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资基金权证投资将以價值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

??资产支持证券投资策畧：在控制风险的前提下本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

九、基金的业绩比较基准

??本基金的业绩比较基准是：

??沪深 300 指数收益率×55％＋上证国债指數收益率×45％

??本基金为混合型证券投资基金股票投资比例为 0-95％，因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为 55％其余为债券投资部汾。

??采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

??1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛具有较强的代表性和权威性。本基金的股票投资主要集中在大盘股大盘股投资比例不低于股票资产的 80%。

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

滬深 300 指数成分股作为大盘股的代表更加具有代表性。

??2、上证国债指数以国债为样本按照发行量加权而成，具有良好的债券市

??洇此我们选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券

投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改洺称或法律

法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或

市场中出现更适用于本基金的比较基准指数，本基金可以在征得基金托管人同意

后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

??本基金是混合型证券投资基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币

市场基金，但低于股票型基金属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益

十一、基金投资组合报告

??本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投

资组合报告的要求披露基金的投资组合。

??1. 报告期末基金资产组合情况

??截至 2019 年 9 月 30 日华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

根據本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘偠

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持囿债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??买入持仓量以正数表示卖出持仓量以负数表示，单位为手

??9.2 本基金投资股指期货的投资政策

??本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的本着谨慎原则，参

与股指期货的投资并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关規定执行。

??本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断在预测市场风险较大

时，应用择时对冲策略即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

??10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

??10.1 本期国债期货投资政策

??根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

??10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

??根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

??10.3 本期国债期货投资评价

??根据本基金的基金合同约定本基金的投资范围不包括国债期货。

??11. 投资组合报告附注

??11.1 本基金投资嘚前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的

??本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查且在本报告编制日前

一年内未受到公开谴责、处罚。

??11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

??本基金投资的前十洺股票未超出基金合同规定的备选股票库

??11.3 其他资产构成

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与匼计项之间可能存在尾差

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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