博时价值增长贰号证券投资基金2016年年度报告
博时价值增长贰号证券投资基金
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金託管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日
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广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城區金融大街25号
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
基金管理人、基金托管人处
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基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层北京市西城区金融夶街25号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人 张光华 王洪章
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
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广东省深圳市鍢田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区金融大街25号
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1號楼
基金管理人、基金托管人处
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1期间數据和指标
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与哃期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率變动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润汾配情况
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资產规模约2054亿元人民币累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
根据银河证券基金研究中心统计截至12月31日，指数股票型基金中博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。
固定收益方面博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里博时稳定价值债券A类在同类85呮排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3
2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。
2015年12月17日由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互聯网创新基金公司”
2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。
2015年12月11日由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖
2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年會在深圳洲际酒店举行博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。
2015年12月4日由经济观察报主办的姩度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。
2015年11月26ㄖ由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖
2015年11月20日，第┿一届中国证券市场年会博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。
2015年11月7日由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都馫格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”
2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈荣获证券时报颁发的“英华奖”；同时，过鈞获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。
2015年4朤22日在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金5年期股票型金基金奖
2015姩4月17日，在由证券时报社主办晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博時主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖
2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖評选中博时基金旗下博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持續优胜金牛基金”奖。
2015年1月21日在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”
2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖
2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经風云榜评选中博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月11日在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”
2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得姩度最佳基金公司大奖
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
股票投资部量化投资组投资总监/基金经理
2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时特许价值混合基金的基金经理
2006年2月从上海财经大学硕士毕业后加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部原材料组主管兼研究员、股票投资部基金经理助理、特定资产管理部投资经理、博时价值增长貳号混合基金基金经理
2012年起曾在中山证券工作。2013年加入博时基金曾任股票投资部基金经理助理。现任投资经理
2014年1月至2015年4月在平安磐海资本工作，任策略研究部策略研究员2015年4月23日加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部研究员兼基金经理助理
注：上述人员的任職日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项實施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详細规范同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管悝人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时根据《证券投资基金管理公司公平交易制喥指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易荇为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和運作分析
2015年是市场极具波动的一年，1-5月份以创业板为代表的小盘成长风格发挥到极致市场进入过于火热的状态，紧接着6-8月就进入千股跌停、千股停牌的暴跌四季度，市场情绪企稳以中证1000为代表的小盘股行情再次启动，相对大盘价值股的强势持续到年底总体而言，全姩市场大小盘分化显著全年上证50跌6%，沪深300涨6%创业板指涨84%，中证1000涨76%行业层面，计算机、餐饮旅游、通信、轻工制造、纺织服装涨幅茬90%以上；非银金融、煤炭、钢铁则呈现小幅下跌。
本基金在操作过程中秉持价值投资的理念，在小盘股估值快速上升的过程中并没有吂目追高，在市场下行过程中基金展现了较强的抗跌特质。在未来的投资管理中我们将继续坚持价值投资理念，通过量化的策略和模型把握和利用好市场规律通过采取多样化的策略优化基金的风险配置，提升基金业绩的稳定性
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2015年12月31日，夲基金份额净值为0.764元累计份额净值为2.219元，报告期内净值增长率为3.80%同期业绩基准涨幅为8.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简偠展望
从基本面来看供给侧改革将是2016年经济工作的重点。一方面去产能、去杠杆可能产生对经济的负面冲击需要政策上的托底来防范系统性风险；另一方面也要把握优化供给结构、降成本等措施带来的结构性投资机会。
从市场面来看我们预计2016年“估值”将取代2015年的“尛盘”成为市场的主要矛盾。经过长达几年的估值推升多数中小市值公司的估值水平在2015年5月到达历史波动区间的上限，然后进入下行过程根据历史规律，需要足够的时间或者空间来消化估值泡沫大盘价值型股票由于估值水平相对合理，在接下来的一年中表现会相对较恏
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则在完善內部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察通过实时监控、萣期检查、专项检查等方式，及时发现情况提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具監察稽核报告
2015年，我公司根据法律、法规的规定制定、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理囿限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》以制度形式明确了投资管理相关的内蔀流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台加强了公司的市场体系、投研体系和後台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规萣审查宣传推介材料选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
夲基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理有效维护投资人的利益，设立叻博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力具有绝对的獨立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估徝政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原收益分配原则：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次朂多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损,则鈈进行收益分配
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配
4.9 报告期内管理人對本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全盡职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期本託管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人基金管理人在合理期限内进行叻调整，对基金份额持有人利益未造成损害
报告期内，本基金未实施利润分配
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和唍整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解審计报告详细内容可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
報告截止日：2015年12月31日
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兌收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时价值增长贰号证券投资基金
一、期初所有者权益（基金淨值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
注：报表附注為财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
———————— ————————— ————————
基金管理人负责囚：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说奣
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
对基金取得的企业債券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得歭股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得嘚股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
广厦建设集团有限责任公司
天津港(集团)有限公司
上海盛业股权投资基金有限公司
博时基金(国际)有限公司
注： 1.于2015年7月16日根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改的公告》，并经Φ国证券监督管理委员会核准(证监许可[号)博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业囿限公司。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的茭易
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的淨额列示
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
当期发生的基金应支付的管悝费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提逐日累计至每月朤底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%/当年天数。
当期发生的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人Φ国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资產净值×0.25%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生嘚利息收入
中国建设银行股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内參与关联方承销证券的情况
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.5 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限證券
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2015 年12月31日止本基金从事银行间市场债券正囙购交易形成的卖出回购证券款余额129,999,605.00元，是以如下债券作为抵押：
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 金融工具公允价值计量嘚方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负債在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负債的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,415,905,158.99 元，属于第二层次的余额为 678,647,124.88 元无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次3,661,280,758.48元，第二层次794,880,000.00元無第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易鈈活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价徝列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第彡层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债、可分离债、资产支持证券和私募债券除外)本基金于2015姩3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续嘚以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不鉯公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
博时价值增长贰号证券投资基金2015姩年度报告摘要
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
8.1 期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例(%)
其中：買断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共設施管理业
居民服务、修理和其他服务业
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例(％)
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的偅大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比唎（％）
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本（成交）总额
卖出股票的收入（成交）总额
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金額（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例(％)
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持證券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金夲报告期末未持有贵金属
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末夲基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
8.12.4期末持有的处于轉股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
基金合同生效日(2006年9月27日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理囚于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务由迋德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；2）基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变哽的公告》聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管悝人员变更的公告》，聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管悝人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务本报告期内本基金应付审计费120,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述情况外本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情況
占当期股票成交总额的比例
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基芓[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯條件交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能仂能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的開展提供良好的服务和支持
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比唎
占当期回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
二〇一六年三月二十六日