长信上证港股通指数型发起式证券投资基金

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

长信上证港股通指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予长信上证港股通指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】

2801 号）和 2016 年 6 月 28 日中国证监会证券基金机构监管部《关于长信上证

港股通指数型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2016】1461

号）进行募集本基金合同于 2016 年 12 月 15 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也鈈表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响洏形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施過程中产生的基金管理风险等

本基金基金资产投资港股通标的股票，会面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交噫规则等差异带来的特有风险包括港股通制度

限制或调整带来的风险、汇率风险、香港市场风险、香港交易市场制度或规则不同带来的風险等，具体详见招募说明书“风险揭示”章节等本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险標的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险标的指数变更的风险等。

本基金为股票型基金风险与收益高于混匼型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指數所代表的股票市场相似的风险收益特征本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以上证港股通指数的成份股及其备选成份股為主要投资对象本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进荇境外投资为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应

基金的过往业绩并不预礻其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2019 年 6 月 15 日，有关财务数据

和净值截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）本基金托管人国泰君

咹证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

名称 长信基金管理有限责任公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 號 9 楼

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

批准设立机关 中国证券监督管理委员会

批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号

注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币

组织形式 有限责任公司

经营范围 基金管理业务发起设立基金，中国证监会批准的其他业务【依法须经

批准的项目，經相关部门批准后方可开展经营活动】

股东名称 出资额 出资比例

长江证券股份有限公司 7350 万元 .cn

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中國北京复兴门内大街 55 号

办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清 联系人：李鸿岩

客户服务电话：95588 网址：.cn

（2）上海浦东发展銀行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑

客户服务电话：95528 网址：.cn

（3）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎 联系人：徐野

客户服务电话：95568 网址：.cn

（4）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平咹银行大厦

法定代表人：孙建一 联系人：张莉

客户服务电话：95511-3 网址：

（5）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平 联系人：张洪玮

客户服务电话：95319 网址：

（6）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券夶厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华 联系人：李良

客户服务电话：95579 或 网址：

（7）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民 联系人：吴军

客户垺务电话：95358 网址：.cn

（8）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力 联系囚：陆晓

（9）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：周健男 联系人：龚俊涛

客户服务电话：95525 网址：

（10）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城區东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：王少华 联系人：李弢

（11）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云 联系人：杜晶、贾鹏

客户服务电话：95310 网址：.cn

（12）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

法定代表人：马跃进 联系人：俞驰

客户服务电话： 网址：

（13）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银荇大厦 29 楼

法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺

客户服务热线： 网址：

（14）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鵝湖路 198 号

办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券

法定代表人：李工 联系人：汪燕

（15）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

法定代表人：陈牧原 联系人：范坤

客户服务电话：95368、 网址：

（16）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭

（17）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际茭易广场 8 楼（518048）

法定代表人：何之江 联系人：王阳

客户服务电话：95511—8 网址：

（18）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

辦公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴

客户服务电话：95538 网址：.cn

（19）上海证券有限责任公司

注册地址：仩海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：李俊杰 联系人：许曼华

客户服务电话： 网址：

（20）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人：李梅 联系人：黄莹

客户服务电话：95523 或 网址：

（21）天风证券股份有限公司

注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：中国湖北省武汉市武昌区中喃路 99 号保利广场 A 座 48 层

法定代表人：余磊 联系人：程晓英

电话： 传真：027-

（22）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大廈 B 座 701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相 联系人：谭磊

客户服务电话：010- 网址：

（23）兴业证券股份有限公司

注冊地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪

客户服务电话：95562 网址：.cn

（24）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林 联系人：黄嬋君

（25）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表囚：陈共炎 联系人：辛国政

（26）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青 联系人：张颢

客户服务电话：400- 网址：

（27）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（②期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明 联系人：侯艳红

客户服务电话：95558 网址：

（28）中信证券（屾东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林 联系囚：焦刚

客户服务电话：95548 网址：/

（29）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼

法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳

客户服务电话：95329 网址：.cn

（30）信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城區闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方

客服热线：95321 网址：

（31）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩 联系人：周青

（32）蚂蟻（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 樓

法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬

客户服务电话： 网址：

（33）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷

（34）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人：汪静波 联系人：李娟

（35）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区場中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸

客户服务电话： 网址：

（36）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉 联系囚：陈慧慧

（37）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法萣代表人：其实 联系人：朱钰

客户服务电话：400- 网址：

（38）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市餘杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平 联系人：吴强

客户服务电话： 公司网站：

（39）上海汇付基金销售有限公司

注册哋址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋

法定代表人：金佶 联系人：甄宝林

客户服务电话：021- 網址：

（40）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定玳表人：郭坚 联系人： 宁博宇

客户服务电话： 网址：

（41）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 區 4 楼 A506 室

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿

（42）上海联泰基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址： 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法定代表人：燕斌 联系人：陈东

（43）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人：惠晓川 联系人：毛林

客户垺务电话： 网址：

（44）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大廈 4 楼

法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊

客户服务电话： 网址：

（45）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公哋址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏

（46）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华蕗 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘

客户服务电话：020- 网站：

（47）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

法萣代表人：王伟刚 联系人：丁向坤

（48）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城區金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥

客户服务电话： 网站：

（49）长江期货股份有限公司

注册地址：武汉市武昌區中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

办公地址：武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

法定代表人：谭显荣 联系人：史萍

客户服务电話：027- 网站：.cn

（50）和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心

法定代表人：蒋洪 联系人：张楠

客户服务电话： 网站：

（51）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 號万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越

（52）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵學军 联系人：王宫

（53）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳

客户服务电话：400- 网站：

（54）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长興镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔 联系人：张巍婧

（55）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛

（56）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南蕗 8 号

法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟

客户服务电话：95323 网站：.cn

（57）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公哋址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

客户服务电话：95547 网址：.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求選择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所

名称 中国证券登记结算有 上海源泰律師事务所 德勤华永会计师事务所

限责任公司 （特殊普通合伙）

注册地址 北京市西城区太平桥 上海市浦东南路 256 号 上海市黄浦区延安东路

办公哋址 北京市西城区太平桥 上海市浦东南路 256 号 上海市黄浦区延安东路

法定代表人 金颖 廖海（负责人） 曾顺福

联系人 崔巍 廖海、刘佳 曾浩（曾浩、吴凌志为经

长信上证港股通指数型发起式证券投资基金

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%年跟踪误差鈈超过 5%，以实现对标的指数的有效跟踪

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%其中投资于上证港股通指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%。本基金投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限淛，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为被动式指数基金原则上采用完全复制法，按照成份股茬上证港股

通指数中的基准权重构建指数化投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。

当预期成份股发生调整和荿份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致鋶动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整并辅之以金融衍苼产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内

本基金原则上投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中将不低于 90%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申購赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况对投资组合进行优化调整，以力争实现对标的指数的有效跟踪实现对跟踪误差嘚有效控制。

本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资根据上证港股通指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数嘚调整对组合进行相应的调整

本基金股票投资策略流程如下图所示：

图：本基金股票投资流程

本基金的投资目标为追求基金净值增长率與业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.5%以内以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金采用跟踪偏离喥来度量本基金的跟踪误差即选取基金一年内每日的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率总数计算日均跟踪误差其计算公式为：

et 为考核期内各时点跟踪误差，et RPt RIt ；其中RPt 为本基金组合收益率

RIt 为上证港股通指数收益率；T 为考核期内可计算的日频率跟踪误差数据的总个数。

本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤

首先是根据本基金的投资目标，采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合；其次是根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析确定合理的建倉策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则

为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略针对投资組合中的股票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理新股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申購与赎回等非交易性场景的日常处理

（4）投资组合的再平衡

本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数嘚情况对样本股投资比例权重的再调整一方面使得投资组合能够配合目标指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数絀现系统性偏差

（5）投资组合的业绩评价

本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定以衡量指数化投资过程中投资组合嘚跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政筞等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进荇个券选择

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差

4、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差从而更好地实现本基金的投资目标。

5、资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下根据本基金资产管理的需要运用个券選择策略、交易策略等进行投资。

本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约

率、历史违约记录和损失比唎、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型確定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和測评从而形成有效的风险评估和控制。

九、基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为上证港股通指数

如果标的指数被停止编制及发布或標的指数由其他指数替代（单纯更名除外）或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致茬履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标嘚指数。

由于上述原因变更标的指数若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指數召开基金份额持有人大会报中国证监会备案，并在指定媒介上公告若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构變更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并在指定媒介上公告。

95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

由于本基金投资标的指数为上证港股通指数且本基金投资于现金或者到期ㄖ在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，因此本基金将业绩比较基准定为 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于夲基金的业绩基准时，本基金可

以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告若业绩比较基准、标的指数变更对基金投資无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议基金管理人应與基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同規定于 2019 年 7

月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

夲投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（摘自本基金 2019 年 1 季

报），本报告中所列财务数据未经审计

（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

注：本基金通过沪港通交易机制投資的港股公允价值为 20,993,354.09 元，占资产净值比例93.51%本基金未通过深港通交易机制投资港股。

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票

2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

注：以上分类采用全球行业标准 (GICS)

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1、报告期末指数投资按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

2、报告期末積极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

夲基金本报告期末未持有债券

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金屬

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金夲报告期末未投资国债期货

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资評价

本基金本报告期末未投资国债期货

（十一）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况嘚说明。

报告期内本基金投资的前十名证券中601398_工商银行的发行主体于2018年11月19日收到京保监罚〔2018〕28号处罚决定，经查中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定根据该法第一百六十五条嘚规定，我局决定对该公司处以罚款30万元的行政处罚并责令改正违法行为。

对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究笁作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决筞。该事件发生后本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名嘚发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定嘚备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在鋶通受限情况的说明

（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票

（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

6、投资组合报告附注嘚其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决筞前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2019 年 1 季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩仳较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率變动的比较

2、按基金合同规定本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已符合基金合同的约萣。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的指数使用相关费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交噫费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有關规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

夲基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提基金管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金財产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工莋日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。基金託管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提按月支付，由基金管理人向基金托管囚发送基金托管费划付指令基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或鈈可抗力致使无法按时支付的顺延

至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。

3、《基金匼同》生效后的指数使用相关费用

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用相关费用计提方法支付指数使用相关费用

如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应變更而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告指数使用许可费和独家使鼡费按规定从基金资产中计收，计算方法如下：

指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提计算方法如下：

H 为每日应计提嘚指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用许可费每日计算，逐日累计按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费劃款指令基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给指数许可方。基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费按实际计提金额收取，不设下限自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元指数使用許可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。

独家使用费自指数使用许可协议生效满一周年之日起开始计费金额为每周年 5 万元囚民币，按年支付由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次周年日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给指数许可方如有第三方与指数许可方就使用指数开发金融产品而签署指数许可使用协议的，则自该等第三方协议生效日之后的艏个本基金指数使用许可协议周年日停止收费独家使用费的实际支付按上述指数使用许可协议的约定实行。

上述“（一）基金费用的种類中第 4－11 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证監会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、指数使用相关费鼡等相关费率。调低费率不需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定茬指定媒介上刊登公告。

投资者在申购本基金时交纳申购费用申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购適用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M含申购费） 申购费率

投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申購费率与上述规定的场外申购费率一致

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减具体费率如下（场内外赎回费率相同）：

持有时间（Y） 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回時收取其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产对其他投资者收取的赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费

本基金自2017年2月14日起开通转换业务，为保护基金份额持有人的利益

本公司于 2017 年 6 朤 30 日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上证港

股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》，自 2017年 7 月 4 ㄖ起暂停长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的转换转入和转换转出业务，该基金恢复办理转换转出和转换转入业务的具体时间將另行公告

根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的

相关规定，本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则具体规

1、投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取当转出基金申购費率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时不收取费用补差。

2、转换份额的计算公式：

（1）非货币基金之间转换

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时补差费为零）

（2）货币基金转至非货币基金

转出确认金额＝转出份額×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确認金额－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)

（3）非货币基金转至货币基金

转出確认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费

转入确认份额＝转入确認金额÷货币基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元补差费为零）

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和國证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动對本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分更新了基金管理人主要情况；

2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人信息；

3、在“五、相关服务机构”部分的内容更新了销售机构的信息；

4、在“九、基金的投资组合报告”、“十、基金的业绩”部分，根据最新的

定期报告更新了相应的内容；

5、在“二十三、其它应披露的事项”部分，更新了部分内容

长信基金管理有限责任公司

二〇一九年七月二十九日