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公募工具：
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年 3月 29日
平安大华金管家 2017年年度报告
第 2 页 共 71 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
平安大华金管家 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 55
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 55
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 57
平安大华金管家 2017年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 58
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 67
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
平安大华金管家 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华金管家货币市场基金
基金简称 平安大华金管家货币
场内简称 -
基金主代码 003465
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 7日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,023,366,984.58份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类
投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参
与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制
投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
平安大华金管家 2017年年度报告
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业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 8 8
电子邮箱 .cn .cn
客户服务电话
400-800--3
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
平安大华金管家 2017年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
平安大华金管家 2017年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年12月 7日(基
金合同生效
日)-2016年 12月 31
日
本期已实现收益 130,729,769.48 3,805,328.13 -
本期利润 130,729,769.48 3,805,328.13 -
本期净值收益率 4.0% -
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末基金资产净值 4,023,366,984.58 1,490,053,646.97 -
期末基金份额净值 1.0 -
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
累计净值收益率 4.0% -
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.2% 0.0% 0.2%
过去六个月 2.2% 0.0% 1.2%
平安大华金管家 2017年年度报告
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过去一年 4.1% 1.0% 2.1%
自基金合同
生效起至今
4.2% 1.0% 2.2%
注：业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前
通知银行，约定支取日期和金额方可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得
高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的
投资范围、投资目标及流动性特征，选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较
基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2016年 12月 07日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置比例
平安大华金管家 2017年年度报告
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符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于 2016年 12月 07日正式生效, 截止报告期末已满一年.
2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
,701.18 - 335,068.30 130,729,769.48 -
,504.56 - 166,823.57 3,805,328.13 -
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合计 134,033,205.74 - 501,891.87 134,535,097.61 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2017 年 12
月 31日，平安基金共管理 46只公募基金，资产管理总规模 1795亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
平安大华
金管家货
币市场基
金基金经
理
2016年 12月
7日
申俊华女士，湖南
大学金融学博士，9
年证券基金从业经
验，曾在中国中投
证券有限责任公司
担任固定收益研究
员。2012年加入平
安大华基金管理有
限公司，曾担任固
定收益研究员。现
担任平安大华财富
宝货币市场基金、
平安大华交易型货
币市场基金、平安
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大华惠融纯债债券
型证券投资基金、
平安大华金管家货
币市场基金、平安
大华惠益纯债债券
型证券投资基金、
平安大华惠元纯债
债券型证券投资基
金、平安大华惠泽
纯债债券型证券投
资基金、平安大华
鑫荣混合型证券投
资基金、平安大华
惠悦纯债债券型证
券投资基金、平安
大华日增利货币市
场基金基金经理。
平安大华
金管家货
币市场基
金基金经
理
2017年 1月 5
日
段玮婧女士，中山
大学硕士，10年证
券基金从业经验，
曾担任中国中投证
券有限责任公司投
资经理。2016年 9
月加入平安大华基
金管理有限公司，
担任投资研究部固
定收益组投资经
理。2017年 1月起
担任平安大华交易
型货币市场基金、
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平安大华金管家货
币市场基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《平安大华金管家货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交
易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：
一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组
织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实
施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交
易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强
对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投
资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制
度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资
业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，
如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五
平安大华金管家 2017年年度报告
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是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下，货币政策维持中性偏紧的状态，去杠
杆进一步深化。金融监管持续发力，政策密集出台，加剧了市场波动。央行在公开市场操作上更
具前瞻性、灵活性，并加强预调微调和预期管理，操作上采取“削峰填谷”的方式，熨平流动性
波动。2017年全年，受基本面向好、强监管政策等多重因素的影响，债券市场收益率整体上行，
出现两波较大幅度的调整。
本基金的投资操作以加强流动性管理为主要原则，增加类现金比例的投资、在有效控制负偏
离度的前提下，动态调整债券投资比例，增加不受估值影响的协议存款的投资比例，适时增加久
期、提高货币基金长期收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 4.1481%，业绩比较基准收益率为 1.3688%。
平安大华金管家 2017年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年，海外经济整体延续复苏态势，国内宏观经济仍有韧性，通胀温和。货币政策仍
将保持中性偏紧，宏观审慎体系将进一步得到完善，监管政策及措施将逐步落地，“去杠杆”仍
将是影响 2018年债券市场的主要因素。因此在 2018年的操作中，一方面要防范去杠杆过程中带
来的流动性风险，另一方面要把握配置机会，增强基金整体收益率。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议， 并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作
合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风
险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有 效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按照自然
日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益 130,729,769.48元，实际分配收益
130,729,769.48元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
平安大华金管家 2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华金管家货币市场基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
平安大华金管家 2017年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 22931号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华金管家货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安大华金管家货币基金 2017年 12月 31日和 2016年 12月 31
日的财务状况以及2017年度和日(基金合同生效日)
至 2016年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安大华金管家货
币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华金管家货币基金的基金管理人平安大华基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安大华金管家货
币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
平安大华金管家 2017年年度报告
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运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安大华金管
家货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华金管家货币基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华金管家货币基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致平安
大华金管家货币基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
平安大华金管家 2017年年度报告
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务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2018年 3月 27日
平安大华金管家 2017年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华金管家货币市场基金
报告截止日： 2017年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
银行存款 7.4.7.1 1,776,705,463.34 786,288,157.15
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 7.4.7.2 2,303,933,615.49 139,067,306.90
其中：股票投资
2,275,194,672.69 139,067,306.90
资产支持证券投资
28,738,942.80 -
贵金属投资
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 109,974,484.97 561,642,747.46
应收证券清算款
应收利息 7.4.7.5 34,835,658.33 3,516,541.17
应收申购款
49,995.00 -
递延所得税资产
其他资产 7.4.7.6 - -
4,225,499,217.13 1,490,514,752.68
负债和所有者权益 附注号
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
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交易性金融负债
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
200,078,699.96 -
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
759,244.11 195,156.46
应付托管费
189,811.02 48,789.11
应付销售服务费
189,811.02 48,789.11
应付交易费用 7.4.7.7 46,992.56 1,547.46
57,782.01 -
501,891.87 166,823.57
递延所得税负债
其他负债 7.4.7.8 308,000.00 -
202,132,232.55 461,105.71
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,023,366,984.58 1,490,053,646.97
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,023,366,984.58 1,490,053,646.97
负债和所有者权益总计
4,225,499,217.13 1,490,514,752.68
1.报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,023,366,984.58
份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日和 2016年 12月 7日(基金
合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间。
平安大华金管家 2017年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：平安大华金管家货币市场基金
本报告期： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基
金合同生效日)至
2016年 12月 31日
144,119,518.09 4,098,462.81
1.利息收入
143,979,161.68 4,098,462.81
其中：存款利息收入 7.4.7.11 78,583,285.62 2,275,008.47
债券利息收入
49,311,317.50 80,246.12
资产支持证券利息收入
923,438.26 -
买入返售金融资产收入
15,161,120.30 1,743,208.22
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）
137,161.97 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 137,161.97 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,194.44 -
减：二、费用
13,389,748.61 293,134.68
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,360,753.30 195,156.46
平安大华金管家 2017年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 1,590,188.41 48,789.11
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,590,188.41 48,789.11
4．交易费用 7.4.7.19 47.53 -
5．利息支出
3,512,470.96 -
其中：卖出回购金融资产支出
3,512,470.96 -
6．其他费用 7.4.7.20 336,100.00 400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
130,729,769.48 3,805,328.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
130,729,769.48 3,805,328.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华金管家货币市场基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,490,053,646.97 - 1,490,053,646.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 130,729,769.48 130,729,769.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,533,313,337.61 - 2,533,313,337.61
其中：1.基金申购款 20,945,232,278.24 - 20,945,232,278.24
平安大华金管家 2017年年度报告
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2.基金赎回款 -18,411,918,940.63 - -18,411,918,940.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -130,729,769.48 -130,729,769.48
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,023,366,984.58 - 4,023,366,984.58
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,486,415,142.41 - 1,486,415,142.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,805,328.13 3,805,328.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
3,638,504.56 - 3,638,504.56
其中：1.基金申购款 3,638,504.56 - 3,638,504.56
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,805,328.13 -3,805,328.13
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,490,053,646.97 - 1,490,053,646.97
报表附注为财务报表的组成部分。
平安大华金管家 2017年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[ 号《关于准予平安大华金管家货币市场基金注册的批复》
核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华金管
家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 1,486,372,865.79元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1598号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安
大华金管家货币市场基金基金合同》于 2016年 12月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,486,415,142.41份基金份额，其中认购资金利息折合 42,276.62份基金份额。本基金的
基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安
银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华金管家货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含
一年)的银行存款、债券回购，中央银行票据，同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债
券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华金管家货币市场基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
平安大华金管家 2017年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度和 2016年 12月 7日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12月 31日和 2016年 12月 31
日的财务状况以及 2017年度和 2016年 12月 7日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2017年 1
月 1日至 2017年 12月 31日和 2016年 12月 7日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含的债券和资产支持证券投资起息日或上
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次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
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(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)本基金每份基金份额享有同等分配权；(2)本基金收益分配方
式为红利再投资，免收再投资的费用；(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情
况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当
日收益分配的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进
行再次分配，直到分完为止；(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现
收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已
实现收益等于零时，当日投资人不记收益；(5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益
支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益
为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为
负值，则从投资人赎回基金款中扣除；(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收
益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；(7)法律法规
或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
平安大华金管家 2017年年度报告
第 32 页 共 71 页
年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所
上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市
场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征
增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
平安大华金管家 2017年年度报告
第 33 页 共 71 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
活期存款 3,705,463.34 6,288,157.15
定期存款 1,773,000,000.00 780,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 1,233,000,000.00 780,000,000.00
存款期限 1个月内 - -
存款期限 3个月以上 540,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 1,776,705,463.34 786,288,157.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
2017年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,275,194,672.69 2,274,063,800.00 -1,130,872.69 -0.0281%
合计 2,275,194,672.69 2,274,063,800.00 -1,130,872.69 -0.0281%
2016年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 139,067,306.90 139,083,000.00 15,693.10 0.0011%
139,067,306.90 139,083,000.00 15,693.10 0.0011%
平安大华金管家 2017年年度报告
第 34 页 共 71 页
1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
2017年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 109,974,484.97 -
合计 109,974,484.97 -
2016年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 410,000,000.00 -
买入返售证券_银行间 151,642,747.46 -
合计 561,642,747.46 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
应收活期存款利息 1,778.86 7,777.37
应收定期存款利息 13,599,950.58 2,116,333.54
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
平安大华金管家 2017年年度报告
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应收债券利息 21,077,615.00 213,983.61
应收买入返售证券利息 156,313.89 1,178,446.65
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
合计 34,835,658.33 3,516,541.17
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 46,992.56 1,547.46
合计 46,992.56 1,547.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 308,000.00 -
合计 308,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安大华金管家 2017年年度报告
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2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,490,053,646.97 1,490,053,646.97
本期申购 20,945,232,278.24 20,945,232,278.24
本期赎回(以"-"号填列) -18,411,918,940.63 -18,411,918,940.63
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,023,366,984.58 4,023,366,984.58
1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2016年 11月 28日至 2016年 12月 5日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人
民币 1,486,372,865.79元。根据《平安大华金管家货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设
立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 42,276.62元在本基金成立后，折算为 42,276.62份
基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 130,729,769.48 - 130,729,769.48
本期基金份额交易
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -130,729,769.48 - -130,729,769.48
本期末 - - -
平安大华金管家 2017年年度报告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效日)
至 2016年 12月 31日
活期存款利息收入 349,713.93 158,674.93
定期存款利息收入 78,046,590.15 2,116,333.54
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,073.75 -
其他 172,907.79 -
合计 78,583,285.62 2,275,008.47
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有股票。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
日至2017年
12月31日
上年度可比期间
日(基金合同生
效日)至日
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
137,161.97 -
债券投资收益——赎回差
价收入
债券投资收益——申购差
价收入
合计 137,161.97 -
平安大华金管家 2017年年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
日至2017年
12月31日
上年度可比期间
日(基金合同生
效日)至日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
2,127,871,145.96 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
2,112,898,545.92 -
减：应收利息总额 14,835,438.07 -
买卖债券差价收入 137,161.97 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资。
平安大华金管家 2017年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具投资。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动损益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
基金赎回费收入 - -
其他 194.44 -
违约金收入 3,000.00 -
合计 3,194.44 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 47.53 -
合计 47.53 -
平安大华金管家 2017年年度报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同
生效日)至 2016年 12月 31日
审计费用 99,000.00 -
信息披露费 200,000.00 -
其他 1,100.00 400.00
账户维护费 36,000.00 -
合计 336,100.00 400.00
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安大华金管家 2017年年度报告
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深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司("平安人
寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
平安健康保险股份有限公司(“平安健康
险”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳平安金融科技咨询有限公司(“平安
金融科技”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年 12
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效日)
平安大华金管家 2017年年度报告
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月 31日 至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,360,753.30 195,156.46
其中：支付销售机构的
客户维护费
27,145.39 89.07
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效日)
至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,590,188.41 48,789.11
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华 1,549,988.71
平安银行 2,687.96
平安人寿 6,495.86
合计 1,559,172.53
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效日)至 2016年 12
平安大华金管家 2017年年度报告
第 43 页 共 71 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华 48,741.04
平安银行 24.33
平安人寿 24.97
合计 48,790.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给平安大华基金，再由平安大华基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.05%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效
日)至 2016年 12月 31日
基金合同生效日（ 2016年
12月 7日 ）持有的基金份
额
60,002,400.00 60,002,400.00
期初持有的基金份额 60,142,542.14 60,002,400.00
期间申购/买入总份额 1,809,797.26 140,142.14
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 61,952,339.40 -
期末持有的基金份额 0.00 60,142,542.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
平安大华金管家 2017年年度报告
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1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人 平安大华在本年度申购/赎回本基金的交易委托平安大华直销柜台办理，适用费率
为 0%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
平安金融科技 - - 200,475,140.44 13.4600%
平安健康险 11,410.72 0.0003% - -
平安人寿 3,687,421.24 0.1,131.07 13.4600%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年 12月 7日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-定期存
款
- 2,667,861.11 - -
平安银行-活期存
款
3,705,463.34 349,714.04 6,288,157.15 158,674.93
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
平安大华金管家 2017年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
本期利润分配合
计
130,394,701.18 - 335,068.30 130,729,769.48 -
注：本基金在本年度累计分配收益 130,729,769.48 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
130,227,877.61元，无包含于赎回款的已分配未支付收益，计入应付收益科目 501,891.87元。
7.4.12 （ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 200,078,699.96元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
农发10 2018年 1月
2日
99.83 700,000 69,880,656.37
进出08 2018年 1月
2日
100.02 200,000 20,004,704.37
国开07 2018年 1月
2日
99.92 200,000 19,984,507.07
国开01 2018年 1月
2日
100.00 200,000 20,000,712.25
平安大华金管家 2017年年度报告
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农发14 2018年 1月
2日
99.91 300,000 29,974,109.07
进出06 2018年 1月
2日
99.89 200,000 19,977,725.66
国开04 2018年 1月
2日
99.88 200,000 19,975,653.21
国开17 2018年 1月
2日
99.51 21,000 2,089,658.83
2,021,000 201,887,726.83
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债
券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托
管行平安银行；定期存款存放在资信状况良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投
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资于短期信用评级在 A-1级以下或长期信用评级在 AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级
评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用
评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行
最近一个季度末的净值产的 10%。于本报告期末，本基金持有的资产支持证券余额为
28,738,942.80元，均为长期信用评级 AAA级(2016年 12月 31日：无)。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
A-1 179,968,290.80 -
A-1以下 - -
未评级 2,025,350,047.90 139,067,306.90
合计 2,205,318,338.70 139,067,306.90
1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.以上未评级的债券投资为政策性金融债、超短期融资券及同业存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
2017年 12月 31日
2016年 12月 31日
AAA以下 - -
未评级 69,876,333.99 -
合计 69,876,333.99 -
注：以上按长期信用评级的债券未评级的债券投资为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
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风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
于 2017 年 12 月 31 日本基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天，平均剩余存续期限未超过
240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。
于 2017年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 200,078,699.96元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现
的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短
期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%
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时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第
四十条。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
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基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2017年
12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
不计息 合计
银行存款 936,705,463.34 620,000,000.00 220,000,000.00 - - - 1,776,705,463.34
交易性金
融资产
309,584,508.13 670,170,178.39 1,324,178,928.97 - - - 2,303,933,615.49
买入返售
金融资产
109,974,484.97 - - - - - 109,974,484.97
应收利息 - - - - - 34,835,658.33 34,835,658.33
应收申购
款
- - - - - 49,995.00 49,995.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,356,264,456.44 1,290,170,178.39 1,544,178,928.97 - - 34,885,653.33 4,225,499,217.13
卖出回购
金融资产
款
200,078,699.96 - - - - - 200,078,699.96
应付管理
人报酬
- - - - - 759,244.11 759,244.11
应付托管
费
- - - - - 189,811.02 189,811.02
应付销售
服务费
- - - - - 189,811.02 189,811.02
应付交易
费用
- - - - - 46,992.56 46,992.56
应付利息 - - - - - 57,782.01 57,782.01
应付利润 - - - - - 501,891.87 501,891.87
其他负债 - - - - - 308,000.00 308,000.00
负债总计 200,078,699.96 - - - - 2,053,532.59 202,132,232.55
利率敏感
度缺口
1,156,185,756.48 1,290,170,178.39 1,544,178,928.97 - - 32,832,120.74 4,023,366,984.58
2016年
12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
不计息 合计
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银行存款 6,288,157.15 780,000,000.00 - - - - 786,288,157.15
交易性金
融资产
9,993,746.20 129,073,560.70 - - - - 139,067,306.90
买入返售
金融资产
561,642,747.46 - - - - - 561,642,747.46
应收利息 - - - - - 3,516,541.17 3,516,541.17
资产总计 577,924,650.81 909,073,560.70 - - - 3,516,541.17 1,490,514,752.68
应付管理
人报酬
- - - - - 195,156.46 195,156.46
应付托管
费
- - - - - 48,789.11 48,789.11
应付销售
服务费
- - - - - 48,789.11 48,789.11
应付交易
费用
- - - - - 1,547.46 1,547.46
应付利润 - - - - - 166,823.57 166,823.57
负债总计 - - - - - 461,105.71 461,105.71
利率敏感
度缺口
577,924,650.81 909,073,560.70 - - - 3,055,435.46 1,490,053,646.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 12月 31日 ）
上年度末（ 2016年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,725,021.81 53,277.47
市场利率上升 25 个
基点
-1,721,337.14 -53,202.36
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
平安大华金管家 2017年年度报告
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所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为 2,283,933,615.49元，属于第三层次的余额为 20,000,000.00元，无属于第一层
次的余额(2016年 12月 31日：第二层次 139,067,306.90元，无属于第一层次及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(i) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
——资产支持证券投资
2017年 1月 1日
20,000,000.00
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转入第三层级
转出第三层级
当期利得或损失总额
计入损益的利得或损失
2017年 12月 31日
20,000,000.00
2017年 12月 31日仍持有的资产计入 2016年度损益的未实
现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
2016年 12月 7日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日本基金未持有分类为第三层次的交易性
金融资产。
第三层次资产