以下试题来自：
多项选择题商业银行应当选择适当的方法对操作风险进行管理，具体的方法可包括（）
A.损失事件的报告和数据收集
B.评估操作风险和内部控制
C.制定操作风险管理策略
D.关键风险指标的监测
E.新产品和新业务的风险评估
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A.服务方式
B.业务活动
C.业务程序
D.信息科技系统
E.人员管理
A.业务性质
C.复杂程度
D.组织架构
A.在操作风险的日常管理方面，对风险管理委员会负最终责任；
B.负责制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程；
C.全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大的操作风险事件或项目；
D.为操作风险管理配备适当的资源，包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、为操作风险管理人员提供培训、赋予操作风险管理人员履行职务所必需的权限等；
A.定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；
B.确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；
C.确保本行操作风险管理体系接受外部部门的有效审查与监督；
D.制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。
A.董事会的监督控制；
B.高级管理层的职责；
C.适当的组织架构；
D.计提操作风险所需资本的规定。您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
险管理试题汇总.doc 62页
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险管理试题汇总
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··········
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一、单项选择题??
1．作为商业银行内部评级法指标的是(????)。??
A．违约频率??????B．违约概率??C．不良率???????D．违约率??
2．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是(????)。?????
A．个人因素??????B．资本充足性??C．管理水平??????D．流动性??
3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是(????)。????
A．流动性??????B．盈利性??C．资本化程度??D．杠杆比率???????
4．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是(????)。???????
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等??
B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用??
C．验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确??
D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性??
5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。??
A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还??
B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素??
C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失??
D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失??
6.贷款组合信用风险包括（?）。??
A.系统性风险??B.非系统性风险??
C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险??D.以上都不对??
7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（?）。??
A.经济资本的计量取决于置信水平??B.经济资本就是会计资本??
C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平??
D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置?.???
8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。??
A.重大风险事项描述???B.分类风险状况及变化原因分析??
C.发展趋势及风险因素分析???D.已采取和拟采取的应对措施??
9.最主要和最常见的利率风险形式是（?）。??
A.重新定价风险???B.收益率曲线风险??C.基准风险???D.期权性风险??
10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（?）而产生的。??
A.利息波动???B.汇率波动??C.财务风险???D.币种不匹配??
11.衍生产品的（?）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。??
A.衍生作用???B.杠杆作用??C.预期外汇买卖???D.即期外汇买卖??
12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（?）。
A.美元???B.可以自由交易的金融工具和商品头寸??C.欧元???D.所有金融工具??
13.银行账户中的项目通常按照（?）计价。??
A.市场价格???B.模型定价??C.历史成本???D.预期价格??
14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（?），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。??
A.《商业银行资本充足率管理办法》??
B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》??
C.《商业银行市场风险管理指引》??D.《会计准则第39号》??
15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（?）。??
A.100???B.200???C.300??D.500???
16.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（?）；市场利率下降，银行净值将（?）。??
A-上升上升???B.下降下降??C.上升下降???D.下降上升??
17.假设一年期零息国债的收益率为10％，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是（?）。??
A.95.4％???B.91.3％??C.17％???D.8.7％??
18.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（?）。??
A.0.02％???B.99.98％??C.17％??D.83％?
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33页119页1225页18页16页273页41页58页92页280页商业银行风险管理 课后测试_百度文库
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商业银行风险管理 课后测试
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& 《风险管理》模拟试题详解
《风险管理》模拟试题详解
13:17:05 来源：金考网
金考网全力推出各科全真模考冲刺题供大家练习。希望对大家知识的巩固有一定的帮助。如果您还想做更多习题可以去金考网在线题库体验一下哦！
　　三、多选题　　1.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（ &）　　A．加强贷后管理　　B．资产证券化及信用衍生产品　　C．限额管理　　D．加强信贷审批　　E．配置经济资本　　答案：A|B|C|D　　解析：信用风险控制的手段包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。信贷业务流程涉及很多重要环节，主要包括授信权限管理、贷款定价、信贷审批以及贷款转让和贷款重组中与信用风险管理密切相关的关键流程/环节，贷款转让和贷款重组都属于贷后管理的内容。　　2.国内的一家炼油企业需要在年底购买10万吨原油，但国际市场上原油价格波动很大，为规避原油价格上涨给企业带来的成本上涨压力，该炼油企业可以购买（ &）来有效控制原油成本。　　A．原油期货　　B．买方期权　　C．远期合同　　D．卖方期权　　E．互换合同　　答案：A|B　　解析：期货是在场内（交易所）进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。远期通常包括远期外汇交易和远期利率合约。期权赋予其持有者拥有在将来某个时段内以确定价格购买或出售标的资产的权利而非义务。购买买方期权可以拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量的标的资产的权利，规避价格上涨压力。互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约。　　3.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（ &）。　　A．业务种类　　B．成本　　C．时间　　D．经风险调整的收益率　　E．资金数量　　答案：B|C|E　　解析：商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。　　4.已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保；B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保；C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保，则下列分析恰当的是（ &）。　　A．A、B、C公司之间构成连环担保　　B．银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性　　C．银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信　　D．该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系　　E．银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态　　答案：A|B|E　　解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。　　5.下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（ &）。　　A．及时处理投诉和批评　　B．制定危机管理应急计划　　C．对所有个别风险一视同仁、集中处理　　D．增加对客户、公众的透明度　　E．与媒体保持良好接触　　答案：A|B|D|E　　解析：声誉风险管理的具体做法有：①强化声誉风险管理培训；②确保实现承诺；③确保及时处理投诉和批评；④尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；⑤增强对客户/公众的透明度；⑥将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；⑦保持与媒体的良好接触；⑧制定危机管理规划。　　6.商业银行对记入交易账户的头寸必须具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（ &）。　　A．交易头寸应按照公允价值计价　　B．将交易头寸的情况定期报告给高级管理层　　C．交易和限额管理政策/程序　　D．密切关注交易规模等市场状况　　E．评估市场变量的质量和可获得性　　答案：B|C|D|E　　解析：记入交易账户的头寸应具有明确的头寸管理政策和程序，包括：①设置头寸限额并进行监控；②交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；③交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；④按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；⑤根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。　　7.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（ &）。　　A．对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本　　B．对风险较高的客户实行贷款利率上浮　　C．为营业场所购买财产保险　　D．将贷款资产证券化后出售　　E．要求借款人提供第三方担保　　答案：C|D|E　　解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A项属于风险规避；B项属于风险补偿；CDE三项属于风险转移。　　8.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（ &）等方法，控制信用风险。　　A．信用衍生产品　　B．限额管理　　C．资产证券化　　D．资产组合管理　　E．统一授信管理　　答案：A|B|C|D|E　　解析：为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取统一授信管理、资产组合管理、资产证券化以及信用衍生产品等一系列全新的技术和方法来降低各类风险。同时，商业银行风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险，增强风险管理的客观性和科学性。同时在管理信用风险的时候也用到限额管理的方法，来降低信贷集中度。　　9.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ &）。　　A．考虑不同业务的性质、规模和复杂程度　　B．采用商业银行真实、准确、充足的数据　　C．根据需要对模型进行验证和必要的修正　　D．应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识　　E．选择合理的假设前提和参数　　答案：A|B|C|E　　解析：商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。同时，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。D项，模型选择并不是越复杂越高深越好，复杂的模型可能面临模型风险。　　10.商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（ &）。　　A．市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术　　B．市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离　　C．各职能部门具有明确的职责分工　　D．市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立　　E．市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险　　答案：A|B|C|D|E　　解析：商业银行市场风险管理总体要求包括六个方面。其中，①董事会和高管层应当确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，使其所承担的市场风险水平与其市场风险管理能力和资本实力相匹配；②董事会和高管层对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；③负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立；④不同的商业银行应当根据自身特点和需求设计恰当的风险管理组织框架，并明确划分职责。　　针对今年的银行职业资格考试新的变化，金考网题库为您精心准备了银行职业资格考试“章节练习”和“考前押题”，题量大，答案准确、解析详细。题库与视频的考点紧密结合，巩固薄弱环节，想练哪儿就练哪儿。紧跟考试方向，将高频考点一网打尽。面对如此强大的题库，忍不住了吧？那就赶快来吧！
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