如何与职业对手国债逆回购交易对手

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-16 09:33 标签： 交易对手信用风险管理
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2016年银行职业资格考试《风险管理》知识点：信用风险
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<font color="#000080" face="楷体_GB年备考已经开始，中华会计网校特别为广大考生整理了以下考试知识点，希望对广大考生有所帮助！
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。但随着金融市场的发展以及对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格也会随之降低，因此导致信用风险损失。
例如，投资组合不仅会因为交易对手（包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手）的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失，2007年国际金融危机就充分说明了这一点。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；
而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。例如，1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。
正是因为该银行的破产，促成了国际性金融监管机构&&巴塞尔委员会的诞生。
信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
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银行从业资格考试《风险管理》知识点：交易对手信用风险管理
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近些年来，随着交易的日益复杂化，商业银行面临的交易对手信用风险也急剧上升。金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足，我们必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视。
第一，在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。信用风险组合管理要求任何新交易必须与组合中的其他交易一起考虑，并进行风险对冲。在金融危机爆发之后，国际大型商业银行虽然仍将交易对手信用风险纳人整体信用管理体系加以管理，但在规章制度、组织架构、风险管理流程等方面都对交易对手信用风险进行独立管理。无论从规章制度、组织架构而言，还是从风险管理流程和风险管理手段而言，这些国际先进的大银行都会对交易对手信用风险做单独的要求，可以更好地集中化管理交易对手信用风险敞口，便于购买信用衍生产品统一进行交易对手信用风险的对冲。
第二，在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。国际大银行将交易对手信用风险的识别、度量、管理控制、押品管理、报告分别落实到具体部门，形成流程化管理架构。这些部门在交易对手信用风险管理的整个流程中通力合作，对资产配置、风险敞口、风险承受能力做统一安排，提高风险管理的有效性。
第三，在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。估值能力是进行交易和风险管理的基础。当无法对某交易进行估值时，银行将难以判断该交易的公允性，也难以准确地判断该交易的风险所在。估值能力同样是进行抵押品管理的基础，不能估值就不能准确地知道应该缴纳或收入多少抵押品。交易对手信用风险的计量精细化程度关系到交易对手授信管理、风险监控、押品管理、风险对冲等有效性。衍生品日益复杂，计量交易对手信用风险的因素越来越多，手段更为复杂，需要开发专门的计量系统，对风险敞口进行每日、日间甚至实时监控，实现动态管理，提高实时性和精确性。
第四，在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。抵押协议和保证金协议在交易对手信用风险缓释方面发挥着重大作用。
第五，在未来管理中，加强对CVA信用估值调整和错向风险的识别和管理。强化CVA管理有利于对交易对手信用风险预期损失的前瞻性管理。
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